中金所期国债期货合约交割细则
中金所期国债期货合约交割细则
中金所期国债期货合约交割细则国债期货合约交割是期货市场运行中的重要环节，交割细则的规定对于确保合约交易的顺利进行，维护市场秩序具有重要意义。
本文将围绕中金所国债期货合约的交割细则展开分析，从合约交割品种、交割交易所、交割方式和交割程序等方面进行论述。
一、合约交割品种中金所国债期货合约的交割品种主要是国债期货合约所指示的国债标准券，具体包括特定期限的国债券和现金国债等。
作为交割品种，国债标准券的选择需满足以下条件：一是债券的可交割性，即必须是可在市场上买卖的债券；二是债券的流动性要强，供求情况较好；三是债券的市场价值稳定，能够在合理范围内体现其价值。
二、交割交易所中金所国债期货合约的交割交易所指定为上海证券交易所和深圳证券交易所。
国债期货合约交割过程中，交割交易所需要提供充足的场外交易平台，保障合约交割的顺利进行。
交割交易所必须具备完善的系统设施和流程，确保交割时的交易安全和可靠性。
三、交割方式中金所国债期货合约的交割方式主要有实物交割和现金交割两种。
实物交割是指交割交易所按照所指示的国债标准券进行实物交割的方式，交割时需要按照约定的规则和程序完成相关操作。
现金交割是指交割交易所按照合约规定的比例和价格，将合约的价值以现金的方式划转给交易双方。
四、交割程序中金所国债期货合约的交割程序主要包括以下几个步骤：1. 交割通知：交易双方应在约定的交割通知日期前进行交割通知，明确交割意愿和要求，同时提供相应的材料和凭证。
2. 交割品种确认：交割交易所在收到交割通知后，核实交割品种和相应的数量、价格、比例等要素，确保符合合约规定。
3. 交割准备：交割交易所通知交易双方进行交割准备，包括清算、划款、配送和记录等环节。
4. 交割执行：交割交易所按照交割通知的要求，在约定的交割日期和时间进行交割操作，实现合约的交割义务。
5. 交割确认：交割交易所在交割操作完成后进行交割确认，确认交易双方已完成交割义务，并对交割结果进行记录和归档。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2023.10.13•【文号】中金所发〔2023〕59号•【施行日期】2023.10.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2023〕59号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2310合约、IH2310合约、IC2310合约、IO2310合约（合约月份为2023年10月的沪深300股指期权合约）、IM2310合约、MO2310合约（合约月份为2023年10月的中证1000股指期权合约）、HO2310合约（合约月份为2023年10月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年10月20日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2023年10月13日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2023.08.11•【文号】中金所发〔2023〕46号•【施行日期】2023.08.11•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2023〕46号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2308合约、IH2308合约、IC2308合约、IO2308合约（合约月份为2023年8月的沪深300股指期权合约）、IM2308合约、MO2308合约（合约月份为2023年8月的中证1000股指期权合约）、HO2308合约（合约月份为2023年8月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年8月18日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2023年8月11日。
中国金融期货交易所国债期货合约交割细则
中国金融期货交易所国债期货合约交割细则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）国债期货合约交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条国债期货合约采用实物交割方式。
第三条交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第四条交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。
前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）。
第二章可交割国债第五条国债期货合约的可交割国债应当满足以下条件：（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；（三）固定利率且定期付息；（四）合约到期月份首日剩余期限符合合约规定的范围；（五）符合国债转托管的相关规定；（六）交易所规定的其他条件。
第六条合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。
每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。
中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。
第七条国债期货合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。
第三章国债托管账户审核第八条参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。
同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。
客户、会员应当确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于客户所有。
客户申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户。
客户申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。
第九条会员申报客户的国债托管账户，应当向交易所提交下列材料并加盖公章：（一）客户国债托管账户申报表；（二）客户国债托管账户证明材料；（三）客户的有效身份证明材料；（四）交易所要求的其他材料。
中国金融期货交易所国债期货合约期转现交易细则
