会员期权业务现场检查工作底稿(最新整理)

18 支持期权数据报送功能 19 支持客户期权保证金实时监
控
20 支持客户保证金不足提醒 21 支持客户期权风险（含行权/
履约）试算
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
（6）客户投诉渠道
需涵盖期权相 关要点）
3 期权风险管理制度
期权业务规则 期权业务指南
4 期权客户适当性管理制 期权业务规则
度
期权业务指南
5 期权结算制度
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档 查阅文档 查阅文档
（1）风险管理的组织架构和
人员设置
（2）客户期权权限的审批机
制
（3）交易前端资金控制 □具备
□符合
□不符合
分离
C1
是否完成了覆盖全部期权 抽查测试案例
□符合
业务功能的系统功能测试
□不符合
系统测试
C2 是否进行了压力测试
查阅测试报告
□符合 □不符合
系统通过交易所组织的期
C3
查阅测试报告，访谈测 □符合 权全市场测试，测试时间满
试人员
□不符合
足交易所要求
运维组织及管理
D1
为期权已配备足够运维人 访谈运维负责人
对应同系列期权以行权
支持行情“T”型显示
价为竖中轴，对称分列显 □具备 示不同行权价的看涨期 □部分具备
权、看跌期权合约信息、□不具备
行权价升降排序
支持查看交易所发布的所有 期权合约信息
□具备 □部分具备 □不具备
支持筛选所需合约行情，包括 标的、行权价、看涨看跌等
□具备 □部分具备 □不具备
支持选择指定期权或期货合 约同一界面显示的功能
（1）期货公司和证券公司营
业部在落实适当性制度中的 □具备
分工
□部分具备
（2）对证券公司相关业务复 □不具备
核
（1）讲师队伍 （2）培训模式 （3）客户仿真交易
□具备 □部分具备 □不具备
（1）期权知识测试
（2）仿真交易经历
（3）风险揭示
（4）签署期权经纪合同 □具备
（5）资金验证
□部分具备
（6）期权权限申请表
□部分具备
撤销放弃申请
□不具备
提交放弃申请，冻结期权持仓；
51 撤销放弃申请后，释放所冻结
□具备 □部分具备
期权持仓
□不具备
做市商客户结算时对锁仓对
52 冲平仓，按净持仓收取保证金；
□具备 □部分具备
□不具备
标注*号的为非必须具备内容
其中 44-46 项为大商所适用，25,47-52 项为郑商所适用，检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。
能
□具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备 □具41 42 *43 44
（1）提交行权申请，冻
支持对行权申请进行持仓和 资金校验并提供行权申请回 报
结期权持仓和资金；撤消 □具备
约编码、合约交易代码进行交 易委托
34 支持买入开仓/买入平仓/卖出
开仓/卖出平仓等
35 临近到期合约提醒
*36 *37
支持期权持仓分类统计查询， 条件包括：（按结算价、收盘 价）实值、虚值；多头、空头； 看涨、看跌等 支持期权持仓按实、平、虚排 序，便于行权操作
支持提交虚值（实值）期权行
38 权（放弃）申请的“确认”功
整的功能
（4）支持接收结算文件，
对客户进行结算的功能
支持到期日闭市后会员通过
□具备
规定方式进行批量放弃功能 共用
□部分具备
□不具备
风控
支持到期日期权行权资金测
14 算功能，方便会员提醒客户行 共用
权资金不足
支持资金、持仓不足时禁止行
15 权功能
共用
16 支持行权与履约结果查询
17 支持结算资金管理功能
附件 3
期货公司期权业务准备情况检查底稿
期货公司名称：
检查地点：
检查日期： 年 月 日
一、业务准备
编 检查项目
号
检查内容
检查依据
期权业务规则
岗位设置 1 期权相关岗位人员设置 期权业务指南
适当性管理制度
内部制度
（无需是期权
期权业务规则
专有制度，若 2 期权经纪业务管理制度 期权业务指南
是在原有制度
适当性管理制度
期权总持仓风险参数计
□具备
支持包括 Delta、波动率等期 算（delta 等）
