会员期权业务现场检查工作底稿(最新整理)

□不符合
进行相关演示
控，并提供多种报警功能
是否设置合理的风控阀值，
*做市商系统故 障
当做市商交易系统出现技
G1 术故障或者其他异常情况 查看相关文档、访谈相 □符合
时，应当具有暂停申报、系 关负责人
□不符合
统隔离等应急处置功能和
机制
双方确认签字：（交易所）
（期货公司）
令的套保或投机属性选
项
支持期权历史持仓确认为组 合持仓（跨式、宽跨式）
（1）支持期权组合指令 □具备
（跨式、宽跨式） □部分具备
（2）组合指令中具有 □不具备
IOC、FOK 属性选择功能
支持对期权历史持仓确认为
□具备
套保持仓的申请、撤销申请功
□部分具备
能
□不具备
支持行权申请、撤销行权申请；
□具备
在期权到期日支持放弃申请、
（6）客户投诉渠道
需涵盖期权相 关要点）
3 期权风险管理制度
期权业务规则 期权业务指南
4 期权客户适当性管理制 期权业务规则
度
期权业务指南
5 期权结算制度
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档 查阅文档 查阅文档
（1）风险管理的组织架构和
人员设置
（2）客户期权权限的审批机
制
（3）交易前端资金控制 □具备
附件 3
期货公司期权业务准备情况检查底稿
期货公司名称：
检查地点：
检查日期： 年 月 日
一、业务准备
编 检查项目
号
检查内容
检查依据
期权业务规则
岗位设置 1 期权相关岗位人员设置 期权业务指南
适当性管理制度
内部制度
（无需是期权
期权业务规则
专有制度，若 2 期权经纪业务管理制度 期权业务指南
是在原有制度
适当性管理制度
后按期权单腿持仓冻结
保证金
（6）（宽）跨式组合多
头持仓平单腿仓，按“成
交价”收取权利金
（7）备兑看涨、看跌组
合持仓的期货平仓，挂单
时冻结持仓，成交后按期
权单腿持仓冻结保证金
备兑看涨、看跌组合持仓
的期权平仓，按“成交价”
支付权利金，按期货单腿
持仓冻结保证金
行情 交易客户端
26
27 *28 *29 *30 31 32
□部分具备
撤销放弃申请
□不具备
提交放弃申请，冻结期权持仓；
51 撤销放弃申请后，释放所冻结
□具备 □部分具备
期权持仓
□不具备
做市商客户结算时对锁仓对
52 冲平仓，按净持仓收取保证金；
□具备 □部分具备
□不具备
标注*号的为非必须具备内容
其中 44-46 项为大商所适用，25,47-52 项为郑商所适用，检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。
4 支持交易指令有效性校验 的有效性进行验证
□部分具备
□不具备
（1）买入期权开仓，按
“报价”冻结权利金，
“成交价”支付权利金
（2）卖出期权开仓，按
“昨结算价”冻结保证
金，按“成交价”收取权
支持根据交易指令和成交回
□具备
5
利金 报对客户保证金和持仓进行
□部分具备
（3）买入期权平仓，挂
处理
□不具备
单时冻结持仓，按“成交
整的功能
（4）支持接收结算文件，
对客户进行结算的功能
支持到期日闭市后会员通过
□具备
规定方式进行批量放弃功能 共用
□部分具备
□不具备
风控
支持到期日期权行权资金测
14 算功能，方便会员提醒客户行 共用
权资金不足
支持资金、持仓不足时禁止行
15 权功能
共用
16 支持行权与履约结果查询
17 支持结算资金管理功能
□符合
□不符合
分离
C1
是否完成了覆盖全部期权 抽查测试案例
□符合
业务功能的系统功能测试
□不符合
系统测试
C2 是否进行了压力测试
查阅测试报告
□符合 □不符合
系统通过交易所组织的期
C3
查阅测试报告，访谈测 □符合 权全市场测试，测试时间满
试人员
□不符合
足交易所要求
运维组织及管理
D1
为期权已配备足够运维人 访谈运维负责人
价”支付权利金，释放保
证金
（4）卖出期权平仓，挂
单时冻结持仓，按“成交
价”收取权利金
□具备
6 支持客户资金、持仓校验
□部分具备
□不具备
□具备
7 支持客户持仓限额设置
□部分具备
□不具备
结算
8 *9 *10 *11
12
13
□具备
支持期权到期时间计算
□部分具备
□不具备
□具备
支持期权实虚值的判断功能
□部分具备
的基础上加入
期权部分，则
