巴塞尔协议2概述
巴塞尔协议二
巴塞尔协议二巴塞尔协议二是指《国际金融监管框架协议》（Basel II），它是巴塞尔银行监管委员会于2004年发布的一项金融监管协议，旨在对金融机构的资本充足率、风险管理和监管透明度进行规范和要求。
该协议的出台对全球金融体系的稳定和健康发展起到了重要的作用。
首先，巴塞尔协议二对金融机构的资本充足率提出了更为严格的要求。
在危机之前，很多银行通过过度杠杆和过度依赖短期融资来获取高额利润，但这种行为也使得它们的资本充足率严重不足。
巴塞尔协议二通过对不同风险资产的权重设置，要求银行根据其资产的风险程度提供相应的资本，从而降低了金融机构的风险敞口，增强了金融体系的抗风险能力。
其次，巴塞尔协议二强调了风险管理和监管透明度。
金融机构在进行风险管理时需要建立更为完善的内部控制和风险管理体系，同时也需要向监管机构提供更为准确和全面的信息披露。
这样一来，监管机构能够更好地监督金融机构的风险暴露情况，及时发现和解决潜在的风险问题，保障金融市场的稳定和透明。
另外，巴塞尔协议二也对金融监管的国际合作提出了更高的要求。
由于金融市场的全球化程度不断加深，各国金融机构之间的联系日益紧密，因此需要加强国际间的监管合作，共同维护全球金融市场的稳定和安全。
巴塞尔协议二通过规范和统一国际金融监管标准，促进了各国监管机构之间的信息共享和合作，提高了全球金融市场的监管效率和水平。
总的来说，巴塞尔协议二的出台对于全球金融市场的健康发展和稳定起到了积极的作用。
它提高了金融机构的资本充足率，加强了风险管理和监管透明度，促进了国际监管合作，为全球金融市场的稳定和安全打下了坚实的基础。
然而，我们也要认识到，巴塞尔协议二并非银弹，它仍然需要不断完善和调整，以适应不断变化的金融市场环境和新的风险挑战。
在未来，我们需要进一步加强国际金融监管的合作，推动全球金融监管标准的统一和协调，建立更为健全和有效的金融监管体系，以应对全球金融市场面临的新挑战和风险。
只有这样，我们才能够更好地保障全球金融市场的稳定和安全，为全球经济的健康发展作出更大的贡献。
巴塞尔协议2的主要内容
巴塞尔协议2的主要内容
巴塞尔协议2是指巴塞尔银行监管委员会在2004年发布的关于资本充足率和银行风险管理的一系列改革措施。
其主要内容包括：
1. 资本充足率的改革：将基础指标法（BIA）改为风险权重法（RWA），即根据银行资产的风险程度确定资本要求。
改革后，银行需要根据其风险资产的种类和配置，计算出相应的风险权重，并确保其资本充足率满足最低要求。
2.市场风险的监管：引入了对银行进行市场风险监测和计量的要求，特别是针对交易风险和资本市场风险。
银行需要根据其交易风险的敞口情况，将其市场风险计入资本充足率的计算。
3.经济资本的管理：鼓励银行建立自己的内部风险评估模型，以确定其经济资本需求。
银行需要根据内部模型计算出其所需的风险资本，以确保其足够应对不同风险情景下的损失。
4.对特殊风险的监管：加强了对操作风险、信贷集中风险和流动性风险等特殊风险的监管要求，要求银行建立相应的风险管理体系，并确保其能够准确评估和应对这些风险。
5.国际合作和信息披露：鼓励各国银行监管机构加强合作与信息共享，以更好地监管全球金融市场。
同时，要求银行披露其风险管理和资本充足率的情况，以增加透明度和市场信任。
总的来说，巴塞尔协议2旨在提高银行的资本充足率和风险管理水平，以增强金融体系的稳定性和抵御金融风险的能力。
巴塞尔协议1和巴塞尔协议2的区别
巴塞尔协议1和巴塞尔协议2的区别篇一：巴塞尔协议1.2.3的区别巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt 银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
巴塞尔协议2的主要内容
巴塞尔协议2的主要内容1. 引言巴塞尔协议2（Basel II）是国际上银行监管的一项重要规范，于2004年发布，旨在强化金融体系的稳定性和风险管理能力。
该协议是对前一版本——巴塞尔协议1的修订和完善，通过引入更为细致和准确的风险评估方法，提高了银行资本充足性要求，并加强了监管机构对银行风险管理能力的评估。
2. 基本要素巴塞尔协议2主要包括以下基本要素：a. 风险分类巴塞尔协议2将银行面临的风险分为三类：信用风险、市场风险和操作风险。
其中，信用风险是指因借款人或其他合同方未能履约而导致损失的可能性；市场风险是指由于金融市场价格波动而导致损失的可能性；操作风险是指由于内部过程、人员或系统等问题所造成的损失。
b. 最低资本充足率巴塞尔协议2规定了银行的最低资本充足率要求。
根据风险分类，不同类型的风险需要分别计算资本充足率。
例如，信用风险的资本充足率要求是根据银行的信用评级、贷款种类和担保情况等因素进行计算。
c. 内部评级方法巴塞尔协议2鼓励银行采用内部评级方法（IRB）来评估信用风险。
这个方法允许银行根据其自身的风险管理能力和数据来计算资本充足率，而不仅仅依赖于监管机构提供的标准模型。
IRB方法主要包括基础指标法（FIRB）和高级指标法（AIRB）两种。
d. 监管审慎评估过程巴塞尔协议2还引入了监管审慎评估过程（Pillar 2），旨在强化监管机构对银行整体风险管理能力的评估。
监管机构将根据银行自身特点和业务情况，进行定性和定量分析，并对其资本充足率、流动性管理、内部控制等方面提出具体要求。
e. 市场风险管理巴塞尔协议2对市场风险的管理提出了更为详细的要求。
银行需要建立适当的市场风险管理框架，包括风险测量模型、风险限额和监控机制等。
此外，协议还规定了市场风险资本充足率的计算方法。
f. 操作风险管理巴塞尔协议2对操作风险的管理也进行了详细规定。
