风险管理复习思考题
金融风险管理 第7章 流动性风险思考题
第7章流动性风险思考题一、判断题（请对以下描述作出判断，正确的请画,错误的请画“x”）1 .金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。
（）.负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的本钱通过负债手段随时获得所需资金的能力。
（）2 .有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。
（）.金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。
（）.深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。
（）3 .如果一个金融产品没有做市商，那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。
（）. 一般地，金融机构的盈利性与流动性成正比，即资产的流动性强，那么盈利性就高。
（）.流动性指数越小，说明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。
（）4 .存款集中度越高，说明潜在的存款提前支取的风险越小，银行所面临的筹资流动性风险越小。
（）.流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券（不包括政府机构债券）与总资产的比率。
（）二、单项选择题（以下选项中只有一项最符合题目的要求）1 .以下关于流动性、机会本钱、资产收益率三者之间关系，说法正确的选项是（）。
A.流动性越弱，机会本钱越高,资产的收益率就越高B.流动性越弱，机会本钱越低,资产的收益率就越高C.流动性越强，机会本钱越高,资产的收益率就越低D.流动性越强，机会本钱越低,资产的收益率就越低.高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场，其头寸交易对价格的影响（）。
而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都（）。
A.很小，很小B.很大，很小C.很大，很大D.很小，很大.商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类，对流动性风险影响较大的主要是（）。
A.现金资产、贷款、证券投资和固定资产B.现金资产、贷款、证券投资C.现金资产、贷款D.现金资产.如果将1000万美元投资于一只股票，该股票的日波动率,0.5%,价差5=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（）。
金融风险管理总复习
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
3.金融风险管理复习思考题
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融危机；了解金融危机的主要类型2．明确什么是金融安全3．了解金融风险按层次和按性质的分类4．掌握金融风险产生的原因5．掌握金融风险所产生的经济效应6．了解信息不对称产生的结果7．了解汇率波动理论有哪些代表性理论8．了解金融风险的传染机制9．掌握为什么说金融全球化加快了金融风险在国际间的传递10．掌握防范金融风险在国际间传递的对策第二章金融风险管理的基本原理1．明确什么是金融风险管理2．掌握金融风险管理的发展变化3．了解金融风险外部管理的组织形式4．掌握金融风险管理的程序5．了解市场风险的测度方法6．明确什么是金融风险的控制第三章金融风险的监管1．了解市场机制失灵的主要表现2．掌握金融风险监管的理论根源3．了解关于金融风险监管有效性有哪些争论4．了解金融风险监管的原则5．了解世界各国对银行监管的类型6．明确什么是存款保险制度，7．了解银行危机处理的方式8．了解证券发行监管制度的类型9．了解对证券公司监管的内容10．掌握现代金融风险监管体制的发展变化第四章商业银行的风险管理1．明确什么是受险价值法（V aR法）2．明确什么是信贷矩阵模型法3．明确商业银行风险产生的理论根源4．掌握商业银行风险产生的现实起因5．了解对商业银行市场约束的内容6．掌握银行证券投资风险的策略7．明确什么是回购协议8．明确什么是福费廷业务9．明确什么是期权第五章证券公司的风险管理1．明确证券公司内在脆弱性的表现2．明确金融资产价格过度波动性的原因3．了解证券公司风险的类型4．掌握证券承销业务的风险管理5．明确对证券经纪业务的风险管理第六章保险公司的风险管理1．了解保险公司的种类和主要的业务2．明确保险公司风险形成的机理3．了解保险公司风险管理的目标4．了解保险公司经营性风险、人为性风险和外部环境风险的类别5．掌握如何对保险公司的风险进行管理第七章信用风险的管理1．明确专家制度法的缺陷2．明确Z评分模型和ZETA评分模型的缺陷3．明确什么是信用度量制模型，什么是受险价值模型4．掌握信用度量制方法的运作步骤5．明确信用度量制模型还有哪些争议性的问题6．了解现代证券组合理论的提出者和代表人物是谁第八章流动性风险的管理1．明确什么是流动性2．了解金融机构保持流动性的重要性3．明确金融机构流动风险的内部来源4．了解金融机构流动风险的外部来源5．明确资产流动性管理的技术方法6．明确负债流动性管理的技术方法第九章利率风险的管理1．明确什么是持续期，什么是缺口分析2．了解利率风险管理有哪些传统的方法3．明确什么是增量缺口，什么是累计缺口，什么事标准化缺口4．了解利率敏感性缺口管理的操作策略5．明确利率敏感性缺口管理的局限性6．明确有效持续期缺口管理的局限性7．明确什么是远期利率协议8．了解远期利率的特点9．明确什么是利率期货10了解利率期权的分类第十章外汇风险的管理1．明确什么是外汇风险，了解外汇风险的类型2．了解银行外汇买卖的风险有哪些管理方法3．了解经济风险有哪些管理技术或策略4．了解根据市场汇率的预测方法有哪些5．明确什么是国际收支学说，什么是资产市场学说第十一章国家风险的管理1．明确国家风险的含义，了解国家风险的类型2．了解国家风险评估有哪些主要的机构3．了解国家风险评估有哪些方法和计量模型4．了解国家风险有哪些管理技术。
