我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析

万方数据

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我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析

作者：刘天杰， 朱嘉祺， 李永， Liu Tianjie， Zhu Jiaqi， Li Yong

作者单位：同济大学经济与管理学院,上海,200092

刊名：

焦作大学学报

英文刊名：Journal of Jiaozuo University

年，卷(期)：2013(1)

1.Sharpe William Capital asset prices:a theory of market equilibrium under conditions of risk 1964(19)

2.Fama E F;French K R The cross-section of expected stock returns 1992(02)

3.Fama E F;French K R Common risk factors in the returns on stocks and bonds 1993(01)

4.仪垂林;黄兴旺;王能民中国证券市场的三因素模型分析 2001(05)

5.陈信元;张田余;陈冬华预期股票收益的横截面多因素分析:来自中国证券市场的经验证据 2001(06)

6.吴世农;许年行资产的理性定价模型和非理性定价模型的比较研究--基于中国股市的实证分析 2004(06)

本文链接：/Periodical_jiaozdxxb201301021.aspx