银行需要建立有效的操作风险管理框架，包括内部控制、业务连续性计划和灾备机制等。
巴塞尔协议第二版
巴塞尔协议第二版巴塞尔协议是国际上一个重要的金融规范框架，旨在加强全球金融体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议第一版于1988年发布，随着金融市场的演变和金融风险的不断变化，为了更好地应对新的挑战，巴塞尔协议第二版于2004年问世。
本文将就巴塞尔协议第二版的背景、主要内容以及对金融稳定性的影响进行阐述。
一、背景在20世纪80年代末和90年代初，国际金融市场发生了一系列的重要事件，包括墨西哥债务危机、日本泡沫经济破裂以及瑞典银行倒闭等。
这些事件暴露出了传统银行监管框架的漏洞，需要一个更加综合和有效的监管体系来应对不断变化的金融风险。
1999年，巴塞尔委员会提出了“巴塞尔新资本协议”，旨在提高银行的资本充足率，并确保其能够抵御潜在的风险。
这一协议被广泛采纳并推行，为金融体系的稳定和风险管理提供了重要的框架。
然而，随着国际金融市场的不断进化和金融风险的变化，巴塞尔新资本协议需要进一步改进和完善。
因此，在2003年至2004年间，巴塞尔委员会对其进行了全面审查，并于2004年发布了巴塞尔协议第二版。
二、主要内容1. 资本要求：巴塞尔协议第二版进一步提高了银行的资本要求。
通过增加一些市场风险和操作风险的资本计量要求，确保银行具备足够的资本来抵御可能的风险。
同时，巴塞尔协议第二版还引入了“基本柱”和“增加柱”的概念，以更好地衡量银行的风险敞口和风险承担。
2. 风险监管：巴塞尔协议第二版加强了对市场风险和操作风险的监管。
针对不同类型的风险，协议制定了相应的监管要求，包括风险测量方法、风险管理框架和风险披露等方面。
此外，协议还提出了反洗钱和恐怖主义融资的监管要求，以确保金融体系不被滥用。
3. 信息披露：巴塞尔协议第二版要求银行对其资本结构、风险敞口和偿债能力等重要信息进行披露。
通过加强信息披露，协议旨在提高市场对银行的透明度和可见性，减少信息不对称造成的风险。
4. 国际统一：巴塞尔协议第二版强调了全球金融监管的一致性和有效性。
巴塞尔协议II的简介
巴塞尔协议II的简介巴塞尔协议II即新巴塞尔协议（英文简称BaselII），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
一、巴塞尔协议II的形成背景1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。
从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则。
尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。
二、巴塞尔协议II的三大支柱1.最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3.市场制约机能，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
三、巴塞尔协议II的特点1.突破了传统银行业的限制：协议II从机构和业务品种方面，推广了经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化发展环境下，金融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。
2.更加灵活、更加动态化的规则：协议II允许银行实行内部评级方法，使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。
巴塞尔协议二的主要内容
巴塞尔协议二的主要内容巴塞尔协议二（Basel II）是国际上银行业风险管理的一项重要框架。
它于2004年发布，旨在促使银行加强风险管理，提高资本充足率，以应对金融市场的不稳定性和风险。
本文将从深度和广度的角度来评估和探讨巴塞尔协议二的主要内容，并分享个人对该协议的理解和观点。
一、背景介绍巴塞尔协议二是在巴塞尔协议一的基础上进行修订和完善的。
巴塞尔协议一于1988年发布，旨在规范银行的资本要求，以确保金融体系的稳定和可持续性发展。
然而，随着金融市场的发展和创新，协议一逐渐暴露出无法应对新兴风险的不足之处。
巴塞尔协议二的出台成为了必然选择。
二、主要内容1. 风险分类体系巴塞尔协议二引入了更为细化和全面的风险分类体系，将银行面临的风险分为市场风险、信用风险和操作风险三大类别。
其中，市场风险指的是由于金融市场波动导致的风险；信用风险指的是借款人违约或无法履约导致的风险；操作风险指的是由于内部过失、技术故障等因素引发的风险。
2. 资本充足率要求协议二明确了银行的资本充足率要求，并将资本分为一级资本和二级资本两个层次。
一级资本包括核心资本和附属资本，主要用于覆盖信用风险；二级资本则包括不完全损失吸收能力资本，用于覆盖市场风险和操作风险。
此举旨在提高银行的资本充足性，强化其承担风险的能力。
3. 内部风险评估模型巴塞尔协议二鼓励银行采用内部风险评估模型来计算资本要求，以更准确地反映银行的风险暴露水平。
这一举措使得银行能够根据其特定的业务模式和风险水平来确定资本充足率，有助于提高整体的风险管理水平和效果。
4. 监管审慎原则协议二强调了监管审慎原则的重要性。
监管者需要加强对银行的监督和审慎管理，确保其遵守规范和要求。
此举有助于增强金融体系的稳定性和可持续性发展，并减少金融危机的发生概率。
三、个人观点和理解巴塞尔协议二的出台对于银行和金融体系的稳定和发展具有重要意义。
通过引入更为细化和全面的风险分类体系，协议二使得银行能够更准确地评估和管理风险，降低了金融市场风险对银行的冲击。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
