李子奈计量经济学课件(1)(20200614182728)
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计量经济学李子奈绪论ppt课件
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14
理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
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13
初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.4 本书内容安排说明
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1
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
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理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论 与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明 与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量 经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模 型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型 的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
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初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.4 本书内容安排说明
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关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
2024年完整版李子奈计量经济学版第四版课件
数数量。
03
识别问题的解决方法
解决识别问题的方法包括工具变量法、二阶段最小二乘法等。其中，工
具变量法是一种常用的方法，它通过引入与误差项不相关的工具变量来
消除内生性问题。
21
联立方程模型估计方法
2024/3/1
最小二乘法（OLS）
通过最小化残差平方和来估计模型参数。在联立方程模型中，OLS方法通常用于恰好识别 的模型。
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据， 反映现象随时间变化的情况。
2024/3/1
时间序列构成要素
现象所属的时间、反映现象发 展水平的指标数值。
时间序列类型
绝对数时间序列、相对数时间 序列、平均数时间序列。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变 动、不规则变动。
16
平稳时间序列模型
平稳时间序列定义
2024/3/1
模型的诊断与修正
讨论计量经济学模型的诊断方法， 如残差分析、异方差性检验和自相 关性检验等，并介绍相应的模型修 正方法。
模型的选择与比较
介绍计量经济学模型的选择与比较 方法，如逐步回归法、信息准则法 和交叉验证法等。
10
03
违背经典假设的计量经济学模型
2024/3/1
11
异方差性
30
08
空间计量经济学方法
2024/3/1
31
空间权重矩阵构建及空间相关性检验
空间权重矩阵构建
基于地理距离、经济距离等构建空间权重矩阵，反映不同地区间的空间关联程 度。
空间相关性检验
运用Moran's I、Geary's C等统计量检验空间数据的自相关性，判断是否存在 空间集聚或空间异质性。
李子奈计量经济学(2024)
随机效应模型
假设截距项和解释变量系数都是随机 的，与误差项相关。随机效应模型可 以分为随机截距模型和随机系数模型 。
21
面板数据的参数估计与假设检验
参数估计方法
面板数据的参数估计方法主要有最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然法（ML）等。其中， 固定效应模型通常采用组内估计法（Within Estimation）或一阶差分法（First Difference Estimation）进行参 数估计；随机效应模型则采用可行广义最小二乘法（FGLS）或极大似然法进行参数估计。
感谢您的观看
2024/1/29
27
风险对冲与分散
通过计量经济学模型，构建风险对冲策略，降低单一资产或投资组合的风险敞口；同时， 实现风险的分散化，提高整体投资组合的风险调整后收益。
压力测试与情景分析
利用计量经济学方法，模拟极端市场环境下的金融风险暴露情况，进行压力测试和情景分 析，为金融机构制定应急预案和风险管理策略提供依据。
26
THANKS FOR WATCHING
2024/1/29
24
计量经济学在金融市场的应用实例
2024/1/29
股票价格预测
利用计量经济学模型，如ARIMA、GARCH等，对股票价 格进行预测，帮助投资者把握市场趋势，制定合理的投资 策略。
投资组合优化
通过计量经济学方法，评估不同资产的风险和收益特性， 构建最优投资组合，实现资产配置的多样化和风险分散化 。
最小二乘法
通过最小化残差平方和来估计模型参数，适用于误差服从正态分 布的情况。
2024/1/29
13
非线性回归模型的假设检验
模型的显著性检验
检验模型的整体显著性，即所有自变量对因 变量的影响是否显著。
假设截距项和解释变量系数都是随机 的，与误差项相关。随机效应模型可 以分为随机截距模型和随机系数模型 。
