《保险学原理》PPT课件 (2)

第一章 概论
第一节 风险及其对策
*风险和保险的关系
风险是保险产生和发展的基础，保险 是人类社会处理风险的一种手段
一、什么是风险-------损失的不确 定性
损失 失
物质损失 精神损
损 不确定性 性
实际损失与予期 失的偏差
损失发生的可能
二、风险的分类
纯风险 风险 动静 动静
风险 投机
人们
风险存在给
例（续）
• （e）计算发生一次损失金额1000元和一次损失金额为500元的概率： • 0.05×（0.90×0.10+0.1×0.90）=0.009 • （f）没有发生损失的概率：0.80
例（续）
• 因此，损失总额的概率分布为：
• 损失总额
概率
•0
0.8
• 500
0.135
• 1000
0.0555
• 1500
0.009
• 2000
0.0005
例（续）
• （2） E(X)=0×0.8+500×0.135+1000×0.0555
+1500×0.0090+2000×0.0005=137.5
（万元）
（3） Dk(X)=9295295.795.75 2.2 137.5
4。风险处理手段的选择
•
•
高频率
根据瑞士再保险公司的研究，整个亚洲2009年的平均保险深度为 6.1%（与2008年的6.0%相比略有上升），其中“亚洲四小龙”依然 占据领先地位。中国台湾保险深度最高，达16.8%，接下来依次是 中国香港（11%），韩国（10.4%）以及新加坡（6.8%）。日本作为 规模最大的市场，保险深度为9.9%。亚洲人口最多的两个经济体中 国大陆和印度，保险深度却分别只有3.4%（2008年为3.3%）和5.2% （2008年为4.6%），也说明了这两个市场有着巨大的潜力。保险深 度最低的国家是印度尼西亚，只有1.3%。
3.风险评估
• 主观评估---根据过去长期的经验积累和有关事件知识的拥有作出合理判断。 • 如：专家系统用于计算机辅助诊断 • 客观评估-用定量方法评估风险的大小
客观风险评估例
• 已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额的 概率分布如下：
• 损失次数 概率
每次损失金额 概率
•
0
0.90
0.80
500
产生不幸
纯风险 只存在损失与 不
种可能性
损失两
投机风险
存在损失、
不损失、赢利三种可能性的
风险
静态风险是指在任何社会、任何时代 都会发生的风险。如：地震，自然灾 害。 动态风险是指随着时代的变迁和社会 的变革而新产生的风险。如：我国劳 动用工制度的改革新产生失业风险， 医疗制度的改革，产生医疗健康、医 疗费用偿付风险。
为什么保险合同非常重要
• 保险双方的权利与义务需要用合同规定清楚。 • 责任险：期内发生制，期内索赔制 • 两种意外伤害的定义： • 由于意外的原因而导致的伤害 • 意外地导致伤害
保险的运作机理
• 1号标 的 ？号标的
• 2号标 的 ？号标的
• 20万元
• •
220元
保险基金 220万元
讨论
• 保险与储蓄的区别：保险是互助行为，储蓄是自助行为 • 社会保险与商业保险的区别： • 商业保险强调权利、责任对等，而社会保险的利益分配强调社会公平 • 保险与赌博的区别：保险的被保险人只能得到利益补偿，不能得到额外利益，
• 衡量一国保险发达程度的两个指标：
• 保险深度=当年保费收入/当年国民生产总值
• 保险密度=某地区当年保费收入/该地区当年常
•
住人口数
数据显示，截至2009年底，中国的保险深度3.4%，位列全球44位， 且低于全球平均水平7.0%。
但值得一提的是，保险深度位列第一位的是中国台湾地区，保险 深度达到16.8 %；第二名是荷兰，保为险深度达13.6%；再次是英 国，保险深度达12.9%。中国香港则位列第5, 保险深度为11.0%。
• 持续且快速发展
全国总保费收入(亿元)
12000 10000
8000
6000
4000 2000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
年份
续前页
• 但存在若干问题：
• 1。我国保险业不适应经济发展和社会进步的矛盾 还比较突出，距世界保险业发达国家还有很大距 离。
A区风险度=0.2%/1%=20% B区风险度=0.1%/1.2%=8.4%
几种处理风险的方法
• 1. 风险规避 • 2.自担风险 • 3.非保险方式的风险转移: • --合同条款 • --期货交易 • --合伙或股份制经营 • 4.保险 • 5.风险管理
