第七章 平稳时间序列预测法

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第7章 平稳时间序列模型预测

第7章 平稳时间序列模型预测


et l

xˆt l
预测误差
预测值
特别当 l=1时有 Xt1 t1 xˆt 1 ,即 t1 Xt1 xˆt 1
MA(q)序列的预测
当预测步长l大于等于MA模型的阶数q,即l >q时, Xt+l可以分解为:
X tl tl 1tl1 2tl2 L qtlq
即一期修正后第 l 步预测方差就等于修正前第 l 1步预测
方差。它比修正前的同期预测方差减少了Gl21 2,提高了预
测精度。
一般情况
假设获得k个新的观察值 Xt1,L , Xtk 1 k l ,则
X tl 的修正预测值为
Xˆ tk (l k ) Gl-k t+k L Gl1t+1 Glt Gl1t1 L
其中t+1=Xt1 Xˆt 1 是Xt+1的一步预测误差。
修正预测误差为 et1 (l 1) G0 tl Gl2 t2
修正预测原理
预测方差为
var[et1(l 1)] (G02 L

G2 l2
)
2
var et l 1

1


t
l
1

2

t
l

2
L
p Xˆ t l p
q
i tli , l q
il
1Xˆ t l 1 2 Xˆ t l 2 L p Xˆ t l p,
lq
例7.4
已知ARMA(1,1)模型为:
X t 0.8X t1 t 0.6t1, 2 0.0025
解: (1) 预测值计算

平稳时间序列预测法概述

平稳时间序列预测法概述

平稳时间序列预测法概述平稳时间序列预测法是一种常用的时间序列分析方法,用于对平稳时间序列数据进行预测和建模。

这种方法基于时间序列的统计特性和历史模式,通过对过去时间点的观察和分析,来推断未来的趋势和模式。

平稳时间序列是指在统计意义下具有相同的均值、方差和自协方差的时间序列。

平稳时间序列的特点是其统计特性不会随时间而变化,即没有趋势、季节性和周期性。

由于平稳时间序列没有这些变化,因此通过对其进行建模和预测会更容易和准确。

平稳时间序列预测法通常分为两种主要方法:直观法和数学统计法。

直观法是一种基于观察和直觉的预测方法。

它主要是通过对时间序列的图形和趋势进行分析和观察,来预测未来的值。

直观法的优点是简单易懂,适用于简单的时间序列预测问题。

然而,直观法的缺点是主观性较强,可能受到个人经验和认知的影响。

数学统计法是一种基于数学模型和统计方法的预测方法。

它通过对时间序列数据进行分析和建模,来预测未来的趋势和模式。

常用的数学统计方法包括平均法、指数平滑法、自回归移动平均模型(ARMA)和季节性自回归移动平均模型(SARIMA)等。

平均法是最简单的数学统计方法之一,它通过计算时间序列的平均值来预测未来的值。

指数平滑法是一种以指数加权平均值为基础的预测方法,适用于序列有较强的趋势性时。

ARMA 模型是一种常用的时间序列模型,它对序列的自相关性和移动平均性进行建模,用于预测未来的值。

SARIMA模型是对ARMA模型进行扩展,考虑了序列的季节性变化,适用于有季节性趋势的时间序列。

平稳时间序列预测法的主要目的是为了预测未来的值,以便辅助决策和规划。

它在经济学、金融学、管理学等领域都有广泛的应用,例如股票预测、销售预测、经济增长预测等。

需要注意的是,平稳时间序列预测法仅适用于平稳时间序列。

对于非平稳时间序列,需要先进行平稳性检验和转换,然后再进行预测建模。

此外,时间序列预测还需要考虑模型的选择和参数的确定,以及模型的评估和验证等问题。

第七章平稳时间序列预测法 - 7 平稳时间序列预测法

第七章平稳时间序列预测法 - 7 平稳时间序列预测法
0
ˆ 上述不等式之一的 ρk 的个数达到其相应的比
ˆ 例,则可以近似地判定 {ρk } 是 q0步截尾,平
稳时间序列 {yt } 为 M (q0 )。 A

