《风险理论》课程教学大纲.doc
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、教学大纲的说明（一）课程的性质、地位、作用和任务金融风险管理已逐步成为金融管理的核心内容。
《风险管理》是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。
《风险管理》是数学学院数学与应用数学（金融数学）专业的一门选修课。
（二）课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地掌握金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理以及金融风险监管，并能将这些理论应用于商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理等领域。
掌握：金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理、金融风险监管。
理解：金融风险管理的基本理论与基本技能。
了解：信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理。
（三）课程教学方法与手段采用理论与案例讨论相结合的教学方法，手段拟采用PowerPoint多媒体教学。
（四）课程与其它课程的联系国际金融涉及金融学、货币银行学、微积分的知识，因而，金融学、经济数学、货币银行学、金融工程是其先修课程。
而证券投资、公司理财是其后续课程。
（五）教材与教学参考书教材：宋清华、李志辉著，《金融风险管理》（２１世纪高等学校金融学系列教材），中国金融出版社，2003年2月教参：1、陈蓉改编，《衍生工具与风险管理》，高等教育出版社，2005年1月2、王春峰，《金融市场风险管理[M]》，天津大学出版社，2001年二、课程的教学内容、重点和难点。
重点是掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
难点是金融风险的识别、度量与金融风险管理的策略第一章金融风险的基础理论了解金融风险的概念与种类、金融风险的产生与效应、金融风险的一般理论、金融全球化与金融风险。
银行风险管理教学大纲
《银行风险管理》教学大纲二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。
它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。
它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。
四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。
理解金融风险及其类型、我国银行业风险。
了解银行业风险管理意义。
教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。
教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。
教学内容：第一节: 金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节: 银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节: 我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节: 银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。
理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。
了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。
教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。
教学难点是商业银行的资本金管理。
(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号22123063C
课程名称金融风险管理
课程类别综合选修
教材名称金融风险管理
制订人蒋春福
审核人胡鹏彦
2005年4月修订
一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1.课程类别：综合选修课
2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3.开设学期：第七学期
第二节利率风险管理的传统方法
第三节利率风险管理的创新金融工具
教学要求
识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。
应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。
注：写明各学期教学总时数及各周学时数。
领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。
