操作风险度量
商业银行操作风险与系统性风险度量
汇报人： 2023-11-26
目 录
• 商业银行操作风险概述 • 操作风险度量方法 • 商业银行系统性风险概述 • 系统性风险度量方法 • 操作风险与系统性风险的关联性 • 风险管理技术展望与挑战
CHAPTER 01
商业银行操作风险概述
操作风险定义
01
操作风险是指由不完善或有问题 的内部程序、人员和系统或外部 事件所造成损失的风险。
基于金融变量的度量方法
财务比率分析
通过分析银行的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提取与操作风险相关的财务指标 ，如不良贷款率、逾期贷款率等，以评估操作风险。
金融衍生品定价模型
利用金融衍生品定价模型，如期权定价模型，通过输入相关参数，计算出银行面临的操作风险价值。
基于统计模型的度量方法
操作风险管理流程
商业银行操作风险管理流程包括风险识 别、评估、控制和监控四个环节。
监控是对整个风险管理过程进行持续观 察和记录，以确保有效的风险管理。
风险控制是根据评估结果采取措施来防 止或减轻操作风险，包括制定和实施政 策和流程、培训员工等。
风险识别是发现和记录潜在的操作风险 事件，可以通过定期的内部审计、员工 反馈和风险报告来实现。
和成本压力。
监管要求
随着金融监管的加强，风险 管理技术的实施需要符合相 关监管要求，否则可能面临 合规风险。
风险管理技术的实践与应用
在线监测
01
利用大数据和人工智能技术，实现对各类风险的在线
监测和预警，提高风险管理的实时性和有效性。
压力测试
02 通过压力测试，评估极端事件对资产组合和银行财务
状况的影响，为银行提供应对不利情况的政策建议。
金融风险管理 操作风险的度量与管理
13851 东北
损失按地区划分
不同地区的损失事件数目
13 12 11
华北
华东
华南
不同地区的损失金额
46023.7
52946.98
63542.69
华北
华东
华南
7 西北
4308.5 西北
13 西南 93207.96
西南
五、我国商业银行操作风险特征
操作风险具有很强的突发性；
人员因素引起的操作风险占了大多数；
• 客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Client, Products & Business Practices）：无法满足顾客的特定需求，或者是由于产 品的性质、设计问题造成的失误。
• 有形资产的损失（Damage to Physical Assets）：由于灾难性事 件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。例如恐怖事件、 地震、火灾、洪灾等。
损失值（万元） 银行总资产（亿元）
111664.19
80000
60000
39846 40000 30111.53
20000
25478.2813908
25386 10081.15
0 工商银行
农业银行
建设银行
30618 中国银行
14 12 10
8 6 4 2 0
7 东北
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
• 经营中断和系统出错（Business Disruption & System Failure）： 例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。
• 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件（Execution Delivery & Process Management）：交易失败、过程管理出错、 与合作伙伴的合作失败。例如交易数据输入错误、管理失误、 不完备的法律文件、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。
商业银行操作风险度量的理论和实证——高级度量法
商业银行操作风险度量的理论和实证——高级度量法摘要：操作风险是我国商业银行在经营过程中面临的三大风险之一。
本文通过对操作风险衡量方法中的高级计量法的理论介绍，收集了中国商业银行2001-2014年商业银行操作风险429起损失事件的数据，并利用损失分布法进行实证。
在以蒙特卡洛模拟法为基础的损失分布法中，分别拟合损失频率分布函数和损失强度分布函数，得到了商业银行的年度损失分布，在此基础上计算出我国商业银行每年的操作风险资本准备金为35.81亿元。