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类似,我们可通过计算序列 {ϕkk } ,考察 ˆ 其中满足
ˆ ϕkk ≤ 1 n
或者
ˆ ϕkk ≤
2 n
的个数
是否占M个的68.3%或者95.5%。即可以近似
ˆ ρk =
∑( y
t= 1
n−k −k
t
− y)( yt+k − y)
( yt − y)2 ∑
t= 1
n
其中 y = ∑yt / n
t =1
n
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样本自相关函数可以说明不同时期的数 据之间的相关程度,其取值范围在-1到 1之间,值越接近于1,说明时间序列的 自相关程度越高。
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(1)自相关函数的定义 滞后期为k的自协方差函数为:
rk = cov( yt−k, yt )
则自相关函数为:
ρk =
σy σy
t −k
t
rk
t
σ 2 y = E( yt − E( yt ))2 其中
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当序列平稳时,自相关函数可写为:
rk ρk = r0
(2)样本自相关函数
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预测的置信区间 预测的95%置信区间:
ˆ yt (l) ±1.96σ ψ0 +ψ +... +ψ
2 2 1
(
2 l−1
)
1 2
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平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法平稳序列是时间序列分析中非常重要的一种序列类型,它具有一定的稳定性和规律性,因此对于平稳序列的预测方法也是非常值得研究的。

在本文中,我们将介绍一些常用的平稳序列预测方法,希望能够帮助读者更好地理解和应用这些方法。

首先,我们需要了解什么是平稳序列。

平稳序列是指在时间序列中,序列的均值和方差是常数,并且序列中任意时刻的协方差只与时间间隔有关,而与具体的时刻无关。

平稳序列的预测可以帮助我们分析序列的趋势和周期性,对未来的发展趋势进行预测。

一种常用的平稳序列预测方法是时间序列分解法。

这种方法将时间序列分解为趋势、季节性和随机成分三部分,然后分别对这三部分进行预测,最后将它们合并起来得到最终的预测结果。

时间序列分解法能够很好地反映序列的长期趋势和季节性变化,对于周期性比较强的序列有较好的预测效果。

另一种常用的平稳序列预测方法是移动平均法。

移动平均法是通过对时间序列的数据进行平均处理,得到一组平均值序列,然后利用这组平均值序列进行预测。

移动平均法能够有效地平滑序列的波动,对于周期性不强的序列有较好的预测效果。

除了上述两种方法外,还有一种常用的平稳序列预测方法是指数平滑法。

指数平滑法是通过对序列的加权平均处理,得到一组指数加权平均序列,然后利用这组指数加权平均序列进行预测。

指数平滑法能够较好地反映序列的趋势变化,对于趋势性比较强的序列有较好的预测效果。

在实际应用中,我们可以根据序列的特点和预测的要求选择合适的方法进行预测。

有时候也可以将多种方法进行组合,得到更加准确的预测结果。

同时,我们还需要注意对预测结果进行评估,选择合适的评估指标来评价预测的准确性,从而不断改进和优化预测方法。

总之,平稳序列的预测是时间序列分析中的重要内容,我们可以通过时间序列分解法、移动平均法、指数平滑法等多种方法来进行预测。

在实际应用中,我们需要根据序列的特点和预测的要求选择合适的方法,并不断改进和优化预测方法,以获得更加准确的预测结果。

平稳时间序列ARMA预测法共58页文档

平稳时间序列ARMA预测法共58页文档
平稳时间序列ARMA预测法
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 ห้องสมุดไป่ตู้ 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭

平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法平稳序列是指在一定时间范围内,其统计特性如均值、方差、自相关系数等都保持不变的时间序列。

