中国宏观经济的计量经济学模型实证研究

中国宏观经济的计量经济学模型实证研究
宏观经济学模型,是计量经济学模型研究中的一个重要领域,具有很强的实用价值。

本文中,我们首先选取了四部门构成的宏观经济理论,并根据现实的经济情况,构造出了一个联立方程的计量经济学模型,并通过了识别。

接下来,我们从27年的《中国统计年鉴》中,筛选出需要的数据,进行实证分析,采用最小二乘法,对模型参数进行了估计,并对估计出的参数进行了四步的检验。

最后,我们得出了这个方程,并对这个模型的优缺点进行了讨论。

一、引言
所谓宏观经济,是指一个国家,一个社会总体的经济行为及其后果。

而宏观计量经济学模型是在一国的宏观经济总量水平上,把握和反映经济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,用数学的语言描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。

本文中,我们选取了经典的四部门(消费者、、政府、国外)经济的国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型。

二、模型的构建与识别
1、模型的构建
首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26
其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX 表示净出口。

我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。

而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP 决定。

根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:
C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…25,26
I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…25,26
因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:
C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)
I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26
2、模型的识别
由于我们完备的结构式模型为:
C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)
I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26
结构参数矩阵为:
1–a(1)-a()
1–b(1)-b()
-1-11-1-1
此时,g=3,k=3。

对于第1个方程,有
>
ΒΓ=1
-1-1-1
此时,g(1)=2,k(1)=1。

因此,R(ΒΓ)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(1)=1,则k-k(1)=2>g(1)-1,因此,该方程为过度识别方程。

对于第2个方程,有
ΒΓ=1
-1-1-1
此时,g(2)=2,k(2)=1。

因此,R(ΒΓ)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(2)=1,则k-k(2)=2>g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。

而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。

综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。

三、实证研究
1、数据的选取
我们从《中国统计年鉴》(27)中,得到如下样本观测值,用来对模型里的参数进行估计(见表1)。

2、参数的估计
我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程的参数进行估计。

我们采用两阶段最小二乘法进行估计,得到如下模型: C(t)=+.38873Y(t)+u(1)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26
3、参数的检验
首先,我们对模型进行经济意义检验。

转贴于看准 :s:// 在本模型中,模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经济运行情况相符,因此,我们认为,本模型能通过经济意义检验。

第二,我们对模型进行统计检验。

通过上面的估计结果,我们可以看到,消费和投资两个方程的R-Squared的值,分别为.98637、.992586,因此,两个方程的拟合优度都非常好,可以通过拟合优度检验。

我们再看变量的显着性。

由上表可以看出,两个方程中变量Y的系数的t值分别为、。

我们给定一个显着性水平α=.5,查t分布表中,自由度为,α=.5的临界值,得到t(α/2)(1)=,小于两个方程变量Y的系数的t 值。

因此,通过变量的显着性检验。

第三,我们对模型进行计量经济学检验。

我们使用图示检验法,对模型进行异方程性检验。

做出散点图如下:
从以上图中可以看出,两幅散点图中,都没有出现明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势,即两个方程中的随机干扰项,都没有出现明显的波动变化。

因此,我们认为,本模型可以通过异方差性检验。

再来看随机干扰项是否存在序列相关性。

从上边三个表中,我们可以看到,三个方程的Durbin-Watsonstat的值分别为.234、.28141。

查分布表,我们可以知道,当n=29,k=2时,按1%的上下界时,dl=,du=。

因此,三个值都小于dl,随机干扰项
存在一定的正自相关。

可采用广义最小二乘法等方法进行进一步修正。

由于本模型的前两个方程中,解释变量只有Y这一个,因此不会发生多重共线性问题。

最后,我们对模型进行模型预测检验。

我们查找到了本次估计中未使用到的27年的中国GDP数据,并带入模型进行检验,结果,得出的各项数据,与模型估计的值,比较好得符合。

至此,我们完成了该模型的检验。

四、结论与评价
通过上面的分析,我们最后得到了如下的中国宏观经济的计量经济学模型:
I(t)=-+.41593Y(t)+u(2)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26
这个模型,优点是比较简明,在应用它进行经济预测的时候,使用很方便,分析所用的数据也比较容易得到。

所不足的是,该模型只能分析和预测宏观经济中最基本的量,不能详细地分析和预测整个经济系统的细节环节。

对比如清华大学研制的256个方程联立构成的“中国宏观计量经济学CMET-1”等更为细致专业的模型,本文中使用的模型还是太显简略,还不能用于对国家经济的深入分析预测,尚有很大的改进和细化的空间。