同时也得出了我国商业银行对操作风险的管理研究仍处于初步阶段，应建立完善的权威操作风险损失事件数据库，创建更好的能有效度量操作风险的框架，以加强对操作风险的监管。
关键词：商业银行操作风险损失分布法蒙特卡洛模拟The theory and empirical study of operational risk measurement in Chinese commercial bank-- Advanced Measurement ApproachAbstract :Operational risk is the one of the three risk commercial banks faced in the course of business. Based on the theoretical introduction of the AMA in the measure of operational risk , this paper collected 429 operational loss event data of the Chinese commercial banks from 2001 to 2014, and study empirically by Loss Distribution Approach. In the Loss Distribution method based on a Monte Carlo simulation,we obtained commercial banks annual loss distribution by fitting the loss frequency and loss distribution intensity distribution, and then calculated Chinese commercial banks' operational risk annual capital reserve which is 3.581billion. We Also make the conclusion that the Research on operational risk management is still in the preliminary stage,and China's commercial banks should establish and improve the authoritative operational risk loss event database, creating a better effective framework for operational risk measurement to strengthen the management of operational risk.Keyword:commercial bank; operational risk; the Loss Distribution Approach; Monte Carlo Simulation.一、引言商业银行操作风险是指在商业银行经营不充分或失败过程中，由于人和系统或外部事件的行为对银行产生的的直接或间接损失。
11.4.2操作风险度量模型2 - 商业银行操作风险度量
以收入法为例，收入法度量的是广义的操作风险，即除市场 风险和信用风险外的所有风险视为操作风险。在线性回归模型中 可决系数R2为回归平方和与离差平方和之比，主要反映目标变量 的波动在多大程度上能够被解释变量所解释。
模型假设银行净利润为目标变量，解释变量是市场风险和信 用风险，不能被解释变量解释的部分视为由操作风险引起的银行 净利润的波动。
（二）自下而上法
首先考虑企业运转的一些基本要素(例如资产、负 债、重要的经营过程、重要的资源等)，然后考虑这些 因素的潜在变化可能会对目标变量(以市场方式标价的 资产价值、净收入等)带来怎样的影响。模型中一般使 用风险因素或特定的损失事件来代表潜在的变化。
经常使用的自下而上的方法主要有：极值理论法、
表12-4 商业银行对人员风险的测量指标
指标 后台 中台
前台
质量 每天交易的数目 报告的及时性，系统执行的延迟，信息技术
反应时间
规范交易者的信息比销售接触的数目
数量 交易过程中错误的比例
报告中的错误，系统失灵的时间
检票错误的比例，时间标记的延 迟，接触的质量，顾客抱怨的数
目
（四）情景分析法（Scenario Analysis） 情景分析主要是研究一个特定的事件对企业造成
违背机构政策或准则的项目，立即上报高级主管人员，还可以监 督改正的进度。自我评估结合了内部控制和审计，将有助于对操 作风险的评估。