中国金融期货交易所国债期货合约期转现交易细则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）国债期货合约期转现交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章交易参与人第三条客户进行期转现交易应当符合下列条件：（一）证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户；（二）可以参与交易所国债期货合约交易；（三）在中央国债登记结算有限责任公司开立债券账户或者中国证券登记结算有限公司开立证券账户；（四）交易所规定的其他条件。
第四条符合交易所规定的客户所在金融机构或其管理机构应当通过会员向交易所进行备案。
申请备案应当提供下列材料：（一）国债期货期转现交易业务备案申请书；（二）会员提供期转现交易服务承诺书或者包含期转现交易服务承诺的经纪服务合同；（三）交易所要求提供的其他文件或者材料。
前款规定的备案材料应当通过会员向交易所提交。
会员应当尽职审核备案材料，确保材料内容的真实、准确和完整。
第五条交易所在收到符合规定的备案申请材料之日起5个交易日内予以备案，并通知会员。
第三章交易第六条期转现交易申报应当包括下列信息：（一）交易时间信息：期转现交易协商一致日期、期转现交易协商一致时间等；（二）交易双方信息：期货合约卖方会员、卖方客户、卖方交易员和期货合约买方会员、买方客户、买方交易员等；（三）期货合约交易信息：合约代码、成交价格、买卖方向、数量等；（四）有价证券或者相关合约交易信息：有价证券或者相关合约交易场所名称、成交编号、有价证券名称或者相关合约标的有价证券名称、有价证券代码或者相关合约标的有价证券代码、成交日期、买卖方向、券面总额、有价证券成交净价或者相关合约成交价格、相关合约结算日期等。
第七条国债期货期转现交易中的有价证券或者其他相关合约包括：（一）财政部发行的记账式附息固定利率国债；（二）地方政府发行的附息固定利率地方政府债券；（三）国家开发银行、中国进出口银行或者中国农业发展银行发行的附息固定利率金融债券；（四）以上述债券为标的资产的债券远期交易；（五）交易所规定的其他有价证券或者相关合约。
中国金融期货交易所交易细则(2013修订)
中国金融期货交易所交易细则(2013修订)文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2013.08.30•【文号】•【施行日期】2013.08.30•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所交易细则（2007年6月27日实施2010年2月20日第一次修订2013年8月30日第二次修订）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数、国债等金融产品及其相关指数产品以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条国债期货合约主要条款包括合约标的、可交割国债、报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、最后交割日、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易，享有及行使相关交易权利，并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。
会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
第七条会员申请席位，应当具备下列条件：（一）经营状况良好，无严重违法违规记录；（二）通讯、资金划拨条件符合交易所要求；（三）配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员；（四）具有健全的规章制度和交易管理办法；（五）业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
第八条会员申请席位，应当提交下列材料：（一）近两年期货交易基本情况；（二）包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；（三）机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况；（四）交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）；（五）计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；（六）交易所要求提供的其他材料。
中金所期国债期货合约交割细则
（2015年3月6日实施）第一章？总则第一条？为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条？本合约采用实物交割方式。
第三条？交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第四条？交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。
前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）。
第二章？可交割国债第五条？本合约的可交割国债应当满足以下条件：（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；（三）固定利率且定期付息；（四）合约到期月份首日剩余期限为 6.5至10.25年；（五）符合国债转托管的相关规定；（六）交易所规定的其他条件。
第六条？本合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。
每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。
中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。
第七条？本合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。
第三章？交割流程第八条？本合约进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。
合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割。
客户参与交割视为授权交易所委托相关国债托管机构对其申报账户内的对应国债进行划转处理。
第九条？最后交易日之前申请交割的，当日收市后，交易所按照客户在同一会员的申报交割数量和持仓量的较小值确定有效申报交割数量。
所有卖方有效申报交割数量进入交割。
交易所按照"申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配"的原则确定进入交割的买方持仓。
