时间序列分析——最经典的
经济统计学中的时间序列分析
经济统计学中的时间序列分析时间序列分析是经济统计学中一种重要的分析方法,它通过对一系列按时间顺序排列的数据进行观察和分析,以揭示数据背后的规律和趋势。
时间序列分析在经济学、金融学、市场营销等领域都有着广泛的应用。
一、时间序列的特点时间序列数据是指按照时间顺序排列的一系列观测值。
与横截面数据相比,时间序列数据具有以下几个特点:1. 趋势性:时间序列数据常常呈现出明显的趋势性,即数据在长期内呈现出逐渐增长或逐渐下降的趋势。
2. 季节性:时间序列数据中常常存在季节性的波动,即数据在一年内呈现出周期性的变动。
3. 周期性:时间序列数据有时还会呈现出较长周期的波动,如经济周期的波动。
4. 随机性:时间序列数据中还包含了一定的随机成分,这些随机成分往往是由于不可预测的外部因素引起的。
二、时间序列分析的方法时间序列分析主要包括描述性分析、平稳性检验、模型识别、参数估计和模型检验等步骤。
1. 描述性分析:描述性分析是对时间序列数据的基本特征进行总结和描述,包括计算均值、方差、自相关系数等。
2. 平稳性检验:平稳性是时间序列分析的前提条件,它要求数据的均值和方差在时间上保持不变。
平稳性检验常用的方法有单位根检验和ADF检验等。
3. 模型识别:模型识别是选择适合的时间序列模型的过程,常用的模型有AR模型、MA模型、ARMA模型和ARIMA模型等。
4. 参数估计:参数估计是利用已有的时间序列数据,通过最大似然估计等方法,对模型的参数进行估计。
5. 模型检验:模型检验是对已估计的模型进行检验,以判断模型是否能够很好地拟合数据。
常用的检验方法有残差分析、模型预测等。
三、时间序列分析的应用时间序列分析在经济学和金融学中有着广泛的应用,可以用于预测经济指标、分析金融市场等。
1. 经济预测:时间序列分析可以用来预测经济指标的未来走势,如GDP增长率、通货膨胀率等。
通过对历史数据的分析,可以建立合适的模型,从而对未来经济的发展趋势进行预测。
高等数学中的时间序列分析方法
时间序列分析是高等数学中重要的一个分支,广泛应用于金融、经济、气象、环境科学等领域。
通过对时间序列中的数据进行建模和预测,可以帮助我们理解和解释随时间变化的现象。
本文将介绍时间序列分析的基本概念、方法和应用。
首先,时间序列是一系列按时间顺序排列的观测数据。
这些数据可以是连续或离散的,常见的包括每天的股票价格、每月的销售额、每年的气温等。
时间序列的分析目的是寻找其中的模式、趋势和周期性,以便进行预测和决策。
时间序列分析有多种方法,其中最常用的是统计方法。
统计方法可以分为描述性分析和推断性分析两部分。
描述性分析主要是通过绘制图表、计算统计指标等来展示时间序列的特征,如均值、方差、自相关等。
推断性分析则是基于已有数据进行统计模型的建立和参数估计,常用的模型有平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、自回归移动平均模型等。
其中,平稳时间序列模型是时间序列分析中最基本的模型之一。
平稳时间序列是指其均值和方差在时间上不发生明显变化的序列。
常见的平稳时间序列模型有自回归模型(AR)、滑动平均模型(MA)和自回归滑动平均模型(ARMA)。
这些模型可以用来描述时间序列的内部结构和相互关系,从而进行预测和分析。
对于非平稳时间序列,我们可以使用差分法将其转化为平稳时间序列进行分析。
差分法是对时间序列的观测数据进行一阶或多阶的差分,从而消除趋势和季节性的影响,使其成为平稳时间序列。
差分法常用于季节调整、预测和建模中。
时间序列分析在实际应用中有着广泛的应用。
在金融领域,时间序列分析可以用于预测股票价格、利率等金融指标,帮助投资者进行决策。
在经济领域,时间序列分析可以用于预测经济增长、通货膨胀率等宏观经济指标,为政府决策提供参考。
在气象和环境科学领域,时间序列分析可以用于预测气温、降雨量等气象变量,帮助我们了解气候变化和环境问题。
总之,时间序列分析是高等数学中一门重要的研究领域,它提供了分析和预测时间序列的工具和方法。
通过对时间序列的建模和分析,我们可以揭示数据背后的规律和模式,并利用这些知识进行预测和决策。
数据分析中的时间序列分析方法
数据分析中的时间序列分析方法时间序列分析是数据分析中常用的一种方法,通过对时间序列数据的分析,可以揭示出数据的趋势、周期性和随机变动等规律,从而为决策提供有力的支持。
本文将介绍几种常用的时间序列分析方法。
一、平滑法(Smoothing)平滑法是一种常见的时间序列分析方法,其主要目的是去除数据中的随机波动,揭示出数据的长期趋势。
平滑法最常用的方法包括简单移动平均法、加权移动平均法和指数平滑法等。
简单移动平均法将一段时间内的数据取平均值,加权移动平均法则对不同时间的数据进行加权计算,而指数平滑法则是根据数据的权重递推计算平滑值。
二、分解法(Decomposition)分解法是将时间序列数据分解为趋势、季节性和随机成分三个部分的方法。
通过分析趋势部分,可以了解数据的长期变化趋势;分析季节性部分,可以揭示出数据中的周期性变动;而随机成分则代表了不可预测的波动。
常用的分解法有加法分解和乘法分解两种方式。
加法分解是将时间序列数据减去趋势和季节性成分,得到的剩余部分就是随机成分;乘法分解则是将时间序列数据除以趋势和季节性成分,得到的结果同样是随机成分。
三、自回归移动平均模型(ARMA)自回归移动平均模型是一种常用的时间序列预测方法,通过对时间序列数据的自相关和移动平均相关进行建模,可以预测未来时间点的值。
ARMA模型是AR模型和MA模型的结合,AR模型用于描述数据的自相关关系,而MA模型则用于描述数据的移动平均相关关系。
ARMA模型的具体建模过程包括模型的阶数选择、参数估计和模型检验等。
四、季节性ARIMA模型(SARIMA)季节性ARIMA模型是在ARIMA模型的基础上加入季节性成分的一种模型。
季节性ARIMA模型主要用于处理具有明显季节性规律的时间序列数据。
与ARIMA模型类似,季节性ARIMA模型也包括模型阶数选择、参数估计和模型检验等步骤,不同的是在建模时需要考虑季节性的影响。
五、灰色系统模型(Grey Model)灰色系统模型是一种特殊的时间序列预测方法,主要适用于数据样本较少或者数据质量较差等情况。
时间序列分析中的ARIMA模型
时间序列分析中的ARIMA模型时间序列分析是一种对时间序列数据进行分析和预测的模型,在现代经济学、金融学、气象学、物理学、工业生产等领域中有着广泛的应用。