（二）风险图法（Risk Map） 设计风险图，首先根据情景分析或损失数据库的
资料，按操作风险的原因分类，如人员风险、技术风 险、外部事件引起的风险等，并在每类风险下确定次 级的风险种类，然后评估每类风险的大小、每个业务 种类中的重要性，现在已有的风险管理水平和可能发 生的最大损失，最后按评估结果排列各种风险，以便 有效的管理。
商业银行操作风险度量与管理讲座课件
目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为信用风险、市场风 险 以及操作风险。
信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引
起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早就引起 了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理
技术。市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收
自我评估的工作流程
一阶段：全员风险识别与报告 二阶段：作业流程分析和风险识别与评估 三阶段：控制活动识别与评估 四阶段：制定与实施控制优化方案 五阶段：报告自我评估工作和日常监控
风险图
风险图法：首先根据情景分析或损失数据库 的资料，按操作风险的原因分类，并在每类 风险下确定次级的风险种类，然后评估每类 风险的大小、每个业务种类中的重要性、现 在已有的风险管理水平和可能发生的最大损 失，最后按评估结果排列各种风险以便有效 的管理。
巴塞尔银行业监管委员会推行的度量方法
（一）基本指标法
（二）标准法
（三）高级计量法
基本指标法
采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年 总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计算 公式如下： KBIA = GI x 其中，KBIA = 基本指标法需要的资本，GI = 前三年总收 入的平均值， = 15%，由巴塞尔委员会设定，将行业 范围的监管资本要求与行业范围的指标联系起来。 总收入定义为：净利息收入加上非利息收入。这种计算 方法旨在(1)反映所有准备(例如，未付利息的准备)的总 额；(2)不包括银行账户上出售证券实现的利润(或损失) ； (3)不包括特殊项目以及保险收入。
巴塞尔协议发展与操作风险
1988 1992
1988 年巴 塞尔协议 ：信用风 险资本要 求
金融机构操作风险的度量及实证研究
金融机构操作风险的度量及实证研究面对瞬息变化的外部环境和日益激烈的行业竞争格局,无论是在金融体系中处于主导地位的商业银行还是传统的非银行金融机构(本论文主要包括投资银行和保险公司),都不可避免地面临越来越复杂的挑战。
因为操作风险广泛存在于金融机构的经营环节,事关金融机构的内部控制结构,其发生机制和控制方法等均有与其它风险不同的鲜明特点。
面临着损失加剧、危害日趋严重的操作风险,金融监管部门和金融机构均愈加重视对操作风险的防范。
目前,国外理论界与实务界都在积极研究操作风险的管控技术与方法,以期达到有效识别、准确度量和严格控制的目的。
虽然我国金融机构对操作风险的管控越来越重视,但目前只在操作风险的特征和生成机理上,也就是操作风险识别的研究方面初见成效。
对于操作风险度量技术和方法的研究,以及内部管理和监管体制方面的研究,都与国外同行存在较大差距。
风险的度量是风险控制和管理的前提。
因此,操作风险的度量对于我国的金融业是需要迫切解决的课题。
本论文的研究意义为：1.对三类金融机构面临操作风险的本质特征加以分析,以实现对其有效地度量目前国内外对商业银行操作风险度量的研究相对深入,而对其它金融机构(如投资银行和保险公司)的研究则相对较少。
那么适用于商业银行的度量技术是否也合适于投资银行和保险公司呢?通过揭示三类金融机构操作风险的本质特征,能够加深对三类金融行业操作风险的认识,避免盲目地量化风险,并找到通用于三类金融机构的操作风险度量技术。
2.操作风险度量的准确性关系到能否对其实施有效的管理风险的度量是风险管理体系中的重要环节,若跳过风险度量的研究而直奔风险管理的讨论,有本末倒置之嫌。
毕竟选择的度量模型和技术方法关系到风险管理的实际成效,度量结果的准确性决定了风险内控制度和管理的有效性。
但由于对操作风险研究的起步较晚,与发展相对成熟的信用风险和市场风险的度量相比,国外对操作风险的度量尚未形成统一的认识。