第五章证券公司风险管理
教学目的
通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。
主要内容
第一节证券公司的风险管理概述
第二节证券承销业务风险管理
（四）主要内容
《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。
环境风险评价教学大纲(DOC 92页)
合肥学院教案课程名称：环境风险分析与评估课程编码：120021604总学时（周学时）：32（4）开课时间：2013年4月22日适用年级：2012级专业：环境工程硕士班使用教材：环境风险评价实用技术、方法和案例授课教师：张金流教学目的：通过本课程的学习，使学生掌握环境风险评价的一般流程，方法，为学生进入工程实践学习打下坚实的理论基础。
教学方法：本课程教学采取课堂PPT与板书相结合的教学方式，以授课老师传授为主，同时发挥学生的学习主动性，使学生在课堂上积极参与到课堂教学中。
教学要求：见各章节考核方式：课堂考核与期末考试相结合目录第一章概论 (4)第二章可靠性工程 (13)第三章源项分析 (23)第四章有毒有害害物质在大气中的弥散 (38)第五章有毒有害物质在湖泊的稀释扩散 (53)第六章污染物在食物链中的动态转移 (62)第七章环境污染健康风险评价 (70)第八章环境风险评价标准 (85)第一章 概论教学要求：1 掌握风险及环境风险评价概念及其计算方法；2 了解环境风险评价研究进展及研究重点；3 掌握环境风险评价主要内容及程序；4 了解ERA 与EIA 、ESA 区别。
教学重点：环境风险评价主要内容及程序教学方法：课堂授课学时数：21 环境风险评价基本概念及其计算方法风险①生命与财产损失或损伤的可能性；②用事故的可能性或损失的幅度来表达的经济损失与人员伤害的度量； ③不确定危害的度量；④灾难发生的几率；⑤某种危害发生的可能性或几率，以及发生这种风险所造成后果的影响程度。
计算方法风险（R ）是事故发生概率（P ）与事故造成的环境（或健康）后果（C ）的乘积，即：R P C ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⨯ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭危害事故危害单位时间单位时间事故 风险评价是指对某一过程或情况涉及的潜在危害引起的风险在量或质上进行评价的过程。
环境风险评价环境风险评价则是对由自发的自然原因或人为活动引发的，通过环境介质传播的、能对人类社会及环境产生破坏、损害等严重不良后果事件的危害（R ）程度的评价；环境风险评价（ERA）是对那些造成生成生态系统、动物或人类威胁的技术所引起的风险进行的考察。
(完整版)风险管理课程教学大纲
(完整版)风险管理课程教学大纲风险管理课程教学大纲（完整版）一、课程介绍本课程旨在介绍风险管理的基本概念和方法，帮助学生理解并应对不同领域中的风险。
通过深入的理论研究和实际案例分析，学生将掌握风险管理的基本原理和实践技巧。
二、课程目标- 理解风险管理的重要性和应用范围- 掌握常见的风险管理工具和技术- 学会评估和分析不同领域中的风险- 培养解决风险问题的能力和应对风险的策略三、课程内容1. 风险管理概述- 风险管理定义与目标- 风险管理的步骤和方法- 风险管理与企业决策2. 风险识别与评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的原理和模型- 风险评估的技术和策略3. 风险控制与应对- 风险控制的原则和方法- 风险应对的策略和措施- 风险控制与应对的实践案例4. 风险沟通与监测- 风险沟通的原则和技巧- 风险监测的方法和工具- 风险沟通与监测的实践案例四、教学方法- 理论讲授：通过课堂讲解，介绍风险管理的理论知识和基本原理- 案例分析：通过具体案例的分析和讨论，帮助学生理解和应用风险管理的方法和策略- 小组讨论：鼓励学生在小组中进行互动和合作，共同解决风险管理问题- 实践操作：组织学生进行实际风险评估和控制的操作，提高实践能力五、评估方式- 平时表现：参与课堂讨论、小组活动和案例分析- 作业：完成指定的阅读和论文写作任务- 考试：进行理论知识和实践能力的综合考核六、参考资料- [1] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill.- [2] Lam, J. (2003). Enterprise risk management: From incentives to controls. John Wiley & Sons.- [3] 中国保险监督管理委员会. (2017). 《企业风险管理指引》. 北京：中国银行保险出版社。
0Avxdy《现代精算风险理论》课程简介
生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。
-----无名《现代精算风险理论》课程简介现代精算风险理论 3.0Modern Actuarial Risk Theory 3-0预修课程：数学分析，概率论,随机过程面向对象：三、四年级本科生内容简介:主要内容包括经典的风险理论的内容，如期望效用模型，个体风险模型，聚合风险模型等；也包括许多与精算实务息息相关的研究方法，如保费原理，IBNR 模型，汽车保险保单的评估,广义线性模型、信度理论等等。