ARIMA模型是时间序列分析中最为基础和经典的模型之一,其对于时间序列的平稳性、趋势性及季节性进行分解后,通过自相关函数和偏自相关函数的分析,得出模型的阶数和参数,进而进行模拟、预测和检验等步骤。
一、时间序列分析简介时间序列通常是指在某个时间段内,观测某种现象的数值,如个人月收入、经济指标、气温等。
时间序列的基本特点有趋势性、季节性、周期性、自相关和非平稳性等。
时间序列分析的目的就是对序列进行建模,找出序列中的规律性和非规律性,并对序列进行预测。
时间序列建模的基础是对序列的平稳性进行分析,若序列在时间上呈现平稳性,则可以使用分析预测方法来建模;反之,若序列不满足平稳性的要求,则需要进行差分处理,将其转换为平稳时间序列,再进行建模。
二、ARIMA模型的概述ARIMA模型是自回归移动平均模型的简称,该模型由自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)组成,是时间序列分析中最为经典的模型之一。
ARIMA模型是一种线性模型,对于简单的时间序列分析具有良好的解释性,同时模型的表现能力也比较强。
ARIMA模型对于时间序列的建模和预测主要涉及三个方面:趋势项(Trend)、季节项(Seasonal)和误差项(Error)。
趋势项指的是时间序列中的长期趋势,在某一个方向上呈现出来的变化;季节项指的是时间序列中呈现出来的周期性变化;误差项指的是时间序列的随机波动。
ARIMA模型通常用一个(p, d, q)的表示方式描述,其中,p是自回归项数,d是差分次数,q是滑动平均项数。
P 和q 分别定义了线性拟合时窗口函数的大小,模型的复杂度取决于 p,d 和 q 的选择。
ARIMA模型主要分为“定常”和“非定常”模型两大类。
在建模中,首先需要检验时间序列的平稳性,若时间序列不符合平稳性的要求,则需要进行差分操作,将其转化为平稳的时间序列。
时间序列分析案例
时间序列分析案例时间序列分析是指对一系列按照时间顺序排列的数据进行分析和预测的统计方法。
在实际生活中,时间序列分析可以应用于经济预测、股票价格预测、气象预测等多个领域。
本文将以一个实际案例来介绍时间序列分析的基本步骤和方法。
首先,我们选取了某公司过去五年的月销售额数据作为研究对象。
我们首先对数据进行可视化分析,绘制出销售额随时间变化的折线图。
通过观察折线图,我们可以初步判断销售额是否存在趋势、季节性和周期性等特点。
接下来,我们对销售额数据进行平稳性检验。
平稳性是时间序列分析的基本假设之一,如果数据不是平稳的,就需要对数据进行差分处理。
我们使用单位根检验(ADF检验)来判断销售额数据是否平稳。
如果数据不是平稳的,我们将对数据进行一阶差分处理,直到数据变得平稳为止。
在确认数据平稳后,我们将对销售额数据进行自相关性和偏自相关性分析。
自相关性分析可以帮助我们确定时间序列的阶数,偏自相关性分析可以帮助我们确定ARIMA模型的参数。
通过自相关性和偏自相关性图,我们可以初步确定ARIMA 模型的参数p和q的取值。
接下来,我们将建立ARIMA模型并进行参数估计。
ARIMA模型是一种常用的时间序列预测模型,它可以很好地捕捉时间序列的趋势、季节性和周期性。
我们使用最大似然估计方法对ARIMA模型的参数进行估计,并对模型的拟合效果进行检验。
最后,我们将使用建立好的ARIMA模型对未来几个月的销售额进行预测。
我们将绘制出销售额的预测图,并计算出预测误差的均方根误差(RMSE)。
通过对预测结果的分析,我们可以评估ARIMA模型的预测效果,并对未来的销售额进行合理的预测。
通过以上案例,我们可以看到时间序列分析在实际中的应用。
通过对销售额数据的分析和预测,我们可以为公司的经营决策提供重要的参考依据。
同时,时间序列分析也可以应用于其他领域,帮助我们更好地理解数据的规律和特点,为未来的预测和决策提供支持。
时间序列的分析方法
时间序列的分析方法时间序列分析是指通过对时间序列数据进行统计学和数学模型的建立和分析,以预测和解释时间序列的未来走势和规律。
它是应用统计学和数学方法研究时间序列数据特点、规律、变化趋势,以及建立模型进行分析和预测的一种方法。
时间序列数据是按照时间顺序记录的数据,比如月度销售额、季度GDP增长率、年度股票收盘价等。
时间序列分析的目的是从历史数据中发现数据的模式,以便更好地理解现象、做出预测和制定决策。
时间序列分析主要有以下几种方法:1. 数据可视化方法数据可视化是分析时间序列数据的重要方法,可以通过绘制数据的折线图、柱状图、散点图等来观察数据的趋势、周期性、季节性等特点。
2. 描述性统计方法描述性统计是对时间序列数据的集中趋势、离散程度和分布形态进行描述的方法。
常用的描述性统计指标有均值、标准差、最大值、最小值等。
3. 平稳性检验方法平稳性是时间序列分析的重要假设,即时间序列在长期内的统计特性保持不变。
平稳性检验可以通过观察数据的图形、计算自相关函数、进行单位根检验等方法来判断时间序列是否平稳。
4. 时间序列分解方法时间序列分解是将时间序列数据分解为趋势成分、周期成分和随机成分的方法。
常用的时间序列分解方法有经典分解法和X-11分解法。
5. 自回归移动平均模型(ARMA)方法ARMA模型是时间序列的常用统计学模型,可以描述时间序列数据的自相关和滞后移动平均关系。
ARMA模型包括两个部分,AR(p)模型用来描述自回归关系,MA(q)模型用来描述移动平均关系。
6. 自回归积分滑动平均模型(ARIMA)方法ARIMA模型是ARMA模型的扩展,加入了差分操作,可以处理非平稳时间序列。
ARIMA模型通常用于对非平稳时间序列进行平稳化处理后的建模和预测。
7. 季节性模型方法对于具有明显季节性的时间序列数据,可以采用季节性模型进行分析和预测。
常用的季节性模型有季节性ARIMA模型、季节性指数平滑模型等。
8. 灰色模型方法灰色模型是一种适用于少量样本的时间序列建模和预测方法,它主要包括GM(1,1)模型和GM(2,1)模型。
时间序列 8种方法
时间序列分析是一种用于处理和分析时间序列数据的方法,它可以帮助我们理解数据的变化趋势、周期性、随机性等特征。
以下是在时间序列分析中常用的8种方法:
1. 描述性统计:这是最基本的数据分析方法,包括平均值、中位数、标准差、极值等。
2. 趋势图:将数据以图表的形式展示出来,可以直观地看到数据的变化趋势。
3. 季节性分析:如果数据具有季节性特征,可以使用季节性指数、移动平均法等方法来分析。
4. 回归分析:通过建立回归模型,对时间序列数据进行拟合,以预测未来的数据。
5. 滑动平均模型(SMA):这是一种常用的时间序列分析方法,可以平滑短期波动,反映价格或指数的长期变化趋势。
6. 指数平滑:这是一种基于时间序列数据的平滑方法,可以处理时间序列数据的非平稳性问题。