金融风险管理思考题
金融风险管理思考题1. 金融风险有哪几种类型？ 金融风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。
市场风险是由于金融市场价格或波动性的变化而引起损失的风险。
信用风险是由于交易对手不愿意或无能力履行合同义务而造成损失的风险。
操作风险是内部管理过程和系统的不足或失败、内部人员的失策或外部事件所导致损失 的风险。
市场风险、信用风险和操作风险会相互牵扯在一起，所以，任何的分类在某种程度上都是随意的。
2. 考虑一项简单的交易，交易者从银行 A 购买一百万即期英镑(BP)。
现在的汇率为$1.5/BP， 在两个营业日后结算。
所以，交易者的开户银行必须在在两个营业日后支付$150 万以交换 一百万英镑。
这一简单的交易可能涉及到哪些风险？试加以说明。
1) 市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。
比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。
交 易者削减头寸，向另一银行，银行 B 出售英镑。
这样，现在的英镑只值$140 万，在两 天内损失$10 万。
这一损失是投资市场价值的变化而引起的。
2) 信用风险：过一天，银行 B 破产。
现在交易者必须进行替代交易，与银行 C 进行交易。
如果即期汇率进一步从$1.4/BP 下降到$1.35/BP，则与银行 B 交易的盈利$5 万变成风 险。
损失是投资的市场价值的变化。
于是市场风险与信用风险相互交错在一起。
3) 清算风险：再过一天，开户银行上午将$15 万汇给银行 A，而银行 A 违约，在中午之前 没有支付承诺的 100 万英镑。
损失的很可能是全部美元本金。
4) 操作风险：假设开户银行将$150 万错汇给银行 D。
两天后，等资金汇回，再汇给银行 A， 将要支付额外的利息，损失就是支付的利息。
3. 风险度量系统包括哪些步骤？ 一个风险度量系统包括以下一些步骤：1) 建立组合头寸与风险因子的映射关系。
2) 根据市场数据，构造风险因子的分布(例如，正态分布，经验分布或其他分布)。
6信用风险管理(思考题)
Z 值越大，资信就越好；Z 值越小，风险就越大。根 据 Altman 的分析，当Z ＜1.81 时，借款人会违约； 如果Z ≥2.99，则借款人会履约；当 1.81≤Z ＜ 2.99 时，称为未知区域，在此区域内判断失误较大。
2020/4/8
23
6.4 现代信用风险度量方法-Creditmetrics
基本假设：
信用风险与市场风险无关。 信用等级是离散的，在同一信用等级中的债务人具有 完全相同的违约概率，迁移概率遵循马尔可夫过程， 实际违约率等于历史平均违约率。 风险期限是固定的，一般为１年。 信用风险的含义不仅指债务人到期没有完全偿还债务 ，还可指信用等级的下降所导致的债务市场价值下跌
C2C0C20/4/8 0.22 0.00 0.22 1.30 2.38 11.24 64.86 1296.79
26
6.4 现代信用风险度量方法-Creditmetrics
（2）确立1年后不同期限的年利率
范畴 AAA AA
A BBB BB
B CCC
一年 3.6 3.65 3.72 4.1 5.55 6.05 15.03
n
E(P)
Pj
c
j，
2 P
cj [Pj E(P)]2
k 1
k 1
最后计算信用资产组合的VaR： VaR=N1( ) P
2020/4/8
25
6.4 现代信用风险度量方法-Creditmetrics
一笔年利率为6%，金额为10000元，期限为5年，BBB级不 可提前偿还的中长期贷款为例来计算信贷资产风险值。
7流动性风险管理(思考题)
2020/4/8
资产管理理论
预期收入理论
银行资产的流动性是与该项资产未来的现金流量，即 预期收入密切相关的。如果一笔贷款或一项投资未来 收入有保障，那么即使期限长，仍可保持流动性；相 反地，如果未来收入没有保障，即使放款期限短，仍 有不能收回和坏账的可能。 该理论认为，借款者的现金流量通常随其收入的变化 而改变，因此在发放贷款时，要注意贷款的种类和还 本付息的方式、期限与以借款者未来的收入相匹配。 这样贷款就能按时偿还，银行也就能保证其资产的流 动性。
2020/4/8
7.1 流动性风险概述
流动性是指银行等金融机构在一定的时间内以合理的成本 获取资金以满足客户当前或者未来资金需求的能力。
现实的流动性和潜在的流动性
资产的流动性
负债流动性
指现实资产在不发生 损失或少发生损失的 情况下迅速变现获取 资金的能力
现金和准备金、同业 拆出、政府短期债券 、商业承兑汇票、银 行承兑汇票
2020/4/8
内部原因
“存短贷长”的资产负债 结构引发的内在不稳定； 金融机构信誉的影响； 决策者的经营思想和行为 的影响； 资产质量的影响； 负债结构的影响； 突发性的存款大量流失
7.2 流动性风险的度量
流动性指数法
在特定状况下，银行可能必须即时出售资产，从而不得不接受低
于公平的市场价格 Pi 的即时出售价格 Pi*, Pi* Pi