我国金融业对操作风险的重视和研究程度远未及国外业界,并且国内目前正处于经济转型的变革时期,除了自身的管理以外,我国金融业还面临外部环境不确定性和政府政策变动对业务的影响。
商业银行操作风险的度量——基于内、外部损失数据与专家意见
2020年第02期（总第497期）戴丽娜商业银行操作风险的度量一、引言及文献综述随着操作风险大案要案的频发，银行和学术界对操作风险的重视程度越来越高。
操作风险是银行业最近几十年才开始关注的风险，国际活跃银行对操作风险的精确计算也才处于刚刚起步阶段。
操作风险完善计量体系的建立需要长期的过程，对操作风险度量的研究是当前的一个热点。
国外对操作风险度量的研究比国内开始得早。
Duncan Wilson （1995）[1]提出，VaR 可以用作度量操作风险的工具，并且从理论上给出了后来被广泛采用的操作风险的计量框架。
Hoffman &Johnson [2]（1996）在信孚银行的Risk 杂志发表了标题为“Operating Procedures”的文章，文章认为度量操作风险的方法是以损失数据为基础，计算损失的分布，并由此计算风险资金。
在各种对操作风险度量的方法中，损失分布法是很重要的一个方法。
2000年，以损失分布法为基础的高级计量法被银行业的一些技术工作小组开发出来，并且得到了广泛深入的讨论。
2001年9月，巴塞尔委员会正式地把损失分布法并入操作风险高级计量法的框架中。
损失分布法方法涉及两个分布函数：一个分布函数用来描述风险事件发生的频率，另外一个分布函数用来描述风险的损失额。
假定对第i 种风险类型与给定时期t （t=1，…，M ）来说，n t 表示损失事件发生的频率，X i 表示每次损失的损失额（也称为损失强度），则操作风险带来的总损失L t 可以表示为：L t =X 1+X 2+L +X n（1）损失发生的频率为一离散变量，损失额为一连续变量，因此n t 一般假定服从泊松分布，损失额具有右偏、厚尾的特征，本文把损失额X i 假定服从对数正态分布。
Cruz [3]（2004）对损失分布法做了全面的介绍。
Annalisa Di Clemente 和Claudio Romano [4]（2003）以损失分布法为基础对操作风险进行度量，拟合操作风险损失分布时采用了蒙特卡罗模拟和VaR 理论。
商业银行操作风险度量与预警研究
商业银行操作风险度量与预警研究在商业银行的运营过程中，操作风险是不可避免的。
操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、人为疏忽或欺诈行为等因素导致的金融损失或声誉损害的风险。
为了有效管理操作风险，商业银行需要对其进行度量与预警研究。
操作风险度量是指利用一系列指标和方法来衡量操作风险的大小和影响程度。
常见的操作风险度量方法包括：事件损失数据库法、风险自评法和风险指标法等。
其中，事件损失数据库法是通过收集和记录操作风险事件发生的实际损失情况来进行度量的。
商业银行可以建立事件损失数据库，统计每个操作风险事件的损失金额，并进行分类和分析。
通过对历史事件损失数据的分析，可以衡量操作风险的频率和严重程度，对风险进行度量。
风险自评法是指商业银行通过自主开展风险自评工作，对各项业务和业务流程进行评估和识别潜在的操作风险。
这种方法可以帮助银行发现内部控制不足和操作风险暴露点，为风险管理提供依据。
风险自评可以通过问卷调查、访谈和实地观察等方法进行，以评估操作风险的发生概率、影响程度和控制措施的有效性。
风险指标法是通过制定一系列风险指标，对操作风险进行度量和监测。
商业银行可以根据自身风险管理的需要，设计和计算一些适用于操作风险的指标，如风险事件频率指标、风险事件损失指标、风险事件关联性指标等。
这些指标可以用来监测操作风险的变化和趋势，并设置相应的预警线，及时预警操作风险的异常波动。
在操作风险度量的基础上，商业银行还需要进行操作风险的预警研究。
操作风险预警是指及时发现和警示操作风险的异常情况，为管理者采取相应的风险控制措施提供依据。
操作风险预警可以通过风险指标法进行。
商业银行可以根据操作风险的指标，制定相应的预警线。
当操作风险指标超过或接近预警线时，预警系统会自动发出警报，提醒管理者存在潜在的操作风险问题。
预警系统还可以根据操作风险的变化趋势，进行预测和模拟，帮助管理者预判未来操作风险的可能性和影响程度。
此外，商业银行还可以通过建立操作风险控制措施的评估和监测机制来加强操作风险的预警工作。
我国上市商业银行操作风险度量研究
我国上市商业银行操作风险度量研究随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行所面对的风险也日益复杂和多样化。
