广西北部湾银行理财资产管理系统项目需求说明

附件1：

广西北部湾银行理财资产管理系统

项目需求说明

一、项目背景

随着利率市场化的实质性推进以及监管框架的完善，国内资产管理业务将越来越呈现其本原特色，即商业银行作为专业投资管理人，为各类投资者设计符合其需求的金融产品，并通过在各类金融市场上的专业化运作满足投资者风险收益管理需要的专业化经营活动。理财资产管理业务已经成为银行重要的收入和利润来源之一，随着资产业务规模的不断增长，为应对越来越复杂的市场风险、信用风险、操作风险以及合规风险等，为改变现有手工设计、手工台账的管理格局以及风险监控指标缺失、监控力度不到位的现状，提高我行理财信息报送效率，实现各类理财产品产品设计、产品发行、资产管理、投资交易、产品兑付的全流程电子化、标准化管理，提高我行理财业务管理水平，达到银监[2014]35号文“银行应建立独立的理财业务管理信息系统”要求。

二、总体要求及目标

理财资产管理系统以资产管理业务为核心，围绕着理财产品管理、交易管理、风险管理、投组管理等关注重点而架构，在系统数据结构设计方面考虑未来其他系统数据接入的兼容性，使系统功能具备不断扩充的可能。该项目实施后，系统架构应能够满足今后一段时间内系统进一步扩充与发展的需要。

（一）实现理财业务全生命管理服务体系，可实现理财产品从规划、辅助设计、发行、投资运作、限额管理、估值

核算、清算、记账、对账等理财产品全生命周期管理，在提升银行综合实力的基础上，逐步提高理财资金投资管理能力。

（二）建立高效、专业的流程化管理模式。改变目前纸质流转，人工控制和审批的模式，建立高效专业的流程化管理模式，在有效分工的基础上整合内部资源，实现风险可控，决策高效。

（三）建立涵盖前中后台的综合业务系统。实现资金流、资产流、信息流的电子化管理，实现前台交易、中台风控、后台核算的无缝对接。

（四）全面的风险管理体系。以市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险为核心，建立覆盖全业务流程的风险控制和风险分析体系，响应银监会的风险监管要求，提升银行核心竞争力。

（五）多维度绩效分析管理。支持对交易员、委外管理人和投资组合的绩效评估与考核，实现绩效归因分析，在满足监管要求、风险可控的前提下，建立科学、可衡量的绩效管理体制。

三、设计原则

（一）科学性：充分利用成熟先进的科技手段和科学方法，进行工程组织与管理、系统规划与设计、需求提出与论证，逐步实现电子银行业务的全面发展；

（二）先进性：高起点规划，高标准建设，高水平管理。充分把握银行业在业务上的发展趋势，满足系统上线后3年的发展要求；

（三）系统性：系统规划各种资源和网络应用，最大限度地实现各种信息资源的充分共享、分类分期实现与各种业

务系统的无缝对接；

（四）安全稳定性：理财资管系统成熟稳定，系统应具有较高的可靠性和持续使用能力，保证全年5×24 小时稳定运行，具有强大的并发响应能力及足够的扩充能力；

（五）经济性：要在基本满足上述前提的条件下，将产品采购成本、实施服务成本、今后的运营维护成本以及人力资源成本降到最低。

（六）系统设计的开放性：提供系统内部使用的数据库字典、计算分析过程，避免系统黑箱效应。

（七）系统设计的开发性：系统具备提供标准数据语言及灵活完整的二次开发平台，能够根据业务发展的需要，自行设计新报表、图形、报告和统计模型等。

四、系统功能模块业务需求

（一）产品端管理模块

该模块可支持单期或滚动发行产品、封闭式或半开放式、开放式产品、净值型及非净值型产品等不同分类产品的配套管理。支持产品设计、产品试算、产品募集发行、产品成立、产品存续期、产品终止管理；支持产品基本信息、托管账户信息、募集信息、费用信息管理等，要求符合银监会监管要求和理财产品信息登记报送要求。该模块主要功能包括但不限于以下列表：

1、所支持的理财产品类型：

（1）按收益类型划分：保证收益型、保本浮动收益型及非保本浮动收益型；

（2）按发售对象划分：一般个人客户、高净值客户、机构客户专属、私人银行客户专属、银行同业专属；

（3）按理财产品运作模式：封闭式净值型、封闭式非净值型、开放式净值型、开放式非净值型；其中开放式产品支持半开放型、开放型、无固定期限型和每日申购赎回型等；

（4）按会计核算方式：表内、表外；

该系统需支持上述各种模式的产品的预期收益率调整、产品付息、提前终止、违约赎回等特殊业务；支持净值型产品和货币型产品的认购、申购、赎回、分红、分红再投资、份额管理、万份收益、单位净值发布等管理。

2、具有产品发行设计列表功能，建立产品预发行计划，系统根据预发行计划的安排提醒客户及时上报中债理财信息管理系统，对已上报产品具有标记已上报功能按键。

3、该系统需支持理财产品销售管理的相关数据，能与我行恒生公司开发的理财系统实现数据的交互，根据销售端产品的模式对应建立资产管理系统产品端设置，减少手工工作量。

4、费用管理：支持托管费、销售费、申购赎回费、固定管理费（支持根据客户性质或者持有天数等多维度管理费的设置）、超额管理费（超过业绩基准，与客户收益分成）等费用的核算。

5、对于净值型产品，系统能支持日间预出净值及日终核算跑批后净值生成功能并生成相应的估值表，同时在净值

发布前具备追溯调整的功能。

（二）资产端交易管理模块

理财资产管理系统支持资产投资组合或理财产品独立账户进行交易管理。该模块主要功能包括但不限于以下列表：

1、根据中债理财系统资产负债的定义，资产端支持的资产（负债）类型包括但不限于：

（1）现金及银行存款：现金及活期存款、本行存款、他行存款、本行发行的大额存单、他行发行的大额存单；

（2）货币市场工具：拆出（拆入）、逆（正）回购、本行发行的同业存单、他行发行的同业存单、其他货币市场工具等；

（3）债券：国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债、商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资工具（包括短融、中票、项目收益债、中小企业集合票据等）、资产支持证券、外国债券、其他债券；

（4）理财直接融资工具；

（5）新增可投资资产：信贷资产流转项目、其他新增可投资资产；