《金融工程》课程教学大纲
《金融工程》教学大纲
《金融工程》教学大纲前言本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是天津财经学金融系的核心课程之一。
本课程修读对象为全系各本科专业学生。
金融工程（Financial Engineering）主要是指利用先进的数学及信息工具，在现有各种基本金融产品的基础上通过工程化手段进行不同形式的分解组合，以设计出符合客户特定需要的新型金融产品的服务过程。
此过程不仅包括金融产品的设计，还包括金融产品的定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
金融工程是一个边缘性的新兴学科，它融现代金融理论、数理分析及信息技术、系统工程、运筹学等专业知识和技术于一体，为金融领域开辟了一片新天地。
金融工程所涉及的知识结构与金融领域中其他专业（如金融学、保险学）有明显不同。
金融工程更注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的信息技术手段、工程化方法和思维应用到金融领域，针对客户的特定需求创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者规避风险和赢取利润。
本课程以我国现行有关法规为依据，借鉴国内外科研成果，考虑到金融工程的特点，综合运用各种最新金融理论、工具与方法，创造性的解决现实投融资问题的新兴学科，具有极强的应用性与技术性。
本课程的先导课程是：金融学、国际金融（双语）、结构融资、金融衍生工具交易、微分方程、数理金融、随机过程《金融工程》教学大纲目录教学内容 (1)第一章金融工程简介 (1)第二章金融期权交易的一般策略 (1)第三章金融工程技术应用 (3)第四章管理外汇风险 (4)第五章远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险 (5)第六章管理股权风险 (6)第七章商品风险 (7)第八章结构金融 (7)重点章节 (重要问题) (9)参考书目 (10)课时分配 (11)教学内容第一章金融工程简介教学要求：本章将系统讲述的含义、发展的背景等，并通过对金融工程市场发展的研究，从而对金融工程有一个较全面的认识。
《金融工程》课程教学大纲
金融工程课程属性：专业知识，课程性质：必修一、课程介绍1.课程描述：金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。
其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。
2.设计思路：本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。
课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。
3. 课程与其他课程的关系：本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。
二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。
（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。
（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。
（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。
三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。
（2）学生应按时上课，认真听讲，并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。
本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。
金融工程教学大纲
金融工程教学大纲《金融工程》教学大纲一、教学目的与要求：1、教学目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
2、教学要求通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。
3、教学效果通过授课，使学员掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学员的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
二、开课专业及教学用书1、开课专业经济学院金融系2、教学用书《金融工程》（2003）郑振龙主编，高等教育出版社3、参考书目（1）斯科特·梅森，罗伯特·默顿，安德鲁·佩罗德，彼得·图法诺等：《金融工程学案例：金融创新的应用研究》，东北财经大学出版社，2001年（2）Don M. Chance：《Introduction to Derivatives and Risk Management》, Thomson Learning，2004，6th edition （3）John C. Cox：《Options Markets》，Prentice hall，1985（4）约翰.马歇尔等：《金融工程》，清华大学出版社，1998年4、教学手段在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。
《金融工程(公司金融篇)》课程教学大纲
《金融工程（公司金融篇）》课程教学大纲一、课程名称：金融工程（公司金融篇）（Financial Engineering）二、课程编码：MC三、学时与学分：32学时/2学分四、课程教学目标金融工程（公司金融篇）是财务金融专业的一门技术基础课程，它集现代金融学，工程方法学和信息技术于一体，综合运用各种工程方法和信息技术，对公司财务战略及金融产品进行设计、开发和实施操作，从而增加流动性，实现规避风险、创造效益，创新性地解决复杂环境下的各类公司财务金融问题。
