计量经济学教学大纲
计量经济学教学大纲
计量经济学教学大纲
计量经济学课程大纲
一、导论
1.1 什么是计量经济学
1.2 计量经济学的历史发展及应用领域
1.3 计量经济学的基本概念和方法
二、回归分析
2.1 简单线性回归及其应用
2.2 多元线性回归及其应用
2.3 拟合优度和回归系数假设检验
2.4 非线性回归及其应用
2.5 处理异方差、自相关问题的回归模型
三、时间序列分析
3.1 时间序列基本概念和模型
3.2 ARIMA模型及其应用
3.3 GARCH模型及其应用
3.4 协整模型及其应用
四、面板数据分析
4.1 面板数据的基本概念和分析方法
4.2 固定效应模型和随机效应模型
4.3 双重差分模型及其应用
4.4 合成控制方法及其应用
五、应用案例分析
5.1 企业投资与经济增长
5.2 劳动力市场分析
5.3 区域经济发展及其影响因素分析
5.4 贸易关系分析
注：以上内容仅供参考，具体教学内容根据授课老师的安排而定。
《计量经济学》课程教学大纲
计量经济学》课程教学大纲、课程信息通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：1.掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；2.能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；3.具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
课程目标对毕业要求的支撑关系表三、教学内容与预期学习成效5.可化为线性的多元非线性回归模型6.含有虚拟变量的多元线性回归模型4第四章经典隼方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型课程目标1、2、31.多重共线性2.异方差性3.内生，解释变量问•苞4.模型设定偏误间愁1.掌握多重共线性的原理、后果、原因、检验及消除方法2.掌握异方是性的原理、原因、后果、检验及消除方法3.掌握模型内生性解释变号问题的原理，检验及消除方法4.了解摸型设定的偏误问题5.会用相关软件实现各过程1.理论课堂多媒体教学•用软件演示实现各个过程辅助；2.实验谡堂案例实际操作，巩固如强所学内容5时何序列计量经济学模型课程目标1、2、31.时间序列模型的序列相关性2.时间序列的平穗性及其检验3.协整与误差修正模型4.恪兰杰因果关系检验1.掌提时间序列模型的序列相关性原理、原因、后果、检睑及消除方法，并会用相关软件操作2.掌握时间序列的平德性毓念及检慈方法，并会用相关软件操作3.了解协整的慨忿及误差修正模型的原理，会用相关软件建模4.了解格兰杰因果关系检验原理，并会用相关软件操作1.理论深堂多蝶体教学•用软件演示实现各个过程辅助：2.实验课堂案例实际操作•巩固加强所学内容理论时+实课时四、教学目标达成度评价1.教学目标1、2的达成度通过课堂提问、课堂讨论、课后作业、闭卷考试、实验进行综合考评；2.教学目标3的达成度通过课堂学习、实验报告完成进行综合考评。
五、成绩评定课程成绩包括三个部分，分别为平时成绩、期末考试、实验。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲课程简介本门课程是经济学专业中的一个重要的基础课程，它是经济学家在进行经济分析和政策制定中所必备的工具之一，在国内外学术界和实际应用中都有着广泛的应用。
本课程讲授了计量经济学的基础知识和方法，强调理论和实证相结合，力求使学生掌握计量经济学研究的基本方法和技能，为今后的经济学研究和实践工作打下坚实基础。
课程目标•了解计量经济学的基本概念、方法和应用；•掌握计量经济学的基础理论和实证技能；•能够熟练运用计量经济学的理论和技能解决经济问题；•培养学生进行经济研究和从事经济工作的能力。
课程内容第一章绪论本章主要介绍计量经济学的定义、研究对象、研究方法、应用领域等方面，为后续章节的学习打下基础。
第二章单一回归分析本章介绍了单一回归分析的基本原理，包括线性回归模型的构建、OLS估计、检验和评价等，以及模型拓展和应用。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握单一回归分析的基本理论和应用技能。
第三章多元回归分析本章介绍了多元回归分析的基本原理，包括多元线性回归模型的构建、OLS估计、检验和评价等，以及模型拓展和应用。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握多元回归分析的基本理论和应用技能。
第四章时间序列分析本章介绍了时间序列分析的基本原理，包括时间序列的基本特征、平稳性检验、时间序列模型的构建、参数估计、模型诊断和预测等方面。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握时间序列分析的基本理论和应用技能。