课程的内容还包括现代精算风险理论的一些热点研究，如风险排序。
推荐教材或主要参考书：教材：现代精算风险理论，R.卡尔斯，M.胡法兹，J. 达呐，M.狄尼特著，唐启鹤，胡太忠，成世学译，科学出版社。
参考书：数学风险论导引，汉斯. U. 盖伯著，世界图书出版公司。
风险理论， N.L.鲍尔斯等著，上海科学技术出版社。
《现代精算风险理论》教学大纲现代精算风险理论 3.0Modern Actuarial Risk Theory 3-0预修课程：数学分析，概率论,随机过程面向对象：三、四年级本科生一、教学目的和基本要求：通过本课程的学习，要求学生掌握非寿险精算的一些经典风险理论的模型，包括期望效用模型，个体风险模型，聚合风险模型和破产模型。
掌握与精算实务息息相关的研究方法，包括保费原理，IBNR模型，汽车保险保单的评估,广义线性模型、信度理论等等，了解现代精算风险理论的一些热点,包括风险排序等。
二、主要内容及学时分配：第一章效用理论与保险（4学时）期望效用模型；效用函数族；停止损失再保险的最优性。
课后习题3-5题。
第二章个体风险模型（4学时）混合分布和风险；卷积；变换；近似；应用：最优再保险。
课后习题3-5题。
第三章聚合风险模型（4学时）复合分布；理赔次数的分布；复合泊松分布；Panjer递推；复合分布的近似；个体和聚合风险模型；几个理赔额分布和参数族；停止损失保险与近似；方差不等情形下的停止损失保费。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
风险管理教学大纲
风险管理教学大纲一、课程名称（一）中文名称:风险管理（二）英文名称:RikManagement二、课程性质任意性选修课三、课程教学目标通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。
从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。
了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。
运用风险管理方法分析和解决实际问题。
四、课程教学原则和教学方法（一）教学原则本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。
（二）教学方法综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。
尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。
五、课程总学时54学时六、课程教学内容要点及建议学时分配第一章风险管理基础教学目的了解金融法的概念和特点以及调整的对象、金融活动的社会控制，把握金融法的功能与作用、金融法律体系以及金融法律调整机制等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中。
教学重点风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展教学难点经济资本在风险管理中的要求建议学时6学时教学内容第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展（一）资产风险管理模式阶段（二）债务风险管理模式阶段（三）资产负债风险管理模式阶段（四）全面风险管理模式阶段1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理方法5.全员的风险管理文化第二节商业银行风险的主要类别一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国别风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散二、风险对冲三、风险转移（一）保险转移（二）非保险转移四、风险规避五、风险补偿第四节商业银行风险与资本一、资本的定义、作用和分类二、监管资本与资本充足率要求（一）巴塞尔协议（二）杠杆率与资本充足率三、经济资本及其应用（一）经济资本的含义（二）经济资本的作用（三）经济资本与监管资本第五节风险管理的数理基础一、收益的计量（一）绝对收益（二）百分比收益率二、常用的概率统计知识（一）预期收益率（二）方差和标准差（三）正态分布三、投资组合分散风险的原理思考题1．风险与收益、损失之间的关系是什么？2．风险管理对商业银行经营有何重要意义？3．简述商业银行面临的八大类风险。
《内部控制和风险管理》 课程大纲
《内部控制与风险管理》教学大纲（适用于线上线下混合式教学课堂）一、基本信息课程名称内部控制与风险管理课程编号B0800280英文名称Internal Control and Risk Management课程类型专业选修课总学时32教师线下现场教学16学生线上自主学习16学分2先修课程适用对象会计学、财务管理学等专业开课学院会计学院课程负责人课程简介（200字左右）《内部控制与风险管理》是会计学和财务管理学专业开设的一门专业选修课，通过线上线下混合式课堂进行教学。