买方有效申报交割数量大于卖方有效申报交割数量的，按照买方会员意向申报时间优先的原则确定进入交割的买方持仓，未进入交割的意向申报失效。
国债期货交割细则
国债期货交割细则期货是除外汇外最大的交易手段。
下文是国债期货交割细则，欢迎阅读!国债期货交割细则最新版全文第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)5 年期国债期货合约(以下简称本合约)交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条本合约采用实物交割方式。
第三条交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第四条交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。
前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)。
第二章可交割国债第五条本合约的可交割国债应当满足以下条件：(一)中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债; (二)同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易;(三)固定利率且定期付息;(四)合约到期月份首日剩余期为4 至7 年;(五)符合国债转托管的相关规定;(六)交易所规定的其他条件。
第六条本合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。
每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。
中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。
第七条本合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。
第三章交割流程第八条本合约进入交割月份后至最后交易日之前，客户可以申请交割。
合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割。
客户参与交割视为授权交易所委托相关国债托管机构对其申报账户内的对应国债进行划转处理。
第九条本合约的最小交割数量为10手。
客户申请交割的，在同一会员处的有效申报交割数量不得低于10手;最后交易日进入交割的，同一客户号收市后的净持仓不得低于10 手。
第十条客户申请交割的，其交割在四个交易日内完成，依次为意向申报日、交券日、配对缴款日和收券日。
(一)意向申报日1.客户通过会员进行交割申报，会员应当在当日14:00前向交易所申报交割意向。
中金所结算业务细则
中金所结算业务细则中金所（上海国际能源交易中心）是我国开展期货交易的最大交易所之一，旗下的结算业务是保证期货交易正常进行的重要环节。
以下是中金所结算业务的细则。
一、结算业务的基本概念和性质中金所的结算业务是指按照相关规定和约定，对期货交易双方的资金和头寸进行核算、结算和交割的过程。
结算业务具有独立性、综合性和保证性的特点，是期货交易的重要组成部分。
二、结算的基本流程1.交易数据的准备：交易所要求期货公司按照约定的期限提交每日交易数据，包括交易金额、成交数量、持仓明细等。
2.资金清算：交易所根据交易数据进行资金清算，计算每个期货公司的交易盈亏，并安排相关的资金划付。
3.头寸核算：根据持仓明细和成交情况，交易所进行头寸核算，核实每个期货公司的持仓量和方向。
4.保证金计算：交易所根据风险度量模型计算每个期货公司应缴纳的保证金，以保证交易正常进行。
5.保证金划付：交易所根据保证金计算结果，要求期货公司追缴或提取保证金，确保保证金账户的充足性。
6.交割和结算：交易所按照合约规定的交割期限进行交割和结算，进行资金交割和头寸交割。
三、结算业务的原则和要求1.独立性：结算业务要保持与其他业务的独立性，确保结算的公正性和客观性。
2.安全性：结算业务要保证交易的安全性，防止出现非法操作和恶意操纵市场的行为。
3.透明性：结算业务要做到透明，确保参与者能够清楚地了解结算的规则和要求。
4.及时性：结算业务要及时进行，确保资金划付和交割的准时性和及时性。
四、结算业务的风险控制1.风险度量模型：交易所采用风险度量模型对交易进行风险评估，以确定每个期货公司的保证金水平。
2.资金监管：交易所对期货公司的资金账户进行监管，确保资金的安全和稳定。
3.监控交易行为：交易所对期货交易进行监控，及时发现非法操作和异常交易行为。
4.备付金管理：交易所设立备付金，以应对突发事件和市场风险的发生。
五、结算业务的制度建设1.交易规则：交易所制定和完善交易规则，明确结算业务的操作流程和要求。
中国金融期货交易所结算细则(参考Word)
中国金融期货交易所结算细则第一章总则第一条为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行资金清算和划转的业务活动。
第三条交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。
第四条交易所实行会员分级结算制度。
交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。
第五条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。
第二章结算机构第六条结算机构是指交易所内设置的结算部和会员的结算部门。
交易所结算部负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理、风险准备金管理及结算风险的防范。
第七条交易所结算部的主要职责为：（一）登录编制结算会员的结算账表；（二）办理资金往来汇划业务；（三）统计、登记和报告交易结算情况；（四）处理会员交易中的账款纠纷；（五）办理结算、交割业务；（六）管理保证金、结算担保金、风险准备金；（七）控制结算风险；（八）监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务；（九）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责。
第八条会员应当设立结算部门。
第九条在交易所成交的期货合约均应当通过交易所结算部进行结算。
第十条交易所实行会员分级结算制度。
交易所结算部负责交易所与结算会员之间的结算工作；结算会员的结算部门负责该结算会员与交易所、客户、交易会员之间的结算工作；交易会员的结算部门负责该交易会员和结算会员、客户之间的结算工作。
第十一条交易所有权检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册。