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面板数据的参数估计与假设检验
参数估计方法
面板数据的参数估计方法主要有最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）、极大似然法（ML）等。其中， 固定效应模型通常采用组内估计法（Within Estimation）或一阶差分法（First Difference Estimation）进行参 数估计；随机效应模型则采用可行广义最小二乘法（FGLS）或极大似然法进行参数估计。
感谢您的观看
2024/1/29
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风险对冲与分散
通过计量经济学模型，构建风险对冲策略，降低单一资产或投资组合的风险敞口；同时， 实现风险的分散化，提高整体投资组合的风险调整后收益。
压力测试与情景分析
利用计量经济学方法，模拟极端市场环境下的金融风险暴露情况，进行压力测试和情景分 析，为金融机构制定应急预案和风险管理策略提供依据。
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THANKS FOR WATCHING
2024/1/29
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计量经济学在金融市场的应用实例
2024/1/29
股票价格预测
利用计量经济学模型，如ARIMA、GARCH等，对股票价 格进行预测，帮助投资者把握市场趋势，制定合理的投资 策略。
投资组合优化
通过计量经济学方法，评估不同资产的风险和收益特性， 构建最优投资组合，实现资产配置的多样化和风险分散化 。
最小二乘法
通过最小化残差平方和来估计模型参数，适用于误差服从正态分 布的情况。
2024/1/29
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非线性回归模型的假设检验
模型的显著性检验
检验模型的整体显著性，即所有自变量对因 变量的影响是否显著。
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⑷ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 第五章 时间序列分析模型 第六章 计量经济学模型理论方法的新发展简介 ⑸ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分
3学时 12学时 济学的一个分支学科
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不 能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也 不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明， 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量 ，这种结合便构成了计量经济学。” ○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
一、《计量经济学》教学大纲
⒈ 课程 计量经济学 课号：10114513 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 ⒉ 教师 主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512，电话：62789793， E-mail: 艾春荣，特聘教授（英语授课） 助教：周建，电话：62775085， E-mail:
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
李子奈计量经济学课件
本文档相关内容参见 视频 1-4
计量经济学
• 第一讲：计量经济学与计量经济学课程建设
• 第二讲：经典计量经济学模型教学要点与难点
• 第三讲：现代计量经济学模型教学要点与难点 •结合《计量经济学（第3版）》
第一讲 计量经济学与《计量经济学》课程建设
• • • • •
计量经济学 计量经济学在经济学科中的地位 我国计量经济学发展的三个阶段 计量经济学的内容体系 本科生计量经济学教学基本要求
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
• 应用研究 – 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理 论研究和实际经济分析的主流方法。
• 以《经济研究》发表的论文为例 ，占80%。
– 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领 域迅速扩张，也已经成为一种趋势。
• 以《管理世界》的发文为例，占50%以上。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 60余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发 展的贡献而获奖
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
计量经济学
• 第一讲：计量经济学与计量经济学课程建设
• 第二讲：经典计量经济学模型教学要点与难点
• 第三讲：现代计量经济学模型教学要点与难点 •结合《计量经济学（第3版）》
第一讲 计量经济学与《计量经济学》课程建设
• • • • •
计量经济学 计量经济学在经济学科中的地位 我国计量经济学发展的三个阶段 计量经济学的内容体系 本科生计量经济学教学基本要求
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