01 引言
01 引言
背景介绍
巴塞尔协议II
巴塞尔协议II是1988年巴塞尔协 议的修订版，旨在通过资本充足 率要求来提高银行业的稳定性。
巴塞尔协议III
巴塞尔协议III是2010年发布的， 作为对2008年全球金融危机的回 应，进一步加强了银行业的资本 和流动性监管。
背景介绍
对银行稳定性的影响。
流动性风险管理的变化
流动性覆盖率
巴塞尔协议III引入了流动性覆盖 率（LCR）指标，要求银行持有足 够的高质量流动性资产，以应对 短期流动性风险。
净稳定融资比率
巴塞尔协议III还引入了净稳定融 资比率（NSFR）指标，以评估银 行中长期的流动性风险。
流动性风险管理框
架
巴塞尔协议III要求银行建立完善 的流动性风险管理框架，包括对 流动性风险的识别、计量、监测 和控制。
资本流动
经济发展
巴塞尔协议III可能会对发展中国家的资本流 动产生影响，由于资本成本和流动性的限制， 可能会限制发展中国家获得国际资本。
巴塞尔协议III的实施可能会对发展中国家的 经济发展产生影响，由于资本和流动性的限 制，可能会限制发展中国家的经济增长和发 展。
国际合作与协调问题
监管标准不统一
在实施巴塞尔协议III的过程中，不同国家和 地区的监管标准可能存在差异，这可能导致 监管套利和市场分割的问题。
实施难度和成本
实施难度
巴塞尔协议III的实施需要金融机构在风险 评估、资本充足率、流动性管理等方面 进行大量改进，这涉及到技术、人才、 系统等方面的投入，实施难度较大。
VS
成本问题
实施巴塞尔协议III需要金融机构投入大量 的人力、物力和财力，包括升级信息系统 、培训员工、聘请专业人才等，这些成本 对于一些小型或新型的金融机构来说可能 是一个较大的负担。
论述《巴塞尔协议ⅱ》的主要内容及评价
论述《巴塞尔协议ⅱ》的主要内容及评价巴塞尔协议Ⅱ 是国际银行监管委员会（BCBS）于2017年发布的一项重要的银行监管协议，目的是进一步加强金融机构的资本规定和风险管理。
下面是关于该协议的十条主要内容及评价：1. 提高资本要求：协议要求银行在核心一级资本充足率方面达到7.0%，包括经过调整的风险资本和资本缺口。
评价：这一要求提高了银行的资本要求，可以提升银行的抗风险能力，降低系统性风险。
2. 强化风险规模测量：协议要求银行根据风险敞口对不同类别的资产进行权重分配。
评价：这一规定有助于银行更准确地衡量风险，使银行能够更好地管理和控制风险。
3. 加强资本市场活动监管：协议要求银行在监管资本和流动性方面更加严格，并强调期权、衍生品和结构性产品的风险管理。
评价：加强对资本市场活动的监管有助于避免金融市场的过度波动，提高市场的稳定性。
4. 引入透明度和合规要求：协议要求银行提供更多的信息披露，包括风险暴露、资本充足率和流动性管理方面的信息。
评价：透明度和合规要求的引入有助于增加市场对银行风险状况的了解，提高投资者和监管机构的信心。
5. 强化流动性风险管理：协议要求银行建立流动性紧急计划和监测工具，以应对突发流动性风险。
评价：这一要求有助于银行在面临流动性压力时能够及时采取措施应对风险，降低系统性风险。
6. 加强反周期政策：协议要求银行在经济增长时期增加资本储备，在经济下行时期释放资本。
评价：这一政策有助于银行在经济波动时期更好地应对和平衡风险，有利于金融体系的稳定发展。
7. 强化全球系统重要性银行（G-SIBs）监管：协议提出了更加严格的监管要求，降低G-SIBs对全球金融体系的潜在风险。
评价：加强对G-SIBs的监管有助于防范和控制系统性风险，保护金融体系的稳定。
8. 推行TLAC（全球规模可追溯资本工具）要求：协议要求G-SIBs具备足够的可追溯资本工具以应对未来的重大损失。
评价：这一要求有助于加强G-SIBs的资本充足度，减轻金融机构破产给金融市场和经济带来的冲击。
巴塞尔协议II和III的对比课件
流动性风险
巴塞尔协议III引入了流动性 覆盖比率和净稳定融资比率 等指标，对银行的流动性风 险进行评估和监控。
巴塞尔协议II的资本要求
核心资本
巴塞尔协议II中，核心资本包括股本、留存收益和其他核心资 本工具，这部分资本应具有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议II中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、 中期债券和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议II要求银行的资本充足率应达到8%，其中核心 资本充足率不应低于4%。
巴塞尔协议III的资本要求
核心资本
巴塞尔协议III中，核心资本包括股本、留存收益和其他核心资本工具，这部分资本应具 有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议III中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、优先股和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议III要求银行的资本充足率应达到6.5%，其中核心资本充足率不应低于4.5%。 同时，还引入了杠杆率要求，即一级资本占表内外资产的比例不应低于3%。
巴塞尔协议II的监管原则和方法
资本充足率
风险加权资产
资本质量
巴塞尔协议II引入了资本充足率要求， 即银行必须拥有足够的资本来覆盖风 险。具体来说，它规定了核心资本和 附属资本的比例，以及风险加权资产 的计算方法。
03