它有多种形式,如一次指数平滑、二次指数平滑等。
7. ARIMA模型:这是一种常用于时间序列分析的模型,可以自动处理时间序列数据的平稳性和季节性变化。
8. 时间序列预测的神经网络方法:这种方法利用神经网络对时间序列数据进行训练,以预测未来的数据。
这些方法各有优缺点,具体使用哪种方法取决于数据的特征和需求。
在应用这些方法时,需要注意数据的清洗和预处理,以及对结果的解读和分析。
另外,随着数据科学技术的不断发展,可能还会出现新的方法和工具来应对时间序列分析中的问题。
此外,要注意这些方法只是帮助我们理解和预测时间序列数据的一种手段,它们不能替代我们对于数据背后问题的深入思考和探讨。
在应用这些方法时,我们需要结合实际问题和背景知识,进行合理的分析和解释。
同时,也需要不断地学习和探索,以应对不断变化的数据和分析需求。
时间序列分析基础
时间序列分析基础什么是时间序列分析时间序列分析是一种用于预测未来发展趋势的统计分析方法。
它通过对一系列按时间顺序排列的观测数据进行分析,以发现数据背后的规律和趋势。
时间序列分析可以应用于各个领域,如经济、金融、气象等,用于预测销售额、股票价格、天气变化等。
时间序列分析的基本步骤时间序列分析主要包括以下几个步骤:1.数据收集在进行时间序列分析之前,首先需要收集相应的时间序列数据。
这些数据可以是按照一定时间间隔收集的观测值,如每日销售额或每月股票价格。
2.数据预处理收集到的时间序列数据可能存在缺失值、异常值或噪声等问题,需要对数据进行预处理。
常见的预处理方法包括填充缺失值、平滑数据以减少噪声等。
3.数据可视化将预处理后的时间序列数据进行可视化是理解数据和发现趋势的重要手段。
可以绘制折线图、散点图、柱状图等图表来展示数据的变化情况。
4.模型选择选择适合的时间序列模型是进行预测的基础。
常用的时间序列模型有平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、自回归移动平均模型等。
根据数据的特性选择合适的模型。
5.参数估计与模型检验根据选定的时间序列模型,需要估计模型的参数,并对模型进行检验。
常见的参数估计方法包括最大似然估计法和最小二乘法。
模型检验可以通过残差分析和模型诊断统计检验来进行。
6.模型预测通过已训练好的时间序列模型,可以进行未来的预测。
预测结果可以通过可视化方法展示,并进行误差分析以评估模型的准确性。
时间序列分析的应用场景时间序列分析在实际应用中具有广泛的应用场景。
以下是几个常见的应用场景:1.经济预测时间序列分析可以用于预测经济指标,如国内生产总值、消费者物价指数等。
根据历史数据,可以构建经济模型来进行未来的预测,从而为政策制定和决策提供参考。
2.股票市场分析时间序列分析可以帮助分析股票市场的涨跌趋势和价格预测。
通过对历史股价数据的分析,可以发现规律并预测未来的股票价格,供投资者参考。
3.环境气象预报时间序列分析可以用于气象数据分析和天气预报。
时间序列分析
时间序列分析时间序列分析是一种重要的统计学方法,用于研究随时间变化的数据。
它可以帮助我们了解数据的趋势、周期性和季节性,预测未来的变化趋势,并做出相应的决策。
本文将介绍时间序列分析的基本概念、常见的方法和应用领域。
一、时间序列的基本概念时间序列是按时间先后顺序排列的一组观察数据。
它可以是连续的,例如每天的股票价格;也可以是离散的,例如每月的销售量。
时间序列的分析要求数据点之间存在一定的相关性和规律性。
二、时间序列的组成部分时间序列通常由三个主要组成部分构成:趋势、季节性和随机性。
趋势是时间序列在长期内呈现的整体变化趋势;季节性是时间序列在较短的时间内出现的重复周期性变化;随机性是时间序列中无法解释的随机波动。
三、时间序列分析的方法1. 描述性分析描述性分析是对时间序列数据进行可视化和概括的方法。
常用的方法包括绘制折线图、直方图和自相关图等,以帮助我们了解数据的分布和相关性。
2. 平稳性检验平稳性是时间序列分析的基本假设。
平稳序列的统计特性在时间上是不随时间变化的,包括均值、方差和自相关性等。
常见的平稳性检验方法有单位根检验和ADF检验。
3. 建立模型建立时间序列模型是对数据进行预测和分析的关键步骤。
常用的时间序列模型有ARIMA模型、AR模型和MA模型等。
通过对历史数据的拟合,我们可以得到模型的参数,从而进行未来值的预测。
4. 模型诊断与改进在建立模型之后,需要对其进行诊断和改进。
常见的诊断方法包括残差检验、模型稳定性检验和模型比较等。
根据诊断结果,我们可以对模型进行改进,提高预测的准确性。
四、时间序列分析的应用领域时间序列分析在许多领域都有广泛的应用,例如经济学、金融学、气象学和市场营销等。
在经济学中,时间序列分析可以用于预测经济增长趋势和通货膨胀率。
在金融学中,它可以帮助我们预测股票价格和利率走势。
在气象学中,时间序列分析可以用于预测天气变化和自然灾害。
在市场营销中,它可以帮助我们预测销售量和用户行为。
时间序列分析方法介绍
时间序列分析方法介绍引言时间序列分析是一种重要的统计分析方法,用于研究连续时间点上的数据序列。
时间序列是在一段时间内收集到的观测数据的有序集合,它包含了时间的信息,因此可以帮助我们了解数据随时间的变化趋势以及其他相关的统计性质。
时间序列分析方法可以应用于许多不同的领域,如经济学、金融学、气象学等,以揭示数据背后的规律性和趋势。
本文将介绍几种常用的时间序列分析方法,包括平稳性检验、自回归移动平均模型(ARIMA模型)、季节性分解和指数平滑法。
平稳性检验时间序列的平稳性是进行时间序列分析的前提条件之一。
平稳性意味着时间序列的均值和方差在时间上保持不变,不受时间的影响。
平稳性检验主要通过观察时间序列的均值和方差随时间的变化,以及利用统计检验方法来进行判断。
平稳性检验常用的方法包括观察法、ADF检验(单位根检验)和KPSS检验(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin检验)。
观察法主要是通过绘制时间序列的图形、计算移动平均值和指数加权移动平均值等手段来判断平稳性。
ADF检验可以检验时间序列是否存在单位根,从而判断序列是否平稳。
KPSS检验则是用来检验序列是否具有趋势性。
如果时间序列不满足平稳性条件,我们可以进行平稳性转换,如差分、对数转换等。
平稳性转换可以消除随时间变化的趋势和季节性,使得数据更具有可分析性。
自回归移动平均模型(ARIMA模型)ARIMA模型是对时间序列进行建模和预测的常用方法。
它是自回归(AR)模型和移动平均(MA)模型的组合,加上差分(I)的操作,因此得名ARIMA模型。
