证券投资学实验指导材料资料讲解
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《证券投资学》
模拟投资实验指导书
1.实验目的及题目
1.1实验目的
(1)在“真实”的投资环境中学习、理解和消 化投资理论知识；
(2)提高学生独立思考、分析问题的能力； (3)通过“实战”，积累投资经验，掌握投资
技巧，培养良好的投资心理素质； (4)检验学生所学专业知识的实际运用能力。
1.2实验题目
2.收集有关信息资料
1.公司财务报表对比； 2.把握财务分析的内容； 3.掌握财务分析的基本方法； 4.掌握财务分析常用的比率；
3.根据分析目的，运用科学的分析 方法，深入比较、研究信息资料
4.作出分析结论，提出分析报 告，为投资决策做准备
公司财务分析的基本步骤
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（1）题目：证券投资分析 （2）要求：（主要结合中国证券市场研究分析）
1)证券投资基本面因素分析：分析基本面因素对股票投资价值及价格定位的 影响，其中质量因分析包括对宏观经济、行业状况、上市公司微观分析。数量 因素分析重点对公司财务报表分析；
2) 证券投资技术面因素分析：研究股价走势变化的技术指标特征及形态特 征的规律，分析投资时机；
宏观指标 总量、结构分析
向好或向坏 增持或减持
宏观经济分析的基本思路
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
大盘技术分析
股市人气与资金
图形分析
形态理论 波浪理论 量价分析 均线理论 指标分析
1.了解技术指标的状况；
(5）实验心得:不少于500字。
2.6实验考核主要依据
(1)个人模拟投资业绩； (2)投资买卖次数； （3)实验报告内容质量；
3.参考教材：
1.证券投资学，上海财经大学出版社，周昭雄、赵广君、高广阔 主编；
2.证券投资理论与实务，上海财经大学出版社，高广阔、方华、 周昭雄主编；
3.证券投资学。高等教育出版社，霍文文编著；
3)分析系统风险和非系统风险对股价的影响； 4)投资对象选择分析，包括计划投资板块及对象选择（建立个人投资股票 池）、投资组合选择（3至5个）、动态调整及投资收益情况分析； 5）证券投资实验总结
2.投资分析流程及内容要求
2.1投资流程
(1) 确定证券投资策略； (2) 进行证券投资分析； (3) 选择证券投资组合； (4) 投资业绩评估； (5) 动态调整投资组合。
财务结构
其他
股东结构状况
产品开发、技术创新 管理团队
1. 收集整理不同行业资料 2. 进行行业分析 3.比较判断行业优劣 4. 进行投资决策
行业分析流程
1.行业分类； 2.分析行业的市场结构； 3.行业对经济周期的敏感性； 4.分析行业生命周期； 5.选择行业进行投资。
(一)我国国民经济行业的分类（共分为16大类）
结束
前卖出股票； (7) 交易费用与实盘买卖股票相同； (8) 股票买卖的具体规则同证交所公布的证券买卖规定基本
一致。
2.5实验报告打印格式:(附电子版)
（1）报告封面:标题、班级、学号、姓名、 日期、学校;
（2）目录:章节标题、页码; （3）正文:包括投资方案研究分析过程及投
资评估; （4）参考文献;
(2)在模拟交易中，投资者每人初始可进行股票委托买卖的模 拟资本金为100万元人民币；
(3)11委:3托0和买1卖3:操00作—时15间:0与0，证模交拟所投交资易买时卖间与同成步交，和即证9:交30所—实时 情况同步；
(4)投资者不能透支及买空卖空； (5）实行T+1操作，当天买入的股票不能卖出； (6) 对所有配股、除权将不予计算．如遇此情况请在登记日
一、移动平均线(MA)和平滑异同移动平均线(MACD) 二、威廉指标(WMS％)和KDJ指标 三、相对强弱指标(RSI) 四、成交量比率（VR） 五、心理线（PSY） 六、人气指标（AR）与意愿指标（BR） 七、能量潮(OBV)， 八、指数点成交值（TAPI）
2.4实验规则
(1) 统一在实验中心服务器端为学生设定模拟交易用户名及 密码；