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标。在巴塞尔协议II中，对资本充 足率的要求更加严格，如果银行的资本充足率低于8%，将面临监管部门的惩罚 和更高的风险。
巴塞尔协议II的案例分析
案例二：风险加权资产计算错误
风险加权资产是巴塞尔协议II中用于 衡量银行风险的重要指标，如果计算 错误，将影响银行的资本充足率和风 险评估。
巴塞尔协议ii资本定义
巴塞尔协议II资本定义1. 引言巴塞尔协议II是国际上对银行资本要求的重要准则之一。
该协议的核心目标是确保银行业机构拥有足够的资本来抵御风险，并保证金融体系的稳定性。
本文将对巴塞尔协议II的资本定义进行全面详细、完整且深入的介绍。
2. 巴塞尔协议II的背景巴塞尔协议II是国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）于2004年发布的一项准则，旨在改进巴塞尔协议I的不足之处。
巴塞尔协议I于1988年发布，规定了银行的资本要求，但在金融危机中暴露了其无法应对复杂风险的问题。
因此，巴塞尔协议II对资本定义进行了进一步的细化和完善。
3. 巴塞尔协议II的核心要素3.1 核心资本要求巴塞尔协议II将银行资本分为三个层级：核心一级资本（Tier 1）、核心二级资本（Tier 2）和附属资本（Tier 3）。
其中，核心一级资本是最高级别的资本，具有最高的抵御风险能力。
核心二级资本和附属资本则具有较低的风险覆盖能力。
3.2 资本定义巴塞尔协议II对资本的定义进行了明确规定。
核心一级资本包括已实现的普通股本和留存收益；核心二级资本包括优先股和次级债券；附属资本则包括次级债券和长期次级贷款。
3.3 风险加权资产巴塞尔协议II将银行的资产进行了风险加权处理。
不同类型的资产被赋予不同的风险权重，以反映其风险水平。
这样可以更准确地计算银行的风险暴露，并为其确定合适的资本要求。
4. 巴塞尔协议II的影响巴塞尔协议II的实施对银行业产生了重大影响。
首先，它提高了银行的资本要求，要求银行拥有更多的资本来抵御风险。
这对银行的经营和盈利能力带来了一定的压力。
其次，巴塞尔协议II的实施促使银行更加注重风险管理和内部控制。
银行需要建立更加完善的风险管理体系，确保风险能够得到及时识别和控制。
此外，巴塞尔协议II的实施还促使了银行的合规意识的提升。
银行需要遵守更加严格的资本要求和监管规定，以确保其在法规框架下的合法经营。
5. 结论巴塞尔协议II的资本定义对银行业的发展和监管起到了重要的指导作用。
巴塞尔协议2三大支柱
巴塞尔协议2三大支柱巴塞尔协议2是国际上银行监管的一个重要框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和健康。
该协议包括三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。
这三大支柱共同构成了巴塞尔协议2的核心内容，下面我们将对这三大支柱进行详细介绍。
首先，资本监管是巴塞尔协议2的第一大支柱。
资本是银行的核心资源，它可以用来抵御风险和损失。
巴塞尔协议2规定了银行需要根据其风险水平来确定所需的资本水平，以确保其有足够的资本来覆盖潜在的损失。
这就意味着，风险越高的银行需要持有更多的资本。
这一规定可以有效地促使银行更加谨慎地管理其资产和风险，从而提高整个金融体系的稳定性。
其次，监管要求是巴塞尔协议2的第二大支柱。
监管要求包括了一系列的监管标准和要求，旨在规范银行的行为和业务。
这些要求涵盖了诸如流动性风险管理、杠杆比率、流动性覆盖率等方面，以确保银行能够有效地管理其风险并保持足够的流动性。
此外，监管要求还包括了对内部控制、风险管理和透明度的要求，以确保银行有能力识别、评估和管理各种类型的风险。
最后，市场纪律是巴塞尔协议2的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当在市场上公开披露其财务状况和风险暴露，以便市场参与者能够充分了解银行的风险水平和经营状况。
这种公开透明的要求可以有效地促使银行更加谨慎地管理其风险，并避免出现信息不对称和市场失灵的情况。
此外，市场纪律还包括了对于银行经营行为的监督和制裁，以确保银行不会因为其行为对整个金融体系造成风险。
总的来说，巴塞尔协议2的三大支柱共同构成了一个完整的银行监管框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理。
资本监管、监管要求和市场纪律三大支柱相辅相成，共同确保了金融体系的稳定和健康发展。
通过对这三大支柱的有效实施，可以有效地提高金融体系的稳定性和抗风险能力，从而为整个经济的稳定和可持续发展提供有力支持。
巴1和巴2的区别
一．巴塞尔协议1和2的背景（1）巴塞尔协议1的背景《巴塞尔协议》产生的背景可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。
国际大型商业银行的业务呈现出全球化、金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
1974年，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户受到巨大损失。
上述情况使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10国集团"的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。
（2）巴塞尔协议2的背景1995年3月7日，英国商业投资银行巴林银行因经营失误而倒闭。