对于平稳序列的预测方法,我们可以采用几种常见的统计学方法来进行分析和预测,以帮助我们更好地理解和预测未来的趋势。

首先,我们可以使用移动平均法来进行平稳序列的预测。

移动平均法是一种常见的时间序列分析方法,通过计算一定时间段内的平均值来预测未来的趋势。

这种方法适用于数据波动较大,且存在一定周期性的情况,通过不断调整时间段的长度,我们可以得到不同的预测结果,从而更好地理解未来的走势。

其次,指数平滑法也是一种常用的平稳序列预测方法。

指数平滑法通过对历史数据赋予不同的权重来进行预测,对于近期数据赋予较大的权重,而对于远期数据赋予较小的权重,从而更好地反映出近期的变化趋势。

这种方法适用于数据波动较大且存在较强趋势性的情况,通过不断调整平滑系数,我们可以得到不同的预测结果,从而更好地理解未来的走势。

另外,自回归移动平均模型(ARMA)也是一种常见的平稳序列预测方法。

ARMA模型结合了自回归模型和移动平均模型的特点,通过对历史数据进行自回归和移动平均的拟合,来预测未来的趋势。

这种方法适用于数据存在一定的自相关性和季节性的情况,通过对模型的参数进行调整,我们可以得到更准确的预测结果,从而更好地理解未来的走势。

最后,我们还可以使用时间序列分解方法来进行平稳序列的预测。

时间序列分解方法将序列分解为趋势、季节和随机成分,通过对这些成分进行建模和预测,来更好地理解未来的走势。

这种方法适用于数据存在一定的趋势和季节性的情况,通过对分解模型的调整,我们可以得到更准确的预测结果,从而更好地理解未来的走势。

综上所述,平稳序列的预测方法有多种多样,我们可以根据具体的数据特点和预测需求来选择合适的方法。

通过对历史数据的分析和建模,我们可以更好地理解未来的走势,从而做出更准确的预测。

希望本文所介绍的方法能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

平稳时间序列预测法

平稳时间序列预测法

第七章 平稳时间序列预测法一、单项选择题3、移动平均模型MA(q)的平稳条件是()A 、滞后算子多项式()p pB B B φφφ++-=...11的根均在单位圆外B 、任何条件下都平稳C 、视具体情况而定D 、()0=B φ的根小于1答:B二、选择题3、Box-Jenkins 方法()A 、是一种理论较为完善的统计预测方法B 、 为实际工作者提供了对时间序列进行分析、预测,以及对ARMA 模型识别、估计和诊断的系统方法C 、 使ARMA 模型的建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法,D 、 具有统计上的完善性和牢固的理论基础。

E 、 其应用前提是时间序列是平稳的答:ABCDE三、名词解释1、宽平稳答:宽平稳时间序列的定义:设时间序列{}t y ,对于任意的t ,k 和m ,满足:()()m t t y E y E +=()()k m t m t k t t y y y y ++++=,cov ,cov则称{}t y 宽平稳.四、简答题4、协整检验的目的是什么?答:如果两个或多个非平稳的时间序列,其某个现性组合后的序列呈平稳性,这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。

如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作,尽管拟合的效果很好,但实际上变量之间可能根本不存在任何关系,即产生了谬误回归,这会影响分析的结果。

所以在进行分析之前,应该进行协整检验。

五、计算题a) 判断下列时间序列{}t y 是否为宽平稳,为什么?①x y t =,其中()1,0~N x ;②12-+=t t t y εε,其中{}()2,0~σεW N t ;③t t t t y y y ε+-=--215.0,其中{}()2,0~σεW N t ; ④()()ct ct y t t t sin cos 1-+=εε,其中{}()2,0~σεW N t ,c 为一非零常数; ⑤{}t y 独立同分布,服从柯西分布;答:①宽平稳;②宽平稳;③宽平稳;④不平稳;⑤不平稳;。

