现金资产业务

款余额-浮存-应提准备金）
代理行同业存放款的准备金率为12%，平均浮存 （即托收未达款）为7 200元；可投资余额的年 收益率为8%
同业存款余额=97 994元
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5.银行流动性管理
5.1 银行的流动性需求
5.1.1 资金来源与资金运用方法
5.1.1.1 未来一段时间内银行的流动性盈余或 赤字＝全部存款的预期变化－存款准备金的预 期变化－全部贷款的预期变化
2.2 最适送钞量的计算和现金调拨临界点的确
定
2.2.1 最适送钞量的计算
˗ 银行有必要对运送现金的成本收益作一个比较，以决定最 适的送钞量。在这个最适的送钞量上，银行为占用库存现 金和运送钞票所花费的费用之和应当是最小的。
˗ 我们可以运用经济批量法来进行测算。其公式为：
T=CQ/2+AP/Q
其中，T：总成本；
• 使用代理行的服务数量和项目 • 代理行的收费标准 • 可投资余额的收益率
4.3 代理行投资收入＝投资利率×30/365× （被代理行存款总额－托收中的现金－法 定准备金）
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1.×月份代理行提供的服务
成本（元）
支票清算 10 540笔 每笔0.0045元
474.30元
电子转帐
• 库存现金 • 在中央银行存款 • 存放同业存款 • 在途资金
1.2 现金资产的作用
– 保持清偿力 – 保持流动性
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1.3 资金头寸及构成
• 基础头寸＝库存现金＋超额准备金 • 可用头寸＝基础头寸＋存放同业存款 • 可贷头寸＝全部可用头寸－备付金
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– 向中央银行借款 – 同业往来 – 法定准备金
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3.2.2 超额准备金的调节
• 同业拆借 • 短期证券回购及商业票据交易 • 通过中央银行融资 • 商业银行系统内的资金调度 • 出售其他资产
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4.同业存款的管理
4.1 同业存款的目的
4.2 同业存款需要量的测算
备金额 （2）如果不允许使用误差允许值，最后两天中每日
所需的法定准备金额为多少？ （3）如果使用4%的误差值，最后两天中每日所需的
法定准备金额又为多少？
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3.2 超额准备金的管理
3.2.1 影响超额准备金需要量的因素
– 存款波动 – 贷款的发放与收回
• 用于对他行支付的贷款＋（用于对本行支 付的贷款－已收回贷款）×法定准备金率
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2020/11/23
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1. 现金资产的构成和作用
1.1 现金资产的构成
• 库存现金 • 在中央银行存款 • 存放同业存款 • 在途资金
1.2 现金资产的作用
– 保持清偿力 – 保持流动性
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1. 现金资产的构成和作用
1.1 现金资产的构成
A ：一定时期内的现金收入(或支出)量；
Q ：每次运钞数量； P ：每次运钞费用；
C ：现金占有费率； A/Q ： 运钞次数；
Q/2 ： 平均库存现金量；
P·A/Q ：全年运钞总成本；
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C·Q/2 ：库存现金全年平均占用费
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2.2.1 最适送钞量的计算（续）
˗ 根据以上方程序，用微分法来求经济批量的总成本T为极 小值时的运钞数量Q，以及以Q为自变量，求T对Q的一阶 导数T’，则： T’= dt/ dQ = C/2－AP/Q2 令T=0，则 C/2－AP/Q2=0 Q2=2AP/ C ，即 Q=√2AP/C
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2.2.2 现金调拨临界点
• 现金调拨临界点＝平均每天正常支出量 ×提前时间＋保险库存量
• 保险库存量＝（预计每天最大支出－平 均每天正常支出）×提前时间
Q
Q/2 Fra Baidu bibliotek* 0
0’
时间
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2.2.3 最适送钞量的计算和现金调拨临界
点
例:某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，根据往 年有关数据测算，年投放现金量为1 825万元，平均每 天投放5万元。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差 费约50元，资金占用费率为年利率6.6%
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3.1.3 同步准备金计算题
现在是10月29日，需要决定29日和30日的现金准备。 15-28日 平均库存现金 4,000,000元 1-14日 平均非往来账户负债 220,000,000元 15-28日 平均往来账户余额 625,000,000元 17-28日 平均准备金 61,000,000元 （1）计算在准备金保持期（17－30日）的日平均准
非交易账户负债金额×0%＋交易账户的首个4680 万美元×3%＋交易账户的其余金额×10%－平均日 库存现金
• 法定准备金调整额（最后两天）：
每日法定准备金额度×14（天）－银行在前12天 保持的准备金总数
• 最后两天的日平均额＝法定准备金调整额 /2
• 法定准备金允许误差额：
每日法定准备金额度要求×4%
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3.存款准备金的管理
3.1 法定存款准备金管理 3.1.1 滞后准备金计算法
第一周 计算基期周
第二周
第三周 准备金持有周
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3.1.2 同步准备金计算法
1 3
14 16
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3.1.2 同步准备金计算法（续）
• 每日法定准备金额度要求：
资金来源（增加头寸） 贷款利息和本金 变现债券及到期债券 存款增加 其他负债增加 发行新股
1.4 现金资产管理原则
• 总量适度 • 适时调节 • 安全保障
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2.库存现金的日常管理
2.1 影响银行库存现金的因素
– 现金收支规律 – 营业网点的多少 – 后勤保障条件 – 与中央银行发行库的距离、交通条件及
发行库的规定 – 商业银行的内部管理
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28笔
每笔1.50元
42.00元
证券保管
7笔
每笔3.00元
21.00元
数据处理及计算机软件服务
100.00元
全月总成本
637.30元
2. 代理行收益
计算机服务手续费
100.00元
应从同行业存款中获得的投资收益
537.30元
总计
637.30元
3. 同业存款余额需要量
投资收益=投资收益率×30/365（同业存