通过本课程的学习，要求学生全面了解金融工程在公司运作中的作用和地位，以及相关的基本知识和基本概念；初步掌握设计和实施公司财务战略及新型金融产品的基本方法与技术，具备解决企业（公司）财务金融实际问题的一般技能。
五、适用学科专业：工商管理硕士（MBA）六、基本教学内容与学时安排1 绪论1.1 金融工程问题的提出1.2 金融工程的发展历史1.3 金融工程的研究内容和方法1.4 无套利均衡分析方法简介2 资产价值2.1 基本概念2.2 债券和股票的定价2.3 利率期限结构2.4 净现值与资本预算2.5 案例分析3 风险与收益3.1 基本概念3.2 两种资产组合的有效集3.3 多种资产组合的有效集3.4 市场均衡3.5 资本资产定价模型3.6 案例分析4 套利定价理论4.1 基本概念4.2 系统风险与贝塔系数4.3 投资组合与因素模型4.4 资本资产定价模型与套利定价模型4.5 资产定价的实证研究方法4.6 案例分析5 资本预算与风险5.1 权益资本成本5.2 贝塔的估计与讨论5.3 降低资本成本的有效途径5.4 案例分析6 融资决策与有效资本市场6.1 投资决策与融资决策6.2 市场有效性6.3 实证研究结果6.4 资本市场效率理论对公司理财的含义7 资本结构7.1 基本概念7.2 财务杠杆与公司价值7.3 税7.4 公司如何确定资本结构7.5 贝塔系数与财务杠杆7.6 案例分析8期权8.1 期权的基本概念8.2 期权定价8.3 实物期权公司理财与期权案例分析9认股权证与可转换债券9.1 认股权证9.2 可转换债券9.3 公司为什么发行认股权证和可转换债券9.4 案例分析10 衍生工具与套期保值10.1 远期合约10.2 期货合约10.3 互换合约10.4 衍生工具与风险管理10.5 案例分析七、主要教学参考书[1] 教材：《公司理财》（原书第六版），Stephen A. Ross, Randolph W. Westerifield, Jeffrey F. Jaffe, 吴世农，沈艺峰，王志强等译，机械工业出版社，2003[2] 参考书：《公司财务原理》（原书第七版），Richard A. Brealey Stewart C. Myers，方曙红，范龙振，陆宝群等译，机械工业出版社，2004[3] 参考书：《管理金融风险－衍生产品、金融工程和价值最大化管理》Charles W. Smithson，应惟伟，王闻，田萌等译，中国人民大学出版社2003。
《金融工程学》教学大纲
《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。
它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。
本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。
2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。
3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。
4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。
三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。
2、金融工程与传统金融学的区别和联系。
3、金融工程的基本框架和研究方法。
（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。
2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。
3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。
（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。
2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。
3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。
（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。
2、有效投资组合的构建和优化方法。
3、投资组合绩效评估指标和方法。
（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。
2、债券的定价方法和利率风险管理。
3、利率期限结构理论和模型。
（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。
2、资产证券化产品的设计和定价。
3、资产证券化的风险和监管。
（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。
金融工程教学大纲
金融工程教学大纲金融工程课程名称：金融工程/ Finance Engineering学时/学分：36学时/2学分先修课程：数据库适用专业：计算机科学与技术、软件工程及相关专业开课院（系、部、室）：数学与统计学院一、课程的性质、教学目的与要求金融工程是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过授课，使学生掌握远期、期货、互换和期权等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业和案例分析等，培养学生的金融工程思维。