平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法

平稳序列的预测方法平稳序列是时间序列分析中非常重要的概念,它在很多实际应用中都有着广泛的应用。

对于平稳序列的预测方法,我们可以采用多种统计学和机器学习的技术来进行预测。

在本文中,我们将介绍一些常用的平稳序列预测方法,并对它们的原理和应用进行简要的介绍。

首先,我们可以使用时间序列分解的方法来进行平稳序列的预测。

时间序列分解是将时间序列数据分解为趋势、季节性和随机成分的过程。

通过对这些分量进行建模和预测,我们可以得到对未来时间序列值的预测。

时间序列分解方法在很多领域都有着广泛的应用,比如经济学、气象学和环境科学等。

其次,我们可以使用自回归移动平均模型(ARMA)来进行平稳序列的预测。

ARMA模型是一种常用的时间序列模型,它可以很好地捕捉时间序列数据的自相关性和移动平均性质。

通过对ARMA模型的参数进行估计和拟合,我们可以得到对未来时间序列值的预测。

ARMA模型在金融领域和工程领域都有着广泛的应用。

另外,我们还可以使用季节性自回归整合移动平均模型(SARIMA)来进行平稳序列的预测。

SARIMA模型是ARIMA模型的一种扩展,它可以很好地处理具有季节性的时间序列数据。

通过对SARIMA模型的参数进行估计和拟合,我们可以得到对未来时间序列值的预测。

SARIMA模型在销售预测和库存管理等领域有着重要的应用。

此外,我们还可以使用神经网络模型来进行平稳序列的预测。

神经网络模型是一种强大的非线性建模工具,它可以很好地捕捉时间序列数据中的复杂关系和非线性特性。

通过对神经网络模型的训练和优化,我们可以得到对未来时间序列值的预测。

神经网络模型在股票价格预测和天气预报等领域有着广泛的应用。

综上所述,平稳序列的预测方法包括时间序列分解、ARMA模型、SARIMA模型和神经网络模型等多种技术。

在实际应用中,我们可以根据具体的问题和数据特点选择合适的预测方法,并通过不断地优化和调整模型参数来提高预测的准确性和稳定性。

希望本文介绍的内容能够对大家在实际工作中的时间序列分析和预测工作有所帮助。

平稳时间序列模型预测

平稳时间序列模型预测
ˆt l E X t l X t , X t 1 , x
当 l 1 ,当前时刻为t的 l 步预测
E X t l 1 t l X t , X t 1,
l ˆ x l 1 t xt
1 时,当前时刻为t的一步预测为 ˆ 1 E X X , X , E x X X X , X , x x 当 l p ,当前时刻为t的 l 步预测
条件无偏均方误差最小预测
,满足EX t , EX ,则 • 如果随机变量 f X1 , , X n 使得 设随机序列 X1 , X 2 ,
2 t
达到最小值,则 f X 1 , , X n E X n1 X 1 , , X n • 如果随机变量 f X1 , , X n 使得 2 E X n 1 f X 1 , , X n
Gl21 2
var X t l X t , X t 1 ,
E X t l E X t l X t , X t 1 ,
2


ˆt l E X t l x var et l
2
2 G0 G12 Gl21 2 ˆt l x • 由此,我们可以看到在预测方差最小的原则下, 是 X t l 当前样本 X t和历史样本 X t , X t 1 , 已知条件下得到的条 件最小方差预测值。其预测方差只与预测步长 l 有关, 而与预测起始点t无关。当预测步长 l 的值越大时,预测 值的方差也越大,因此为了预测精度,ARMA模型的预 测步长 l 不宜过大,也就是说使用ARMA模型进行时间 序列分析只适合做短期预测。