ARIMA模型主要通过观察时间序列的自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)来确定模型的阶数。
自相关图反映了序列与其自身滞后的关系,偏自相关图则反映了序列与其滞后项的关系。
通过观察这两个图形,我们可以确定ARIMA模型中的p(自回归阶数)、d(差分阶数)和q(移动平均阶数)。
ARIMA模型的建模过程包括参数估计、模型检验和预测。
数据分析中的时间序列分析方法及案例
数据分析中的时间序列分析方法及案例时间序列分析是一种常见的数据分析方法,它专门用于处理随时间变化的数据。
在时间序列分析中,我们会对数据进行预测和趋势分析,以便更好地了解数据的变化和发展,从而帮助我们作出更加准确的决策。
在本文中,我们将介绍一些常见的时间序列分析方法,并提供一些实际应用案例以帮助读者更好地理解。
一、时间序列分析方法1. 平稳性检验平稳性检验是时间序列分析的第一步。
在时间序列中,如果均值、方差和自相关函数不随时间变化而变化,则称该时间序列为平稳序列。
平稳性的检验可以通过单位根检验、ADF检验等方法来实现。
2. 时间序列模型时间序列模型是一种用于预测和分析时间序列数据的模型。
常见的时间序列模型包括ARIMA模型和GARCH模型等。
其中,ARIMA模型用于处理非平稳时间序列,而GARCH模型则用于处理方差不稳定的时间序列。
3. 季节性分析季节性分析是时间序列分析中的一个重要领域。
它用于揭示时间序列中的周期性变化以及决定这些变化的原因。
季节性分析的方法包括周期性分析、趋势分析、建立季节性模型等。
二、案例分析1. 股价预测在金融领域,时间序列分析被广泛应用于股票价格预测。
通过分析历史股价,我们可以使用ARIMA模型来预测未来的股票价格。
此外,我们还可以基于季节性变化和趋势来构建周期性和趋势性模型,以更好地预测股票价格的变化。
2. 消费者信心指数分析消费者信心指数是一个非常重要的经济指标。
它涉及消费者对经济前景的看法和信心。
时间序列分析被广泛应用于消费者信心指数的数据分析。
通过使用平稳性检验等方法,我们可以确定信心指数的趋势和季节性变化。
我们还可以使用ARIMA模型来预测未来的信心指数,以及分析这些变化的原因。
3. 网站流量分析在网站分析领域,时间序列分析主要用于分析网站的访问量和流量变化。
首先,我们需要进行平稳性检验来确定流量数据是否符合平稳时间序列的要求。
然后,我们可以使用ARIMA模型来预测网站流量的趋势和变化,并进行其他分析,例如季节性变化和流量随时间变化的相关性分析。
经济学毕业论文中的时间序列分析方法
经济学毕业论文中的时间序列分析方法时间序列分析是经济学研究中常用的一种方法,用于分析经济数据中的时间变化趋势和周期性。
在经济学毕业论文中,时间序列分析方法被广泛应用于研究经济变量的发展趋势、预测未来趋势以及评估政策的效果。
本文将介绍几种常用的时间序列分析方法,并以一个具体的经济学例子来说明其应用。
一、移动平均法移动平均法是一种常见的时间序列分析方法,常用于平滑并展示时间序列的趋势。
该方法通过对观测值进行平均计算,得到移动平均值,从而消除随机波动和短期波动对趋势分析的干扰。
移动平均法可以分为简单移动平均和加权移动平均两种。
简单移动平均是对一定时间段内的数据进行求和平均,例如我们可以计算过去5年的简单移动平均来观察某个经济变量的长期趋势。
加权移动平均则是对不同时间段内的数据进行加权平均,常用于对近期数据赋予更高的权重。
二、指数平滑法指数平滑法也是常用的时间序列分析方法,用于对时间序列的趋势进行预测。
该方法基于历史数据赋予不同权重,通过不断调整权重来预测未来的趋势。
简单指数平滑是最常见的一种指数平滑法,它通过对观测值进行加权平均来估计下一个时期的值。
简单指数平滑法的核心公式如下:\[\hat{Y}_{t}=\alpha Y_{t-1}+(1-\alpha)\hat{Y}_{t-1}\]其中,\(\hat{Y}_{t}\)表示预测值, \(Y_{t-1}\)表示上一个观测值,\(\hat{Y}_{t-1}\)表示上一个时期的预测值,\(\alpha\)表示平滑系数。
三、自回归移动平均模型(ARMA)自回归移动平均模型是一种更为复杂的时间序列分析方法,用于描述时间序列变量的动态特征。
ARMA模型结合了自回归模型(AR)和移动平均模型(MA),可以更准确地描述时间序列的变化。
AR模型是指时间序列变量与其自身的滞后值之间存在相关性。
MA模型是指时间序列变量与其滞后的随机误差之间存在相关性。
ARMA模型的核心思想是通过计算滞后值和误差来建立预测模型。
经济统计数据的时间序列分析方法
经济统计数据的时间序列分析方法时间序列分析是一种研究随时间变化的数据的方法,它在经济学领域中被广泛应用。
经济统计数据的时间序列分析方法可以帮助我们理解经济现象的演变趋势,预测未来的发展方向,并为政府和企业的决策提供依据。
本文将介绍一些常用的经济统计数据的时间序列分析方法。
首先,趋势分析是时间序列分析的基本方法之一。
趋势分析可以帮助我们了解经济现象的长期变化趋势。
常见的趋势分析方法包括移动平均法和指数平滑法。
移动平均法是通过计算一定时间段内的平均值来平滑数据,消除季节性和随机波动的影响,从而反映出数据的趋势变化。
指数平滑法则是通过给予最近观测值更大的权重,使得较早观测值的权重逐渐减小,从而反映出数据的趋势变化。
这两种方法都可以帮助我们确定经济现象的长期趋势,从而为决策提供参考。
其次,周期分析也是一种常用的时间序列分析方法。
周期分析可以帮助我们了解经济现象的短期波动。
常见的周期分析方法包括季节性调整和周期性分解。
季节性调整是通过消除季节性因素的影响,使得数据更加平稳,从而更好地分析趋势和周期性变化。
周期性分解则是将数据分解为趋势、周期和随机成分,以便更好地理解经济现象的周期性变化。
这些方法可以帮助我们确定经济现象的周期性波动,从而更好地制定政策和规划经营策略。
此外,相关分析也是一种常用的时间序列分析方法。
相关分析可以帮助我们了解经济现象之间的关系。
常见的相关分析方法包括相关系数和回归分析。
相关系数可以衡量两个变量之间的线性关系的强度和方向。
回归分析则可以帮助我们建立经济现象之间的数学模型,从而预测未来的发展趋势。
这些方法可以帮助我们了解经济现象之间的相互影响,从而更好地制定政策和规划经营策略。
最后,时间序列分析还可以结合其他方法进行综合分析。
例如,可以将时间序列分析与因果分析相结合,以探索经济现象之间的因果关系。
也可以将时间序列分析与空间分析相结合,以探索经济现象在不同地区的差异和联系。