同年9月26日，日本大和银行因管理混乱流失11亿美元。
最后1997年，巴塞尔委员会推出了《有效银行监管的核心原则》。
二、巴塞尔协议1 和2的内容（1）巴塞尔协议1的内容巴塞尔协议有狭义和广义之分。
广义的巴塞尔协议是从1975年9月，第一个巴塞尔协议出台开始到1998年通过的《关于风险管理的报告》，巴塞尔协议在不停的补充和完善。
其中狭义的巴塞尔协议1特指1988年7月通过的《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，简称《旧巴塞尔协议》。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成。
a.资本的组成巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
b.风险的加权制的巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
巴塞尔协议2
巴塞尔协议2
巴塞尔协议2是一项国际金融监管协议，于2004年制定，旨在进一步加强全球银行业的风险管理和监管标准。
该协
议是对1998年制定的第一份巴塞尔协议的修订和扩展。
巴塞尔协议2的主要改变包括：
1. 资本要求：巴塞尔协议2对银行的资本要求进行了修订。
它引入了一个更加细化和风险敏感的资本计算方法，以更
好地反映银行面临的风险水平。
这有助于确保银行拥有足
够的资本来保护他们充足应对突发风险的能力。
2. 信贷风险：巴塞尔协议2强调了信贷风险的重要性，并
引入了一系列新的风险权重方法，以更精确地计算银行资
产负债表上的不同信贷风险。
这有助于确保银行更好地评
估和管理风险，确保他们在发放贷款和投资时遵守更为严
格的要求。
3. 市场风险：巴塞尔协议2对市场风险的监管进行了增强。
它要求银行根据其市场交易风险水平进行适当的资本提前
预留，以确保在金融市场剧烈波动时有足够的抵御能力。
4. 操作风险：巴塞尔协议2首次将操作风险纳入监管范畴。
它要求银行评估和管理与其日常运营相关的各种风险，包
括人为错误、系统失灵和欺诈等风险。
这有助于提高银行
的内部控制和风险管理能力。
总的来说，巴塞尔协议2的目标是进一步增强全球银行业
的稳定性和抵御力，以防范未来的金融危机和系统性风险。
它对全球银行业的风险管理和监管标准产生了深远的影响，并为全球金融稳定做出了贡献。
巴塞尔协议2
巴塞尔协议2巴塞尔协议是指1998年6月14日在瑞士巴塞尔签署的《国际结算银行委员会关于资本及风险管理的框架协议》（以下简称《巴塞尔协议》）。
该协议是金融监管应对全球金融风险的重要举措，旨在建立资本充足、风险管理有效的国际标准，提高银行业的稳定性和可持续发展能力。
巴塞尔协议的背景是1990年代初时金融危机频发，其中最有代表性的是墨西哥和亚洲金融危机。
这些危机暴露出传统的监管体系在应对金融风险方面的不足，资本充足率过低、风险管理不当等问题凸显出来。
因此，国际社会迫切需要建立一套新的监管标准，以提高全球银行业的抗风险能力，防范类似金融危机的发生。
巴塞尔协议的核心内容是对银行资本的要求和风险管理的规定。
首先，协议规定了银行所需的资本充足率。
以往的资本充足率制度主要依赖于简单的监管比率，如资本净额与风险资产之比。
然而，这种方法容易被金融机构绕过，无法真正反映其风险水平。
巴塞尔协议引入了风险加权资产的概念，即将不同类别的资产分配不同的风险权重，以更准确地衡量银行的风险敞口。
同时，协议明确规定了最低资本充足率，即资本净额与风险加权资产的比率不能低于一定的标准。
这一规定有效保障了银行的资本实力和支付能力。
其次，巴塞尔协议对风险管理提出了更具体的规定。
协议要求银行建立完善的风险监测和控制体系，包括风险评估、风险限额、风险报告等一系列措施。
尤其是对市场风险的要求更为严格，规定了市场风险资本充足率和市场风险敞口的计量方法。
这些规定使得银行更加重视市场风险的管理，减少金融市场的不稳定性。
巴塞尔协议还针对较大型和国际性银行制定了更为严格的规定。
对于这些银行来说，风险和业务规模更大，因此需要更加严格的监管要求。
协议规定了较大型银行需建立更为完善的内部风险管理体系，设置独立的风险管理部门，并对高风险和有关派生产品的业务进行限制。
巴塞尔协议的实施给全球银行业带来了积极的影响。
首先，协议提高了银行的稳健性和抗风险能力。
通过加强资本充足率的监管，银行在面对外部冲击时能够更好地保护自身利益，减少系统性风险。
巴塞尔协议2的主要内容
巴塞尔协议2的主要内容巴塞尔协议2，也被称为巴塞尔资本协议2，是国际货币基金组织和巴塞尔银行监管委员会共同制定的一项金融监管标准，旨在规范全球银行业的资本充足性要求，以增强金融体系的稳定性。
巴塞尔协议2于2004年底正式发布，取代了1998年的第一版巴塞尔协议，成为全球银行监管的重要准则。
巴塞尔协议2的主要内容包括以下几个方面：1. 定义和计算资本充足率要求：巴塞尔协议2规定了银行应该维持一定比例的核心资本和附加资本，以应对可能的损失。
核心资本包括普通股份和其他净价值，而附加资本包括优先股份和次级债务等。
根据协议要求，银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本要占到至少4%。
2. 风险加权资本充足率：巴塞尔协议2还引入了风险加权资本充足率的概念，即根据银行资产的风险程度，对银行的资本充足率进行修正。
高风险银行资产需要分配更多的资本来保证金融机构的稳固性。
3. 监管合规性：巴塞尔协议2要求各国采取监管措施来确保银行业机构遵守资本要求和监管准则。
监管机构需要对银行进行定期检查，评估其风险管理和内部控制制度的有效性，并及时采取必要的监管措施。