第十二条会员结算部门应当妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则（2015年3月6日实施 2017年3月31日第一次修订2018年2月12日第二次修订）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约第四条本合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
第五条本合约的可交割国债为发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债。
第六条本合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。
净价方式是指以不含自然增长应计利息的价格报价。
第七条本合约的最小变动价位为0.005元，合约交易报价为0.005元的整数倍。
第八条本合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为T。
第三章交易业务第十一条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30。
第四章结算业务第十二条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后三位。
第十三条本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：当日盈亏=｛∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]+ ∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）｝×（合约面值/100元）第十四条本合约的手续费标准为每手不高于5元。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2022〕1号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2022〕1号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2201合约、IH2201合约、IC2201合约、IO2201合约（合约月份为2022年1月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2022年1月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2022年1月14日——结束——。
中国金融期货交易所关于增加30年期国债期货合约可交割国债的通知
中国金融期货交易所关于增加30年期国债期货合约可
交割国债的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2024.07.25
•【文号】中金所发〔2024〕44号
•【施行日期】2024.07.25
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于增加30年期国债期货合约可交割国债的通知
中金所发〔2024〕44号各会员单位：
2024年超长期特别国债（四期）已招标发行。
根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TL2409、TL2412和TL2503合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.8960、0.8965和0.8971。
该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TL2409、TL2412和TL2503的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
相关信息可在参与人服务平台和交易所网站查询。
特此通知。
中国金融期货交易所
2024年7月25日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2022.01.14
•【文号】中金所发〔2022〕1号
•【施行日期】2022.01.14
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2022〕1号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2201合约、IH2201合约、IC2201合约、IO2201合约（合约月份为2022年1月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2022年1月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2022年1月14日。
中国金融期货交易所5年期国债期货交割业务指南共10页文档
中国金融期货交易所5年期国债期货交割业务指南为进一步规范5年期国债期货交割业务，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》等规定，制定本业务指南。
一、交割准备（一）国债托管账户客户参与国债期货交割必须在国债托管机构拥有以本人身份开立的国债托管账户，客户可以用中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）债券账户、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司A股证券账户或中国结算深圳分公司A股证券账户作为参与国债期货交割的国债托管账户。
以中央结算的国债托管账户参与交割的，应按照中央结算的有关规定预先向中央结算申请开通该账户的国债期货交割业务。
客户应确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于本人所有。
卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债。
因客户的国债托管账户问题导致交割国债未能正常划转，或因交割国债划转对客户其他债务担保等事项造成后果的，责任由客户本人承担。
（二）国债托管账户申报为确保国债期货交割国债的安全划转，参与国债期货交割的客户应预先通过会员向交易所申报国债托管账户，申报的国债托管账户经交易所审核通过，方可用于国债期货交割。
1、申报信息申报的国债托管账户信息包括托管机构、账户全称、账户号码、开户证件类型和开户证件号码。
申报中国结算深圳分公司开立的账户应同时申报托管单元信息，客户应向证券公司确认该账户的托管单元信息，确保申报的托管单元信息无误。
买方以中国结算开立的账户接收交割国债的，应同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户。
