风险管理考试重点

一．名词解释。

1.什么是风险管理？
风险管理是以最小的代价降低纯粹风险的一系列程序。

2.什么是风险代价
风险代价是指经济主体由于承担风险后发生所产生的主观损失
3.什么是有限风险保险
又称财务保险，是一种财务工具，应用于风险自担计划，以在公司的财务报表上均衡风险自担中的损失。

4.什么是风险转移
风险转移是将自己所面临的风险转移给他人承担的风险应对方法。

5.什么是风险自担
风险自担是对风险的一种财务安排，它以一些筹资措施来应对风险。

6.什么是有意风险自担
有意风险自担是指风险经理通过对特定风险的识别和评价，认为自担是应对该风险的最好方法，或者除了自担以外没有其他应对措施，因此有意识地自担风险的行为。

7.风险非保险财务安排
风险的非保险财务安排的方法并不试图改变风险，而是自风险导致的损失发生时，保证有足够的资金拿来补偿损失，使企业能够尽快恢复生产。

8.最大可能损失
最大可能损失是在各种情况的最坏可能组合下所发生的最大损失
9.决策准则
在进行最优方案的选择时，需要有选择的依据，即决策准则
10.功能性审核
针对风险管理的特定功能开展的审核工作
二．简答
1.保险购买原则：
1.基本保险优先：根据风险中损失程度比损失频率更重要的公理，对可能导致企业破产的风险必须转移，因此，基本保险是风险管理中要优先考虑
2.保险作为最后的选择：对于可选保险所保护的风险，应该优先考虑风险管理的其他手段，而把保险作为最后的选择。

2．如何判断风险管理决策正确性：
1.用管理的风险实际结果发生前所能得到的信息来判断决策的正确与否。

2. 根据风险管理的三项原则进行判断，即：
1.不冒不能承受的风险
2.考虑损失可能性
3.不因小失大
3.列举风险3种主要分类方式，说明每种分类主要特点：
1．按照风险的起源和影响范围的不同，将风险分为重大风险和特定风险，重大风险在起因和后果方面都是非个人的和单独的，属于团体风险；特定风险所涉及的损失在起因和后果方面都是个人和单位的。

2.风险按照形成环境分为静态风险和动态风险：静态风险是指在经济条件未发生变化则可能发生损失的风险。

动态风险是由于宏观经济环境变化而引起的风险。

从长期来看，动态风险一般使社会受益；而静态风险则对社会无益。

3.按照风险导致的后果不同，将风险分为纯粹风险和投机风险：纯粹风险是只有损失机会的风险。

其可能结果为损失或无损失，其最好结果是没有损失。

投机风险是是可能结果既有损失也有获利的风险。

一般只有纯粹风险可保而投机风险不可保。

4.选择合适自担损失方法：
1.有意自担和无意自担
有意的风险自担是指风险经理经过对特定风险的识别和评价，认为自担是应对该风险的最好方法，或者除了自担以外没有其他的应对措施，因此有意识地自担风险的行为。

否则，风险自担就是无意的
2.自愿自担和非自愿自担：如果风险经理在对风险充分分析后，认为风险自担是应对该风险最为恰当的方法，并自担了风险，这样的自担风险是自愿的；如果风险经理在对风险评价后，虽然认为自担这样的风险并不是最恰当的应当方法，但该风险既无法避免，也不能减缓或转移，因此不得已自担了这个风险，这样的风险自担就是非自愿的。

3.有财务安排的自担和无财务安排的自担：如果企业在自担风险的同时，将作为损失补偿的财产以某种流动或半流动的形式保留，以备损失发生时调用，那么，这样的风险自担就是有财务安排的；如果企业在自担风险时，未对可能发生的损失补偿作资产上的安排，那么，这样的风险自担就是无财务安排的。

5.为什么有很多企业选择风险自担：
1．风险自担的成本较低：风险经理相信从长远来看风险自担相对来说比较便宜。

2．风险自担可以控制理赔进程：企业选择风险自担是因为风险自担可以控制理赔过程
3．风险自担可以获得备用金的投资利益：投保人认为通过风险自担可以获取投资收益，以降低风险管理的成本。