二、《金融工程》课程的基本要求、主要教学内容与学时分配（总学时36）第一章金融工程概述（2学时）（一）教学目的和要求掌握金融工程的概念与特点，了解金融工程的发展背景与推动因素了解四大基本金融衍生工具的概念与原理，了解金融工程运用的主要领域。
（二）主要内容1、金融工程的概念与特点2、金融工程发展的推动因素3、金融工程的基本工具4、金融工程的应用领域（三）重点难点重点、难点：四大基本金融衍生工具的概念与原理第二章金融工程基本原理（3学时）（一）教学目的与要求本章要求掌握套利和无套利均衡的概念，掌握静态组合复制和动态组合复制的定价原理。
掌握风险中性定价的假设原理与运用。
掌握积木分析法的原理，结合具体的金融产品实例，了解金融产品设计中分解技术、组合技术、整合技术和复制技术的应用。
（二）主要内容1、无套利定价原理2、风险中性定价方法3、积木分析法（三）重点难点重点、难点：套利和无套利均衡的概念、风险中性定价的假设原理；静态组合复制和动态组合复制的定价原理。
第三章金融衍生产品概述（3学时）（一）教学目的与要求掌握金融远期、期货与期权的概念，了解期货与远期的联系与区别，理解远期与期货的定价思想与原理，掌握金融期权的分类与运用思想。
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《金融工程》课程教学大纲
课程代码：ABGS0511
课程中文名称:金融工程
课程英文名称：financial engineering
课程性质：考查
课程学分数：2
课程学时数：32
授课对象：财务管理专业、会计学专业
本课程的前导课程：微积分、概率论与数理统计、宏观经济学、微观经济学、
金融学、金融市场学、投资学
一、课程简介
金融工程是20世纪80年代末兴起的新兴综合学科，它将工程思维引入金融领域，综合地运用各种工程技术设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题，以实现风险管理。
它是金融学的最新发展，有“现代金融的高科技领域”之说。
开设金融工程课程是我国在开放经济下培养高级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需。
本门课程主要以较为系统的方式向同学们展示最新的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。
通过对本书的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识，为将来更好地开展相关工作打下基础。
二、教学基本内容和要求
本课程的基本内容：主要有金融工程的研究领域：风险管理和资本定价。
包括无套利定价法、风险中性法、状态价格定价技术以及积木分析法等基本方法。
掌握远期和期货的定价、互换的定价以及期权的定价。
掌握期权及期货的交易技术，套利行为分析以及在在险价值的衡量。
由于本校财务管理专业金融方向的前期课程设置以及本《金融工程》学时的限制，所以对各部分内容作了不同的教学要求。
教学内容具体分为重点掌握、掌握、了解三个层次。
属于重点掌握层次的，要求学生深入理解、把握，并能准确应用；属于掌握层次的，要求学员理解并把握这部分内容；这两个层次的内容，是教学和考试的重点。
属于了解层次的，要求学员知道这部分内容，考试时所占分量较轻。
教学内容
第一章金融工程概述
了解：金融工程的范围，金融工程的工具，金融工程与金融分析，金融工程的适用范围，金融工程工作组，解决方案的产品化。
掌握金融工程的基本分析方法：相对定价法和风险中性定价法。
重点理解金融工程的分析原理：无套利原理。
第二章远期和期货概述
了解：远期与远期市场，理解远期与期货的异同点并了解它们的各自优势。
掌握：掌握期货的概念并了解期货市场
第三章远期与期货的定价
了解：远期与期货的价格，
掌握：无收益资产远期、支付已知现金收益资产以及支付已知收益率资产的三中远
期的定价
第四章远期与期货的运用
了解：了解远期和期货在套期保值和投机中的作用，
掌握：运用远期和期货进行头期保值和进行投机的原理
第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
了解：股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的概念
掌握：股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货在进行风险管理中的作用
第六章互换概述
了解：互换的基本含义、分类以及互换市场的基本运作等基础知识
第七章互换的定价与风险分析
了解：利率互换和货币互换的基本原理
掌握：利率互换的定价
第八章互换的应用
了解：利用互换工具进行套利、风险管理以及利用互换工具创造新产品等
第九章期权与期权市场
了解：期权的概念、种类、期权市场的基本运作与交易机制以及期权与其他衍生品的区别与联系
第十章期权的回报与价格分析
掌握：期权的回报与盈亏分布，期权的内在价值和时间价值，实值、平值与虚值期权，影响期权价值的猪獒因素等；
第十一章布莱克-斯科尔斯-墨顿期权定价模型
了解：B-S-M期权定价模型的推导过程与基本原理，
掌握：风险中性定价原理以及B-S-M期权定价公式。
第十二章期权定价的数值方法
掌握：期权定价的数值方法，包括二叉树期权定价模型、蒙特卡洛模拟和有限差分方法。
三、教学方法与手段
多媒体教学手段、成立金融工程探究学习小组、启发式教学
四、教学学时分配
五、考核方式与成绩评定标准
1、考核方法：考查
2、成绩评定：到课率（20%）+课堂表现（20%）+平时作业（30%)+期末测验（30%）
六、教学参考资源
1、参考书目：
（1）郑振龙编著，《金融工程》，高等教育出版社，2006年。
（2）叶永刚编著，《金融工程学》，东北财经大学出版社，2003年。
（3）林清泉编著，《金融工程学》，中国人民大学出版社，2010年。
七、说明
制订人：肖志兴
审定人：黄琛
批准人：鄢涛
制订日期：2014 年 6月。