这些综合分析方法可以帮助我们更全面地理解经济现象,从而更好地制定决策。
经典时间序列分析
《统计学》第八章 时间序列分析
求解方法 (关于 的一元n次方程)
①逐渐逼近法 ②查“累计法查对表”法
【例】某公司2005年实现利润15万元,计划 今后三年共实现利润60万元,求该公司利润 应按多大速度增长才能达到目的。
解:
递增速度 平均每年 增长﹪
…
14.9
《统计学》第八章 时间序列分析
累计法查对表
序时平均数的计算方法
⒈计算绝对数时间数列的序时平均数 ⑴由时期数列计算,采用简单算术平均法
《统计学》第八章 时间序列分析
【例】2001-2005年某地原煤产量
年份
原煤产量(万吨)
2001 2002 2003 2004 2005
118729 129034 132616 132410 124000
《统计学》第八章 时间序列分析
(1)长期趋势(T) (2)季节变动(S) 可解释的变动 (3)循环变动(C) (4)不规则变动(I) —不可解释的变动
《统计学》第八章 时间序列分析
长期趋势
现象在较长时期内受某种根本性 因素作用而形成的总的变动趋势
季节变动
现象在一年内随着季节的变化而 发生的有规律的周期性变动
循环变动
现象以若干年为周期所呈现出的 波浪起伏形态的有规律的变动
80.7
绝对数时间数列的分类 《统计学》第八章 时间序列分析
时期数列
由反映一段时期内社会经济现象发 展的总量或总和的绝对数所组成的
时间数列。
时点数列 由反映一时点上社会经济现象所处
的水平的绝对数所组成的时间数列
二 1、各指标数值是否具有可加性。 者 2、各指标数值大小是否与其时间 的 长短直接相关。 区 别 3、各指标的数值的取得方式。是
时间序列分析法
时间序列分析法时间序列分析是一种广泛应用于统计学和经济学领域的方法,它专门用于处理具有时间依赖性的数据。
时间序列数据是按时间顺序排列的一组观测值,例如股票价格、气温变化、经济指标等。
时间序列分析的目标是从历史数据中提取模式、趋势和周期以及预测未来的数据走势。
时间序列分析包括了多种方法和技术,下面将介绍其中几种常用的方法:1. 均值模型均值模型是最简单的时间序列模型之一,它假设时间序列的未来值将等于过去几期的平均值。
均值模型最常用的是移动平均模型(MA)和指数平滑模型(ES)。
移动平均模型根据过去几期的观测值对未来值进行预测,而指数平滑模型则给予较大权重给近期的观测值。
2. 趋势分析趋势分析用于识别时间序列中的长期趋势。
常用的趋势分析方法包括线性趋势分析、多项式回归分析以及指数平滑趋势分析。
这些方法主要是通过拟合一个数学模型来描述时间序列的趋势,然后根据模型对未来走势进行预测。
3. 季节性分析季节性分析用于识别和预测时间序列中的季节性模式。
常用的季节性分析方法包括季节性平均法、回归分析以及季节性指数平滑法。
这些方法可以通过拟合一个季节性模型来描述时间序列的季节性变动,并进行未来的预测。
4. 自回归移动平均模型(ARMA)ARMA模型是一种将自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)结合起来的时间序列模型。
AR模型通过过去的观测值对未来值进行预测,而MA模型则根据过去的误差对未来值进行预测。
ARMA模型可以通过估计AR和MA参数来对时间序列进行预测。
5. 自回归积分移动平均模型(ARIMA)ARIMA模型是一种将自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)与差分运算结合起来的时间序列模型。
ARIMA模型可以通过求解差分参数来对非平稳时间序列进行预测。
差分运算可以减少时间序列的趋势和季节性,使其更具平稳性。
以上是常用的时间序列分析方法,每种方法都有其适用性和局限性。
在实际应用中,根据具体情况选择合适的方法进行分析和预测。
时间序列分析——最经典的
时间序列分析——最经典的【时间简“识”】说明:本⽂摘⾃于经管之家(原⼈⼤经济论坛) 作者:胖胖⼩龟宝。
原版请到经管之家(原⼈⼤经济论坛) 查看。
1.带你看看时间序列的简史现在前⾯的话——时间序列作为⼀门统计学,经济学相结合的学科,在我们论坛,特别是五区计量经济学中是热门讨论话题。
本⽉楼主推出新的系列专题——时间简“识”,旨在对时间序列⽅⾯进⾏知识扫盲(扫盲,仅仅扫盲⽽已……),同时也想借此吸引⼀些专业⼈⼠能够协助讨论和帮助⼤家解疑答惑。
在统计学的必修课⾥,时间序列估计是遭吐槽的重点科⽬了,其理论性强,虽然应⽤领域⼗分⼴泛,但往往在实际操作中会遇到很多“令⼈发指”的问题。
所以本帖就从基础开始,为⼤家絮叨絮叨那些关于“时间”的故事!Long long ago,有多long估计⼤概7000年前吧,古埃及⼈把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,这⼀记录也就被我们称作所谓的时间序列。
记录这个河流涨落有什么意义当时的⼈们并不是随⼿⼀记,⽽是对这个时间序列进⾏了长期的观察。
结果,他们发现尼罗河的涨落⾮常有规律。
掌握了尼罗河泛滥的规律,这帮助了古埃及对农耕和居所有了规划,使农业迅速发展,从⽽创建了埃及灿烂的史前⽂明。
好~~从上⾯那个故事我们看到了1、时间序列的定义——按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了⼀个时间序列。
2、时间序列分析的定义——对时间序列进⾏观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的⾛势就是时间序列分析。
既然有了序列,那怎么拿来分析呢时间序列分析⽅法分为描述性时序分析和统计时序分析。
1、描述性时序分析——通过直观的数据⽐较或绘图观测,寻找序列中蕴含的发展规律,这种分析⽅法就称为描述性时序分析描述性时序分析⽅法具有操作简单、直观有效的特点,它通常是⼈们进⾏统计时序分析的第⼀步。
2、统计时序分析(1)频域分析⽅法原理:假设任何⼀种⽆趋势的时间序列都可以分解成若⼲不同频率的周期波动发展过程:1)早期的频域分析⽅法借助富⾥埃分析从频率的⾓度揭⽰时间序列的规律2)后来借助了傅⾥叶变换,⽤正弦、余弦项之和来逼近某个函数3)20世纪60年代,引⼊最⼤熵谱估计理论,进⼊现代谱分析阶段特点:⾮常有⽤的动态数据分析⽅法,但是由于分析⽅法复杂,结果抽象,有⼀定的使⽤局限性(2)时域分析⽅法原理:事件的发展通常都具有⼀定的惯性,这种惯性⽤统计的语⾔来描述就是序列值之间存在着⼀定的相关关系,这种相关关系通常具有某种统计规律。
时间序列分析技巧例题和知识点总结