2、申报流程客户应向其开户的会员申报国债托管账户，在不同会员处开户的客户应分别申报。
会员对客户的国债托管账户申报进行审核后，向交易所申报，并提交相关证明材料。
交易所对会员提交的申报进行审核后，通过会员服务系统反馈审核结果。
通过审核的国债托管账户方可用于国债期货交割，并可在后续交割中使用。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2022.02.11
•【文号】中金所发〔2022〕5号
•【施行日期】2022.02.11
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2022〕5号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2202合约、IH2202合约、IC2202合约、IO2202合约（合约月份为2022年2月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2022年2月18日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2022年2月11日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知-中金所发〔2022〕5号
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通
知
正文：
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关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2022〕5号
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2202合约、IH2202合约、IC2202合约、IO2202合约（合约月份为2022年2月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2022年2月18日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2022年2月11日——结束——。
中国金融期货交易所关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知
中国金融期货交易所关于增加10年期国债期货合约可
交割国债的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2024.10.15
•【文号】中金所发〔2024〕59号
•【施行日期】2024.10.15
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知
中金所发〔2024〕59号各会员单位：
2024年到期续作特别国债（一期）已招标发行。
根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2412、T2503和T2506合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9308、0.9323和0.9339。
该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
相关信息可在参与人服务平台和交易所网站查询。
特此通知。
中国金融期货交易所
2024年10月15日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2023.09.08•【文号】中金所发〔2023〕51号•【施行日期】2023.09.08•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2023〕51号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2309合约、IH2309合约、IC2309合约、IO2309合约（合约月份为2023年9月的沪深300股指期权合约）、IM2309合约、MO2309合约（合约月份为2023年9月的中证1000股指期权合约）、HO2309合约（合约月份为2023年9月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年9月15日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2023年9月8日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2023.11.10•【文号】中金所发〔2023〕66号•【施行日期】2023.11.10•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2023〕66号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2311合约、IH2311合约、IC2311合约、IO2311合约（合约月份为2023年11月的沪深300股指期权合约）、IM2311合约、MO2311合约（合约月份为2023年11月的中证1000股指期权合约）、HO2311合约（合约月份为2023年11月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年11月17日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2023年11月10日。
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（2015年3月6日实施）
第一章总则
第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条本合约采用实物交割方式。
第三条交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第四条交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。
前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）。
第二章可交割国债
第五条本合约的可交割国债应当满足以下条件：
（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；
（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；
（三）固定利率且定期付息；
（四）合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年；