第五章非线性模型本章介绍了非线性模型的基本原理，包括非线性回归模型的构建、参数估计、模型选择和预测等方面。
学生需要通过实际案例和数据处理，掌握非线性模型的基本理论和应用技能。
课程考核1.平时成绩：包括课堂参与、作业、小组讨论等。
2.期中考试：主要考查对前三章内容的掌握程度。
3.期末考试：主要考查对全书知识的掌握程度。
4.实验报告：本课程设置实验环节，学生需完成一次计量经济学实验，并撰写实验报告。
参考教材1.《计量经济学导论》（第五版），吕宏明，高等教育出版社。
《计量经济学》课程教学大纲
一、课程基本情况
课程编号
上课班级
课程名称
中文名称
计量经济学
英文名称
Econometrics
教学目的与重点
计量经济学是一门应用统计方法分析经济数据、估计经济关系、检验经济理论、评价经济政策的科学。通过本门课程教学，使学生能够理解因果推断的方法论，初步掌握各种主要计量模型的基本理论、性质、技术及其实现，学会使用统计软件（Stata）处理和分析经济数据，有能力独立阅读实证经济学文献和复制文献结果，有能力定量分析现实经济问题和撰写实证经济学论文。
4、赵国庆，应用计量经济学（第二版），中国人民大学出版社，2017年。
1.JeffreyMWooldridge,IntroductoryEconometrics:AModernApproach,6thedition,2015.
2.JamesHStockandMarkWWatson,IntroductiontoEconometrics,3rdedition,2010.
3.AColinCameronandPravinKTrivedi,MicroeconometricsUsingStata,revisededition,2010.
二、计量经济学主要内容（将根据教学进度适当调整；星号部分为选讲内容）
周次
授课内容
基本要求
1
导论
1.计量经济学的性质与范围
2.计量经济学方法论
4
总学时
68
成绩评定标准
平时成绩：50分，包括
期中考试30分
作业20分（4次）
期末考试：50分
教材及主要参考书
中文
外文
1、伍德里奇，计量经济学导论：现代观点（第五版），中国人民大学出版社，2015年。
计量经济学教学大纲
计量经济学教学大纲
一、课程概述及目的
计量经济学是经济学中的一门重要学科，通过应用统计学和数学方法对经济学理论进行测量，研究经济现象及其规律性。
本课程旨在介绍计量经济学的基本理论、方法及其在实证研究中的应用。
二、教学内容
1.计量经济学基本概念和测量工具
2.单方程回归模型和多元回归模型的建立及其应用
3.非线性模型的建立和应用
4.时间序列模型及其应用
5.面板数据模型及其应用
6.近期新增方法论和技术的讲解和应用
三、教学目标
1.掌握计量经济学的基本概念、方法和技术；
2.能够熟练应用单方程回归模型、多元回归模型等方法；
3.能够根据实际研究问题，选择合适的测量方法和模型；
4.熟悉计量经济学的最新研究进展和新兴技术，具有一定的科研能力。
四、教学方法
结合案例和实例进行讲解；
通过实证研究和实际数据拟合进行授课；
独立和小组探究，培育科研能力；
使用统计软件进行计量经济学实践。
五、考核方式
出勤、课堂表现、案例分析、论文撰写、期末考试等多种方式综合考核。
六、教学资源
1.主教材：《计量经济学》；
2.副教材：《计量分析基础》；
3.统计软件：Stata、Eviews等。
本课程旨在使学生具备更加全面的经济学理论基础，能够更加顺利地进行量化研究，对毕业论文、研究生导师的选择以及进入相关工作提供了有力的支持。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲课程代码：221102004课程类别：专业核心课课程性质：必修开课学期：第四学期总学时：54（讲课：36，实验0，实践18，网络0）总学分：3考核方式：作业先修课程：高等数学、微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业：经济学一、课程简介《计量经济学》是经济学专业的一门专业核心课程。
本课程以高等数学、宏微观经济学、统计学为先修课程，系统讲授计量经济学的基础理论、一元和多元线性回归模型、非线性回归模型的线性化、异方差、自相关、多重共线性、模型中特殊的解释变量以及Eviews基础操作等内容，为全国大学生市场调查与分析大赛以及毕业论文作理论与实践兼具的准备。
该课程分别从理论授课、软件学习以及团队实训等三个维度全面提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质及文化素养，重点培养学生经济学专业知识与技能，使其具有较为扎实的专业知识储备、数据分析的能力、实践与创新能力。