2007年8月1日：贝尔斯登宣布旗下两只投资次级抵押贷款 证券化产品的基金倒闭，投资人总共损失逾15亿美元。
2007年9月20日：贝尔斯登宣布季度盈利大跌68%。5月底 至8月底间，公司账面资产缩水达420亿美元。
风险管理与保险 复习思考题整理 安全092 王云慧
第一章复习题1、简述风险的定义（两类）和风险的特征。
♦风险的定义：1) 风险是描述系统危险性的客观量风险数量的大小，可以用不幸事件发生的概率p和事件后果的严重程度h两个客观量来评价，即R=f(p＊c)2) 风险是损失的不确定性风险在于不幸事件发生的概率及其可能的损失的不确定性，风险还在于人们对不幸事件控制和预料结果的不确定性。
♦风险的特征：1) 客观性；2) 损害性；3) 不确定性；4) 可测定性；5) 传递性；6) 变化性2、简述三类危险因素。
3、风险的构成要素有哪些？它们之间的关系如何？1) 风险因素。
①物理风险因素；②道德风险因素；③心理风险因素2) 风险事故。
指造成生命财产损失的偶发的不幸事件，是造成损失的直接原因。
3) 风险损失。
指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。
4) 风险因素、风险事故与损失三者之间的关系三者之间存在着因果关系，即风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失。
如图所示。
4、简述风险的分类和纯粹风险的分类。
♦风险的分类：1) 按风险的性质分类①纯粹风险②投机风险2) 按风险的环境分类①静态风险②动态风险3) 按风险的对象分类①财产风险②责任风险③信用风险④人身风险4) 按风险的原因分类①自然风险②社会风险③政治风险④经济风险⑤技术风险5) 按风险损失的范围分类①基本风险②特定风险除此之外，还存在其他的风险分类方法，比如：风险按其是否可以加以有效的管理可以分为可管理风险和不可管理风险两类。
风险按其是否可以被商业保险承保可以分为可保风险和不可保风险。
风险按其承担的主体不同，还可以分为个人风险、家庭风险、企业风险和国家风险。
纯粹风险的分类：纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。
其所致结果有两种，即损失和无损失。
自然灾害和意外事故，以及人的生老病死等，均属于此类风险。
* 纯粹风险分为：财产风险、人身风险、责任风险、信用风险5、简述风险评价的概念和意义。
风险评价是指在风险识别和风险估测的基础上，将风险的大小与可接受的安全水平相比较，决定是否采取控制措施，以及采取何种程度的控制措施。
保险学思考题及案例
保险学思考题及案例保险学精品课程网上资源之（7）——复习思考题及案例第一章风险及风险管理一、重要概念风险风险因素风险事故损失纯粹风险投机风险风险管理可保风险实质风险因素道德风险因素心理风险因素二、思考题1、风险管理与保险的关系。
2、风险的分类对风险管理有何意义？3、举例说明风险的三个构成要素。
4、风险有哪些的特征？理解风险的特征对保险运行机制有何意义？5、可保风险应具备哪些条件？6、风险管理的方法及其步骤。
7、“9·11事件”对全球的保险公司和再保险公司影响巨大，试从承保风险的角度解释“9·11事件”对保险也的影响。
8、美国著名经济学家、耶鲁大学教授罗伯特·希勒预测：目前保险业完全不能涉足的诸如市场预测失误等经济风险将来有可能变成可保风险转嫁给保险人。
对此你有何看法？依据是什么？9、如何理解保险在风险管理中的作用与地位？三、单项选择题1、根据风险的起因，风险可划分为（）。
A.自然风险和社会风险B.动态风险和静态风险C.基本风险和特殊风险D.人身风险和财产风险2、在现代商业保险中，符合保险人承保条件的特定风险一般被称为（）。
A.投机风险B.可保风险C.纯粹风险D.特殊风险3、风险损失相对于财产而言是指（）损失。
A、财产B、物质C、精神D、资金4、纯粹风险损失，对整个社会而言它是一种社会的（）。
A、损害B、损失C、净损失D、净资产5、汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于（）。
A、道德风险因素B、客观风险因素C、心理风险因素D、物质风险因素6、自留风险是一种对付风险的方法，适用于对付（）风险。
A、损失频率高，损失程度大。
B、损失频率低，损失程度大。
C、损失频率高，损失程度小。
D、损失频率低，损失程度小。
7、避免风险是一种对付风险的方法，适用于对付（）风险。
13、下列事件中属于投机风险的是（）A.车祸B.疾病C.赌博D.股票买卖E.试制新产品14、商业保险一般可承保的风险有（）A纯粹风险 B.自然风险 C.战争风险 D.投机风险 E责任风险15、下列风险中,属于纯粹风险的有（）。
11-工程项目风险管理思考题参考答案
第11章工程项目风险管理1参考答案工程风险管理：是对工程风险进行辩识、分析并采取相应措施，进行处理以达到减少意外损失或利用风险盈利之目的工作。
该工作包含两个环节：工程风险分析、制定并实施风险处置方案；同样分为四个步骤：工程风险辩识、工程风险估计、工程风险评价和工程风险处理。
工程风险管理的过程与风险管理的基本程序是一致的，包括四个步骤：风险辨识、风险估计、风险评估、风险处置。
2参考答案工程风险评价在工程风险辩识和估计的基础上，综合考虑风险属性、风险管理的目标和风险主体的风险承受能力，确定工程风险和风险处置措施对系统的影响程度的工作。
风险评价的目的：①对工程项目诸风险进行比较和评价，确定它们的先后顺序。
②从工程项目整体出发，弄清各个风险事件之间确切的因果关系。
③考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能化威胁的机会。