课程以系统论、控制论和信息论为指导，在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上，以内部控制整合框架为核心，系统讲授内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面控制、业务活动控制、分支机构和子公司控制、内部控制评价、内部控制与风险管理的最新动态和发展趋势。
课程旨在完善和提高学生在企业内部控制和全面风险管理方面的知识结构、业务能力和理论水平。
通过课堂讲授、情景分析和案例研讨等，使学员系统地掌握企业内部控制和风险管理有关的基本理论和方法、实践技能和分析能力。
二、教学目标及任务通过本课程的学习，应当使学生系统地掌握企业内部控制和风险管理有关的基本理论和方法，培养学生为企业设计和分析符合现代经济环境要求的企业内部控制和风险管理体系的能力。
因此，要求学生不仅要理解相关的基本理论，而且要能较为熟练地对企业的内控和风险管理做出分析和评价，设计出较为完备的制度体系。
本课程主要内容包括内部控制和风险管理的产生和发展、内部控制和风险管理的基本框架、内部控制和风险管理的应用等核心内容。
具体而言主要教学任务包括：1.掌握内部控制与风险管理的概念及特征、产生与发展、认识误区和固有局限，对该学科的整体状况有基本的了解；2.掌握内部控制与风险管理的基本框架，包括目标、要素和实施原则等；3.掌握内部控制与风险管理各要素的主要内容，实施关键点等；4.掌握资产业务、购销业务、投融资业务、担保、工程、财务报告等业务的主要风险点、关键控制点、控制流程等；5.了解内部控制与风险管理的新发展和前沿动态，帮助学生理论联系实际，掌握具体内控与风险管理应用思路并能进行案例分析。
中山大学岭南学院本科课程教学大纲
中山大学岭南学院本科课程教学大纲Syllabus for Bachelor Course, School of Lingnan, ZSU课程名称：风险管理理论与方法授课对象：三年级本科生先修课程：概率论、经济统计编写日期：2004年1月主讲老师：孙翎电子邮件：sunling@课程描述风险管理的目的是为风险决策提供依据以及借助各种风险分析和控制方法，以最小投资谋取最大保障的管理活动。
法国管理学家法约尔在《一般管理和工业管理》一书中正式把风险管理思想引入企业经营领域，但长期没有形成完整的体系和制度，20世纪50年代，美国把风险管理发展成为一门学科。
作为一门新兴的边缘学科，经过将近半个世纪的实践和理论探索，风险管理现已被公认为管理领域内的一项重要内容，成为从欧美到亚太地区、从发达国家到发展中国家方兴未艾的运动。
在中国，风险管理也成为国内保险理论界和实际部门重视的重要问题。
本课程将结合我国风险管理实践情况，系统的介绍风险管理的基本理论，培养学生的风险管理理念，主要内容包括：风险及风险管理概述，风险管理目标与组织，风险的识别、量化、估计、评价和控制的原则、方法、技术，风险控制工具和风险财务工具的选择，风险管理决策的原则、方法，风险管理信息系统的分析、设计和实施，案例分析等。
课程教学目标通过本课程教学，应使学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。
1．了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点。
2．掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法。
3．在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法。
4．在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。
5．运用风险管理方法分析和解决实际问题。
教学方法1．课堂讲授、案例分析与讨论相结合，配合适量的习题等。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。
五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。
六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。
教学重点和难点：1.掌握风险的本质。
2．风险管理的概率统计知识。
§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。
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《风险理论》教学大纲英文名称：Risk Theory课程编号：91134059学分/总学时：3/54（其中课堂：36学时；课内实验：18学时）先修课程：高等数学、线性代数、概率统计等授课对象：应用统计学专业学生一、教学性质与目的：本课程是统计学专业（保险与精算方向）的专业课，是数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系，在金融保险领域发挥着越来越重要的作用。