二、课程目标及其对毕业要求的支撑总体目标：全面提高学生的政治素养和道德品质，重点培养学生经济统计专业知识与技三、课程内容及要求第一章绪论教学内容：第一节计量经济学的定义与类型1．计量经济学的定义2．计量经济学的类型第二节计量经济学的特征1．经典计量经济学在理论方法方面特征2．经典计量经济学在应用方法方面特征第三节计量经济学的目的及研究问题的步骤1．计量经济学的目的2．计量经济学研究问题的步骤3．Eviews软件介绍学生学习预期成果：1．理解计量经济学的含义2．理解计量经济学的类型与特征3．了解计量经济学的目的及研究问题的步骤4．了解Eviews软件并下载安装成功教学重点：计量经济学的含义；计量经济学研究问题的步骤；Eviews软件介绍。
教学难点：计量经济学的含义；计量经济学研究问题的步骤。
第二章一元线性回归模型教学内容：第一节模型的建立及其假定条件1．回归分析的概念2．一元线性回归模型的介绍3．随机误差项的假定条件第二节一元线性回归模型的参数估计1．普通最小二乘法的概念2．参数估计第三节最小二乘估计量的统计性质1．线性性2．无偏性3．最小方差性第四节用样本可决系数检验回归方程的拟合优度1．总离差平方和的分解2．样本可决系数及相关系数第五节回归系数估计值的显著性检验与置信区间1．随机变量u的方差2．t检验3．置信区间第六节一元线性回归方程的预测1．点预测2．区间预测第七节案例分析1．用Eviews软件研究分析我国城镇居民年人均可支配收入与年人均消费性支出之间的关系学生学习预期成果：1．掌握回归分析的概念2．掌握随机误差项的假定条件3．掌握一元线性回归模型的参数估计4．熟悉最小二乘估计量的统计性质5．掌握用样本可决系数检验回归方程的拟合优度6．掌握回归系数估计值的显著性检验7．掌握Eviews软件的基础操作教学重点：回归分析的概念；随机误差项的假定条件；一元线性回归模型的参数估计；Eviews软件的基础操作。
计量经济学教学大纲
计量经济学教学大纲
一、课程背景
本课程是经济学专业本科生的必修课程，是理论经济学和应用经
济学的有机结合，是当代经济学研究方法的重要组成部分。
本课程旨在通过理论和实践相结合的方式，帮助学生掌握计量经
济学的基本概念、理论与方法，提高学生的研究能力和实际应用能力，以便将来在经济学及相关领域的研究和应用中发挥积极作用。
二、课程内容
本课程主要包括以下内容：
1.计量经济学的基本概念、理论与方法
2.单方程回归模型
3.多元回归模型
4.时间序列分析
5.面板数据分析
6.计量经济学实证研究的案例分析
三、教学方法
本课程将采用大课堂教学和小班授课相结合的方式进行教学，主
要采用讲授、案例分析、课外阅读等教学方法，旨在促进学生的互动
与思考，提高学生的实战能力。
四、考核方式
本课程的考核方式包括平时成绩和期末考试成绩两部分，其中平
时成绩主要包括课堂表现和作业成绩，期末考试成绩主要包括笔试和
口试两部分。
具体的考核比例将在授课过程中进行说明。
五、参考书目
1.《计量经济学基础》（第4版），吴敬琏、朱恒鹏，中国人民
大学出版社，2015年
2.《计量经济学:方法与应用》（第5版），格里诺尔、米勒、
格利斯、韩骏，机械工业出版社，2015年
3.《高级计量经济学》（第7版），威廉·格里纳德、里奇德·范德诺尔，中国人民大学出版社，2015年
以上书籍供参考，在学习过程中，还需要逐步扩充自己的阅读材料和实践经验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
计量经济学教学大纲《计量经济学》教学大纲一、开课院（部）工程管理学院二、教学对象金融工程专业本科生三、课程简介本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。
其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、虚拟变量模型、非线性模型、面板回归分析等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等几个问题所做的研究。
四、教学目的本课程为经济类各专业的学科基础课，此次授课主要针对金融工程专业的同学，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力。
通过本课程的教学，希望学生能够掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实金融经济问题的初步能力，熟练掌握和应用Stata等计量分析软件。
五、教学要求1. 了解计量经济学与金融学、统计学、数学等相关学科的关系。
2. 熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。
3. 熟练掌握Stata等软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。
4. 通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。