4. 透明度和披露要求：巴塞尔协议2还要求银行披露其资本结构和风险管理政策，使市场和投资者能够更好地了解银行的实际状况和潜在风险。
这有助于提高金融体系的透明度和市场的稳定性。
巴塞尔协议2的出台对全球金融体系具有深远的影响。
首先，它提高了银行的资本充足率要求，增强了金融机构的抗风险能力，减少了金融危机的发生概率。
其次，协议的风险加权资本充足率要求使银行更加关注风险管理和风险控制，减少了金融风险的传染性。
此外，透明度和披露要求有助于提高市场的信息效率，增强了市场的稳定性。
然而，巴塞尔协议2也面临一些挑战和争议。
一些批评者认为协议的资本充足率要求过高，可能会使银行陷入过度保守的资本管理模式，对经济增长和信贷活动产生不利影响。
另外，协议的实施和监管存在差异，导致国际金融市场的不公平竞争。
巴塞尔协议II的简介
巴塞尔协议II的简介巴塞尔协议II的简介巴塞尔协议II即新巴塞尔协议（英文简称BaselII），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
一、巴塞尔协议II的形成背景1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。
从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则。
尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。
二、巴塞尔协议II的三大支柱1.最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3.市场制约机能，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
三、巴塞尔协议II的特点1.突破了传统银行业的限制：协议II从机构和业务品种方面，推广了经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化发展环境下，金融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。
2.更加灵活、更加动态化的规则：协议II允许银行实行内部评级方法，使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。
巴塞尔协议第二版
巴塞尔协议第二版巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在促进全球金融体系的稳定和安全。
巴塞尔协议第二版是对第一版的修订和完善，本文将对巴塞尔协议第二版的背景、主要内容以及对金融业务和全球金融体系的影响进行分析。
一、背景介绍巴塞尔协议起源于1988年，由国际清算银行（BIS）主导，旨在解决银行业的资本充足性问题。
第一版协议（巴塞尔I）主要着重于信贷风险的监管和资本充足率的核算，被广泛应用于全球金融体系。
然而，随着金融市场的发展和金融创新的不断涌现，第一版协议逐渐暴露出一些缺陷，为了应对金融危机和风险的挑战，巴塞尔协议第二版（巴塞尔II）应运而生。
二、主要内容（一）资本充足率要求提升巴塞尔II提出了更为严格的资本充足率要求。
相对于第一版协议，巴塞尔II要求银行更多地注资以应对风险，增加了风险权重的计算，以更准确地反映银行风险水平。
此举旨在提高银行的抵御风险能力，增强金融体系的稳定性。
（二）市场风险监管加强巴塞尔II对市场风险监管进行了重要的改进。
它引入了内部模型法（IRB）对市场风险进行量化评估，提高了市场风险的监管要求和控制标准。
同时，巴塞尔II还规定了银行在持有证券投资时应采取的风险敞口限制，促使银行更加谨慎审慎地进行证券投资业务。
（三）流动性风险管理要求增加巴塞尔II要求银行加强对流动性风险的管理，规定了流动性覆盖率的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够有效应对。
流动性风险管理是巴塞尔协议第二版的重要创新之一，它对银行业务运营的可持续性和稳定性具有重要意义。
三、对金融业务的影响（一）银行资本成本增加由于巴塞尔II提高了资本充足率的要求，银行需要增加注资以满足监管要求，这会导致银行资本成本的增加。
为了稳定金融体系，银行可能会通过提高贷款利率或寻求资本市场的支持来承担这一成本。
（二）风险管理能力提升巴塞尔II的引入对银行的风险管理能力提出更高要求，银行需要加强对信贷、市场和流动性风险的控制和管理。
巴塞尔协议2概述
概述导言1. 巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。
第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。
委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。
2. 委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。
一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。
二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。
3. 完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。
委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。
4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。