时间序列分析技巧例题和知识点总结时间序列分析是一种用于研究数据随时间变化规律的重要方法,在众多领域都有着广泛的应用,如经济学、金融学、气象学、工程学等。
通过对时间序列数据的分析,我们可以预测未来的趋势、发现周期性模式、识别异常值等。
接下来,让我们通过一些例题来深入理解时间序列分析的技巧,并对相关知识点进行总结。
一、时间序列的基本概念时间序列是按照时间顺序排列的一组数据点。
它可以是等间隔的,比如每小时、每天、每月的观测值,也可以是不等间隔的。
时间序列数据通常具有趋势性、季节性、周期性和随机性等特征。
二、常见的时间序列模型1、自回归模型(AR)自回归模型假设当前值与过去若干个值存在线性关系。
例如,一阶自回归模型 AR(1)可以表示为:$Y_t =\phi_1 Y_{t-1} +\epsilon_t$,其中$\phi_1$是自回归系数,$\epsilon_t$是随机误差项。
2、移动平均模型(MA)移动平均模型则认为当前值是由过去若干个随机误差项的线性组合构成。
一阶移动平均模型 MA(1)表示为:$Y_t =\epsilon_t +\theta_1 \epsilon_{t-1}$。
3、自回归移动平均模型(ARMA)ARMA 模型是 AR 模型和 MA 模型的组合,即同时考虑了序列的自相关性和随机性。
例如,ARMA(1,1)模型为:$Y_t =\phi_1 Y_{t-1} +\epsilon_t +\theta_1 \epsilon_{t-1}$。
4、自回归整合移动平均模型(ARIMA)对于非平稳的时间序列,需要先进行差分使其平稳,然后再应用ARMA 模型,这就是 ARIMA 模型。
三、时间序列分析的步骤1、数据可视化首先,绘制时间序列的折线图或柱状图,直观地观察数据的趋势、季节性和异常值。
2、平稳性检验平稳性是时间序列分析的重要前提。
常用的检验方法有单位根检验(如 ADF 检验),如果检验结果拒绝存在单位根,则序列是平稳的;否则,需要进行差分处理使其平稳。
时间序列数据分析方法
时间序列数据分析方法时间序列数据在许多领域得到广泛应用,比如金融、经济、气象等。
时间序列数据是指按时间顺序排列的一系列数据,每个时间点有其对应的数据值。
对于时间序列数据的分析,可以帮助我们发现数据的规律和趋势,从而更好地预测未来的走势和决策。
下面介绍一些常用的时间序列数据分析方法。
1. 平稳性检验平稳性是时间序列分析的重要假设,它是指时间序列在统计意义上的均值、方差、协方差不随时间变化而改变。
如果时间序列不满足平稳性,则会影响样本的描述性统计和假设检验的结果。
平稳性检验可以使用自相关系数、平稳性检验统计量等方法。
2. 季节性分解季节性是时间序列中的一个重要特征,它是指周期性变化,并有一定的规律和周期性。
季节性分解是把时间序列分解成趋势、季节性、随机性等三个部分的过程。
常用的方法有加法模型和乘法模型,其中乘法模型比较常用。
季节性分解可以让我们更好地理解数据的季节性特征,并进行更加精准的预测。
3. 自回归移动平均模型自回归移动平均模型是一种常用的时间序列预测方法,它结合了自回归和移动平均的特点。
ARIMA 模型由三个参数表示:p、d、q。
其中,p 表示时间序列的自回归次数,d 表示时间序列被差分的次数,q 表示时间序列的滞后移动平均次数。
ARIMA 模型可以用来对数据进行预测,同时也可以用来对时间序列进行拟合。
4. 神经网络模型神经网络模型是一种非线性模型,它可以处理高维、非线性和时序数据。
神经网络模型的训练采用迭代算法,输入变量通过一系列的网络结构逐步进行处理,最终得到输出变量。
神经网络模型可以在一定程度上提高时间序列预测的精度,并且可以自动学习数据的特征,不需要过多的人工干预。
5. 非参数模型非参数模型又称为自适应模型,它主要是依据数据本身的分布和性质来推断未来的走势。
常用的非参数模型有 Kernel Regression 模型和 P-Spline 模型等。
非参数模型不需要事先设定模型形式和参数,更适用于数据特征不太明显或者数据结构复杂的情况。
时间序列分析简介
时间序列分析简介时间序列分析可以应用于各个领域,如经济学、金融学、气象学、交通运输等等。
在经济学中,时间序列分析可以用来预测未来的经济指标,识别经济周期,制定合理的经济政策。
在金融学中,时间序列分析可以用来预测股票价格的变动,评估风险,制定投资策略。
在气象学中,时间序列分析可以用来预测气温、降雨量等气象变量,提供有效的气象预报。
在交通运输中,时间序列分析可以用来预测交通流量、道路拥堵情况,优化交通规划。
时间序列分析的主要方法包括平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数分析、ARIMA模型等。
首先,对于一个时间序列数据,我们需要检验其平稳性。
平稳性是指时间序列数据的均值和方差在不同时间段上是恒定的。
平稳性检验可以采用自相关图、偏自相关图和单位根检验等方法。
其次,我们需要进行自相关函数和偏自相关函数分析。
自相关函数和偏自相关函数可以反映时间序列数据与过去的数据之间的相关关系。
通过对自相关函数和偏自相关函数的分析,可以找出合适的延迟期数,从而选择出合适的ARIMA模型。
ARIMA模型是一种广泛应用于时间序列预测的模型,它包括自回归(AR)、差分(I)和移动平均(MA)三个部分。
最后,我们可以使用ARIMA模型对时间序列数据进行拟合和预测。
除了ARIMA模型,时间序列分析还包括更多的方法和模型。
例如,指数平滑法可以用来处理有着明显趋势和季节性的时间序列数据。
它通过对历史数据的加权平均来预测未来的值。
指数平滑法可以分为简单指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。
此外,傅立叶分析可以分解时间序列数据的趋势、季节性和随机成分。
傅立叶分析基于频率的概念,通过对时间序列数据进行频谱分析,识别出不同频率对应的成分。
总结起来,时间序列分析是一种统计分析方法,可以帮助我们发现数据中的趋势、季节性和周期性。
通过对时间序列数据的分析,我们可以预测未来的行为和趋势,制定相应的决策和计划。
时间序列分析包括平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数分析、ARIMA模型等方法。
数据分析中的时间序列分析方法
数据分析中的时间序列分析方法时间序列分析是一种用于研究时间相关数据的统计方法。
它可以帮助我们揭示数据的趋势、周期性和季节性等特征,从而为我们提供更准确的预测和决策依据。
在数据分析领域,时间序列分析方法被广泛应用于金融、经济、气象、交通等领域。