□部分具备
权 Greeks 计算功能
（2）客户端行情提供期
□不具备
权理论损益图、隐含波动
率、风险参数（delta 等）
支持限价指令、限价止盈 □具备
客户端支持交易指令有效性
（损）指令，可附加 FOK、□部分具备
校验
FAK 属性
价”支付权利金，释放保
证金
（4）卖出期权平仓，挂
单时冻结持仓，按“成交
价”收取权利金
□具备
6 支持客户资金、持仓校验
□部分具备
□不具备
□具备
7 支持客户持仓限额设置
□部分具备
□不具备
结算
8 *9 *10 *11
12
13
□具备
支持期权到期时间计算
□部分具备
□不具备
□具备
支持期权实虚值的判断功能
□部分具备
4 支持交易指令有效性校验 的有效性进行验证
□部分具备
□不具备
（1）买入期权开仓，按
“报价”冻结权利金，
“成交价”支付权利金
（2）卖出期权开仓，按
“昨结算价”冻结保证
金，按“成交价”收取权
支持根据交易指令和成交回
□具备
5
利金 报对客户保证金和持仓进行
□部分具备
（3）买入期权平仓，挂
处理
□不具备
单时冻结持仓，按“成交
22 支持客户期权持仓监控 23 支持客户期权持仓强制平仓
功能
24 支持会员期权持仓数量监控
等
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
（1）买入（宽）跨式组
合指令开仓，按“成交价”
支付权利金
（2）卖出（宽）跨式组
合指令开仓，按“成交价”
收取权利金，冻结组合保
（5）结算风险管理
□不具备
（6）权利金、保证金、手续
费的调整及收取
*6 IB 业务对接规则
期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度
期权投资者教育工作制 期权业务规则
*7
度
期权业务指南
8 期权权限开通流程 业务流程
期权业务规则 期权业务指南
9 风险监控处理流程
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档 查阅文档 查阅文档 查阅文档
□不具备
支持期权损益和 Greeks 计算 及显示
□具备 □部分具备 □不具备
□具备
支持做市商系统接入功能
□部分具备
□不具备
（1）结算时按当日结算
价计算期权卖方保证金
（2）按当日成交量、行
支持期货及期权结算
权量/履约量与手续费标 □具备
准收取期权手续费 □部分具备
（3）支持期权保证金随 □不具备
期货保证金率变化而调
□符合
员和合理的人员分工
□不符合
D2
运维管理操作手册同步更 检查相关文档
新
□符合 □不符合
系统的应急管理
E1
已制定包含期权相关场景 检查应急预案
的应急预案
□符合 □不符合
建立完善的运行监控系统，
检查监控系统运行状
对交易系统当前的运行环
□符合
系统的监控管理 F1
况，访谈运维负责人，
境、运行状况进行实时监
检查项目 系统建设 环境准备
编号
检查内容
检查方法
检查情况 是否符合检查要求
系统架构图、简述系统功能
A1
访谈为主，辅助查阅文 □符合 说明及各系统间的逻辑关
档
□不符合
系
A2 是否有容量规划，其中测算 查 阅 容 量 规 划 相 关 文 □符合
了数据容量、报单量等
档
□不符合
生产环境和灾备环境是否
同步完成支持期权业务的
检查项目 期权权限
交易
编号
检查内容
检查要点
检查情况
是否具备
备注
具备交易编码期权交易权限
□具备
1 控制功能
□部分具备
□不具备
具有适当性评估影像资料管
□具备
2 理功能
□部分具备
□不具备
自动获取及更新期权参 □具备
3 支持期权合约管理
数信息，或手动添加及修 □部分具备
改期权合约信息
□不具备
对委托数量、价格、指令 □具备
后按期权单腿持仓冻结
保证金
（6）（宽）跨式组合多
头持仓平单腿仓，按“成
交价”收取权利金
（7）备兑看涨、看跌组
合持仓的期货平仓，挂单
时冻结持仓，成交后按期
权单腿持仓冻结保证金
备兑看涨、看跌组合持仓
的期权平仓，按“成交价”
支付权利金，按期货单腿
持仓冻结保证金
行情 交易客户端
26
27 *28 *29 *30 31 32