④进一步量化已识别风险的发生概率和后果，减少风险发生概率和后果估计中的不确定性。
风险评价的步骤：①确定风险评价基准。
②确定项目整体风险水平。
③将单个风险与单个评价基准、项目整体风险水平与整体评价基准对比，看一看项目风险是否在可接受的范围之内，进而确定该项目应该就此止步，还是继续进行。
④工程风险处置。
3参考答案目标和任务：①保证市场调查资料的真实性、可靠性；②选择正确的估算方法，防止估算错误。
③防止考虑不周，缺项漏项现象的发生。
风险管理特点：风险管理本质上就是价值管理，就是考虑如何以最小的成本把风险降到最低。
项目建议书与可行性研究阶段项目的变动的灵活性比较大。
这时要减少项目变更的风险，则成本小收效大，而且有助于选择项目的最优方案。
4参考答案1）资格预审策略：业主首先应对投标的企业进行资格预审，对参加投标的企业的资质提出明确而合理的要求，确保入围的企业都是资质较高、信誉优良、业绩突出的企业，在理论上先排除投标企业采取不正当竞争行为的隐患。
对于公开招标方式，业主应严格对投标单位进行资格预审，认真考察投标人的技术、经济和管理等综合实力，侧重于其总体能力是否适合招标工程的要求。
复习题及参考答案
复习题及参考答案
1. 什么是风险管理？
答：风险管理是指识别、评估和处理潜在风险的过程，以减少负面影响并提高组织的绩效。
2. 风险管理的目标是什么？
答：风险管理的目标是减少或控制潜在风险，并在风险发生时实施适当的应对措施，以维护组织的利益和可持续发展。
3. 风险管理的基本步骤是什么？
答：风险管理的基本步骤包括风险识别、风险评估、风险处理和监控风险的过程。
4. 风险识别的方法有哪些？
答：风险识别的方法包括但不限于SWOT分析、风险矩阵、流程分析、专家判断等。
5. 风险评估的目的是什么？
答：风险评估的目的是评估风险的严重程度和可能性，确定哪些风险是最关键和紧急的，以便采取相应的措施。
6. 风险处理的方法有哪些？
答：风险处理的方法包括风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受和风险转化等。
7. 风险监控的意义是什么？
答：风险监控的意义是确保风险管理措施的有效实施，并及时调整措施以适应风险的变化。
8. 风险管理的好处是什么？
答：风险管理可以帮助组织降低潜在风险带来的损失，提高决策效果，增强组织的竞争力，并提高组织的长期可持续发展能力。
以上是风险管理的复习题及参考答案，希望对您的复习有所帮助！。
张金清金融风险管理 思考题
张金清金融风险管理思考题
（原创实用版）
目录
1.张金清金融风险管理的背景和意义
2.金融风险的分类和评估方法
3.金融风险管理的策略和工具
4.张金清金融风险管理的思考题解析
正文
张金清金融风险管理是我国金融领域的一项重要研究课题，它的提出源于金融市场的日益复杂化和风险的加剧。
金融风险是指在金融市场上，由于各种不确定因素的影响，导致金融资产和金融交易的价值受到损失的可能性。
金融风险管理的目的是通过科学的方法和手段，对金融市场上的风险进行识别、评估、控制和监测，以保障金融市场的稳定和金融资产的安全。
金融风险的分类主要有信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是指由于借款人或者交易对手的违约导致的风险；市场风险是指由于市场价格波动导致的风险；操作风险是指由于内部管理不善或者人为错误导致的风险；流动性风险是指由于资产不能及时变现导致的风险。
金融风险的评估方法主要有风险价值法、极限测试法、敏感性分析法和情景模拟法等。
风险价值法是通过计算可能的最大损失来评估风险；极限测试法是通过模拟极端市场情况来评估风险；敏感性分析法是通过改变某个变量来评估风险；情景模拟法是通过模拟不同的市场情景来评估风险。
金融风险管理的策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移和风险规避等。
风险分散是通过将资金投资到不同的资产或者市场上来降低风险；风险对冲是通过金融工具对冲金融风险；风险转移是通过金融工具将风险转移给其他方；风险规避是通过避免或者退出高风险的市场或者资产来规
避风险。
张金清金融风险管理的思考题主要包括：如何识别和评估金融风险？如何制定和实施金融风险管理策略？如何监测和控制金融风险？。
风险管理复习思考题
D
22.对风险事故造成的损失，人身保险是按照（）进行给付补偿的。
A．保险人和被保险人之间事先商定的金额Ｂ.以实际损失为限
C.以历史成本为限D．以重置价值为限
A
２3.提出需要层次论的著名心理学家是()。
A．帕斯B.凯恩斯C．马斯洛D．弗罗戈德
Ｃ.欺诈D．纵火图赔
B
１2.（）决定了风险的不可消除性。
Ａ．必然性B.偶然性C.客观性D.可变性
C
13．（)是影响风险管理目标的主要因素。
Ａ．企业环境B.企业目标C．企业特属性D．管理者的个性与经历
Ｂ
14.保单对照法相对于保险调查法不同的是要求使用者必须具有丰富的风险管理知识的专业风险管理人员,并且调查的侧重点是（）。
A.损失数据B．经济数据C．风险控制数据D．管理数据
Ｃ
55.表现分组资料的最普遍、直观而又常用的一种图形是（）
A．梯形图B.直方图C．图形图D.频数多边形
B
56．下列各项符合公会专业自保公司定义的是(）。
Ａ.指通过国内企业或企业联合的组成承担这些企业以及下属或相关企业的风险的行业性保险公司
Ｃ
33．在风险管理信息系统的组成部分数据库中，（）这部分数据提供了总收入、消费、通货膨胀、负债、贷款计划、生产力水平、其他资金来源和用途的数值和预测值。
A.损失数据Ｂ.管理数据Ｃ.经济数据D．暴露单位数据
C
３４．下列资产属于有形资产的是()。
A．房屋建筑B.版权C.商誉D.发明权
Ａ
３5．风险管理一词是从（)年开始正式出现的。