通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
5. 委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。
这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。
特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。
正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
6. 本文由两部分内容组成。
第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。
在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。
第二部分技术性较强，大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
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概述导言1. 巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。
第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。
委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。
2. 委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。
一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。
二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。
3. 完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。
委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。
4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。
通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
5. 委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。
这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。
特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。
正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
6. 本文由两部分内容组成。
第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。
在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。
第二部分技术性较强，大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：第一支柱：最低资本要求8. 新协议在几个方面不同于老协议。
首先介绍没有变动的内容。
老协议基于资本比率的概念，即分子代表银行持有的资本数量，分母代表银行风险的计量指标，统称为风险加权资产。
计算出的资本比率不得低于8%。
9. 根据新协议的要求，有关资本比率的分子（即监管资本构成）的各项规定保持不变。
同样，8%的最低比率保持不变。
因此，修改内容反映在对风险资产的界定方面，即修改反映计量银行各类风险的计量方法。
计量风险加权资产的几种新方法，将完善银行对风险的评估，从而使计算出的资本比率更有意义。
10. 老协议明确涵盖的风险加权资产有两大类，一是信用风险，二是市场风险。
在此假定，在处理上述两类风险时，其它各类风险已以隐性的方式已包括在内。
关于交易业务市场风险的处理方法，以巴塞尔委员会1996年公布的资本协议修订案为准。
新协议对这部分内容不做调整。
11. 新协议第一支柱对风险加权资产的修改主要表现在两个方面：一是大幅度修改了对老协议信用风险的处理方法，二是明确提出将操作风险纳入资本监管的范筹，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分。
下面分别对这两方面内容进行讨论。
12. 在上述两个方面，新协议的主要创新表现为分别为计算信用风险和操作风险规定了三种方法。
委员会认为，坚持采用单一化的方法计量信用风险和操作风险，既不可取又不可行。
相反，对于这两种风险，分别采用三种不同方法有助于提高风险敏感度，并允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。
处理这两种风险的三种主要方法见下面的表格：信用风险标准法13. 标准法与老协议大致相同。
按要求，银行根据风险暴露（exposures）可观察的特点（即，公司贷款或住房抵押贷款），将信用风险暴露划分到监管当局规定的几个类档次上。
按标准法的要求，每一监管当局规定的档次对应一个固定的风险权重，同时采用外部信用评级提高风险敏感度（老协议的敏感度不高）。
按照外部信用评级，对主权、银行同业、公司的风险暴露的风险权重各不相同。