本文将介绍几种常用的时间序列分析方法。
一、移动平均法移动平均法是最简单、最常用的时间序列分析方法之一。
它通过计算一系列连续时间段内的平均值,来消除数据中的随机波动,揭示出数据的趋势。
移动平均法可以分为简单移动平均法和加权移动平均法两种。
简单移动平均法对所有时间段的数据赋予相同的权重,而加权移动平均法则根据不同时间段的重要性赋予不同的权重。
二、指数平滑法指数平滑法是一种基于加权平均的时间序列分析方法。
它通过将较大权重赋予最近的观测值,较小权重赋予较早的观测值,来预测未来的趋势。
指数平滑法适用于数据波动较小、趋势变化较为平稳的情况。
常见的指数平滑法有简单指数平滑法、二次指数平滑法和霍尔特指数平滑法等。
三、季节性分解法季节性分解法是一种用于分析具有季节性变化的时间序列数据的方法。
它将时间序列数据分解为趋势、周期性和随机成分三个部分,从而帮助我们更好地理解数据的特征。
季节性分解法可以通过移动平均法或指数平滑法来计算趋势和周期性成分,而随机成分则是剩余部分。
四、自回归移动平均模型自回归移动平均模型(ARMA)是一种广泛应用于时间序列分析的模型。
它组合了自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)的特点,能够较好地描述时间序列数据的特征。
ARMA模型的参数可以通过最大似然估计或贝叶斯估计等方法来估计,从而得到较准确的预测结果。
五、自回归积分移动平均模型自回归积分移动平均模型(ARIMA)是ARMA模型的一种扩展形式,适用于具有非平稳性的时间序列数据。
ARIMA模型通过引入差分操作来消除数据的非平稳性,从而使得数据满足平稳性的要求。
ARIMA模型的参数估计和模型识别可以通过自相关图和偏自相关图等方法来进行。
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【时间简“识”】说明:本文摘自于经管之家(原人大经济论坛) 作者:胖胖小龟宝。
原版请到经管之家(原人大经济论坛) 查看。
1.带你看看时间序列的简史现在前面的话——时间序列作为一门统计学,经济学相结合的学科,在我们论坛,特别是五区计量经济学中是热门讨论话题。
本月楼主推出新的系列专题——时间简“识”,旨在对时间序列方面进行知识扫盲(扫盲,仅仅扫盲而已……),同时也想借此吸引一些专业人士能够协助讨论和帮助大家解疑答惑。
在统计学的必修课里,时间序列估计是遭吐槽的重点科目了,其理论性强,虽然应用领域十分广泛,但往往在实际操作中会遇到很多“令人发指”的问题。
所以本帖就从基础开始,为大家絮叨絮叨那些关于“时间”的故事!Long long ago,有多long?估计大概7000年前吧,古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,这一记录也就被我们称作所谓的时间序列。
记录这个河流涨落有什么意义?当时的人们并不是随手一记,而是对这个时间序列进行了长期的观察。
结果,他们发现尼罗河的涨落非常有规律。
掌握了尼罗河泛滥的规律,这帮助了古埃及对农耕和居所有了规划,使农业迅速发展,从而创建了埃及灿烂的史前文明。
好~~从上面那个故事我们看到了1、时间序列的定义——按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。
2、时间序列分析的定义——对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势就是时间序列分析。
既然有了序列,那怎么拿来分析呢?时间序列分析方法分为描述性时序分析和统计时序分析。
1、描述性时序分析——通过直观的数据比较或绘图观测,寻找序列中蕴含的发展规律,这种分析方法就称为描述性时序分析•描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点,它通常是人们进行统计时序分析的第一步。
2、统计时序分析(1)频域分析方法•原理:假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动•发展过程:1)早期的频域分析方法借助富里埃分析从频率的角度揭示时间序列的规律2)后来借助了傅里叶变换,用正弦、余弦项之和来逼近某个函数3)20世纪60年代,引入最大熵谱估计理论,进入现代谱分析阶段•特点:非常有用的动态数据分析方法,但是由于分析方法复杂,结果抽象,有一定的使用局限性(2)时域分析方法•原理:事件的发展通常都具有一定的惯性,这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系,这种相关关系通常具有某种统计规律。
•目的:寻找出序列值之间相关关系的统计规律,并拟合出适当的数学模型来描述这种规律,进而利用这个拟合模型预测序列未来的走势•特点:理论基础扎实,操作步骤规,分析结果易于解释,是时间序列分析的主流方法楼主,说了半天,你终于到正题了,时域分析才是我们经常接触的,你赶紧说说怎么做吧?★时域分析方法的分析步骤:•考察观察值序列的特征•根据序列的特征选择适当的拟合模型•根据序列的观察数据确定模型的口径•检验模型,优化模型•利用拟合好的模型来推断序列其它的统计性质或预测序列将来的发展时域分析方法的发展过程•基础阶段——G.U.Yule:1927年,AR模型G.T.Walker:1931年,MA模型,ARMA模型•核心阶段——G.E.P.Box和G.M.Jenkins1970年,出版《Time Series Analysis Forecasting and Control》提出ARIMA模型(Box—Jenkins 模型)Box—Jenkins模型实际上是主要运用于单变量、同方差场合的线性模型•完善阶段——异方差场合:Robert F.Engle,1982年,ARCH模型Bollerslov,1985年GARCH模型多变量场合:C.Granger ,1987年,提出了协整(co- integration)理论非线性场合:汤家豪等,1980年,门限自回归模型用哪些软件可以做时间序列分析呢?S-plus,Matlab,Gauss,TSP,Eviews 和SAS上述软件楼主觉得Eviews是基础版,Gauss是小众版,Matlab&S-pluss是正常小青年~~SAS,万能的软件BOSS啊~~~下一辑——时间序列的预处理!敬请关注!【时间简“识”】2.那些必不可少的预处理- 计量经济学与统计软件- 经管之家(原人大经济论坛) 2012-7-27本帖最后由经管之家(原人大经济论坛)胖胖小龟宝于2014-12-12 09:12 编辑上一辑预告说啦~~本期的主题是时间序列的预处理~~序列在建模前到底要做哪些预处理呢?首先,大伙都知道的平稳性检验是必须的!说到平稳,其实有两种平稳——宽平稳、严平稳严平稳相较于宽平稳来说,条件更多更严格,而我们时常运用的时间序列,大多宽平稳就够了~~什么是严平稳:是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。