操作风险是商业银行所面临的其中一种风险，也是影响商业银行经营稳定性和持续发展的重要因素。
因此，正确度量商业银行的操作风险对于保障金融机构的平稳运营，保障金融市场的稳定具有重要意义。
1. 操作风险概述操作风险是指因内部失误、系统故障、复杂度高的交易和技术缺陷等各种因素导致的损失风险。
其来源十分广泛，常见的操作风险包括人为操作失误、系统故障、数据输入错误、内部诈骗等。
在商业银行中，操作风险对金融机构及其客户产生了重要影响。
一方面，操作风险可能导致银行财务损失和声誉受损；另一方面，操作风险也可能导致金融机构无法及时或正确履行合同、满足客户需求等。
2. 操作风险度量方法操作风险的度量方法主要有贝塔分析法、场景分析法、敲定乘数法、历史分析法、溢价资产估值法等。
其中，历史分析法是当前操作风险度量常用的方法。
其核心在于将历史数据作为参考依据，通过对银行历史数据中发生的操作风险进行统计和分析，以评估未来可能的损失概率和损失程度。
在具体操作中，历史分析法可以采用以下步骤：①数据采集和整理。
对历史数据进行收集和整理，包括每日的操作记录和业务流程数据等。
②数据筛选和加工。
对筛选出的数据进行清理和加工，去掉无意义数据，修正输入错误数据，形成可供分析的数据集。
③风险指标计算。
通过对采集下来的数据进行分类、加权，计算出各种操作风险指标，包括损失金额、损失频率、风险容忍度等。
④风险评估和控制。
基于风险指标的计算结果，进行风险评估和控制。
在评估过程中，可以针对不同风险类型制定不同的风险缓解措施，采取多种方式降低操作风险的概率和程度。
在我国，上市商业银行对操作风险的度量和控制十分重视。
以中国工商银行为例，其对操作风险的度量主要采用了历史分析法，并将其纳入到风险管理框架中。
在具体操作过程中，中国工商银行采用了以下方式：①制定操作风险管理规定。
商业银行操作风险度量与管理培训课程
商业银行操作风险度量与管理培训课程商业银行操作风险度量与管理培训课程导言：随着金融市场的迅速发展和银行业务的日益复杂化，商业银行面临着越来越多的操作风险。
为了提升银行员工的操作风险管理能力，商业银行需要开展操作风险度量与管理培训课程。
本文将从课程目标、内容和方法三个方面来介绍这一培训课程。
一、课程目标1.1 提升员工对操作风险的认识操作风险是商业银行面临的其中一种风险类型，包括人为错误、系统故障、违规行为等。
培训课程的第一个目标是帮助员工加深对操作风险的理解和认识，明确操作风险对银行经营的影响，并培养员工的风险意识。
1.2 掌握操作风险度量和管理的基本方法和技巧操作风险度量和管理是保障商业银行有效运营和可持续发展的重要一环。
课程的第二个目标是教授员工操作风险度量和管理的基本方法和技巧，包括风险评估、风险度量、风险控制和风险监测等方面的知识和技能。
1.3 提高员工的操作风险管理水平课程的最终目标是提高员工的操作风险管理水平。
通过课程的学习，员工将能够准确地识别、评估和控制操作风险，有效地管理自身的业务和团队的风险，从而为商业银行的安全经营和规范发展做出贡献。
二、课程内容2.1 操作风险概述首先，课程将对操作风险进行概述，包括定义、分类、来源和影响等方面的内容。
通过案例分析和实际案例，帮助员工更好地理解操作风险的本质和重要性。
2.2 操作风险度量方法课程将介绍操作风险度量的基本方法，包括历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论等。
通过实践操作和模拟案例，培养员工运用不同方法进行操作风险度量的能力。
2.3 操作风险管理方法随后，课程将介绍操作风险管理的基本方法，包括风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等。
通过案例分析和群体讨论，提高员工的操作风险管理能力。
2.4 操作风险管理案例分享最后，课程将邀请一些经验丰富的银行从业者分享实际操作风险管理案例，包括成功案例和失败案例。
通过分享，让员工能够从别人的经验中吸取教训，提高自身的操作风险管理水平。
第5章操作风险的度量
二、内部度量法在应用中的不足与修正(续)
(二) 公式(5.3.2)的不足及其修正
1. 不足： 预期损失和未预期损失间未必是线性关系； 操作风险损失在很大程度上是内生的。 2. 常用的修正方法：引入风险特征指数（Risk Profile Index, RPI）调整基于内部度量法所计算 出的操作风险资本值。
11