通过本课程的学习，使学生掌握风险理论的基本概念、经典风险度量模型模，掌握构建模型常用的经验法和参数估计法，能够利用模拟技术方法来模拟模型，从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法，培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。
二、教学内容与要求：第一章风险理论基础（2学时）【基本内容】第一节风险与风险理论概述第二节随机变量1.2.1随机变量的概率分布1.2.2随机变量的数字特征第三节条件期望1.3.1条件分布与条件期望1.3.2条件期望的性质1.3.3条件方差第四节矩母函数1.4.1矩母函数的概念1.4.2矩母函数的性质1.4.3多元矩母函数及其性质【基本要求】1.了解风险和风险理论的含义，2. 熟悉随机变量的概率分布、随机变量的数字特征；条件分布与条件期望、条件期望的性质和条件方差；熟悉矩母函数的概念、矩母函数的性质、多元矩母函数及其性质。
【重点及难点】重点：条件期望和方差、常见分布的矩母函数难点：矩母函数【教学活动与教学方式】要求学生回顾概率论中关于条件分布的性质和常见的分布函数；本章主要以讲授和自学为主。
第二章个体保单的理赔额与理赔次数模型（6学时）【基本内容】第一节理赔额的分布2.1.1 保单限额2.1.2 免赔额2.1.3 保单限额+免赔额2.1.4 相对免赔额2.1.5 比例分担免赔第二节理赔次数的分布2.2.1（a，b，0）分布族2.2.2（a，b，1）分布族2.2.3 理赔次数分布的混合模型2.2.4 免赔额对理赔次数的影响【基本要求】1.理解损失与理赔额、免赔额、保单限额的概念；2.掌握常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；3.掌握单个保单理赔次数的分布以及(a，b，0)分布类和(a，b，1)分布类。
【重点及难点】重点：常见理赔分布形式以及分布函数和数字特征、(a，b，0)分布类中各分部的特征。
难点：(a，b，1)分布类【教学活动与教学方式】根据本章内容的特点可采用提问式和计算机模拟的教学方法，让学生加深对不同保单形式的理解，利用R编程模拟出不同形式下理赔额分布的特征。
第三章短期个体风险模型（6学时）【基本内容】第一节个体风险模型3.1.1个体风险模型模型3.1.2 S的数字特征第二节独立和的分布与卷积3.2.1两项独立和的卷积3.2.2多向独立和的卷积第三节矩母函数法与再生性3.3.1独立和的矩母函数函数法3.3.2某些典型分布的独立和的再生性第四节独立和的分布近似逼近3.4.1独立和的正态分布逼近3.4.2正态分布逼近在保险事务中的应用【基本要求】1.了解个体风险模型的研究对象及内容；了解个体保单理赔额分布特点；2.掌握研究保单组合理赔额分布的三种方法：卷积方法、矩母函数法和近似方法；3.掌握用正态分布近似总理配模型的方法。
【重点及难点】重点：个体保单组合理赔额分布的数字特征、卷积公式的应用、独立和的矩母函数函数特点（再生性）、独立和的正态分布逼近难点：卷积公式的应用【教学活动与教学方式】本章部分内容是对学生先修课程《概率论与数理统计》部分知识在保险中的应用，基于此，教学过程中可压缩对理论知识的讲授，使用案例帮助学生回顾前期背景知识并运用到保险领域中。
第四章聚合风险模型（10学时）【基本内容】第一节理赔次数分布4.1.1聚合风险模型的概念第二节 S的分布性质4.2.1 S的数字特征4.2.2求复合分布的卷积方法4.2.3求复合分布的矩母函数法4.2.4求复合分布的Panjer递推法第三节复合泊松分布及其性质4.3.1复合泊松分布的性质4.3.2个体风险模型的复合泊松分布的近似第四节 S的近似分布4.4.1总索赔量的正态分布近似4.4.2总索赔量的伽玛分布近似第五节聚合风险模型的应用4.5.1相关性保单组合的理赔次数的分布4.5.2限额损失再保险4.5.3团体保险的红利模型【基本要求】1.了解聚合风险模型的研究对象及内容以及它与个体风险模型的区别和联系；2.掌握聚合理赔额的分布的计算和数字特征；3.掌握复合泊松模型的基本性质和特殊性质；并能运用上述性质解决实际问题。
【重点及难点】重点：聚合理赔额的数字特征、复合泊松模型的特征和性质、聚合理赔额的分布的各种计算方法：卷积法、panjer递推法、离散复合泊松分布的可分解性法和近似分布。
难点：卷积法、离散复合泊松分布的可分解性法的应用和近似分布【教学活动与教学方式】根据本章内容的特点可采用理论与实践相结合、多媒体教学与板书相结合，同时学生在教师指导下运用所学知识在计算机上模拟实现。
第五章长期聚合风险模型（8学时）【基本内容】第一节盈余过程和破产概率5.1.1盈余过程5.1.2泊松盈余过程5.1.3破产概率第二节连续时间模型破产概率的计算5.2.1微积分方程与破产概率5.2.2最大损失过程与破产概率第三节离散时间模型破产概率的计算第四节调节系数与破产概率5.4.1调节系数5.4.2用调节系数表达破产概率5.4.3离散时间盈余过程的调节系数【基本要求】1.了解如下概念：盈余过程、总理赔过程、泊松过程、破产概率、最大总损失过程和调节系数；2.了解寻找破产概率的四种方法；了解调节系数在确定最优再保险中的作用；3.熟悉连续时间破产概率的精确计算与近似计算；4.熟悉离散时间破产概率的计算；5.掌握并能运用各种方法计算破产概率。
【重点及难点】重点：连续时间和离散时间模型中的破产概率的计算、指数型理赔的破产概率、难点：破产概率与调节系数【教学活动与教学方式】根据本章内容的特点可采用多媒体教学与板书相结合。
