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银行从业资格考试《风险管理》复习要点
银行从业资格考试《风险管理》复习要点商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
是指商业银行内部的控制系统。
完善商业银行内部控制机制，不仅可以保障风险管理体系的健全，改善公司治理结构，而且还可以促进风险管理策略的有效实施，同时风险管理水平的提升也会极大提高内部控制的质量和效率。
我国商业银行公司治理的要求：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序②明确股东、董事、监视和高级管理人员的权力、义务③建立、健全以监事会为核心的监督机制④建立完善的信息报告和信息披露制度⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制商业银行内部控制的定义和内涵：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
是指商业银行内部的控制系统。
完善商业银行内部控制机制，不仅可以保障风险管理体系的健全，改善公司治理结构，而且还可以促进风险管理策略的有效实施，同时风险管理水平的提升也会极大提高内部控制的质量和效率。
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
风险规避：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
风险规避主要通过经济资本配置来实现。
风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。
此外，风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
风险对冲：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
风险管理工作计划11篇
风险管理⼯作计划11篇风险管理⼯作计划11篇 ⽇⼦在弹指⼀挥间就毫⽆声息的流逝，成绩已属于过去，新⼀轮的⼯作即将来临，现在的你想必不是在做计划，就是在准备做计划吧。
计划到底怎么拟定才合适呢？以下是⼩编精⼼整理的风险管理⼯作计划，希望对⼤家有所帮助。
风险管理⼯作计划1 银⾏的风险管理部门是确保整个银⾏业务正常发展的⼀个重要部门，在今年我有幸的加⼊了银⾏的风险管理部当实习⽣。
在得到这⼀通知的时候，我既激动⼜满怀忐忑的⼼情。
激动是我总算能够加⼊银⾏这个⼤家庭施展我的抱负，忐忑是因为我对于前路还是⾮常迷茫的，因为我是个实习⽣，没有过多的实习经验。
所以为了更好的完成我的实习⼯作，我就出了20xx年的实习⼯作计划。
⼀、学习整套风险管理系统的模型。
⼀、学习整套风险管理系统的模型。
⾝为银⾏的信风险管理部门我们有着⼀套完整的模拟教学系统，模拟的是银⾏整体业务的流程以及风险把控。
实习期内我要认真的学习好这套管理系统，并且能够落实到具体的⼯作中冲了更有效地分析客户的风险。
其中包含的业务主要是管理的全⾯性，深⼊性以及整体的风险降低可能性以及保证资⾦安全性等各⽅⾯的模型。
这对于我来说还是⼀个全新的挑战，也是⼀个新的机遇。
⼆、了解商业银⾏风险管理的基本原理。
⼆、了解商业银⾏风险管理的基本原理。
银⾏的风险管理是⼀个⾮常重要的部门，也是商业银⾏的⼀个重要盈利点，以及正常秩序维护的⼀个关键部门。
如果⼀个银⾏的风险管理出现重⼤的漏洞，就会导致银⾏整个体系的运作出现问题，并且资⾦放贷等各⽅⾯都会出现资⾦断裂。
所以我需要对整个的风险管理做到⼼中有数，并且以认真严谨的态度去了解它的基本原理，从⽽更有效地做好⾃⼰的本职⼯作。
三、学会融⼊整个团体。
三、学会融⼊整个团体。
银⾏从来都不是个单打独⽃的部门，其中的团队合作以及整体的协调性是⾮常重要的。
在银⾏中想要拿下⼀个⾼端的客户，需要付出的代价以及⼈⼒都是⾮常多的。
不仅要全⾯的了解客户的爱好以及他的投资习惯，更要了解她对风险的承受能⼒。
银行从业资格考试风险管理重点总结
名词解释一、限额管理限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1.单一客户限额管理针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高债务承受额;EQ(Equity)是指所有者权益;LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
商业银行在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑。
在实际业务中，商业银行决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等。
此外，确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度，可以用客户损失限额(Customer Maximum Loss Quota，CMLQ)表示。
2.集团客户限额管理集团统一授信一般分“三步走”：对其授信时应注意以下几点：A统一识别标准，实施总量控制。
B掌握充分信息，避免过度授信。
C主办银行牵头，协调信贷业务。
D尽量少用保证，争取多用抵押。
E授信协议约定，关联交易必报。
3.国际与区域限额管理(1)国家风险限额国际风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
银行从业风险管理讲义考过必看
银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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★银行从业风险管理重点_共10篇范文一：2012银行从业资格考试《风险管理》重点知识点商业银行风险管理的主要策略风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿一、风险分散(一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
(二)主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
(三)实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。
二、风险对冲(一)含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
(二)主要作用：是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的手段。
(三)实现手段：自我对冲和市场对冲。
自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。
三、风险转移(一)含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理办法。
(二)主要作用：风险分散职能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接和有效的。
(三)实现手段：保险转移和非保险转移。
保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。
非保险转移。