• 应用研究 – 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理 论研究和实际经济分析的主流方法。
• 以《经济研究》发表的论文为例 ，占80%。
– 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领 域迅速扩张，也已经成为一种趋势。
• 以《管理世界》的发文为例，占50%以上。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 60余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发 展的贡献而获奖
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
李子奈计量经济学课件完整版
回归诊断与异常值处理
回归诊断
回归诊断是对回归模型进行检验和评估的过程，包括残差分析、模型假设检验等，以判断模 型是否满足假设条件、是否存在异常值等。
异常值处理
在回归分析中，异常值可能对模型估计和预测产生较大影响。常用的异常值处理方法包括删 除异常值、使用稳健回归方法等。
实际应用
回归诊断和异常值处理是回归分析中不可或缺的步骤，有助于提高模型的准确性和可靠性。 例如，在经济学研究中，通过对回归模型进行诊断和异常值处理，可以得到更准确的经济预 测和政策建议。
模型检验
拟合优度检验、显著性检验、 异方差性检验等。
预测与决策
利用回归模型进行预测和决策 分析。
假设检验与置信区间
假设检验基本原理
原假设、备择假设、检验统计量、显著性水 平等。
假设检验与置信区间的关系
联系与区别。
置信区间构建
点估计、区间估计、置信水平等。
常用的假设检验方法
t检验、F检验、卡方检验等。
季节性调整方法
包括基于移动平均的季节性调整、基于回归的季节性调整以及基于 时间序列分解的季节性调整等。
ARIMA模型构建及预测应用
01
ARIMA模型基本概念
ARIMA是自回归移动平均模型的简称，是一种用于时间序列预测的统
计模型。
02
ARIMA模型构建步骤
包括模型识别、参数估计、模型检验和预测等步骤。
04
非线性回归模型及转换技巧
常见非线性回归模型介绍
指数回归模型
用于描述因变量与自变量之间的 指数关系，如人口增长、放射性
衰变等现象。
对数回归模型
适用于因变量变化范围较大，且 自变量与因变量的对数之间存在 线性关系的情况。
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5
2. 课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数 量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该 门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论 与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。
⑵ 先修课程
中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统 计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、 应用数理统计。
• 本课程是二者的结合。
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25
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
• 经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用 的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
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26
• 经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴ 模型类型——随机模型；
⑵ 模型导向——理论导向；
⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性， 因果分析，解释变量具有同等地位，模型 具有明确的形式和参数；
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27
⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面数 据为样本，被解释变量为服从正态分布的连 续随机变量；
32
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报 中正式提出；
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭 的经济行为进行经验分析”；
• “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微 观数据表现为截面数据和平行（penal）数据；
• 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登 （D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创 性贡献。
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李子奈计量经济学课件
发展历程
从20世纪初的初创期，到20世纪中期 的快速发展期，再到20世纪后期的成 熟期和21世纪的创新期，计量经济学 经历了不断发展和完善的过程。
计量经济学研究对象与方法
研究对象
