第二章商业银行资本作业作业

第二章商业银行资本作业：

1、结合普通股融资的特点分析：①为什么发行普通股并非商业银行最具吸引力

的筹资方式？②商业银行是否通过普通股发行来筹资的影响因素有哪些？

2、分析《巴塞尔协议》（最新的）对世界银行业和我国银行业的影响。

3、资本充足性的应用

⑴下表是某银行资产负债表及表外项目的基本情况，根据下列有关资料计算银行的加权风险资产总额。

某某银行资产负债表单位：万元

金额风险权数（%）信用转换系数（%）一、表内资产项目

现金10,000 0

短期政府债券10,000 0

同业拆出5,000 20

存放同业10,000 20

居民不动产贷款30,000 50

公司贷款35,000 100

二、表外资产项目

长期公司贷款承诺16,000 50 50 期货合同与远期合同2,000 100 100

⑵下表反映了某银行表内资产、表外资产及资本的基本情况，根据下列有关资料计算银行的资本充足率，并判断其资本是否充足。

某某银行资产负债表单位：万元

金额风险权数（%）信用转换系数（%）一、表内资产项目

现金300 0

短期政府贷款3050 0

同业拆放500 20

住宅抵押贷款1060 50

企业贷款13040 100

二、表外项目

备用信用证支持的融资债券220 20 100 对企业的长期贷款承诺4780 100 50 三、总资本1260

核心资本600

附属资本660

⑶设某某银行总资本规模为125万元人民币，总资产1625万元人民币，根据下列有关资料计算银行的资本充足率。

某某银行资产负债表单位：万元

金额风险权数（%）信用转换系数（%）一、表内资产项目

现金100 0

短期政府债券325 0

国内银行存款100 20

企业贷款1,000 100

家庭住宅抵押贷款100 50

表内资产合计1,625

二、表外资产项目

用来支持政府发行债券的备用信用

证165 20 100 对企业长期信贷承诺330 100 50 表外项目合计495

⑷某银行资产的基本情况如下表所示：

总资产500亿元

股本34 亿元

资产收益率 1.02%

股息支付率40%

(1)计算该银行的资产持续增长率(SG).

(2)如果下一年该银行的预期资产增长率为12%,需支持这一预期资产增长率的资产收益

率(ROA)应为多少?

(3)若该银行决定在下一年内资本比例为6.8%,而预期的资产收益率为1.02%,需支持12%

的预期资产增长率的股息支付率(DR)应为多少?

(4)该银行的资产收益率为1.02%,股息支付率为40%的条件下需要怎样的资本与资产比

例(EC/TA)才可能取得12%的预期资产增长率?

(5)假定银行的资产收益率为1.02%,股息支付率为40%,资本与资产的比例为6.8%.试问要

实现12%预期资产增长率是否需要增加外源资本?需要增加多少?