担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。
例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。
四、风险规避(一)含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
(二)主要作用：不做业务，不承担风险。
银行从业资格考试：市场风险管理重点Word版
银行从业资格考试：市场风险管理重点第一节重难点1. 市场风险特征与分类答：市场风险的特征之一：市场风险的风险因素指市场价格，具体的是指利率、汇率、股票价格和商品价格。
市场风险的特征之二：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险可以分为四类：分别是利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
2. 利率风险答：由于商业银行的许多业务如基本的存贷业务与各类利率联系在一起，在每一种利率中又包含不同的期限档次，所以利率风险是市场风险的第一大类风险，按照来源的不同，利率风险可以分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。
（1）重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
重新定价风险是指商业银行遇到的利率风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的时间上差异。
例如，银行的“借短贷长”，以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，一旦利率变动，银行将面临存款的利息支出的变化，从而使影响银行的未来收益和经济价值。
对于我国银行来说，面对关于存贷利率的不断调整，应该重视商业银行所面临重新定价风险。
案例：从金钱机器到金钱陷阱：美国储蓄信贷协会。
20世纪70年代，美国储蓄信贷协会就像金钱机器。
在这种环境下，储蓄信贷协会通过吸收短期储蓄存款，然后发放长期固定利率抵押货款就可以得到稳定的收益。
看看利润表，就可以知道储蓄信贷货协会的收入对利率变动是不敏感的，因为贷款利率是固定的，但短期利率的变动会对支出产生直接影响——利率上升会导致支出上升。
因此，储蓄信贷协会其实有很大的利率风险敞口。
美国储蓄信贷协会。
但由于60年代市场运行平稳，储蓄信贷协会也暂时相安无事。
到80年代，市场开始对储蓄信贷协会不利。
短期利率大幅上场，储蓄信贷协会对其储蓄帐户支付的短期利率超过了它们从购房贷款中得到的固定利率。
银行工作中的风险管理要点
银行工作中的风险管理要点随着金融业的发展与银行业务的扩大，风险管理在银行工作中扮演着至关重要的角色。
有效的风险管理可以帮助银行预测潜在的风险，采取相应的措施来降低风险对银行业务的影响。
本文将探讨银行工作中的风险管理要点，从信贷风险管理、市场风险管理和操作风险管理三个方面进行论述。
信贷风险管理信贷风险是银行面临的最主要的风险之一。
银行通常通过风险评估来确定客户的信用等级，并据此来决定是否提供贷款。
以下是几个信贷风险管理要点：1. 严格的贷款审查程序：银行应确保在审查贷款申请时，综合考虑申请人的信用历史、还款能力和担保措施等因素，以减少不良贷款的风险。
2. 贷款组合的分散：银行应尽可能分散风险，通过向不同类型的客户、不同行业的企业以及不同地区的借款人提供贷款，避免对某一特定领域的过度依赖，降低集中风险。
3. 定期的贷款审查和追踪：银行应及时审查和追踪贷款，以确保借款人按时还款。
如发现逾期风险，应积极采取措施进行催收或调整贷款条件。
市场风险管理市场风险是指银行由于市场价格的波动而可能遭受的损失。
市场风险管理的关键要点如下：1. 合理的投资组合：银行应构建多元化的投资组合，包括股票、债券、外汇等不同类型的投资品种，以降低特定投资品种的风险对整体投资组合的影响。
2. 有效的风险管理工具：银行应使用各种金融工具，如期货、期权和衍生品等，来管理市场风险。
这些工具可以帮助银行锁定价格和降低交易风险。
3. 定期的风险评估：银行应定期评估市场风险，分析市场动态和趋势，以便及时调整投资组合并采取防范措施。
操作风险管理操作风险是由于人为失误、内部控制漏洞或系统故障等原因导致的风险。
以下是操作风险管理的要点：1. 健全的内部控制体系：银行应建立健全的内部控制制度，包括明确的职责划分、审批程序和检查机制，以确保操作的合规性和有效性。
2. 持续的员工培训：银行应为员工提供必要的培训和教育，提高他们对操作风险的认识和理解，增强他们的操作技能和风险意识。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净资产2、销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％3、应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]4、应收账款周转天数=360／应收账款周转率5、存货周转天数=360／存货周转次数=360／(销售成本／存货平均余额)6、融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产7、资产价值变化= - 资产加权平均久期×总资产×利率变化时间段8、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％9、事前防范、事中控制、事后监督和纠正信用风险信用风险识别法人客户财务状况分析三种方法：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析财务报表分析主要对资产负债表和损益表进行分析。
需要特别关注：1、识别和评价财务报表风险。
2、识别和评价经营管理状况。
3、识别和评价资产管理状况。
4、识别和评价负债管理状况。
财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率单一法人客户非财务因素分析：1、管理层风险分析2、行业风险分析3、生产和经营风险分析4、宏观经济、社会及自然环境分析贷款组合信用风险识别更多的关注系统性风险可能造成的影响：1、宏观经济因素2、行业风险3、区域风险信用风险计量信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
客户信用评级经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
内部评级的两个维度：1、客户评级2、债项评级风险暴露分类：1、主权风险暴露2、金融机构风险暴露3、公司风险暴露4、零售风险暴露5、股权风险暴露6、其他风险暴露公司风险暴露包括：1、中小企业风险暴露2、专业贷款风险暴露3、一般公司风险暴漏零售风险暴露包括：1、个人住房抵押贷款2、合格循环零售风险暴露3、其他零售风险暴露客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反应客户违约风险的大小。
最新 银行从业资格《风险管理》考试重点解析-精品
银行从业资格《风险管理》考试重点解
析
商业银行风险管理环境
第2章商业银行风险管理基本架构
2.1商业银行风险管理环境
1商业银行公司治理
1.定义和内涵
商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
2.商业银行公司治理的原则和做法