第六章经验模型（9学时）【基本内容】第一节数据类型6.1.1完整数据6.1.2分组数据6.1.3 非完整数据第二节完整个体数据的经验模型6.2.1经验分布函数与经验生存函数6.2.2核密度估计第三节分组数据的经验模型6.3.1经验分布函数6.3.2 k阶原点矩第四节非完整数据的经验模型6.4.1经验分布函数估计6.4.2经验累计危险率函数的Nelson-Anlen估计第五节经验估计的方差和区间估计6.5.1完整个体数据的情况6.5.2分组数据的情况6.5.3 非完整数据的情况【基本要求】1.了解期完整数据、非完整数据、分组数据的特点，2.熟悉不同数据情况下的风险集与经验生存函数的计算；3.掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、死亡力函数的Nelson-Anlen估计；4.了解生存函数方差估计的基本原理以及对数转换的置信区间原理，掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；5.了解一般核函数估计的理论。
【重点及难点】重点:不同数据情况下的风险集与经验生存函数的计算、非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、死亡力函数的Nelson-Anlen估计。
难点: 生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计【教学活动与教学方式】本章教学可将理论与实践相结合、多媒体教学与板书相结合，同时学生在教师指导下运用所学知识在计算机上模拟实现。
第七章参数模型（6学时）【基本内容】第一节参数估计7.1.1据估计7.1.2分位数估计7.1.3 极大似然估计第二节区间估计与方差7.2.1极大似然函数的方差7.2.2参数函数的方差第三节拟合优度检验7.3.1 拟合优度检验7.3.2 Kolmogorov-Smimov检验7.3.3 似然比检验第四节模型的选择7.3.1 主观判断法7.3.2 评分法【基本要求】1. 掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的据估计、分位数估计和极大似然估计方法；2.掌握非完整样本数据的据估计和极大似然估计；3.熟悉极大似然估计量方差的计算，4.了解Fisher信息量的含义。
【重点及难点】重点:完整样本数据下个体数据和分组数据的据估计、分位数估计和极大似然估计方法、非完整样本数据的据估计和极大似然估计难点: 非完整样本数据的据估计和极大似然估计。
【教学活动与教学方式】根据本章内容的特点可采用多媒体教学与板书相结合。
第八章随机模拟（4学时）【基本内容】第一节引言8.1.1随机模拟法概念8.1.2随机模拟的基本步骤第二节均匀分布随机数与伪随机数8.2.1产生均匀分布随机数的几种方法8.2.2伪随机数第三节一般分布随机数8.3.1几种常见的方法介绍8.3.2连续随机变量的模拟8.3.3离散随机变量的模拟8.3.4复合型随机变量的模拟【基本要求】1. 了解均匀分布随机数产生的原理；2. 熟悉一般分布和正态随机向量的随机数的产生方法；3. 掌握泊松分布、正态分布随机数的产生方法；4. 掌握复合型随机变量的模拟方法。
【重点及难点】重点：均匀随机数产生方法、连续性随机变量的模拟方法、离散型随机变量方法、复合型随机变量的模拟方法难点：复合型随机变量的模拟方法【教学活动与教学方式】本章教学可将理论与实践相结合、多媒体教学与板书相结合，同时学生在教师指导下运用所学知识在计算机上模拟实现。
三、学时分配本课程总学时48学时，各章学时安排见下表：四、考核方式本课程所采用或建议使用的考核方法是闭卷考试；课程总成绩=平时成绩（30%）+期末考试成绩（70%），其中平时成绩包括考勤和作业两部分。
考试的题型有选择题、填空题、计算题。
五、教材与主要参考资源（一）推荐教材1.《精算模型》，肖争艳编著，中国人民大学出版社，2013年（二）参考教材1.《风险理论》，N．L．鲍尔斯等编著，上海科学技术出版社，1999年。
2.《现代精算风险理论》，R.卡尔斯，M.胡法兹等编著，唐启鹤等译，科学出版社，2005年。
3.《数学风险论导论》，汉斯U.盖伯编著，世界图书出版公司，1997年。
4.《风险理论与非寿险精算》，谢志刚等著，南开大学出版社，2000年。
六、实验项目设置与内容注：项目性质：演示性、验证性、综合性、设计研究性、其他等项目要求：必做、选做、其他等编写人：审定人：批准人：2017 年 4 月20 日赠送以下资料《3D打印技术》课程教学大纲课程名称：3D打印技术课程编码：1100001120学分及学时：1学分理论学时18学时(其中理论课10学时)适用专业：物联网应用技术开课学期：第三学期开课部门：计算机与互联网学院先修课程：物联网技术概论、电子技术、无线传感网、传感器原理及应用考核要求：考查使用教材及主要参考书：作者:高帆《3D打印技术》著出版社:机械工业出版社出版时间:2015年10月 1．本课程属于设计类的课程一、课程性质和任务《走近3D打印技术》课程是根据国家课程改革要求，结合我校学生发展的实际状况，教师的课程开发能力、兴趣、特长及本校的课程资源等要素而开发的设计课程。