主要研究经济现象中的数量关系 ，包括经济变量之间的关系、经 济系统的运行规律等。
研究方法
主要包括理论建模、数据收集与 处理、模型估计与检验、预测与 政策分析等步骤。
面板数据模型检验与诊断
模型检验
在估计出模型参数后，需要进行模型的统计检验，包括拟 合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验等。
诊断方法
如果模型检验不通过，需要采用一些诊断方法来识别问题 所在，如异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验 等。
模型修正
根据诊断结果，可以对模型进行修正，如添加或删除解释 变量、改变模型形式等，以提高模型的拟合效果和预测精 度。
计量经济学前沿领域探讨
空间计量经济学发展动态
空间权重矩阵的构建 与应用
空间权重矩阵是空间计量经济学中的 核心工具，用于描述不同地理单元之 间的空间关系。近年来，空间权重矩 阵的构建方法和应用领域不断拓展， 如基于地理距离、经济距离、社会网 络等多种方式构建空间权重矩阵，应 用于区域经济、环境经济、城市规划 等领域。
面板数据模型设定与估计
面板数据模型类型
根据对截距项和解释变量系数的不同限制，面板数据模型可以分 为混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。
模型设定检验
通过F检验、LM检验和Hausman检验等方法来确定应该使用哪种 类型的面板数据模型。
参数估计方法
对于不同类型的面板数据模型，可以采用普通最小二乘法、广义最 小二乘法、极大似然估计等方法进行参数估计。
从20世纪初的初创期，到20世纪中期 的快速发展期，再到20世纪后期的成 熟期和21世纪的创新期，计量经济学 经历了不断发展和完善的过程。
计量经济学研究对象与方法
研究对象
主要研究经济现象中的数量关系 ，包括经济变量之间的关系、经 济系统的运行规律等。
研究方法
主要包括理论建模、数据收集与 处理、模型估计与检验、预测与 政策分析等步骤。
面板数据模型检验与诊断
模型检验
在估计出模型参数后，需要进行模型的统计检验，包括拟 合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验等。
诊断方法
如果模型检验不通过，需要采用一些诊断方法来识别问题 所在，如异方差性检验、自相关性检验、多重共线性检验 等。
模型修正
根据诊断结果，可以对模型进行修正，如添加或删除解释 变量、改变模型形式等，以提高模型的拟合效果和预测精 度。
计量经济学前沿领域探讨
空间计量经济学发展动态
空间权重矩阵的构建 与应用
空间权重矩阵是空间计量经济学中的 核心工具，用于描述不同地理单元之 间的空间关系。近年来，空间权重矩 阵的构建方法和应用领域不断拓展， 如基于地理距离、经济距离、社会网 络等多种方式构建空间权重矩阵，应 用于区域经济、环境经济、城市规划 等领域。
面板数据模型设定与估计
面板数据模型类型
根据对截距项和解释变量系数的不同限制，面板数据模型可以分 为混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。
模型设定检验
通过F检验、LM检验和Hausman检验等方法来确定应该使用哪种 类型的面板数据模型。
参数估计方法
对于不同类型的面板数据模型，可以采用普通最小二乘法、广义最 小二乘法、极大似然估计等方法进行参数估计。
李子奈计量经济学课件
01计量经济学概述Chapter计量经济学定义与发展计量经济学定义计量经济学发展计量经济学研究对象与方法研究对象研究方法与经济学的关系计量经济学是经济学的一个分支，它运用数学和统计学工具对经济学理论进行实证分析和验证。
与统计学的关系计量经济学与统计学密切相关，统计学为计量经济学提供了数据处理和分析的方法。
与数学的关系计量经济学运用大量的数学工具，如微积分、线性代数、概率论与数理统计等，对经济现象进行定量分析和建模。
计量经济学与其他学科关系02经典线性回归模型Chapter模型设定与参数估计模型的统计性质模型的检验与诊断模型设定与参数估计模型的统计性质多重共线性问题回归模型检验与诊断模型的拟合优度01模型的显著性检验02模型的异方差性检验0303广义线性模型与非线性模型Chapter广义线性模型介绍定义链接函数应用定义非线性模型是指响应变量与预测变量之间呈现非线性关系的统计模型。
在这类模型中，响应变量不能通过预测变量的线性组合来准确预测。
建立非线性模型的方法有很多种，包括多项式回归、支持向量机、神经网络等。
这些方法在处理复杂的非线性关系时具有较高的灵活性。
非线性模型在处理实际问题时具有广泛的应用，如金融时间序列分析、图像处理、自然语言处理等。
例如，在金融领域，可以利用非线性模型对股票价格进行预测和分析。
建模方法应用非线性模型介绍模型选择与比较模型选择模型比较注意事项04时间序列分析及应用Chapter时间序列基本概念及性质时间序列定义01时间序列构成要素02时间序列性质03时间序列平稳性检验与处理平稳性定义非平稳时间序列处理平稳性检验方法01020304预测方法预测模型评估时间序列预测模型应用领域时间序列预测方法及应用05面板数据分析及应用Chapter面板数据基本概念及类型面板数据定义指包含若干个截面个体成员在一段时间内的样本数据集合，其每一个成员都有多个观测值。
面板数据类型根据对截面和时间序列的不同限制，面板数据可分为平衡面板数据和非平衡面板数据。
2024版计量经济学教案李子奈版ppt课件
计量经济学发展历史与现状
发展历史
计量经济学的发展大致可分为三个阶段，即初创时期、 经典时期和现代时期。初创时期主要代表人物有弗里希、 丁伯根等，他们为计量经济学的产生和发展做出了重要 贡献。经典时期主要代表人物有克莱因、戈德菲尔德等， 他们进一步完善了计量经济学的理论和方法体系。现代 时期则是在计算机技术广泛应用的基础上，计量经济学 的研究领域和方法得到了极大的拓展和深化。
THANKS