二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险 度量方法——(一) 巴塞尔委员会的基本情况介绍(续)
7. 1995年4月，针对《巴塞尔报告》难以有效防范 以金融衍生工具为主引致的市场风险，对银行 某些表外业务的风险权重进行调整。 8. 1996年1月，推出《资本协议关于市场风险的补 充规定》，正式将操作风险纳入管理框架。 9. 1997年9月，发布《有效银行监管的核心原则》。
38
f n ) ,n 1 ,2 , i j(
(5.4.1)
二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤
——(一) 损失次数与损失程度的概率分布模型 (续)
3. 内部控制系统的构成
环境控制子系统 行为控制子系统 信息与沟通子系统 风险评估子系统
监控子系统
8
一、第一阶段：以定性为主的操作 风险度量方法(续)
(三) 以定性为主的操作风险度量方法的评述
1. 很大程度上依赖于审计人员、业务管理者或操 作风险管理者的知识、经验和操作水平，容易 受到人为因素的干扰; 2. 与市场风险、信用风险相比，包含了更多不可 量化的因素和内容;
3. 定性方法在操作风险的度量与管理中发挥着量 化方法难以替代的作用。
9
二、第二阶段：定性与量化结合的 操作风险度量方法
(一) 巴塞尔委员会的基本情况介绍
1. 1974年，巴塞尔委员会由十国集团中央银行行 长倡议成立。
商业银行操作风险度量探讨
商业银行操作风险度量探讨操作风险是商业银行面对的主要风险之一。
对操作风险进行识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。
而对操作风险进行度量又是有效管理操作风险的前提之一。
采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行了实证分析，表明了收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小以及我国商业银行面临着较严重的操作风险。
标签：新巴塞尔资本协议；商业银行；操作风险；收入模型1 变量与模型的选择本文主要是要考察操作风险度量模型对我国金融机构的适用性。
由于现阶段国内金融机构普遍面临着数据缺乏的问题，因此很难获得金融机构内部数据，所以我们这里采用自上而下模型中的收入模型。
我们知道对于信用风险和市场风险来说，存在风险与报酬的一一对应关系，但这种关系并不一定适用于操作风险，操作风险损失在大多数情况下与收益的产生没有必然联系。
所以我们这里建立收益与市场风险和信用风险的对应关系。
收入模型将企业的净利润作为目标变量，然后考虑可能影响企业净利润的风险因素，将其作为解释变量。
这些因素可以是市场因素以及信用因素等。
企业净利润在很大程度上可以被这些因素解释，而余下的那些不能解释的部分将被作为该企业由于操作风险引起的收入波动。
由于操作风险引起的收入的波动：σ2=σ2total（1-R2），我们假设收入的波动服从正态分布，那么根据正态分布的特点我们将3.1倍标准差作为操作风险，这样就包括了99.9%的置信区间。
这基本就可以包括了操作风险引起的未预期损失。
OpRisk=3.1σ ，即将收入的方差中无法被模型解释的部分作为操作风险。
也即将企业收入的波动中不能被其他风险因素所解释的部分看作是由操作风险所导致的。
（樊欣、杨晓光，2004）模型如下：y=c+b1x1i+b2x2i+b3x3i+…+ci，其中，y是企业的净利润，xi 是第i个风险因素，bi代表了对这些因素的敏感程度。
从宏观的角度，我们认为影响我国商业银行收益的主要因素有：1、经济增长。
商业银行操作风险度量
缺点
仍然基于总收入，可能低估或高 估某些业务条线的操作风险。
高级计量法
概述
高级计量法是一种更为复杂、精确的操作风险度量方法，它允许 银行使用内部数据和历史损失经验来量化操作风险。
优点
更准确地反映银行特定业务环境和风险状况，能够捕捉到历史损失 事件的详细信息。
缺点
对数据要求较高，实施难度较大，成本较高。需要银行具备完善的 内部数据管理和风险建模能力。
03
操作风险数据收集与处 理
数据收集
内部数据收集
商业银行应从各个部门、业务线及分支机构收集操作风险相 关的数据。这包括损失事件、违规行为、客户投诉、流程缺 陷等方面的数据。内部数据收集通常通过事件报告、风险调 查问卷、内部审计等方式进行。
外部数据收集
除了内部数据，商业银行还应关注外部数据源，如监管机构 、行业协会、第三方研究机构等，以获取更全面的操作风险 信息。外部数据可以帮助银行了解行业趋势、标杆比较和潜 在风险。
数据处理