5. 了解计量经济学理论发展和应用动态。
六、教学课时及其分配理论教学时数：36学时;上机实验时课：18学时.教学内容理论课时数实践课时数第一章计量经济学导论22教学目标：介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣。
教学内容：1. 什么是计量经济学2. 金融计量学模型3. 金融计量学与计量经济学的关系4. 经济数据的结构4.1 横截面数据4.2 时间序列数据4.3 面板数据5. 金融计量学模型的建模步骤和要点5.1 确定模型的变量、数学形式、待估参数5.2 样本数据的收集：数据的类型、数据质量5.3 模型参数的估计5.4 模型的检验：统计检验、模型预测检验、经济学意义检验第二章一元线性回归模型42教学目标：1. 了解一元线性回归模型的含义；2. 掌握最小二乘法的推导；3. 重点讲解一元线性回归模型的基本参数估计方法与检验方法4. 使学生能够采用计量分析软件估计一元线性模型并进行相应的检验教学内容：1. 一元线性回归模型的定义2. 普通最小二乘法的推导3. 一元线性回归模型的统计检验3.1 拟合优度检验：总体离差平方和R23.2 变量的显著性检验：假设检验、t检验3.3 参数的置信区间4. 实例：资产定价模型：CAPM的实证分析第三章多元线性回归模型62教学目标：1. 介绍多元回归分析、多元回归模型的基本概念2. 重点讲解多元线性回归模型的基本参数估计方法与检验方法3. 使学生能够采用计量分析软件估计多元线性模型并进行相应的检验教学内容：1. 多元线性回归模型：多元线性模型的矩阵表示2. 多元线性回归模型的基本假定3. 多元线性回归模型的参数估计3.1 普通最小二乘估计：普通最小二乘估计及其矩阵表示、离差形式的普通最小二乘估计、随机干扰项的方差的最小二乘估计3.2 参数估计量的性质：线性性、无偏性有效性3.3 样本容量问题：最小样本容量、满足基本要求的样本容量4. 多元线性回归模型的统计检验4.1 拟合优度检验4.2 变量的显著性检验(t检验)4.3 方程的显著性检验(F检验)5. 多元线性回归模型的预测6. 可以化为线性的多元非线性回归模型6.1 倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法6.2 幂函数模型、指数函数模型与函数变换法7. 受约束回归7.1 模型参数的线性约束：无约束回归模型、受约束回归模型、线性约束的F检验7.2 对回归模型增加或减少解释变量的分析第四章经典线性回归模型的进一步讨论：放宽基本假定42教学目标：1. 介绍异方差、序列自相关、多重共线性2. 重点讲解放宽经典线性回归基本假定后的修正方法3. 使学生能够采用计量分析软件对不满足基本假定的线性回归模型进行修正教学内容：1. 异方差性1.1 异方差的基本介绍1.2 实际经济问题中的异方差性：横截面数据1.3 异方差性的后果：参数估计非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效1.4 异方差性的检验：图示检验法、White检验1.5 异方差的修正：加权最小二乘法（WLS）2. 序列自相关2.1 序列相关性的概念：一阶自回归、一阶自回归系数2.2 序列自相关的原因：经济变量固有的惯性、模型设定的偏误、数据的"编造"2.3 序列相关性的后果：参数估计非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效2.4 序列相关性的检验：图示法、回归检验法、DW检验、GB检验或LM检验2.5 序列相关的处理：广义最小二乘法（GLS）、广义差分法（GDM）3. 多重共线性3.1 多重共线性的概念：完全多重共线性、近似多重共线性3.2 多重共线性的原因：经济变量相关的共同趋势、滞后变量的引入、样本资料的限制3.3 多重共线性的后果：完全多重共线性下参数估计量不存在性、近似多重共线性下OLS估计量的方差变大、参数估计量经济含义不合理、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义3.4 多重共线性的检验：简单相关系数法、判定系数检验法、逐步回归法3.5 克服多重共线性的方法：排除引起共线性的变量、差分法、岭回归法4. 虚拟变量4.1 虚拟变量的引入4.2 虚拟变量的设置原则4.3 基于虚拟变量的结构性变化检验第五章时间序列数据的基本回归分析4教学目标：1. 了解时间序列数据的性质；2. 掌握时间序列计量经济分析的回归模型；3. 重点掌握金融数据平稳性检验、AR、MR及ARIMA模型的建模方法4. 使学生能够采用计量分析软件对金融时间序列数据建立模型并进行分析教学内容：1. 时间序列数据的性质1.1 金融数据的性质：尖峰厚尾1.2 分析金融数据时的常用分布：t分布、混合正态分布、广义误差分布2. 