金融风险管理习题集

金融风险管理习题集

金融风险管理

习题集

2014年3月

目录

第一章金融风险概述 (1)

第二章金融风险识别 (2)

第三章金融风险度量 (4)

第四章金融风险预警 (7)

第五章金融风险的管理方法 (9)

第六章信用风险管理 (12)

第七章利率风险管理 (16)

第八章流动性风险管理 (19)

第九章汇率风险管理 (21)

第十章金融业务的风险管理 (23)

参考答案 (26)

第一章金融风险概述 (26)

第二章金融风险识别 (27)

第三章金融风险度量 (28)

第四章金融风险预警 (30)

第五章金融风险的管理方法 (32)

第六章信用风险管理 (36)

第七章利率风险管理 (39)

第八章流动性风险管理 (41)

第九章汇率风险管理 (42)

第十章金融业务的风险管理 (45)

第一章金融风险概述

一、名词解释（每题4分，共40分）

1.金融风险

2.政策风险

3.市场风险

4.商品市场风险

5.操作风险

6.流动性风险

7.国家风险

8.规避风险策略

9.消减风险策略

10.抑制风险策略

二、单选题（每题3分，共12分）

11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人；

B.借款人；

C.银行；

D.经纪人。

12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

A.规避策略；

B.转移策略；

C.抑制策略；

D.分散策略。

13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A.交易风险；

B.折算风险；

C.汇率风险；

D.经济风险。

14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。

A.回避策略；

B.风险监管；

C.抑制策略；

D.补偿策略。

三、简答题（每题6分，共18分）

15.简述金融风险与一般风险的比较。

16.简述金融风险的特征。

17.简述金融风险管理的程序。

四、论述题（每题15分，共30分）

18.金融风险会对经济产生哪些影响？

19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？

（命题：金融1001班唐洁）

第二章金融风险识别

一、名词解释（每题4分，共20分）

1.金融风险识别

2.风险清单

3.金融风险资料

4.保险调查法

5.幕景分析法

二、单选题（每题4分，共15分）

6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。

A.科学计算原则；

B.全面周详原则；

C.实际考察原则；

D.系统化制度化与经常化原则。

7.以下不属于风险清单内容的是（）。

A.直接损失；

B.间接损失；

C.责任损失；

D.表内损失。

8.巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为（）。

A.不高于4%；

B.不低于4%；

C.不高于8%；

D.不低于8%。

9.在经营管理中，产出回收阶段将面临产品能否按协议销售，销售款能否按时、顺利收回等引起的（）。

A.信用风险；

B.经营风险；

C.市场风险；

D.利率风险。

10.以下不属于金融风险识别的定量方法的是（）。

A.德尔菲法；

B.幕景分析法；

C.事件树法；

D.要素分析法。

三、计算题（10分）

11.假设一银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。

（1）简述ROE的分解；（2）计算该银行的ROE。

四、简答题（每题9分，共27分）

12.简述金融风险识别的定性分析方法。

13.金融风险识别的意义。

14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。

五、案例分析题（共23分）

15.某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理.市场专家和销

售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。

（1）平均值预测（7分）：

在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。求8位专家第三次判断的平均值。

（2）加权平均预测（7分）：

将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。

（3）中位数预测（8分）：

用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列，将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。

（命题：金融1001班郑玉辉靳思琪）

第三章金融风险度量

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.定序尺度

2.定量测度

3.定性风险度量

4.货币风险

5.结算风险

二、选择题（每题2分，共20分）

6.债券信用卡等的使用管理情况属于金融风险度量的（）。

A.人的因素；

B.物的因素；

C.设备因素；

D.环境因素。

7.强调统计指标与外部的联系，符合金融风险度量的（）。

A.科学性原则；

B.可比性原则；