数据清洗
对收集到的原始数据进行预处理，去除重复、无效或不完 整的数据，确保数据的质量和准确性。
数据分类
根据操作风险的类型、来源、业务线等维度，对数据进行 分类和标签化，以便后续分析和度量。
数据分析
利用统计分析、数据挖掘等方法，对数据进行深入分析， 发现操作风险的分布特征、影响因素和演变趋势，为风险 度量提供科学依据。
云计算
云计算技术有助于实现操作风险度量的分布式计算和存储，提高数 据处理速度和安全性。
提高操作风险度量准确性的挑战与对策
01
数据质量挑战
提高数据质量是提高操作风险度量准确性的关键。银行应加强对数据的
清洗、整合和标准化工作，确保数据的准确性和一致性。
操作风险的度量
第二节.基本指标法和标准法
标准法（SA) 针对于基本指标法不区分业务类型使用相同风险敏感系数 的缺陷，标准法进行了改进，即对金融机构的所有业务类 型进行了细分和归类，然后根据各业务类型的不同风险特 性分别确定了更加合理的、对应于各业务类型的操作风险 敏感系数，在此基础上对操作风险进行度量。
第二节.基本指标法和标准法
Yi,j是预期损失转化为监管资本的参数，由巴塞 尔委员会根据行业整体数据在一定置信水平一 定期间确定。RPIi,j为风险特征指数。
第三节.内部度量法
说明：EL＝EI· PE· LGE EI：风险暴露指标 PE:一定期间风险发生的概率 LGE:给定风险损失发生下的损失比率 内部衡量法的优点： 突出个性差异 更有针对性（非预期损失和期望损失间存在稳定 联系）
第三节.内部度量法
步骤：1、对金融机构的所有业务/损失类型进行划分 在标准化方法基础上，对每一业务类别进一步细分成7种 操作风险损失类型，对于每个业务类型和损失类型有56 种组合 2、估计基本的风险指标：EI，损失概率，平均损失比率 3、银行使用自己的损失数据计算该组合的预期损失值（ EL），再考虑到非预期损失（UL），则监管资本等于： 当EL和UL呈线性关系：K＝∑∑Yi,j· ELi,j 当EL和UL非线性关系：K＝∑∑Yi,j· ELi,j· RPIi,j
第四节.损失分布法
损失分布法应用时的几个难点： ①数据的完备性： 这是所有高级计量法均遇到的问题。 两类情况与处理方法： 第一是损失发生频率很高但是损失额较小。可以采用极大似然估计 （MLE）的方法进行处理。如果有较多的大额损失，则可以采用 Bootstrapping方法，当数据不呈正态分布时该方法特别适用。 第二种情形是发生频率较小，但损失数额很大。在这种情形下，样 本较小，通常的极大似然估计方法不太稳定，这时可以采用贝叶 斯模拟方法来给出参数估计。 ②如何合理有效地使用外部数据。 由于内部数据反映的是过去的情形，且数量有限，因此使用外部数 据尤为重要。使用时应当注意外部数据和自身的相关性以及对方 银行的规模，最好选择规模和自己相近，经营环境类似银行的数 据。如何确定外部数据的标准很多，银行应该采取适合自身的评 判方法，并且经常修改。 总之，损失分布法要求公司运用标准的统计方法计算给定时间段 下，每个业务类型和损失类型总损失的概率分布。
操作风险度量及其在我国的应用的开题报告
操作风险度量及其在我国的应用的开题报告一、选题背景随着金融市场的不断发展，操作风险逐渐成为了一个重要的研究领域。
操作风险是指在经营过程中因内部失误、管理不当、技术故障、偶然事件等因素导致的风险，主要包括人为操作风险和系统操作风险。
在实践中，操作风险已经造成了诸多负面影响，给金融机构带来了巨大的损失和信誉风险。
因此，对操作风险进行科学合理的度量和控制成为了金融业发展中的重要任务。
二、研究内容本文将围绕操作风险度量的理论和方法研究展开，包括以下几个方面：（一）操作风险度量方法的理论体系：总结国内外的操作风险度量理论成果，分析各种度量方法的特点，包括敏感性分析、统计分析、事件树分析等。
（二）我国操作风险度量的现状：研究我国金融机构在操作风险度量方面的取得的成果和现状，探究操作风险度量在我国应用的问题与挑战。
（三）基于VAR模型的操作风险度量：VAR模型是一种普遍应用于金融风险管理中的模型，本文将探究如何利用VAR模型来度量操作风险，分析该方法的优点和缺点，并根据实证数据验证其准确性和可行性。
（四）操作风险度量在银行中的应用：以我国银行为例，研究操作风险度量在银行风险管理中的应用情况，分析其在风险控制、资本管理等方面的作用。
三、研究意义（一）加深对操作风险度量理论的理解：系统梳理操作风险度量相关理论，定量分析操作风险的各种可能性、影响等因素，以此为依据，更加准确和全面地识别操作风险。