数据的平稳性及其检验2.1 时间序列数据的平稳性：平稳性的定义、白噪声序列、随机游走序列2.2 平稳性检验的图示判断：时间序列的时间路径图、自相关函数2.3 平稳性的单位根检验（DF检验、ADF检验）2.4 单整：1阶单整、多阶单整、非单整序列3. 时间序列分析模型3.1 时间序列模型的基本概念：1阶自回归过程AR(1)、p阶自回归过程AR(p)、移动平均过程MA(q)、自回归移动平均过程ARMA(p)3.2 时间序列模型的适用性3.3 时间序列模型的平稳性条件3.4 时间序列模型的识别：自相关函数ACF、偏相关函数PCF3.5 时间序列模型的估计：矩估计、最小二乘估计3.6 时间序列模型的检验：残差序列的平稳性检验、AIC和SC准则4. 协整与误差修正模型4.1 长期均衡关系与协整：经济变量之间的长期均衡关系、非均衡误差、协整的定义4.2 协整的检验：两变量协整的Engle-Granger检验、多变量协整的Johansen检验4.3 误差修正模型：误差修正模型的提出、建立与估计第六章时间序列回归中的序列相关和异方差42教学目标：1. 掌握时间序列数据自回归的影响；2. 掌握时间序列自回归的检验和校正3. 掌握时间序列数据异方差的影响；4. 掌握时间序列异方差性的检验和校正教学内容：1. 有序列相关误差的OLS性质2. 序列相关的检验2.1 回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验2.2 经典假设下的德宾-沃森检验3. 对序列相关的校正3.1 在AR(1)模型中求最优线性无偏估计量3.2 有AR(1)误差的可行GLS估计4. 差分和序列相关5. 时间序列回归中的异方差性5.1 异方差--稳健统计量5.2 异方差的检验5.3 自回归条件异方差第七章波动性模型42教学目标：1. 介绍波动性的基本概念、常用的波动性模型的建模方法2. 掌握GARCH模型的构造、估计及应用3. 使学生能够采用计量分析软件对估计波动性模型教学内容：1. 金融市场风险：市场风险定义、市场风险在金融决策中的重要性2. 波动性（Volatility）3. 金融数据的基本特征：尖峰肥尾、波动集聚性、波动的持久性4. 常用的波动性模型4.1 自回归条件异方差（ARCH）模型4.2 广义自回归条件异方差（GARCH）模型4.3 基础GARCH模型的扩展：非对称GARCH模型、GJR模型、EGARCH模型5. GARCH模型的估计第八章面板数据回归42教学目标：1. 介绍面板数据的基本概念、优势以及面板数据的建模方法2. 重点掌握固定效应回归分析建模方法3. 使学生能够采用计量分析软件对面板数据进行回归分析教学内容：1. 面板数据的基本概念及优点2. 面板数据的估计模型2.1 静态模型：基本模型、变截距模型、变系数模型2.2 固定效应模型2.3 随机效应模型2.4 动态模型：时间序列，GMM方法估计动态面板3. 固定效应模型3.1 固定效应模型的基本概念3.2 固定效应模型的OLS估计3.3 固定效应模型误差分析第九章金融计量学的应用实例42教学目标：1. 介绍几个典型的金融计量学应用实例2. 重点这几个实例的研究思路和所应用的金融计量方法3. 提高学生在分析、解决金融问题时应用金融计量方法的能力教学内容：1. 有效市场假说在我国股票市场的实证检验2. 资本资产定价模型（CAPM）在我国股票市场的实证检验3. GARCH模型在我国股票市场中的应用4. 常用的分析方法4.1 游程检验4.2 方差比检验4.3 事件研究法七、主要参考书目1. J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，20032. 古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,20063. 坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，20034. 张宗新. 金融计量学. 中国金融出版社, 20085.李子奈.计量经济学.高等教育出版社，20006.计量经济学主要期刊：* Econometrica, 双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊* Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊* Journal of Applied Econometrics，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊* Econometric Theory, 每年5期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊* Journal of the American Statistical Association*, 季刊，美国统计协会主办，1888年创刊1。