预测与决策习题

预测与决策习题

预测与决策习题统计预测与决策试卷与习题(上财·徐国祥)试卷⼀⼀、单项选择题1 统计预测⽅法中,以逻辑判断为主的⽅法属于()。

A 回归预测法B 定量预测法C 定性预测法D 时间序列预测法2 下列哪⼀项不是统计决策的公理()。

A ⽅案优劣可以⽐较B 效⽤等同性C 效⽤替换性D 效⽤递减性3 根据经验D-W统计量在()之间表⽰回归模型没有显著⾃相关问题。

A 1.0-1.5B 1.5-2.5C 1.5-2.0D 2.5-3.54 当时间序列各期值的⼆阶差分相等或⼤致相等时,可配合( )进⾏预测。

A 线性模型B抛物线模型C指数模型D修正指数模型5 ()是指国民经济活动的绝对⽔平出现上升和下降的交替。

A 经济周期B 景⽓循环C 古典经济周期D 现代经济周期6 灰⾊预测是对含有()的系统进⾏预测的⽅法。

A 完全充分信息B 完全未知信息C 不确定因素D 不可知因素7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合()。

A 平稳特性B 随机特性C 马尔可夫特性D 离散性8 不确定性决策中“乐观决策准则”以()作为选择最优⽅案的标准。

A 最⼤损失B 最⼤收益C 后悔值D α系数9 贝叶斯定理实质上是对()的陈述。

A 联合概率B 边际概率C 条件概率D 后验概率10 景⽓预警系统中绿⾊信号代表()。

A 经济过热B 经济稳定C 经济萧条D 经济波动过⼤⼆、多项选择题1 构成统计预测的基本要素有()。

A 经济理论B预测主体C数学模型D实际资料2 统计预测中应遵循的原则是()。

A 经济原则B连贯原则C可⾏原则 D 类推原则3 按预测⽅法的性质,⼤致可分为()预测⽅法。

A 定性预测B 情景预测C时间序列预测D回归预测4 ⼀次指数平滑的初始值可以采⽤以下()⽅法确定。

A 最近⼀期值B第⼀期实际值C最近⼏期的均值D最初⼏期的均值5 常⽤的景⽓指标的分类⽅法有()。

A 马场法B时差相关法 C KL信息量法D峰⾕对应法三、名词解释1 同步指标2 预测精度3 劣势⽅案4 层次分析法(AHP法)四、简答题3 什么是风险决策的敏感性分析?4 ⼀家⾷品公司考虑向市场投放⼀种新⾷品,以增加供应品种。

时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解(七)

时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解(七)