(1)经济合作和发展组织OECD的公司治理原则
OECD认为，公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇;
如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿;
治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作;
治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息);
治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责。
(2)巴塞尔委员会的公司治理准则
①董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确的判断。
②董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻。
特别值得注意的是，价值准则应当禁止外部交易和内部往来活动的所有贪腐和贿赂行为。
银行从业资格考试风险管理考点 信用风险管理.doc
银行从业资格考试风险管理考点信用风险管理信用风险是我国商业银行目前所面临的最大的、最主要的风险。
下面是为大家搜索的资格风险管理必备考点：信用风险管理，希望对大家考试有所帮助。
信用风险是我国商业银行目前所面临的最大的、最主要的风险，这一章占了八大风险管理的三分之一的篇幅还多，同时每种具体风险的管理都是按照识别、计量、监测和控制的流程来介绍的，所以对这一章进行重点讲解，既是重要性使然，也是出于相通性的考虑。
3.1 信用风险识别3.1.1 单一法人客户信用风险识别1.单一法人客户的根本信息分析按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
近三年经审计的资产负债表、损益表等。
成立缺乏三年的客户，提交自成立以来的各年度的报表。
2.单一法人客户的财务状况分析(1)财务报表分析①识别和评价财务报表风险。
主要关注财务报表在编制方法及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。
②识别和评价经营管理状况③识别和评价资产管理状况④识别和评价负债管理状况(2)财务比率分析财务比率主要分为四大类：①盈利能力比率销售毛利率=[(销售收入-销售本钱)/销售收入]×100%销售净利率=(净利润/销售收入)×100%资产净利率(总资产报酬率)=净利润/[(期初资产总+期末资产总)/2] ×100%净资产收益率=净利润/平均总资产=(净利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产)②效率比率存货周转率=产品销售本钱/[(期初存货+期末存货)/2]存货周转天数=360/存货周转率应收账款周转率=销售收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2] 应收账款周转天数=360/应收账款周转率应付账款周转率=购货本钱/[(期初应付账款+期末应付账款)/2] 应付账款周转天数=360/应付账款周转率流动资产周转率=销售收入/[(期初流动资产+期末流动资产)/2] 总资产周转率=销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额权益收益率(ROE)=税后损益/平均股东权益净额资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额③杠杆比率杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
银行工作中的风险管理要点
银行工作中的风险管理要点在金融领域中，银行是承担着风险管理的重要角色。
银行工作中的风险管理是确保银行能够稳健运营的关键要素之一。
本文将探讨银行工作中的风险管理要点，以帮助银行业从业人员更好地理解和应对风险。
一、信用风险管理信用风险是银行业务中最常见的风险之一。
它指的是借款人或债务人无法按时偿还借款本金和利息的风险。
为了降低信用风险，银行需要建立严格的信贷审查和评估体系，对借款人的信用状况、还款能力和担保能力进行全面评估。
此外，银行还应制定合理的贷款政策和风险控制措施，确保借款人的还款能力与还款意愿得到有效监控和管理。
二、市场风险管理市场风险是指由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
银行需要制定有效的市场风险管理策略，包括建立风险限额、制定交易限制和监控市场风险的风险指标等。
此外，银行还可以通过多元化投资组合、分散风险和使用金融衍生品等方式来降低市场风险。
三、流动性风险管理流动性风险是指银行在面临资金流入和流出不平衡时，无法及时满足资金需求的风险。
银行需要制定合理的流动性风险管理策略，包括建立充足的流动性储备、制定流动性压力测试和制定应急计划等。
此外，银行还可以通过与其他金融机构建立合作关系、提前预测和管理流动性风险等方式来应对流动性风险。
四、操作风险管理操作风险是指由于内部操作失误、系统故障或欺诈行为等引起的风险。
银行需要建立完善的内部控制和风险管理制度，包括制定操作流程、建立内部审计机构和实施员工培训等。
此外，银行还应加强信息技术安全防护，确保系统的稳定运行和客户数据的安全。
五、合规风险管理合规风险是指银行在经营活动中未能遵守法律法规和监管要求所面临的风险。
银行需要建立合规风险管理体系，包括建立合规风险管理部门、制定合规政策和程序以及进行合规风险评估等。
此外，银行还应加强与监管机构的沟通与合作，及时了解和适应法律法规的变化。
六、战略风险管理战略风险是指由于银行战略决策失误或外部环境变化导致的风险。
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章).doc
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章) 银行从业资格考试中级《风险管理》考试目的风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
银行从业资格考试中级《风险管理》考试内容一、风险管理基础(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
2018中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1-12章)章节教材要点章节试题第一章风险管理基础风险管理基础第二章风险管理体系风险管理体系第三章信用风险管理信用风险管理第四章市场风险管理市场风险管理第五章操作风险管理操作风险管理第六章流动性风险管理流动性风险管理第七章国别风险管理国别风险管理第八章声誉风险与战略风险管理声誉风险与战略风险管理第九章其他风险管理其他风险管理第十章压力测试压力测试第十一章风险评估与资本评估风险评估与资本评估第十二章银行监管与市场约束银行监管与市场约束提供二、风险管理体系(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程;(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;(七)熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。
银行风险管理部工作总结10篇