（五）符合国债转托管的相关规定；
（六）交易所规定的其他条件。
第六条本合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。
每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。
中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。
第七条本合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。
第三章交割流程
第八条本合约进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。
合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割。
客户参与交割视为授权交易所委托相关国债托管机构对其申报账户内的对应国债进行划转处理。
第九条最后交易日之前申请交割的，当日收市后，交易所按照客户在同一会员的申报交割数量和持仓量的较小值确定有效申报交割数量。
所有卖方有效申报交割数量进入交割。
交易所按照"申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配"的原则确定进入交割的买方持仓。
买方有
效申报交割数量大于卖方有效申报交割数量的，按照买方会员意向申报时间优先的原则确定进入交割的买方持仓，未进入交割的意向申报失效。
所有进入交割的买方和卖方持仓从客户的交割月份合约持仓中扣除。
第十条最后交易日之前申请交割的，客户通过会员进行交割申报，会员应当在当日14:00前向交易所申报交割意向。
卖方申报意向内容应当包括可交割国债名称、数量以及国债托管账户等信息。
买方申报意向内容应当包括交割数量和国债托管账户等信息。
买方以在中国结算开立的账户接收交割国债的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。
会员应当确保申请交割的客户具备交割履约能力。
第十一条最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约的交割结算价，同一客户号的净持仓进入交割。
第十二条客户持仓进入交割的，其交割在随后的连续三个交易日内完成，依次为第一、第二、第三交割日。
（一）第一交割日为申报交割信息和交券日。
1．申报交割信息。
最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，会员应当在当日11:30前向交易所申报该买方的国债托管账户。
最后交易日进入交割的，会员应当在当日11:30前向交易所申报其买方客户的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及国债托管账户等信息。
买方客户以在中国结算开立的账户接收交割国债的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。
2．卖方交券。
卖方客户应当确保申报账户内有符合要求的可交割国债，交易所划转成功后视为卖方完成交券。
（二）第二交割日为配对缴款日。
1．交易所根据同国债托管机构优先原则，采用最小配对数方法进行交割配对，并于当日11:30前将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。
2．当日结算时，交易所从结算会员结算准备金中划转交割货款，同时释放进入交割的持仓占用的保证金。
（三）第三交割日为收券日。
交易所将可交割国债划转至买方客户申报的国债托管账户。
第十三条因市场出现异常情况等原因导致交割无法正常进行的，交易所有权对交割流程进行调整。
第十四条卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债或者买方未能在规定期限内如数缴纳交割货款的，可以采取差额补偿的方式了结未平仓合约。
第十五条一方进行差额补偿的，应当按照下列标准通过交易所向对方支付补偿金，并向交易所支付差额补偿部分
合约价值1%的惩罚性违约金。
（一）补偿金
1．卖方进行差额补偿的，应当支付差额补偿部分合约价值1%的补偿金；若基准国债价格大于交割结算价与转换因子乘积的，卖方还应当按照以下计算公式继续支付差额补偿金：差额补偿金＝差额补偿部分合约数量×（基准国债价格－交割结算价×转换因子）×（合约面值/100元）
2．买方进行差额补偿的，应当支付差额补偿部分合约价值1%的补偿金；若交割结算价与转换因子乘积大于基准国债价格的，买方还应当按照以下计算公式继续支付差额补偿金：差额补偿金＝差额补偿部分合约数量×（交割结算价×转换因子－基准国债价格）×（合约面值/100元）
差额补偿后，交易所向卖方退还已交付的差额补偿部分相应的国债。
（二）基准国债
最后交易日之前申请交割的，以卖方申报的国债作为基准国债；最后交易日进入交割的，以该合约交割量最大的国债作为基准国债。
按照上述方式无法确定基准国债的，交易所有权指定基准国债。
（三）基准国债价格
基准国债价格以交易所认定的机构发布的估值数据为
准。
最后交易日之前申请交割的，以卖方交割申报当日该基准国债的估值作为基准国债价格；最后交易日进入交割的，以最后交易日该基准国债的估值作为基准国债价格。
交易所有权对基准国债价格进行调整。
第十六条双方未能在规定期限内如数交付可交割国债或者交割货款的，交易所向双方分别收取相应合约价值2%的惩罚性违约金。
第四章交割结算
第十七条本合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后三位。
合约最后交易日无成交的，交割结算价计算公式为：交割结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月份最近的合约。
根据本公式计算出的交割结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为交割结算价。
交易所有权根据市场情况对交割结算价进行调整。
第十八条交割货款以交割结算价为基础进行计算，计算公式如下：
交割货款＝交割数量×（交割结算价×转换因子+应计利
息）×（合约面值/100元）
其中，应计利息为该可交割国债上一付息日至第二交割日的利息。
第十九条本合约的交割手续费标准为每手5元，交易所有权对交割手续费标准进行调整。
第二十条交割涉及的国债过户费等费用按照国债托管机构的有关规定执行，发生跨国债托管机构交割过户的，由买方承担转托管费。
第五章附则
第二十一条本细则所称合约价值的计算公式为：合约价值＝交割结算价×（合约面值/100元）。
第二十二条违反本细则规定的，交易所按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。
第二十三条本细则由交易所负责解释。
第二十四条本细则自2015年3月6日起实施。