基于GARCH-M模型的人民币汇率预测

基于GARCH-M模型的人民币汇率预测

作者：闫海峰， 谢莉莉， YAN Hai-feng， XIE Li-li

作者单位：南京财经大学金融学院,江苏南京,210046

刊名：

重庆工商大学学报(社会科学版)

英文刊名：JOURNAL OF CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)年，卷(期)：2009,26(4)

被引用次数：3次

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2.高铁梅计量经济分析方法与建模 2006

3.易丹辉数据分析与Eviews应用 2002

4.殷微波人民币汇率预测-基于GARCH模型 2007(08)

5.李秀梅人民币汇率模型的实证研究 2007(07)

6.穆洪华基于模型的方法的综述及其对汇率模型的研究分析 2007

7.姜波克国际金融学 2006

8.李子奈计量经济学 2006

9.伍戈;姜波克外汇市场信息与汇率波动性研究[期刊论文]-财经研究 2002(07)

10.刘国旗非线性GARCH模型在中国股市波动预测中的应用研究 2000(10)

11.陈泽中;李锋;杨启智中国股票市场的ARCH效应研究 2000(04)

12.戴晓枫;肖庆宪时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究[期刊论文]-上海理工大学学报 2005(4)

13.王松喜外汇市场有效性分析与EGARCH汇率预测[期刊论文]-湖南人文科技学院学报 2005(04)

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15.刘阳人民币均衡汇率及汇率动态[期刊论文]-经济科学 2004(01)

16.范建军警惕通胀和重估汇率政策[期刊论文]-重庆工学院学报(社会科学版) 2008(01)

17.谢非浮动汇率制度下企业外汇风险度量研究[期刊论文]-重庆工学院学报(社会科学版) 2008(05)

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2.刘姝伶.温涛.葛军.LIU Shu-Ling.WEN Tao.GE Jun人民币汇率预测及方法选择——基于ARIMA与GARCH模型[期刊论文]-技术经济与管理研究2008,159(4)

3.张运明人民币汇率预测的实证研究——基于ARMA模型和GARCH模型的比较[学位论文]2008

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1.谢非.张静.宋磊汇率风险管理研究综述[期刊论文]-重庆理工大学学报（社会科学版） 2011(9)

2.李云亮.李翠薇基于VaR模型的证券公司自营风险量化分析[期刊论文]-西部论坛 2010(2)

3.王振杰.陶士贵中国货币政策传导渠道效应分析[期刊论文]-重庆工商大学学报（社会科学版） 2009(6)