银行风险管理部工作总结10篇银行风险管理部工作总结820__年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部操纵治理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、方法的前提下，针对__支行实际，努力完善、细化内控治理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务进展与内控治理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。
现将我行内控治理基本事情汇报如下：一、加强制度的梳理及学习今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，仔细组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻降实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。
在今年四月份我行依照支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《__银行股份有限公司职员守则》、《职员违规行为处理方法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》等一系列规章制度的学习。
我行全体职员遵章守纪、依法合规意识进一步提升。
二、降实重要岗位人员管控措施我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确别相容岗位和业务。
坚定杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等咨询题发生。
并且，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。
三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行事情；每月至少一次对现金、重要空白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账事情。
四、积极开展今年的各项风险排查工作依照省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的治理，规范日常操作，增强职员合规操作和风险意识。
银行从业-风险管理1-讲义要点-超全
操作风险：制度流程风险、信息技术风险、人力资源风险、道德风险、新业务风险 市场风险：市场风险、流动风险、信用风险 风险管理策略：分散、转移、对冲、规避、补偿 风险转移：保险转移、非保险转移 风险对冲：市场对冲、自我对冲 风险规避：退出和限制 商业银行风险主要有：信用、市场、操作、法律、流动、国别、声誉、战略 市场风险：利率、汇率、股票、商品 操作风险分为：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件 法律风险分为：监管风险、违规风险 流动性风险：无法变现资产、无法筹集负债 操作风险事件：内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、就业制度和工作场所安 全事件、实物资产的损坏、科技信息系统、执行交割流程管理 信息科技风险：信息安全风险、信息系统开发和测试维护不足风险、业务连续型风险 风险评估流程：成立风险评估小组、确定各部门协调人、确定风险发生可能性评估表和风 险影响程度定量标准表、形成风险矩阵，交管理层审定、开展风险评估前的培训、向业务 部门发放“风险评估调查问卷、业务部门风险协调人汇总，报风险管理机构、审核后形成 初步风险评估结果、制作风险坐标图 风险评估方法：问卷调查、集体讨论、专家咨询、管理层访谈、行业标杆比较 风险文化：风险管理理念、价值准则、职业操守，
风险管理基本框架：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、 信息与沟通、行为监控 风三 条 风险管理流程：识别、计量、监测、控制 全面风险管理体系要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理 政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。
银行从业风险管理
银行从业风险管理篇一：20xx年银行从业资格考试风险管理重点难点第一章风险管理基础4．风险的主要特征。
第一节重点难点第一，未来结果的不确定性。
1．去年考试的内容以及分数的比例及今年备考应注意的问题。
理解这一点非常重要，例如为什么说在商业银行的存贷款业务中会遇到风险呢？第二，未来结果的损益性。
答：20xx年《风险管理》科目考试的内容包括六个部分，其中有：风险发生所导致的结果可能带来某种形式的损失或收益，不要认为存在风险，就只理解为损① 商业银行风险管理基础（分数比例15％）失的可能。
风险也可能带来潜在的收益，例如商业银行主动从事的中间业务及表外业务，已经成② 信用风险管理（分数比例30％）为银行利润增长的重要来源。
③ 市场风险管理（分数比例20％）第三，存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能性。
④ 操作风险管理（分数比例15％）风险事故是指导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因；风险因素是指引起⑤ 其他主要风险的管理（分数比例10％）风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是引发风险事故的客观条件。
⑥ 银行监管和市场约束（分数比例10％）第四，风险的发生具有一定程度的扩散性。
⑦ 我们看到：风险管理的基础知识，以及信用风险、市场风险、操作风险三大类型的风险一种风险因素的变化经常可能引起其他相关风险因素的变化，一家商业银行发生的风险也可管理内容在分数比例上占了80％，这说明在学习中要重点加强这些内容的学习。
能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，⑧ 资格认证考试题的类型包括单项选择题、多项选择题和判断题三种类型。
甚至辐射到经济运行的各个方面。
从这个角度也说明了银行监管的必要性。
⑨ 考试大纲中所列的知识点很重要，应该围绕这些知识点来学习。
⑩今年在公布修订的考试大纲中，内容编排体系有所变化:5．“风险和收益”的关系。
结构调整上由原来的六章变为八章，强调了每一种重要的风险类型。
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★银行从业风险管理重点_共10篇范文一：2012银行从业资格考试《风险管理》重点知识点商业银行风险管理的主要策略风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿一、风险分散(一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
(二)主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
(三)实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。
二、风险对冲(一)含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