4．风险自担可以避免保险中的社会负担：保险费中包含保险公司转嫁的社会负担，风险自担可以避免。

6.风险自担与转移的组合有哪些：
1.保险免赔额：在保险单中约定免赔额，小于免赔额的实际损失，由企业承担，
保险公司只对超过免赔额的损失部分负责。

2.费率回溯保险：一种自费率保险，保险公司对保险费率设定一个最大值和一个最小值，保险费率主要由在保单生效期间发生的实际损失来最终确定。

3.有限风险保险：又称财务保险。

是一种财务工具，应用于风险自担计划，以在公司的财务报表上均衡风险自担中的损失。

4.前台公司：为了满足法律法规的要求，企业可以让保险公司作为前台公司，名义上承保企业的风险。

7.风险管理的程序是什么
1.确认目标：明确一个组织希望其风险管理计划做什么
2.风险识别：要识别出企业所面临的风险
3.风险评价：衡量损失风险对企业的影响
4.风险管理决策：风险经理选择最适当的对付风险的方法或综合方案
5.风险管理实施：风险管理的决策和计划，只有通过付诸实施，才能产生应有的成效。

6.风险管理计划的检查和评价：风险管理工作的第一步，风险经理对计划进行检查和评价
8.简述费率回溯保险及其计算方法p81
费率回溯保险：是一种自费率保险，保险公司对保险费率设定一个最大值和一个最小
值，保险费率主要由在保单生效期间发生的实际损失来最终确定。

若最终保险费低于保费最小值，则以保费最小值作为最终的保费；若最终的保费高于保费最大值，则以保费最大值作为最终的保费。

保险费由基本保费，转换损失和税收乘子确定。

公式为PR=(PB+PC)Xtm,PR为费率回溯保险中的保险费，PB为基本保费，LC为转换损失，也就是对保费根据损失所作的调整，TM 为税收乘子。

其中LC=LxLM,L为实际发生的损失，LM为损失乘子，一般LM.>1,，以体现保险公司的管理成本。

9.纯粹风险的分类有哪些
1.人身风险：对企业而言，人身风险主要是由于员工死亡或丧失服务能力对企业带来损失的风险
2.财产风险：财产遭到损耗或被偷走的风险，分为直接损失与间接损失
3.责任风险：责任风险的基本损失原因是无意中对他人人身飞伤害，或者因为疏忽或粗心大意而对他人财产的损害。

4.他人过失造成的风险：损失原因是他人有意无意的行为对个人或企业造成的人身伤害或财产损失。

三．论述
1.风险价格的马可维奇度量的计算原理，并用图示说明（p31）
对一个经济主体来说，给他一个有风险的E(G)，相当于给他一个较小的，没有风险的D，D 称为可能性等效结果。

风险性结果的期望值与确定性等效结果之差称为马克维奇风险价格，
即Pm=E(G)-D
2.风险分散化原理(P65)根据大数法则，只要风险单位足够多，这些风险单位的实际
损失就会接近于预期损失，风险因此趋向于零。

即通过把风险单位组合起来，达到降低风险的目的。

1.风险单位组合的风险小于风险单位的风险组合。

这就是通过构造风险单位组合对风险的分散。

2.构造风险单位既不会增加风险管理的成本，也不会降低损失
3.风险单位之间的相关系数越低，风险组合的风险分散效果越好。

当两个风险单位完全正相关时，完全不能分散风险；当两个风险单位完全负相关时，对风险分散的效果最好。

四．分析题
1.小李价值100万元的房屋准备投保火灾险，保额200万元。

他认为，保险公司应该会给他保险的，因为保额高了，支付的保险费自然也多，保险公司并不吃亏。

保险公司会给他保险吗？为什么？
不会承保
1.因为涉及到了保险中的补偿原则。

根据保险的补偿原则，被保险人不应该取得多于所投保损失原因导致的实际现金价值的赔偿。

2.因为小李房子只有100万元，如果投保200万元的保险，则保险金额超过了保险标的的实际价值，会引发道德风险。

2.根据天气预报，今天天气晴朗，降水概率为10%，但是，晚上却下起了小雨，天气预报准确吗？
1.在决策时，决策者对未来的实际情况无法判断，因此依据的是风险的可能性结果，而不是实际结果。

2.其次实际结果的出现有偶然性，即使实际结果正确也可能是偶然因素，不能说明决策的正确性。

3.衡量风险决策时，应根据实际结果发生前所能够得到的信息来判断其正确与否。

4.就天气预报来说，其是根据决策所能得到的所有信息进行的决策，是正确决策，至于晚上下雨，是因为决策固有的偶然性，不鞥用来说明决策的正确与否。

3.请用一般风险管理决策知识描述大学生毕业季面临决策问题，并且给出你的决策准则，作出自己的决策
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