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
个股技术分析
指标分析
wk.baidu.com
图形分析
形态理论 波浪理论 量价分析 均线理论
1.了解技术指标的状况；
2.根据指标运用法则研判市场 走势；
3.配合图形形态以及多种指标 互证进行预测；
4.结合基本面分析得出预测结 果；
运用技术指标研判市场的步骤
证券投资技术分析主要指标
2.3投资分析的内容要求
（1）股市大盘分析 A. 宏观基本分析 B. 大盘技术分析
（2）目标个股分析 A. 基本分析 B. 技术分析
国内政治与社会情况
宏观经济情况及预期
财税、金融等政策
宏观基本分析因素
国际政治、经济情况
其他
1.调查研究与收集资料
2.依据资料对指标进行分析
3.预测未来的经济形势 4.判断证券市场的总体变动 进行投资决策
A.农、林、牧、渔业；B.采掘业；C.制造业；D.电力、煤气及水的生产和供 应业；E.建筑业；F.地质勘查业、水利管理业；G.交通运输、仓储及邮电通信业； H.批发和零售贸易、餐饮业；I.金融保险业；J.房地产业；K.社会服务业；L.卫生、 体育和社会福利业；M.教育、文化艺术及广播业；N.科学研究和综合技术服务 业；O.国家机关、党政机关；P.其他行业。
2.根据指标运用法则研判市场 走势；
3.配合图形形态以及多种指标 互证进行预测；
4.结合基本面分析得出预测结 果；
运用技术指标研判市场的步骤
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
行业分析
经营业绩
市场占有率
行业及公司基本面分析
(二)我国上市公司行业分类（共分为13大类）
A.农、林、牧、渔业；B.采掘业；C.制造业；D.电力、煤气及水的生产和 供应业；E.建筑业；F.交通运输、仓储业；G.信息技术业；H.批发和零售贸易；I. 金融、保险业；J.房地产业；K.社会服务业；L.传播与文化产业；M.综合业。
1.明确分析的目的，制定分析 工作计划
模拟投资实验指导书
1.实验目的及题目
1.1实验目的
(1)在“真实”的投资环境中学习、理解和消 化投资理论知识；
(2)提高学生独立思考、分析问题的能力； (3)通过“实战”，积累投资经验，掌握投资
技巧，培养良好的投资心理素质； (4)检验学生所学专业知识的实际运用能力。
1.2实验题目
2.收集有关信息资料
1.公司财务报表对比； 2.把握财务分析的内容； 3.掌握财务分析的基本方法； 4.掌握财务分析常用的比率；
3.根据分析目的，运用科学的分析 方法，深入比较、研究信息资料
4.作出分析结论，提出分析报 告，为投资决策做准备
公司财务分析的基本步骤
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（1）题目：证券投资分析 （2）要求：（主要结合中国证券市场研究分析）
1)证券投资基本面因素分析：分析基本面因素对股票投资价值及价格定位的 影响，其中质量因分析包括对宏观经济、行业状况、上市公司微观分析。数量 因素分析重点对公司财务报表分析；
2) 证券投资技术面因素分析：研究股价走势变化的技术指标特征及形态特 征的规律，分析投资时机；
宏观指标 总量、结构分析
向好或向坏 增持或减持
宏观经济分析的基本思路
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
大盘技术分析
股市人气与资金
图形分析
形态理论 波浪理论 量价分析 均线理论 指标分析
1.了解技术指标的状况；
(5）实验心得:不少于500字。
2.6实验考核主要依据
(1)个人模拟投资业绩； (2)投资买卖次数； （3)实验报告内容质量；
3.参考教材：
1.证券投资学，上海财经大学出版社，周昭雄、赵广君、高广阔 主编；
2.证券投资理论与实务，上海财经大学出版社，高广阔、方华、 周昭雄主编；
3.证券投资学。高等教育出版社，霍文文编著；
3)分析系统风险和非系统风险对股价的影响； 4)投资对象选择分析，包括计划投资板块及对象选择（建立个人投资股票 池）、投资组合选择（3至5个）、动态调整及投资收益情况分析； 5）证券投资实验总结