时序预测中的时间序列平稳性检验方法详解时间序列分析是指对一定时间间隔内的数据进行观察、分析和建模的一种统计分析方法。

其中,时序预测是时间序列分析的一个重要应用方向,通过对历史数据的分析和模型构建,来预测未来一段时间内的数据走势。

而时间序列的平稳性是时序预测中的重要前提条件,下面将详细讨论时间序列平稳性的检验方法。

一、平稳性概念及其重要性所谓平稳性,是指时间序列在不同时间点上的统计特性不发生显著的变化。

具体来说,时间序列的均值、方差和自相关性不随时间变化而发生显著变化。

平稳性对于时序预测至关重要,因为只有在时间序列平稳的情况下,我们才能够基于历史数据进行有效的预测。

二、时间序列平稳性的检验方法1. 直观法直观法是一种最简单直接的方法,即通过观察时间序列图来初步判断序列是否平稳。

如果时间序列的均值和方差在不同时间段内基本保持不变,那么可以初步认定序列具有平稳性。

然而,直观法并不够严谨,往往需要结合其他方法进行验证。

2. 统计检验法统计检验法是通过一些统计指标来检验时间序列的平稳性。

常用的方法包括ADF检验、单位根检验、KPSS检验等。

ADF检验是一种通过单位根检验来判断时间序列是否平稳的方法,其基本原理是对原始时间序列进行单位根检验,若序列平稳则对应的p值应当小于显著性水平。

而KPSS检验则是一种基于单位根检验的方法,其原理是对原始序列进行单位根检验,若序列显著偏离平稳则对应的p值应当大于显著性水平。

通过这些统计检验方法,我们可以更加客观准确地判断时间序列的平稳性。

3. 时间序列差分法时间序列差分法是一种通过对时间序列进行差分运算来消除非平稳性的方法。

具体来说,我们可以对原始时间序列进行一阶差分或二阶差分运算,然后对差分后的序列进行平稳性检验。

若差分后的序列满足平稳性条件,则可以认定原始序列具有平稳性。

4. 线性回归法线性回归法是一种利用线性回归模型来检验时间序列平稳性的方法。

具体来说,我们可以建立一个线性回归模型,将时间序列的观测值作为因变量,时间作为自变量,然后对回归系数进行显著性检验。

平稳时间序列分析

平稳时间序列分析

平稳时间序列分析平稳时间序列分析是一种常用的时间序列分析方法,它旨在研究时间序列在均值和方差上的稳定性,并将其用于预测未来的数据走势。

本文将详细介绍平稳时间序列分析的基本概念、建模方法和预测技术。

首先,让我们来了解什么是时间序列。

时间序列是按照一定的时间间隔收集到的一系列数据点的有序集合,它可以是连续的或离散的。

时间序列分析的目的是通过对过去的数据进行统计分析,揭示出时间序列中的内在规律和趋势,并预测未来的数据走势。

平稳时间序列是指在统计意义上具有稳定性的时间序列,即其均值和方差保持恒定不变。

平稳时间序列具有以下特点:1)均值是常数,不随时间变化;2)方差是常数,不随时间变化;3)协方差只与时间间隔有关,与具体的时间点无关。

为了实现平稳时间序列分析,我们需要进行以下几个步骤:1. 数据准备:收集所需的时间序列数据,并将其整理成适合分析的格式。

通常,我们会绘制时间序列图以直观地查看数据的趋势和模式。

2. 时间序列分解:时间序列通常包含趋势、季节性和随机成分。

我们需要对时间序列进行分解,将其分解为这些组成部分。

常用的分解方法有经典的加性模型和乘性模型。

3. 平稳性检验:对于时间序列分析,我们需要确保数据是平稳的。

平稳性检验的目的是判断时间序列的均值和方差是否是稳定的。

常用的平稳性检验方法有ADF检验、KPSS检验等。

4. 模型建立:如果时间序列被证实是平稳的,我们可以根据数据的模式和趋势选择适当的模型。

常用的模型包括自回归滑动平均模型(ARMA模型)、自回归积分滑动平均模型(ARIMA模型)等。

5. 模型识别与估计:在模型建立的基础上,我们需要对模型进行识别和估计。

模型识别的目的是选择最适合数据的模型阶数,常用的方法有自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的分析。

