银行市场风险管理系统概述

X X银行

全面市场风险治理系统可行性分析报告

（讨论稿）

V1.0

2006年10月

目录

概述1

第一部分X X银行全面市场风险治理系统可行性分析··3第一节····XX银行资金业务系统的整体规划简述3

一、··············业务前台系统4

二、··············业务中台系统6

三、··············业务后台系统6

第二节XX银行资金业务市场风险治理的现状和业务需求7第二部分R i s k c o m p市场风险治理系统的优势和特征·10第一节···········世界领先的应用系统10

一、·Risk comp市场风险治理系统的世界领先地位11

（一）··适应商业银行资金业务的不断进展12

（二）····降低治理成本，增进内部沟通13

（三）·········全面认识组合风险13

（四）········建立高效的报告体系14

（五）·········减少法定资本需求16

二、············提高国际信用评级16

三、········国内领先的本土化技术支持18

（一）······在项目实施上的技术支持18

（二）·····系统上线后的建模技术支持19

（三）·系统上线后的季度模型校验技术支持20第二节···········要紧应用和技术优势22一、················应用优势24

（一）······适应不断变化的业务需求24

（二）····降低运营成本，改善风险表达24

（三）······提供组合风险的全面理解25

（四）···········降低监管资本26二、················技术优势26

（一）······覆盖全行的风险报告框架26

（二）·····丰富的金融模型和分析方法27

（三）·······先进的基于情景的分析28

（四）·········高性能的分析方法28

（五）······先进的风险治理决策支持29

（六）适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案30

（七）·····为前台提供实时的风险分析31

第三部分R i s k c o m p市场风险治理系统功能描述 (33)

第一节···········灵活的数据治理功能34

一、··········集成化的数据输入框架36

（一）·······企业级风险数据服务器37

（二）············分布式处理38

（三）········数据过滤和编辑工具39

二、···········高效的数据映射程序40

（一）············元数据驱动40

（二）······CSV和XML格式数据的处理41

（三）··········透明的映射规则41

（四）针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件42三、··········流程自动化和系统维护43

（一）··对全行市场风险的集中操纵和治理44

（二）·具有集中维护功能，能改善日常运行45

第二节·············先进的分析方法46一、·················M tF架构47

（一）·······企业级风险的完整集成49

（二）通过灵活的框架，能适应不断进展的市场需求50（三）···先进的性能能满足最苛刻的需求50

（四）·············方法透明52二、················情景生成53

（一）···········情景生成方法55

（二）·······情景生成的特征和优点57

（三）····风险因子历史时刻序列数据库58

（四）·········治理时刻序列数据60

（五）·······生成方差－协方差矩阵61（六）···········压力测试情景61（七）············敏感性情景62（八）···········历史VaR情景63（九）···········蒙特卡罗情景64（十）·············抽样技术71三、············决策支持分析方法75

（一）···········边际风险贡献77（二）·············Vega VaR 79（三）···········流淌性调整VaR 79（五）···········预期厚尾损失81（六）···········分析VaR方法81（七）···············优化83（八）···········动态交易策略84四、·············估值和建模环境86

（一）开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型88

（二）···········估值/定价模型89

（三）·····一揽子/组合信用衍生品模型98

（四）······Risk comp公司的专有模型104

（五）···需要第三方专业数据的风险计量112五、············优化的MtF模拟器121第三节··········灵活的显示和报表功能122一、····易于使用的企业级风险显示和报表包123

（一）···········全行综合报表126

（二）·······最坏情况下的情景报表127

（三）·········企业VaR归因报表128二、··········业务中台的显示和报表128

（一）············MtF检索工具128

（二）···········组合分析报告130三、···········业务前台显示和报表146

（一）·······情景分析和敏感性分析147

（二）··········内嵌的限额功能150

第四部分R i s k c o m p市场风险治理系统的技术结构··152第一节···Risk comp市场风险治理系统的整体架构152

一、······数据转换模块RM（RiskMapper）154

（一）········国内行情数据的联接155

（二）彭博公司的国际市场行情数据系统的联接156

二、情景生成引擎ASE（Risk comp Scenario Engine）159

三、·······计算计量引擎RW（RiskWatch）160

四、数据汇总和展示模块ARA（Risk comp Risk Application） 161

第二节·············软硬件平台配置162

一、···············服务器系统162

二、··············操作终端系统164

三、················数据需求165

（一）···········市场行情数据165