2.投资分析流程及内容要求
2.1投资流程
(1) 确定证券投资策略； (2) 进行证券投资分析； (3) 选择证券投资组合； (4) 投资业绩评估； (5) 动态调整投资组合。
财务结构
其他
股东结构状况
产品开发、技术创新 管理团队
1. 收集整理不同行业资料 2. 进行行业分析 3.比较判断行业优劣 4. 进行投资决策
行业分析流程
1.行业分类； 2.分析行业的市场结构； 3.行业对经济周期的敏感性； 4.分析行业生命周期； 5.选择行业进行投资。
(一)我国国民经济行业的分类（共分为16大类）
结束
前卖出股票； (7) 交易费用与实盘买卖股票相同； (8) 股票买卖的具体规则同证交所公布的证券买卖规定基本
一致。
2.5实验报告打印格式:(附电子版)
（1）报告封面:标题、班级、学号、姓名、 日期、学校;
（2）目录:章节标题、页码; （3）正文:包括投资方案研究分析过程及投
资评估; （4）参考文献;
(2)在模拟交易中，投资者每人初始可进行股票委托买卖的模 拟资本金为100万元人民币；
(3)11委:3托0和买1卖3:操00作—时15间:0与0，证模交拟所投交资易买时卖间与同成步交，和即证9:交30所—实时 情况同步；
(4)投资者不能透支及买空卖空； (5）实行T+1操作，当天买入的股票不能卖出； (6) 对所有配股、除权将不予计算．如遇此情况请在登记日
一、移动平均线(MA)和平滑异同移动平均线(MACD) 二、威廉指标(WMS％)和KDJ指标 三、相对强弱指标(RSI) 四、成交量比率（VR） 五、心理线（PSY） 六、人气指标（AR）与意愿指标（BR） 七、能量潮(OBV)， 八、指数点成交值（TAPI）
2.4实验规则
(1) 统一在实验中心服务器端为学生设定模拟交易用户名及 密码；
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
个股技术分析
指标分析
wk.baidu.com
图形分析
形态理论 波浪理论 量价分析 均线理论
1.了解技术指标的状况；
2.根据指标运用法则研判市场 走势；
3.配合图形形态以及多种指标 互证进行预测；
4.结合基本面分析得出预测结 果；
运用技术指标研判市场的步骤
证券投资技术分析主要指标
2.3投资分析的内容要求
（1）股市大盘分析 A. 宏观基本分析 B. 大盘技术分析
（2）目标个股分析 A. 基本分析 B. 技术分析
国内政治与社会情况
宏观经济情况及预期
财税、金融等政策
宏观基本分析因素
国际政治、经济情况
其他
1.调查研究与收集资料
2.依据资料对指标进行分析
3.预测未来的经济形势 4.判断证券市场的总体变动 进行投资决策
A.农、林、牧、渔业；B.采掘业；C.制造业；D.电力、煤气及水的生产和供 应业；E.建筑业；F.地质勘查业、水利管理业；G.交通运输、仓储及邮电通信业； H.批发和零售贸易、餐饮业；I.金融保险业；J.房地产业；K.社会服务业；L.卫生、 体育和社会福利业；M.教育、文化艺术及广播业；N.科学研究和综合技术服务 业；O.国家机关、党政机关；P.其他行业。
2.根据指标运用法则研判市场 走势；
3.配合图形形态以及多种指标 互证进行预测；
4.结合基本面分析得出预测结 果；
运用技术指标研判市场的步骤
2.3证券投资分析的基本内容
（1）股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析
（2）目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析
行业分析
经营业绩
市场占有率
行业及公司基本面分析
(二)我国上市公司行业分类（共分为13大类）
A.农、林、牧、渔业；B.采掘业；C.制造业；D.电力、煤气及水的生产和 供应业；E.建筑业；F.交通运输、仓储业；G.信息技术业；H.批发和零售贸易；I. 金融、保险业；J.房地产业；K.社会服务业；L.传播与文化产业；M.综合业。
1.明确分析的目的，制定分析 工作计划