对于主权风险暴露，外部信用评级可包括经合组织（OECD）的出口信用评级和私人部门评级公司公布的评级。
.14. 标准法规定了各国监管当局决定银行是否采用某类外部评级所应遵守的原则。
然而，使用外部评级计量公司贷款仅作为新协议下的一项备选方法。
若不采用外部评级，标准法规定在绝大多数情况下，风险权重为100%，就是相当于在老协议下资本要求为8%。
出现这种情况时，监管当局在考虑特定风险暴露的违约历史后，确保资本要求相当充足。
标准法的一项重大创新是将逾期贷款的风险权重规定为150%，除非针对该类贷款银行已经计量了达到一定比例的专项准备。
15. 标准法另一个重要内容是扩大了标准法银行可使用的抵押、担保和信用衍生产品的范围。
总的来说，巴塞尔II将这类工具统称为信用风险缓释工具(credit risk mitigants)。
在经合组织国家债券的基础上，标准法扩大了合格抵押品的范围，使其包括了绝大多数金融产品，并在考虑抵押工具市场风险的同时，规定了计算资本下调幅度的几种方法。
此外，标准法还扩大了合格担保人的范围，使其包括符合一定外部评级条件的各类公司。
16. 标准法还包括对零售风险暴露的特殊处理方法。
相对老协议而言,住房抵押贷款和其它一些零售业务的风险权重做了下调，其结果是低于未评级公司贷款的风险权重。
此外，在满足一定条件时，中小企业（SMEs）贷款也可作为零售贷款处理。
17. 从设计角度上看，标准法对风险暴露和交易做了一些区别，从而提高计算出的资本比率的风险敏感度。
内部评级法对信用风险和操作风险资本要求的处理也采用了相同的方法，以便将资本要求与风险更加紧密地联系在一起。
一些国家的银行和监管当局可能无法采用各项备选方法。
因此，委员会为他们制定了“简易标准法”（ simplified standardised approach），详见附件9。
该附件总结了计算风险加权资产的各种最为简化的方法。
希望采用该法的银行同时还应满足新协议有关监管当局监督检查和市场纪律的规定。
内部评级法（Internal ratings-based (IRB) approaches）18. 新协议最主要创新之一，就是提出了计算信用风险的IRB法。
该法包括两种形式，一是IRB初级法，二是IRB高级法。
IRB法与标准法的根本不同表现在，银行对重大风险要素（risk drivers ）的内部估计值将作为计算资本的主要参数（inputs）。
该法以银行自己的内部评级为基础，有可能大幅度提高资本监管的风险敏感度。
然而，IRB法并不允许银行自己决定计算资本要求的全面内容。
相反，风险权重及资本要求的确定要同时考虑银行提供的数量指标和委员会确定的一些公式。
19. 这里讲的公式或称风险权重函数，可将银行的指标转化为资本要求。
公式建立在现代风险管理技术之上，涉及了数理统计及对风险的量化分析。
目前，与业内人士的对话已经表明，采用该法是在建立反映今天复杂程度极高的大银行风险有效评估体系方面迈出的重大的一步。
20. IRB法包括许多不同的资产组合，各类风险暴露所采用的资本计算方法也不尽相同。
下面已对各类资产组合采用的初级IRB法和高级IRB 法之间的区别做了介绍。
公司、银行和主权的风险暴露21. IRB对主权、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。
该法依靠四方面的数据，一是违约概率（Probability of default，PD)，即特定时间段内借款人违约的可能性；二是违约损失率（Loss given default，LGD)，即违约发生时风险暴露的损失程度；三是违约风险暴露（Exposure at default，EAD），即对某项贷款承诺而言，发生违约时可能被提取的贷款额；四是期限(Maturity，M)，即某一风险暴露的剩余经济到期日。
22. 在同时考虑了四项参数后，公司风险权重函数为每一项风险暴露规定了特定的资本要求。
此外，对于界定为年销售量在5000万欧元以下的中小企业贷款，银行可根据企业的规模对公司IRB风险权重公式进行调整。
23. IRB高级法和初级法主要的区别反映在数据要求上，前者要求的数据是银行自己的估计值，而后者要求的数据则是由监管当局确定。
这方面的区别见下面的表格：24. 上面的个表格表明，对于公司、主权和银行同业的风险暴露，所有采用IRB法的银行都必须提供违约概率的内部估计值。
此外，采用IRB 高级法的银行必须提供LGD 和 EAD的内部估计值, 而采用 IRB初级法的银行将采用第三稿中监管当局考虑到风险暴露属性后而规定的指标。
总体来看，采用IRB高级法的银行应提供上述各类风险暴露剩余期限的估计值，然而也不排除在个别情况下，监管当局可允许采用固定的期限假设。
对于采用IRB 初级法的银行，各国监管当局可自己决定是否全国所有的银行都采用第三稿中规定的固定期限假设，或银行自己提供剩余期限的估计值。
25. IRB法的另一项重要内容就是对信用风险缓释工具（即：抵押、担保和信用衍生产品）的处理。
IRB法本身，特别是LGD参数，为评估信用风险缓释工具技术的潜在价值提供充分的灵活性。
因此，对于采用IRB初级法的银行，第三稿中监管当局规定的不同LGD值反映了存在不同类别的抵押品。
在评估不同类别抵押品价值时，采用IRB高级法的银行，具有更大的灵活性。
对于涉及金融抵押品的交易，IRB法力求确保银行使用认可的方法来评估风险，因为抵押品价值会发生变化。
第三稿对此规定了一组明确的标准。
零售风险暴露26. 对于零售风险暴露，只可采用IRB高级法，不可采用IRB初级法。
IRB零售风险暴露公式的主要数据为PD、LGD和EAD，完全是银行提供的估计值。
相对公司风险暴露的IRB法而言，在此不需计算单笔的风险暴露，但需要计算一揽子同类风险暴露的估计值。