模型的估计通常使用最大似然估计方法。

6. 模型检验:建立模型后,我们需要对模型进行检验,验证其拟合程度和预测准确度。

常用的模型检验方法有残差分析、DW检验、Ljung-Box检验等。

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(3) 协整关系 如果两个或多个非平稳的时间序列,其某个 线性组合后的序列呈平稳性,这样的时间序 列间就被称为有协整关系存在; 这是一个很重要的概念,我们利用EngleGranger两步协整检验法和Johansen协整检验 法可以测定时间序列间的协整关系。
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7.4 ARMA模型的建模
ˆ ρk =
∑( y
t =1
n−k −k
t
− y)( yt +k − y)
( yt − y)2 ∑
t =1
n
其中 y = ∑ yt / n
t =1
n
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样本自相关函数可以说明不同时期的数 据之间的相关程度,其取值范围在-1到 1之间,值越接近于1,说明时间序列的 自相关程度越高。
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ˆ et (l ) = yt+l − yt (l ) =ψ0εt+l +ψ 1εt+l−1 + ... +ψl−1εl+1
l 步线性最小方差预测的方差和预测步长 l有
关, 而与预测的时间原点t无关。预测步长越大, 预测误差的方差也越大,因而预测的准确度就 会降低。所以,一般不能用ARMA(p,q)作为长期 预测模型。
0
ˆ 上述不等式之一的 ρk 的个数达到其相应的比
ˆ 例,则可以近似地判定 {ρk } 是 q0步截尾,平
稳时间序列 {yt } 为 MA(q0 )。
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类似,我们可通过计算序列 {ϕkk } ,考察 ˆ 其中满足
ˆ ϕkk ≤ 1 n
或者
ˆ ϕkk ≤
2 n
的个数
是否占M个的68.3%或者95.5%。即可以近似
ˆ 地判定 {ϕkk } 是 p0步截尾,平稳时间序列 {yt }
为 AR( p0 ) 。
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ˆ ˆ 如果对于序列 {ϕkk } 和 {ρk } 来说,均不
截尾,即不存在上述的 p0 和 q0 ,则可以 判定平稳时间序列 {yt } 为ARMA模型。
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此外常用的方法还有:
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ARMA(p,q)模型的参数估计 由于模型结构的复杂性,比较困难,有几种 方法可以进行。一般利用统计分析软件包完成。
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(2)精估计 ARMA(p,q)模型参数的精估计,一般 采用极大似然估计,由于模型结构的复 杂性,无法直接给出参数的极大似然估 计,只能通过迭代方法来完成,这时, 迭代初值常常利用初估计得到的值。
j= 1
k− 1
ˆ ˆ ϕ 其中,ˆk, j = ϕk −1, j −ϕkkϕk−1,k− j
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时间序列的随机性,是指时间序列各项之间 没有相关关系的特征。使用自相关分析图判断 时间序列的随机性,一般给出如下准则: 若时间序列的自相关函数基本上都落入 置信区间,则该时间序列具有随机性; 若较多自相关函数落在置信区间之外, 则认为该时间序列不具有随机性。
二、ARMA模型的自相关分析 AR(p)模型的偏自相关函数是以p步截尾的,自 相关函数拖尾; MA(q)模型的自相关函数具有q步截尾性,偏 自相关函数拖尾;
(可用以上两个性质来识别AR和MA模型的阶数)
ARMA(p,q)模型的自相关函数和偏相关函数都 是拖尾的。
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7.3 单位根检验和协整检验
7 平稳时间序列预测法
7.1 概述 7.2 时间序列的自相关分析 7.3 单位根检验和协整检验 7.4 ARMA模型的建模
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7.1 概 述
一、平稳时间序列 时间序列 {yt } 取自某一个随机过程,则称:
过程是平稳的——随机过程的随机特征不随时间变化而变化 过程是非平稳的——随机过程的随机特征随时间变化而变化
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ARMA模型三种基本形式:
自回归模型(AR:Auto-regressive);
移动平均模型(MA:Moving-Average);
混合模型(ARMA:Auto-regressive Moving-Average)。
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二、自回归模型
φ 如果时间序列{ yt } 满足yt =φl1 yt −1 + ... + φp yt − p +ε t
一、模型阶数的确定 (1)基于自相关函数和偏相关函数的定阶方法 对于ARMA(p,q)模型,可以利用其样本 的自相关函数和样本偏自相关函数的截尾性 判定模型的阶数。
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具体方法如下:
ˆ ˆ 对于每一个q,计算 ρq+1 ρq+2
….
ˆ ( ρq+M M 取