这样,数学期望和方差这些参数也不随时间和位置变化。
(比如白噪声)什么是宽平稳:宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。
它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定,所以只要保证序列低阶矩平稳(二阶),就能保证序列的主要性质近似稳定。
两者关系:一般关系:严平稳条件比宽平稳条件苛刻,通常情况下,严平稳(低阶矩存在)能推出宽平稳成立,而宽平稳序列不能反推严平稳成立。
特例:不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件,例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列。
当序列服从多元正态分布时,宽平稳可以推出严平稳。
如何判断序列是平稳的?咱们这次先从图形法上看(通常越是简单的方法,往往越能看到问题,图形给出的第一感觉也许就是真相哦~~~~)时序图,例如(eviews画滴):分析:什么样的图不平稳,先说下什么是平稳,平稳就是围绕着一个常数上下波动。
看看上面这个图,很明显的增长趋势,不平稳。
我们还可以根据自相关和偏相关系数来查看:还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和偏相关图,Q统计量和伴随概率。
分析:平稳的序列的自相关图和偏相关图不是拖尾就是截尾。
截尾就是在某阶之后,系数都为0 ,怎么理解呢,看上面偏相关的图,当阶数为1 的时候,系数值还是很大,0.914. 二阶长的时候突然就变成了0.050. 后面的值都很小,认为是趋于0 ,这种状况就是截尾。
再就是拖尾,拖尾就是有一个衰减的趋势,但是不都为0 。
自相关图既不是拖尾也不是截尾。
以上的图的自相关是一个三角对称的形式,这种趋势是单调趋势的典型图形。
下面是通过自相关的其他功能如果自相关是拖尾,偏相关截尾,则用AR 算法如果自相关截尾,偏相关拖尾,则用MA 算法如果自相关和偏相关都是拖尾,则用ARMA 算法,ARIMA 是ARMA 算法的扩展版,用法类似。
一定有同学要问了:楼主检测出来不是平稳的怎么办啊?(楼主:当然要把它整平稳啦~~)如果遇到数据检测出来不平稳,可以考虑使用差分这个最常用的办法(当然,还有好多种其他方法处理)还是上面那个序列,两种方法都证明他是不靠谱的,不平稳的。
确定不平稳后,依次进行1阶、2阶、3阶...差分,直到平稳位置。
先来个一阶差分:从图上看,一阶差分的效果不错,看着是平稳的。
在图形检验法中,我们能够较为直观的看到数据的一个大致变动趋势,如果它有周期或者上升等趋势,一般就不太平稳,需要做些处理,但图形始终是个主管判断为主的方法,这次,就来说说平稳检验的另一个方法:单位根检验(ADF检验)。
ADF检验简介:检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。
有6种单位根检验方法:ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验,本节将介绍DF检验、ADF检验。
ADF检验和PP检验方法出现的比较早,在实际应用中较为常见,但是,由于这2种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势变量项的假设,因此,应用起来带有一定的不便;其它几种方法克服了前2种方法带来的不便,在剔除原序列趋势的基础上,构造统计量检验序列是否存在单位根,应用起来较为方便。
ADF检验是在Dickey-Fuller检验(DF检验)基础上发展而来的。
因为DF检验只有当序列为AR(1)时才有效。
如果序列存在高阶滞后相关,这就违背了扰动项是独立同分布的假设。
在这种情况下,可以使用增广的DF检验方法(augmented Dickey-Fuller test )来检验含有高阶序列相关的序列的单位根。
检验步骤(一般进行ADF检验要分3步):1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!tips: 在进行ADF检验时,必须注意以下两个实际问题:(1)必须为回归定义合理的滞后阶数,通常采用AIC准则来确定给定时间序列模型的滞后阶数。
在实际应用中,还需要兼顾其他的因素,如系统的稳定性、模型的拟合优度等。
(2)可以选择常数和线性时间趋势,选择哪种形式很重要,因为检验显著性水平的t 统计量在原假设下的渐近分布依赖于关于这些项的定义。
①若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列的均值不为0;若原序列中存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列具有线性趋势,一个简单易行的办法是画出检验序列的曲线图,通过图形观察原序列是否在一个偏离0 的位置随机变动或具有一个线性趋势,进而决定是否在检验时添加常数项。
②若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有常数和趋势,意味着所检验的序列具有线性趋势;若原序列中存在单位根,则检验回归形式选择含有常数和趋势,意味着所检验的序列具有二次趋势。
同样,决定是否在检验中添加时间趋势项,也可以通过画出原序列的曲线图来观察。
如果图形致显示了被检验序列的波动趋势呈非线性变化,那么便可以添加时间趋势项。
本例所选择的基础数据是每日收盘价,上证指数日数据从1990-12-19至2011-8-9,样本容量为5058,周数据从1990-12-21至2011-8-9,样本容量为1043,深证成指日数据从1991-4-3至2011-8-9,样本容量为4998,周数据从1991-4-5至2011-8-9,样本容量为1070。
在证券市场的实证研究中,通常使用收益率即价格的变化而非价格本身,因为证券价格之间存在明显的序列相关性和趋势性,使得许多分析方法不能使用。
在本例中,所采用的数据为收盘价的对数收益序列。