A．50万元B.2５万元C.５万元D．2.5万元
Ｄ
《金融风险管理》7证券公司风险管理-期末复习思考题含答案
《金融风险管理》7证券公司风险管理期末考试复习思考题含参考答案1：证券公司风险管理的基本原则是什么？答：证券公司在警醒自身的风险管理时，必须坚持五个方面的基本管理原则：（一）独立性与一致性原则。
独立性要求证券公司必须有独立的风险控制部门，并保持独立性和权威性。
（二）相互制约原则。
相互制约原则体现在证券公司的内部组织结构上和业务流程设计上。
证券公司进行风险管理时必须在结构组织上和业务流程设计上确保经营有效，并尽可能防止差错和其他非法业务的发生。
（三）限额管理原则。
任何企业所能承担的风险是有限度的。
证券公司应建立符合自身风险管理目标的并与其风险承受能力相适应的、客观放映外部市场环境的风险限额上限，作为衡量风险的标准和依据。
（四）集中管理与重点管理原则。
证券公司的风险管理首先应落脚于全局性的管理，必须统一的目标、原则、建立风险上的量化管控。
（五）定量于定性分析原则。
证券公司风险管理应能涵盖所有部门和岗位，涉及每一个业务过程和操作环节，避免主观臆断或陷入数据陷阱。
2：如何管理证券公司经纪业务风险？答：证券经纪人风险是指证券经纪商在经营过程中给投资者带来的风险。
证券经纪商是独立的法人，经纪代表只是证券经纪商的雇员，因此，证券经纪人制度的风险管理制度主要是对证券经纪商的监管及约束。
这方面的风险管理应该由政府监管部门及行业自律组织来共同完成。
具体操作可作如下几方面的设计:（1）财务要求（2）业务限制（3）报告制度（4）损失赔偿制度；同时也可以包括：（1）建立、健全证券公司经纪业务的行为规范于行为禁止制度（2）建立风险监控机制，设定证券经纪业务的风险控制指标标准（3）奖励风险监控机构，建立公司、经纪公司、经纪业务部和营业部的三级风险控制机构（4）扩展技术管理手段，利用现代化通信手段提升监控能力（5）加强审核力度（6）实行岗位轮换制度（7）加强外部监管，国务院证券监督管理机构应当将客户转移到其他证券公司。
3：如何管理证券公司自营业务风险？答：券商与普通的社会投资者不同，券商是融巨额资金和专业技能的机构投资者。
风险管理复习思考题
风险管理复习思考题1. 什么是风险管理？风险管理是指在实施项目、运营业务或采取某种行动时，识别、评估和控制各种可能对项目或业务目标产生负面影响的风险的过程。
风险管理的目标是最大限度地减少可能发生的风险对项目或业务的影响，并提供有效的应对措施以降低损失。
2. 风险管理的主要步骤是什么？风险管理的主要步骤包括：步骤1：风险识别在项目或业务中，通过收集信息、分析数据和与相关人员交流，识别潜在的风险。
这可以通过制定风险清单、使用故障树分析等方法来实现。
步骤2：风险评估对已识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
常用的方法包括概率分析、影响矩阵等。
步骤3：风险策略制定根据风险评估的结果，制定适当的风险策略。
这包括接受风险、转移风险、减轻风险或避免风险等措施。
步骤4：风险控制采取必要的措施来控制风险的发生或减轻其影响。
这可以包括制定相应的计划、建立监控机制以及实施相应的应对措施。
步骤5：风险监测和回顾对已实施的控制措施进行监测和回顾，并根据实际情况对风险管理计划进行必要的调整。
3. 为什么风险管理对企业非常重要？风险管理对企业非常重要的原因包括：•风险管理可以帮助企业识别潜在的风险，并在其发生之前采取必要的预防措施，从而降低损失和成本。
•风险管理可以提高项目或业务的成功率。
通过对风险进行评估和控制，企业可以在项目启动之前更好地了解风险状况，并制定相应的应对策略，提高项目或业务的成功率。
•风险管理可以增强企业的竞争力。
通过有效的风险管理，企业可以更好地应对市场变化和竞争压力，并及时做出调整，保持竞争力。
•风险管理可以提高企业的声誉和信誉。
通过积极主动地进行风险管理，企业可以展示其对风险的关注和处理能力，增强合作伙伴和客户对企业的信任。
•风险管理可以帮助企业遵守法规和法律要求。
许多行业和业务都有相关的法规和法律要求，通过风险管理，企业可以更好地遵守这些要求，降低法律风险。
4. 预防风险和应对风险哪个更重要？预防风险和应对风险同样重要。
金融风险管理复习思考题
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解或掌握（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融风险；了解金融风险的类型金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
按照金融风险的形态划分1）信用风险（2）流动性风险（3）利率风险（4）汇率风险（5）操作风险（6）通货膨胀风险（7）法律风险（8）政策风险（9）国家风险（10）环境风险2.按金融风险的主体分（1）金融机构风险（2）企业金融风险（3）居民金融风险（4）国家金融风险2．明确什么是金融危机；了解金融危机的类型金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发，是金融风险累计到一定程度时所导致的结果。
金融危机有五种类型：①银行危机；②货币危机；③债务危机；④证券市场危机；⑤保险危机。
3．明确金融风险所产生的微观和宏观经济效应（1）金融风险的微观经济效应①给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存与发展。
如：巴林银行倒闭；海南发展银行倒闭等。
案例。
②影响投资者和存款人的信心和预期。
如英国的岩北银行的挤提事件；英国诺森罗克银行挤兑事件。
案例。
③增大金融交易的成本。