(二)主要作用：是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的手段。
(三)实现手段：自我对冲和市场对冲。
自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。
三、风险转移(一)含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理办法。
(二)主要作用：风险分散职能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接和有效的。
(三)实现手段：保险转移和非保险转移。
保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。
非保险转移。
担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。
例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。
四、风险规避(一)含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
(二)主要作用：不做业务，不承担风险。
(三)实现手段：没有风险就没有收益。
规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。
风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
五、风险补偿(一)含义：事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
(二)主要作用：对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且有无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
(三)实现手段：投资者可以与现在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过定价来索取风险回报。
商业银行风险与资本一、资本的概念和作用(一)资本的含义通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等。
对商业银行资本最传统的理解就是这种财务意义上的资本。
(二)资本的作用(1)资本为商业银行提供融资。
(2)吸收和消化损失。
(3)限制商业银行过度业务扩张和风险承担。
(4)维持市场信心。
(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。
资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力。
二、监管资本与资本充足率要求(一)含义：监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。
由于其必须在非预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
1988年，《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率监管的国际标准，并且提出了合格监管资本的范围。
在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。
核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备;附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等;在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。
(二)资本充足率资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。
新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法;对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
选择哪种计量方法取决于商业银行自身的风险管理水平和商业银行是否达到巴塞尔委员会针对每种方法规定的相应标准。
为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法能够相应降低商业银行的监管资本要求。
新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。
风险管理的数理基础一、收益的计量(一)绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。
例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。
(二)百分比收益率:百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
百分比收益率通常用百分数表示。
假定期初的投资额为P0，在期末时资产的价值为P1，则百分比收益率(R)定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，用数学公式可表示为：R=(P1-P0+D)P0。
例如：投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为：方差的平方根称为标准差，用σ表示。
在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。
(三)正态分布在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看做服从正态分布。
三、投资组合分散风险的原理现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。
假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。
在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
范文二：银行从业资格考试风险管理重点点拨[1]银行从业资格考试风险管理重点点拨1：中国财考网2010-4-13【中国财考网：】模拟考场视频课程第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
因此，风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度看风险，即要实行全面风险管理。
Coso《全面风险管理框架》美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTread—wayCommission.三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级《全面风险管理框架》三个维度的关系是：全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的；企业各个层级都要坚持同样的四个目标；每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。