风险管理的定义
• 选择最经济和有效的方法处理风险,使风险成本降低到最小,并获得最大程度 的安全保障。
二、大数定理在保险中的意义
• 什么是大数定理？ • 当风险单位数增多，实际损失与预期损失的
差异减少，风险度会逐渐减少，当风险单位 数无限增大时，风险度就无限接近于0。
例
• X服从于二项分布
• n---样本数，p---损失的概率
• E（X)=np
• D(X)=np(1-p)
•
n
p
1-p
• 第一组 1000 0.1
主观风险是指不同的人对于风险的感 受程度不同。是由心理状态所引起的 不确定性。 客观风险是指可以度量的风险。 所有这些风险归纳起来分成可保风险 和不可保风险。
三
a)
三、可保风险的特征 可统计性即有大量同质风险存在 b损失的偶然性即损失是由随机因素产 c可测定性即风险可以定量衡量。 d非巨灾性即大多数标的不能在同时 遭受损失 e保险费合理即被保险人在经济上承受 得起。
• 高严重度 减少和
保险
•
避免风险
• 低严重度 自担和减少 自担
•
风险
低频率
5. 执行检查和效果评价
• 检查所采取的措施是否合理，评估效果如何。
风险处理手段选择例
• 某公司A火灾风险是其面临的最大风险，若安装灭 火系统，需花费600000元，该灭火系统的有效生 命期为15年，届时残值为0，可减少财产及人员伤 亡损失80000元/年，灭火系统年维护修理成本为 3000元，若选择买保险方式则每年需支付保险费 63000元，试问该公司是否需安装灭火系统？为什 么？（r=10%)
(
P
/
A,10%,15)
(1
1 10%)
(1
1 10%)2
...
(1
1 10%)15
讨论
• 按净现值的标准: 第二方案优于第一方案。 • 但是，我们已经知道保险只能转移风险不能减少
或消除风险，而风险管理可以减少或消除一些风 险。虽然增加了一些开支，但能减少或消除事故 损失。节约了经济资源，从社会效益来看还是可 取的。
而赌博可能获得额外的利益。
2。保险的职能
• 基本职能：分散风险，补偿损失
• 派生职能 ：（1）投资职能
•
（2）风险管理、防灾防损
•
职能
• 美国保险公司的风险管理涉及各个方面
（1）职业健康
（2）火灾预防
（3）产品责任
（4）航空安全
（5）海洋运输安全
（6）机动车辆驾驶安全
（7）建筑安全
• 因此，保险公司的就业人员需要掌握各方面的专业技术。人寿保险公司需要 医生、护士，财产保险需要懂设备、建筑、产品的工程师。
市场的份额的竞争将更加剧烈； • 4。保险业的兼并与联合显著增加； • 5。巨灾保险与再保险市场将得到更快发展
6。变革与创新浪潮迭起。
• 变革包括组织变革和技术变革
日本的保险
• 经营特点： • 1）集中 • 2）国内优先 • 3）与大企业合作 • 4）大力发展储蓄性保险
（三）我国目前保险业的现状
0.9
• 第二组 4000 0.1
0.9
例(续)
•
1 1000 0.1 0.9 9.5
2 4000 0.1 0.9 19
k1
1
n1 p
9.5 1000 0.1
0.095
k2
2
n2 p
19 4000 0.1
0.0475
讨论
• 保险的社会利益和社会代价 • 社会利益: • 社会代价:
•
1
0.10
0.15
1000
•
2
0.05
• （1）计算损失总额的概率分布
• （2）计算期望损失值
• （3）计算损失金额的方差风险度
例解
• （1.）（a）计算发生一次损失金额500元的概率： • 0.15×0.90=0.135 • （b）计算发生一次损失金额1000元的概率： • 0.15×0.10=0.015 • （c）计算发生二次损失金额500元的概率： • 0.05×0.90×0.90=0.0405 • （d）计算发生二次损失金额1000元的概率： • 0.05×0.10×0.10=0.0005
例解
• 现有二个方案可供选择：安装灭火系统和保险： • 安装灭火系统的净现值=80000（P/A，10%，15）-600000-3000（P/A，10%，
15）=-14330.3(万元) • 保险的净现值=80000(P/A,10%,15)-63000(P/A,10%,15)=129303.7(万元)
• 所以，决策中的方案选优建立在一定的标准之上， 不同的标准可能得出不同的结论。所以，评价标 准的合理性至关重要。
习题
• 1。根据可保风险的条件分析为什么人身、财产和责任风险属于可保风 险？
• 2。解释风险管理的步骤。