如：增加经济主体的管理成本，金融资产难以估价，交易难以正常进行等。
④降低资金的利用率。
为了应付金融风险保证流动性要求，往往会导致大量资金闲置，资金利用率降低。
（2）金融风险的宏观经济效应①导致社会投资水平下降，经济增长放缓甚至出现负增长。
如巴瑞·易臣格瑞和安德鲁·罗斯的实证研究：银行恐慌一年，GDP下降1%；持续两年，GDP下降3%。
②不利于动员国内外的储蓄，容易造成财政政策和货币政策的扭曲。
风险管理复习思考题
《风险管理》期末复习思考题一、单项选择1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A．风险发生的频率 B．风险发生的时间C．损失 D．获利的可能2．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（C）A．市场风险 B．自然风险C．投机风险 D．动态风险3.风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（A）A．风险识别 B．风险衡量C．风险处理 D．风险管理效果评价4. 以下不属于风险管理损前目标的是（D）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标5. 某一小造纸厂擅自将未经处理的污水排放至附近一河流，严重影响了周围环境与居民生活，此企业应负的侵权责任为（C）A．过失侵权责任 B．无过失侵权责任C．故意侵权责任 D．绝对侵权责任6. 以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（C）A．不足额保险 B．自负额保险C．足额保险 D．限制损失保险7. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A ）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定8. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式9. 某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（A）A．500×5％+20×(1-5％)(万元) B．500×5％+20×5％(万元) C．(500-20)×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元) 10. 某企业一设备年产量为60000件，全新设备定价8万元，年产量100000件，则企业的设备重置全价为( B )A.8万元B.4.8万元C.13.3万元D.8.5万元11.下列不属于风险特征的是（B）A.客观性B.随机性C.偶然性D.发展性12.构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A.风险发生的地点B.风险发生的时间C.损失D.风险发生的过程13.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为（A）A.道德风险因素B.心理风险因素C.实质风险因素D.有形风险因素14. 以下不属于风险管理损前目标的是（ D ）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标15. 就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，是否发生却不确定，这说明风险具有（B）A.可变性B.偶然性C.客观性D.多发性16. 医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（C）A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留17. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定18. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式19. 企业关键人物的保险，可以按其对企业的重要程度来确定投保金额，这种保险金额的确定方法称为（A）A.生命价值法B.需要法C.定值方式D.不定值方式20. 一幢建筑物价值500万元，据测算这幢建筑物约40年会发生一次超过400万元的损失，那么这幢建筑物的最大可能损失与最大预期损失分别是（C）A.400万元、400万元B.400万元、500万元C.500万元、400万元D.500万元、500万元二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
风险管理》复习与思考
基本概念
风险、危险与不确定性 投机风险与纯粹风险及其特点 风险因素、人为的风险因素及其类型； 风险管理与安全管理及其差异 正常期望损失；最大可能损失；最大可信损失；最大潜 在损失 在险值VaR 损失控制；损失减少；损失预防 直接损失；间接损失 风险成本；风险管理成本；忧虑成本 ……
永钊钻石厂在钻石丢失风险控制过程中存在哪些问题？ 如果你是该厂的厂长，你会采取什么样的措施来降低这些风险损失？ 由此分析风险转移的局限性 以此为例谈谈海因里希的风险控制理论的作用和意义。
期望损失 标准差 峰度 偏度
模拟题4 ——多选
评估有价财产损失的标准包括（ 评估有价财产损失的标准包括（
1. 2. 3. 4. 5. 原始成本； 原始成本； 账面价值； 账面价值； 重置成本； 重置成本； 公允价值； 公允价值； 市场价值
）
模拟题4 ——多选
风险自留的好处（ 风险自留的好处（
1. 2. 3. 4.