检查方式
检查要点
检查情况 是否具备 备注
查阅文档 访谈
查阅文档
开户、风控、结算、技术、市 □具备
场开发等相关业务人员熟悉 □部分具备
期权知识和业务流程
□不具备
（1）开户及期权交易权限开
通
（2）客户资料保存
□具备
（3）期权经纪合同
□部分具备
（4）风险提示
□不具备
（5）行权及履约
□不具备
支持期权损益和 Greeks 计算 及显示
□具备 □部分具备 □不具备
□具备
支持做市商系统接入功能
□部分具备
□不具备
（1）结算时按当日结算
价计算期权卖方保证金
（2）按当日成交量、行
支持期货及期权结算
权量/履约量与手续费标 □具备
准收取期权手续费 □部分具备
（3）支持期权保证金随 □不具备
期货保证金率变化而调
22 支持客户期权持仓监控 23 支持客户期权持仓强制平仓
功能
24 支持会员期权持仓数量监控
等
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
（1）买入（宽）跨式组
合指令开仓，按“成交价”
支付权利金
（2）卖出（宽）跨式组
合指令开仓，按“成交价”
收取权利金，冻结组合保
（1）期货公司和证券公司营
业部在落实适当性制度中的 □具备
分工
□部分具备
（2）对证券公司相关业务复 □不具备
核
（1）讲师队伍 （2）培训模式 （3）客户仿真交易
□具备 □部分具备 □不具备
（1）期权知识测试
（2）仿真交易经历
（3）风险揭示
（4）签署期权经纪合同 □具备
（5）资金验证
□部分具备
（6）期权权限申请表
□具备 □部分具备 □不具备
支持清理行情上过期合约，保 留行情数据
□具备 □部分具备 □不具备
支持账户交易权限管理：判定 客户是否开通期权权限
□具备 □部分具备 □不具备
□具备
支持 T 型报价功能
□部分具备
□不具备
支持客户通过依次选择标的、 期权类型、到期月份、行权价
33 格等确定交易合约，或通过合
□符合
员和合理的人员分工
□不符合
D2
运维管理操作手册同步更 检查相关文档
新
□符合 □不符合
系统的应急管理
E1
已制定包含期权相关场景 检查应急预案
的应急预案
□符合 □不符合
建立完善的运行监控系统，
检查监控系统运行状
对交易系统当前的运行环
□符合
系统的监控管理 F1
况，访谈运维负责人，
境、运行状况进行实时监
约编码、合约交易代码进行交 易委托
34 支持买入开仓/买入平仓/卖出
开仓/卖出平仓等
35 临近到期合约提醒
*36 *37
支持期权持仓分类统计查询， 条件包括：（按结算价、收盘 价）实值、虚值；多头、空头； 看涨、看跌等 支持期权持仓按实、平、虚排 序，便于行权操作
支持提交虚值（实值）期权行
38 权（放弃）申请的“确认”功
相关软件升级（包括客户
B1
查阅软件部署清单，抽 □符合 端、交易系统、风控系统、
查软件部署情况
□不符合
结算系统），并有软件清
单，应用软件清单至少说明
软件版本号、授权信息、安
备注
装路径等，系统软件清单， 至少说明操作系统、数据库 版本号、补丁等
是否满足分交易所对客户
B2 交易期货/期权的权限进行 查阅系统权限分配
□不具备
（7）客户诚信记录（郑商所
适用）
（8）客户期权权限报备
wk.baidu.com
（1）资金盯市监控
（2）合约挂牌、到期通知 □具备
（3）追加保证金通知
□部分具备
（4）行权/履约通知
□不具备
（5）强行平仓通知
（1）行权资金测算流程
10 结算流程
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档
（2）备兑期权套利持仓确认 □具备
流程
□部分具备
（3）权利金、保证金、手续 □不具备
费的调整流程
11 行权与履约流程
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档
（1）提前行权流程 □具备
（2）到期日前提醒客户处理 □部分具备
期权持仓流程 □不具备
（3）到期日行权流程
标注*号的为非必须具备内容。除 6、7 项外，其他项目需全部具备才视为检查“具备”。
二、技术系统
对应同系列期权以行权
支持行情“T”型显示
价为竖中轴，对称分列显 □具备 示不同行权价的看涨期 □部分具备
权、看跌期权合约信息、□不具备
