巴塞尔协议-PPT

风险权重仅设为五档，过于简单，难以准确反映银行所面临 的风险，未能与银行的内部风险计量充分挂钩
区分OECD和非OECD成员国规定不同的资产风险权重，影 响了资本要ห้องสมุดไป่ตู้的合理性
中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
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2004年《巴塞尔新资本协议》—巴II
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
1988年《巴塞尔资本协议》—巴I
发展过程
1988年制定《巴塞尔资本协议》
1996年制定《资本协议市场风险补充规定》
主要内容
资本构成 监管资本分为核心资本与附属资本 核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本 风险权重计算标准 将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五 个级别，分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权重 表外业务纳入资本监管 资本充足率不得低于8% 资本/风险加权资产>=8%
危机的影响
原来奉为圭臬的理论和规则受到了质疑 西方国家的话语权正在下降 国际力量对比正在发生变化
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
国际金融监管改革
国际金融监管改革的特点
首次发展中国家参与制定国际规则，部分反映 了发展中国家的立场 对原有国际规则进行了大幅度的调整，以全面 反映危机的教训 强调国际层面一致实施的重要性
资本 巴I： 信用风险加权资产 12.5*市场风险资本 8%
资本 巴II：信用风险加权资产 12.5*市场风险资本 12.5* 操作风险资本 8%
资本
8% 巴III： 信用风险加权资产 12.5* 市场风险资本 12.5* 操作风险资本 2.5%留存资本缓冲+0 ~ 2.5%逆周期资本缓冲+系统重要性附加资本
例证：杠杆率的计算方法
提供了国际银行业运行的基本规范
例证：资本充足率不低于8%
成为维护全球金融稳定的基本要求
例证：全球金融稳定的目标
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
巴塞尔资本协议概览

资本 最低资本要求 风险加权资产
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
第三版巴塞尔协议推出的背景
全面改革资本监管规则
建立流动性监管国际标准
过渡期安排
我国实施巴塞尔资本协议的总体考虑
中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
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对本次国际金融危机的反应
危机的特点
危机是发源于西方发达国家并对这些国家的经 济金融体系产生了重大的影响 危机所带来的损失是前所未有的 危机是在长时间的经济繁荣之后发生的
主要成果
巴塞尔资本协议 有效银行监管的核心原则 国际监管合作（母国和东道国的关系）
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
巴塞尔资本协议发展历程
1988年：《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的 协议》（巴I） 1996年：《资本协议市场风险补充规定》 2004年：《新资本协议》（巴II）
不足
对资产证券化、交易业务、交易对手信用风险的资本计提不足 没有考虑流动性风险 伴随风险敏感性的提高，“顺周期性”问题凸显 缺乏宏观审慎监管视角，不能有效防范系统性风险
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
内容提要
巴塞尔资本协议概述
China Banking Regulatory Commission
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巴塞尔委员会简介
巴塞尔委员会的职责
提供平台促进各国监管当局的国际交流和合作 发布国际监管规则，以提高各国银行监管的质量
发展历程
1975年，英、美、法、德等12个国家组织成立 2009年，成员扩展到G20的27个国家和地区
标 准 法
内 部 评 级 法
标 准 法
内 部 模 型 法
基 本 指 标 法
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标 准 法
中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
巴II的主要进步与不足
进步
构建了包含三大支柱的完整资本监管框架 更全面地反映风险 更敏感地反映风险性 激励银行提高风险管理水平
2009年：《新资本协议修正案》、《新资本协议市场 风险修正案》、《交易账户新增风险资本计量指导原 则》； 2010年： 第三版巴塞尔协议（巴III）
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
巴塞尔资本协议的意义
提供了银行监管规则的统一的国际语言
第三版巴塞尔协议讲解
中国银行业监督管理委员会 China Banking Regulatory Commission
内容提要
巴塞尔资本协议概述
第三版巴塞尔协议推出的背景
全面改革资本监管规则
建立流动性监管国际标准
过渡期安排
我国实施巴塞尔资本协议的总体考虑
中国银行业监督管理委员会
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中国银行业监督管理委员会
China Banking Regulatory Commission
巴I的主要进步与不足
进步
首次在全球建立统一的资本监管标准，促进银行业公平竞争 引导银行审慎发展业务，适当控制杠杆程度
不足
未全面覆盖各类风险，没有对银行面临的操作风险、流动性 风险等予以考虑
三大支柱
最低资本要求 监督检查 银行：内部 资本充足评 估程序 （ICAAP） 高 级 计 量 法 监管当局： 监督审查 （SREP） 市场纪律 公开披露要 求：使市场 参与者根据 风险状况、 资本充足率 和风险管理 与资本管理 情况对银行 进行评估
资本定义
核心资本 附属资本 信用风险
风险加权资产
市场风险 操作风险