答案
损失频率高而损失程度小的风险适合 风险 自留 ；损失频率小但损失程度大的风险适 合投保或 风险转移 。 衡量纯粹风险大小的三个指标分别是，损失 频率、损失的幅度和损失的波动性 损失的波动性，其中， 损失的波动性 损失频率反映的是风险事故发生的经常性 经常性， 经常性 或损失呈现的密集程度，损失幅度 损失幅度测度的是 损失幅度 损失价值的大小或损失的严重程度。 损失价值
模拟题3 ——单选
如果以风险处理代表风险融资和风险控制两 个环节的整体，那么风险管理过程的几个重 要环节的顺序依次为（ ）
风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理考核与评价 风险管理考核与评价、风险识别、风险衡量、风险处理 风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理考核与评价 以上都不是
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《风险管理》期末复习思考题一、单项选择1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A．风险发生的频率 B．风险发生的时间C．损失 D．获利的可能2．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（C）A．市场风险 B．自然风险C．投机风险 D．动态风险3.风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（A）A．风险识别 B．风险衡量C．风险处理 D．风险管理效果评价4. 以下不属于风险管理损前目标的是（D）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标5. 某一小造纸厂擅自将未经处理的污水排放至附近一河流，严重影响了周围环境与居民生活，此企业应负的侵权责任为（C）A．过失侵权责任 B．无过失侵权责任C．故意侵权责任 D．绝对侵权责任6. 以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（C）A．不足额保险 B．自负额保险C．足额保险 D．限制损失保险7. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A ）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定8. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式9. 某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（A）A．500×5％+20×(1-5％)(万元) B．500×5％+20×5％(万元) C．(500-20)×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元) 10. 某企业一设备年产量为60000件，全新设备定价8万元，年产量100000件，则企业的设备重置全价为( B )A.8万元B.4.8万元C.13.3万元D.8.5万元11.下列不属于风险特征的是（B）A.客观性B.随机性C.偶然性D.发展性12.构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A.风险发生的地点B.风险发生的时间C.损失D.风险发生的过程13.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为（A）A.道德风险因素B.心理风险因素C.实质风险因素D.有形风险因素14. 以下不属于风险管理损前目标的是（ D ）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标15. 就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，是否发生却不确定，这说明风险具有（B）A.可变性B.偶然性C.客观性D.多发性16. 医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（C）A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留17. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定18. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式19. 企业关键人物的保险，可以按其对企业的重要程度来确定投保金额，这种保险金额的确定方法称为（A）A.生命价值法B.需要法C.定值方式D.不定值方式20. 一幢建筑物价值500万元，据测算这幢建筑物约40年会发生一次超过400万元的损失，那么这幢建筑物的最大可能损失与最大预期损失分别是（C）A.400万元、400万元B.400万元、500万元C.500万元、400万元D.500万元、500万元二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
）1.按照是否有获利机会为标准，风险可以分为( AE )A.纯粹风险B.自然风险C.社会风险D.政治风险E.投机风险2.损后目标包括( ACE )A.生存目标B.获得能力目标C.收益稳定目标D.发展的目标E.社会责任目标3.控制型手段通常有( ABCD )A.避免B.损失预防C.损失抑制D.控制型非保险转移E.保险4.当企业财产遭受损失后，会使收益减少。
一般说来，收益减少包括( ABCDE )A.营业中断损失B.连带营业中断损失C.产成品利润损失D.应收帐款减少损失E.租金收入损失5.计划性自留的具体措施有(BCDE )A.将损失摊入经营成本B.建立意外损失基金C.借款D.自负额保险E.建立专业自保公司6.按照业务范围专业自保公司分为( AB )A.纯粹专业自保公司B.公开市场专业自保公司C.单国专业自保公司D.多国专业自保公司E.公会专业自保公司7. 以下关于忧虑价值的描述正确的有（ BCD ）A．忧虑价值是客观存在的B．忧虑价值将对决策产生重要影响C．忧虑价值是指风险事故的不确定性给人们带来的各种忧虑D．忧虑价值因人因时而不同E．在决策的选择过程中，忧虑价值的确定只能是相对的，粗略的8.建立了损失矩阵之后，可以采用的决策原则有( ACD )A.最大最小化原则B.最小最大化原则C.最小最小化原则D.损失期望值最小原则E.损失期望值最大原则9.风险管理信息系统的设计大致可分为( ABCE )几个阶段。