为 n 或者 n /10),考察其中满足
{ 其中 εt }是独立同分布的随机变量序列,且满足:
E(εt ) = 0, Var(εt ) = σε2 > 0
则称时间序列 { yt }服从p阶自回归模型。
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自回归模型的平稳条件: 滞后算子多项式 φ(B) = 1−φ1B + ... +φp B
p
的根均在单位圆外,即 φ(B) = 0的根大于1。
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(1)随机游动
y 如果在一个随机过程中, t 的每一次变
化均来自于一个均值为零的独立同分布,即 随机过程 {yt } 满足: 其中 {εt } 独立同分布,并且:
yt = yt −1 + εt
E(εt ) = 0
t = 1,2...
Var(εt ) = E ε 2t = σ 2 < ∞
(3)样本的偏自相关函数 是给定了 yt−1, yt−2 ,⋯, yt−k+1 的条件下,yt 与滞后k期时间序列之间的条件相关。 定义表示如下:
ˆ ρ1
k =1
k = 2,3,...
ˆ ϕkk =
ˆ ˆ ˆ ρk − ∑ϕk −1, j ρ k − j
j= 1
k− 1
ˆ ˆ 1− ∑ϕk −1, j ρ k − j
yt = φ1 yt −1 + ... + φp yt − p + εt −θ1ε t −1 − ... −θqε t −q
则称时间序列 {yt } 服从(p,q)阶自回归移动 平均模型。 或者记为: (B) yt = θ (B)εt φ
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ARMA(p,q)模型特殊情况: q=0,模型即为AR(p); p=0,模型即为MA(q)。
ˆ ρk ≤ 1 n ˆ 1+ 2∑ρi
i=1 q 2
ˆ 或者 ρk ≤
2 n
ˆ 1+ 2∑ρi
i=1
q
2
的个数是否占M个的68.3%或者95.5%。如果 ˆ 1 ≤ k ≤ q0,ρk 都明显地异于零,而
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ˆ ρq +1 , ρq0 +2 , …. , ρq0 +M 均近似于零,并且满足 ˆ ˆ
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三、ARMA(p,q)序列预报 设平稳时间序列 {yT }是一个ARMA(p,q) t 过程,则其最小二乘预测为:
ˆT yt (l ) = E( yT +1 yT ,..., y1 )
AR(p)模型预测
ˆt ˆ ˆ yT (l ) = φ1 yT (l −1) + ... + φp yT (l − p)
( )
称这个随机过程是随机游动。它是一个非平稳过程。
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(2)单位根过程 设随机过程 {yt } 满足:
yt = ρyt −1 + µt
其中 ρ = 1
t = 1,2...
{µt }为一个平稳过程并且
E(µt ) = 0
cov(µt , µt −s ) = µs < ∞
s = 0,1 2... ,
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(1)自相关函数的定义 滞后期为k的自协方差函数为:
rk = cov( yt −k, yt )
则自相关函数为:
ρk =
σy σy
t −k
t
rk
t
σ 2 y = E( yt − E( yt ))2 其中
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当序列平稳时,自相关函数可写为:
rk ρk = r0
(2)样本自相关函数
l = 1,2,...
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ARMA(p,q)模型预测
ˆ ˆt ˆ yT (l ) = ∑φ j yT (l − j) + ∑ θ j εT (l − j)
j =1 j =1 p q
其中:
ˆ εT (i) = E(εT+i yT ,..., y1 )
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预测误差 预测误差为:
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预测的置信区间 预测的95%置信区间:
ˆ yt (l ) ±1.96σ ψ0 +ψ + ... +ψ
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例题分析
设 Xt = Acos( ct ) + Bsin ( ct ) ,其中A与B 为两个独立的零均值随机变量,方差为1;
0 < c < π 为一常数。
试证明:
{ Xt }宽平稳。
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证明:
E ( Xt ) = E Acos ( ct ) + Bsin ( ct ) = 0
r ( s, t ) = E Acos ( ct ) + Bsin ( ct ) Acos ( cs) + Bsin ( cs) = E[ A2 cos ( cs) cos ( ct ) + ABcos ( ct ) sin ( cs) + ABsin ( ct ) cos ( cs) +B2 sin ( ct ) sin ( cs)] = cos ( cs) cos ( ct ) + sin ( ct ) sin ( cs) = cos c(t − s)
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