商业银行的负债管理(4)

2020/11/25
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银行存款定价与经营目标的关系
结论：存款定价要保护银行的盈利能力，不能以不合 理的定价吸引存款而降低银行盈利能力。
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存款的定价的方法
成本加利润存款定价法 存款的边际成本定价法
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第二节 存款的构成和管理
我国对存款的分类 ➢按存款资金性质及计息范围划分：财政性存 款和一般性存款 ➢按存款期限长短划分：活期存款和定期存款 ➢按存款对象不同划分：单位存款和个人存款 ➢按信用性质划分：原始存款和派生存款
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第二节 存款的构成和管理
货币市场存款帐户(MMDA)-Q条例 ❖ 利率高，没有利率上限； ❖ 存款10万美元可得到存款保险； ❖ 向第三者支付时，可使用支票或电话通知转帐，但
每月不能超过6次； ❖ 帐户要求保留2500美元的最低余额； ❖ 提款时必须提前至少7天通知银行； ❖ 客户会定期收到一份结算清单。
为不同的客户制定不同的价格 存款的其他 定价方法
根据客户与银行的关系定价
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成本加利润存款定价法
每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的 经营支出 ＋分配到银行存款的总支出＋售出 每单位存款的计划利润 步骤：
（1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来 源占银行资金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加 权平均成本
为将来的支出或应付紧急情 况而预先存入银行的存款。 4
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第二节 存款的构成和管理 存款的种类
可转让支付命令帐户（NOW帐户） ——是一种可使用类似于支票的支付命令进行支
付和提现的储蓄存款帐户。
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商业银行负债的性质可归纳如下： 负债是银行的主要资金来源 负债的规模和结构决定其资产的规模和结构 负债是银行满足流动性需要的重要手段 负债构成社会流通中的货币量
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第一节 负债的性质和构成
商业银行负债的构成可以从不同角度去考察。
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存款的利率
存款的利率取决Βιβλιοθήκη Baidu存款的期限、银行的经营实力 和经营目标。
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存款利率与存款需要量的关系
二者有时是相互矛盾的。
结论：银行需要权衡存款需要量和存款利率
之间的关系，做好存款的定价。 13
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第三章 商业银行负债管理
负债的性质和构成 存款的种类和构成 非存款性的资金来源 商业银行负债成本的管理 我国商业银行负债结构分析
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第一节 负债的性质和构成
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存款的稳定性
存款可以划分为核心存款和易变 性存款两类。
核心存款：对市场利率变动和外 部经济因素变化反映不敏感的存 款，如银行的交易存款帐户和不 流通的定期存款帐户。
易变性存款是对利率敏感的存款
为了降低经营风险，商业银行应 该扩大核心存款的比例。
按负债的内容分
按负债的流动性分
➢各项存款 ➢各种借款 ➢其他负债 非存款性负债
➢流动负债 ➢应付债券 ➢其他长期负债
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第二节 存款的构成和管理
以西方商业银行提供的存款服务为例，存款包括：
要求银行立即承兑客户本人或 者客户指定的取款人的提款。
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存款管理目标
保持存款的稳定性
活期存款稳 活 活 定期 期 率存 存款 款平 最均 低 10余 余 % 0 额 额
活期存款平活 均期 占 活存 用 期款 天 存 计 平 数 款算 均 支期 余 付
降低存款的成本率
存款成 利 本各 息 率项 成 营 存 本 业 款 成 1数 0% 本 0量
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第二节 存款的构成和管理
大额可转让定期存单（CD存单） —存款人将资金按某一固定利率和期限存入银行并获得可
在市场上转让买卖的存单形式凭证。 1. 不记名的，可以自由转让； 2. 存单面额大，金额固定； 3. 期限固定； 4. 利率较高; 5. 其流通市场非常活跃。
提高存款的增长率
存款增 本 长 期 上 率 存 期 上 款 存 期 量 款 存 1量 0 款 % 0 量
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存款管理目标
1、当前，部分银行出现高息揽储， 一味强调存款立行的观点对吗？
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存款的边际成本定价法
在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成 本的定价标准有些不合实际。
边际成本MC＝总成本的变动
＝新利率×以新利率筹集的总资金
—旧利率×以旧利率筹集的总资金
边际成本率＝ 总成本变动额/ 筹集的新增资金 额
结论：在存款的边际成本定价法下，商业银行可
17 以投资于边际收益大于边际成本率的项目。
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存款的边际成本定价法
总收益（TR）＝存款量＊边际收益率 总成本（TC）＝存款量＊存款利率
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