A.分析经济单位的特定需求B.确定信息流C.决定技术与经济上的可行性D.决定设计所用的计算方法E.决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施10.管理信息系统包含的主要过程有( ABE )A.收集、整理数据B.产生信息C.确定忧虑函数曲线D.确定风险决策的原则E.拟订、选择并实施处理方案11. 以下措施中属于损失抑制措施的是（ABCDE ）A.为建筑物装设避雷针B.汽车配备安全气囊C.安装自动喷淋设施D.营救失事的船只E.失火后疏散人群12.损后目标包括( ABCDE )A.生存目标B.获得能力目标C.收益稳定目标D.发展的目标E.社会责任目标13.控制型手段通常有( ABCD )A.避免B.损失预防C.损失抑制D.控制型非保险转移E.保险14. 采用非保险风险转移措施相对于通过保险转移风险具有以下优点（ABDE ）A.适用对象更广B.更加灵活C.合同格式化D.一般更节约E.有利于促进全社会的风险控制15. 企业财产间接损失包括（CDE ）A.火灾损失B.机器设备的损失C.费用损失D.收入损失E.责任损失16.按照业务范围专业自保公司分为( AB )A.纯粹专业自保公司B.公开市场专业自保公司C.单国专业自保公司D.多国专业自保公司E.公会专业自保公司17. 关于冒险型决策者的描述，正确的是（AC ）A.对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B.对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C.愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D.愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E．在决策的选择过程中，忧虑价值的确定只能是相对的，粗略的18.建立了损失矩阵之后，可以采用的决策原则有( ACD )A.最大最小化原则B.最小最大化原则C.最小最小化原则D.损失期望值最小原则E.损失期望值最大原则19.风险管理信息系统的设计大致可分为( ABCE )几个阶段。
A.分析经济单位的特定需求B.确定信息流C.决定技术与经济上的可行性D.决定设计所用的计算方法E.决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施20. 损失控制技术按照性质不同可以分为（ ABD ）A 、工程法B 、行为法C 、损失预防法D 、安全教育法E 、损失抑制法三、判断题你认为正确的，在题后的（）内打“√”，你认为错误的在题后的（）内打“×”。
1.不确定性是风险的基本特征（√）2. 风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于日常交易管理之外的实务部门，它通常设有战略组和监控组。
（√）3. 保险转嫁是经济单位或个人以缴纳保险费为条件，将自己可能遭受的风险成本转嫁给保险公司承担全部或部分风险成本的方法。
（√）4. 当企业发生重大损失后，首要目标就是要实现企业的持续经营目标。
（×）5.风险管理组织职能体系是风险管理的组织保证。
（√）6.风险管理的整个过程是由风险管理部独立完成的。
（×）7.感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。
（√）8.损失控制是指企业对于那些不愿放弃也不愿意转移的风险，通过采取降低损失频率和损失程度来减少期望损失成本的行为。
（√）9.损失期望值分析法是在损失概率无法确定时的决策目标和方法。
（√）10.忧虑价值看成是风险管理者为了消除损失的不确定性，而愿意在期望损失之外付出的最大金额。
（√）11.一般来说，风险是未来结果的不确定性。
（√）12.风险是客观存在的，但风险不一定带来损失。
（√）13.风险管理的基础是风险识别和风险衡量。
（√）14.风险预防不失为一种最彻底的风险控制方法。
（×）15.风险管理组织职能体系是风险管理的组织保证。
（√）16.风险管理的整个过程是由风险管理部独立完成的。
（×）17.感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。
（√）18.使用收益现值法可以对企业的所有资产进行评估。
（×）19.在损失概率不知道的情况下，风险管理决策者应以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。
（√）20.效用理论用于风险管理决策时，习惯上定最小损失效用值为0，定最大损失的效用为1，并以损失效用最小的备选方案为最优。
（√）四、简答题1.比较风险避免、损失预防和损失抑制的异同2.简要分析企业财产损失原因。
3.简述企业建立意外损失基金作为风险自留措施的优点。
4.简述损失控制、损失避免和损失预防的区别。
5.简述应用风险避免技术时必须注意的问题。
6. 简述保险转移与非保险转移的关系。
五、计算题1.假如企业中某一重要人物年收入200000元，年生活费用是60000元，预计65岁退休，假如此人在45岁时因为意外事故而丧失全部工作能力，企业对之负责，损失多少？若死亡了呢？（假定年利率是6％）2.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%.对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：A.自留，忧虑价值2000元。
B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。
C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。