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计量经济学教案李子 奈版ppt课件
目录
• 计量经济学导论 • 经典线性回归模型 • 广义线性回归模型 • 时间序列分析 • 面板数据分析 • 非参数和半参数估计方法 • 计量经济学应用实例分析
01
计量经济学导论
计量经济学定义与性质
计量经济学定义
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为 主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。
归系数的估计值。
无偏性
样本回归系数的期望值等于总体 回归系数。
一致性
随着样本量的增加，样本回归系 数趋近于总体回归系数。
有效性
在所有无偏估计量中，最小二乘 估计量的方差最小。
经典线性回归模型假设条件及检验
线性关系假设
因变量与自变量之间存在线性关系。
误差项独立同分布假设
误差项之间相互独立且服从同一正态 分布。
计量经济学性质
计量经济学是一门经济学科，是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学研究对象与方法
研究对象
计量经济学以一定的经济理论和统计资料为基础，以建立经济计量模型为主要手段，对经济活动中的各种 因素进行数量分析。
计量经济学课件李子奈(清华)(1)
05
面板数据分析
面板数据基本概念与类型
面板数据定义
面板数据，也称为时间序列截面数据 或混合数据，是指在时间序列上取多 个截面，在这些截面上同时选取样本 观测值所构成的样本数据。
面板数据类型
根据观测值和截面的不同，面板数据 可以分为平衡面板数据和非平衡面板 数据。平衡面板数据指各截面在时间 序列上观测值个数相等，非平衡面板 数据则相反。
03
广义线性回归模型
广义线性模型基本概念
广义线性模型定义
广义线性模型是一种灵活的统 计模型，它扩展了线性回归模 型的应用范围，允许因变量遵 循非正态分布。
连接函数
连接函数是广义线性模型中的 关键组成部分，它将线性预测 器与非线性因变量连接起来， 描述了因变量的期望值与线性 预测器之间的关系。
指数分布族
半参数估计方法应用举例
在经济学领域，半参数估计方法可以用于面 板数据模型的分析。例如，可以利用半参数 固定效应模型对面板数据进行建模，既考虑 了个体间的异质性，又通过非参数部分描述
了模型的未知部分或误差部分。
07
计量经济学软件应用介绍
EViews软件基本操作与功能介绍
1 2 3
数据输入与整理
EViews支持多种数据格式的导入，如Excel、 CSV等，方便用户进行数据整理和管理。
计量经济学模型实现
R语言提供了丰富的计量经济学模型实现工具包， 如lm()函数用于线性回归分析，arima()函数用于时 间序列分析等。
模型诊断与优化
R语言支持对计量经济学模型进行诊断和优 化，如残差分析、异方差性检验等，以提高 模型的拟合效果和预测精度。
THANK YOU
感谢聆听
应用举例
面板数据分析在经济学、金融学、社会学等领域具有广泛的应用。例如，可以利用面板数据分析来研 究经济增长、金融市场波动、社会不平等等问题。通过对面板数据的建模和分析，我们可以更深入地 理解这些现象背后的动态过程和影响因素。
计量经济学课件
• 平时成绩：40%
– 出勤+按时完成作业：10% – 模型：收集真实数据，做合理模型，期末考试 前交。30%
• 期末考试
– 形式：闭卷考试 – 成绩：60% – 项目小组；4人
相关数据网站： 中国国家统计局： 上海统计局： 信息产业部：/mii/hyzw 国家外汇管理局： 国际货币基金组织数据库： 经合组织数据库： 国信证券： 中国人民银行网： 经济杂志网： 北京大学网：/dataset/yearbook 中国疾病预防控制中心： /feiyan/default1.asp
（1）价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）
Q Q( P) a bP
（2）加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影 响？（国际贸易）
QD f ( PI , t ,) f (QI , t ,)
（3）宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？ 收入乘数
C f (Y ) c0 c1Y
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger • 近20位担任过世界计量经济学会会长
计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之 一。多数学校已把该课列为本、硕和博士生的必修课程。但整
体上我国计量经济学教学与科研水平与世界相比差距很大。
专业开设课程比例 1980 年为0%，1987 年18%，1993 年51%，1997 年92%，2006 年98%。 1984—2006 年《经济研究》发表的3100 余篇论文统计： ，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比例， 1984 年为0%，1992 年为5%，1998 年为11%，然后迅速提高，2004 年为 40%，2005 为56%，2006 年为53%。研究对象遍及经济的各个领域，所应 用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。其它经济类刊物，例如《金融研 究》、《世界经济》等，无不如此。 数量经济学博士学位学科点的数量： 从1984 年的1 个、1993 年的2 个、1998 年的7 个，发展到2004 年的18 个和2006 年的25 个，30 年来我国经济学科中发展最为迅速的一个新生长 点。 [推荐]从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展 upload/2007_05/07051413526276.pdf