（二）为我国银行操作风险管理提供参考：深入探究操作风险在银行中的应用，帮助银行更好地进行风险管理，从而提高金融机构的稳健性和可持续性。
（三）提升我国金融环境下的风险管理水平：本文研究的方法和理论，将有利于我国金融机构在风险管理中不断创新，形成更加高效和科学的管理模式，为中国金融环境下的风险管理提供参考。
四、研究方法本文将采用文献综述、实证研究、定量分析等方法，系统梳理操作风险度量相关理论和方法，以实证数据为支撑，探究操作风险度量的实际应用效果，找到较为合适的操作风险度量方法，为我国金融机构进行风险管理提供借鉴和参考。
第5章操作风险的度量
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一、第一阶段：以定性为主的操作 风险度量方法
(一) 第一阶段中操作风险度量的主要方法
在20世纪90年代中后期，特别是20世纪90年代初期之 前，在本阶段对操作风险的度量和管理，主要通过业务 流程规定和操作手册并配以外部或内部的审计、监察、 评估、控制等管理措施进行。
1. 早期的操作风险度量方法，主要靠专家或管理人员运用
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据统计，银行业发生的案件中，80％是源于自身的操作风险。 风险管理是一种程序，它要识别风险，评估风险，并针对风险来制 定相应对策。在银行，风险管理部是很重要的部，这个部干什么呢？ 它要分析银行运用资产有什么样的风险，这些风险究竟有多大，银行 可接受的风险的水平有多高，然后银行既然有这么多的风险，采取什 么政策对付这些风险，这叫风险管理。银行通过风险管理发现了风险 ，认定了风险，评价了风险，并且制定了风险应对的对策。 （一）操作风险设别 就是找出操作风险因素，根据直接或间接的症状将潜在的风险找 出来，形成风险清单。按照导致操作风险的不同因素，操作风险可 分类设别： 1．程序风险的设别 程序风险指在执行业务过程中产生的各类风险，主要源于薄弱的过 程，如结算和支付、不遵守内部或外部政策规定以及客户交往上的失 败等。程序风险是国有商业银行操作风险中最突出的风险。
山东财经大学 金融风险管理源自16人们对操作风险的重视程度
据统计，美国1979-2003年出现经营问题的163家银行中 ，有81%的问题银行缺乏良好的信贷政策或者即使有好 政策也形同虚设，有63%的问题银行对关键部门及其高 管人员的内部监管不到位，有59%的问题银行没有在事 先、事中和事后(动态)对贷款逐笔进行有效的风险管理 。
我国商业银行操作风险度量
我国商业银行操作风险度量张媛媛一、引言操作风险是金融机构所面临的最古老、最重要的风险之一。
新巴塞尔资本协议对其定义作出了解释——操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
一直以来，操作风险没有像信用风险和市场风险那样被视为一类独立的风险，而其管理也远远没有达到专业化和专门化的程度。
直到20世纪90年代，国际上一系列重大损失事件发生才使得金融界对操作风险的管理开始重视。
在我国，现实中的商业银行与现代商业银行的差距很大，操作风险在整个银行系统中广泛存在，据报道，中国银监会仅2003年就查处违规经营金融机构1242家，处理违规国有商业银行242家。
由于历史原因，操作风险在我国商业银行中的比重要高于国际上的同行水平，操作风险的管理一直处于以定性管理为主的阶段，没有将定量与定性管理有效结合在一起。
随着经济全球化、金融国际化以及中国入世之后面临的机遇与挑战，运用更加复杂的金融工具将很有可能进一步增大我国商业银行的操作风险。
因此，为了降低操作损失事件发生的频率，减少操作风险的损失金额，提高我国商业银行进行全面风险管理的能力，有必要对我国商业银行的操作风险进行研究，了解我国商业银行操作风险的总体状况，分析目前我国商业银行在此方面存在的问题。
二、模型的选择操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提，操作风险的度量方法主要分为自上而下（Top-down Approaches ）和自下而上（Bottom-up Approaches ）两类。
在这两类模型中，前一种对数据要求较低，所得的结果较不准确，而后一种模型要求具有完善的关于操作风险损失事件的记录，以及内部经营的相关数据，所得结果相对更加准确。
另外，新巴塞尔资本协议提出了关于银行操作风险管理方面的计量模型与方法，如基本指标法（BIA ）、标准法(TSA)、高级计量法(AMA)。
目前国外的研究主要集中在高级计量法上面，其中包括损失分布法（LDA ）、极值法(EVT)等。