行权价升降排序
支持查看交易所发布的所有 期权合约信息
□具备 □部分具备 □不具备
支持筛选所需合约行情，包括 标的、行权价、看涨看跌等
□具备 □部分具备 □不具备
支持选择指定期权或期货合 约同一界面显示的功能
18 支持期权数据报送功能 19 支持客户期权保证金实时监
控
20 支持客户保证金不足提醒 21 支持客户期权风险（含行权/
履约）试算
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
（4）持仓规模控制
□部分具备
（5）保证金盯市、风险警示、□不具备
强行平仓、大户报告制度
（6）异常情况下的风险管理
（7）期权业务风险报告和信
息报送制度
（1）适当性标准
□具备
（2）适当性实施
□部分具备
（3）客户风险教育
□不具备
（1）客户交易结算
（2）客户保证金结算
（3）客户行权结算
□具备
（4）资金划付
□部分具备
检查项目 期权权限
交易
编号
检查内容
检查要点
检查情况
是否具备
备注
具备交易编码期权交易权限
□具备
1 控制功能
□部分具备
□不具备
具有适当性评估影像资料管
□具备
2 理功能
□部分具备
□不具备
自动获取及更新期权参 □具备
3 支持期权合约管理
数信息，或手动添加及修 □部分具备
改期权合约信息
□不具备
对委托数量、价格、指令 □具备
能
□具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备
□具备 □部分具备 □不具备 □具备 □部分具备 □不具备
39 40 41 42 *43 44
（1）提交行权申请，冻
支持对行权申请进行持仓和 资金校验并提供行权申请回 报
结期权持仓和资金；撤消 □具备
证金
（3）买入（宽）跨式组
合指令平仓，按“成交价”
支付权利金，释放组合保
证金
（4）卖出（宽）跨式组
合指令平仓，按“成交价”
收取权利金，释放组合保
支持根据交易指令和成交回 证金
□具备
25 报对客户保证金和持仓进行 （5）（宽）跨式组合空 □部分具备
处理
头持仓平单腿仓，按“成 □不具备 交价”支付权利金，成交
（5）结算风险管理
□不具备
（6）权利金、保证金、手续
费的调整及收取
*6 IB 业务对接规则
期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度
期权投资者教育工作制 期权业务规则
*7
度
期权业务指南
8 期权权限开通流程 业务流程
期权业务规则 期权业务指南
9 风险监控处理流程
期权业务规则 期权业务指南
查阅文档 查阅文档 查阅文档 查阅文档
□不具备
45 46
47
*48 49 50
支持期权行权和取消到期自 动行权的申请与撤销
□具备 □部分具备 □不具备
□具备
支持客户期权持仓超仓提醒
□部分具备
□不具备
（1）支持期权限价指令
与撤销限价指令
（2）支持期权市价指令 □具备
客户端支持交易指令有效性
与撤销市价指令
□部分具备
校验
（3）支持限价、市价指 □不具备
期权总持仓风险参数计
□具备
支持包括 Delta、波动率等期 算（delta 等）
□部分具备
权 Greeks 计算功能
（2）客户端行情提供期
□不具备
权理论损益图、隐含波动
率、风险参数（delta 等）
支持限价指令、限价止盈 □具备
客户端支持交易指令有效性
（损）指令，可附加 FOK、□部分具备
校验
FAK 属性
检查项目 系统建设 环境准备
编号
检查内容
检查方法
检查情况 是否符合检查要求
系统架构图、简述系统功能
A1
访谈为主，辅助查阅文 □符合 说明及各系统间的逻辑关
档
□不符合
系
A2 是否有容量规划，其中测算 查 阅 容 量 规 划 相 关 文 □符合
了数据容量、报单量等
档
□不符合
生产环境和灾备环境是否
同步完成支持期权业务的
行权申请后，释放所冻结 □部分具备
期权持仓和资金 □不具备
（2）支持资金、持仓不
足时禁止行权功能
□具备
支持账单查询
□部分具备
□不具备
支持询价功能，客户或非期货
□具备
公司会员可以根据交易所规
□部分具备
定进行询价
□不具备
询价控制功能，在价差合理、
□具备
时间间隔小于 60 秒时禁止询
□部分具备
价
□不具备
（1）客户端支持期货、