证券股份有限公司衍生产品部证券期货市场场外衍生品交易业务管理流程

xx证券股份有限公司衍生产品部证券期货市场场外衍生品

交易业务管理流程

第一章总则

第一条为保证衍生产品部证券期货市场场外衍生品业务的顺利开展，根据《xx证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法》和衍生产品部工作实际，特制定本管理流程。

第二条衍生产品部场外衍生产品业务包括但不限于产品设计、交易咨询、利用场外业务进行的资本中介和市值管理。

产品设计指利用衍生产品进行结构化产品、对冲类产品的设计。交易咨询指利用场内、场外金融工具根据客户的需求提供定制化的交易解决方案。资本中介业务指利用场外衍生品业务为客户提供大宗交易、保证金管理型收益互换。市值管理指利用场外衍生品为客户提供定增收益锁定等解决方案。

上述业务如需要进行场内金融产品对冲交易，对冲交易由金融市场总部执行。

第二章组织架构

第三条衍生产品部对场外衍生产品业务采取集中管理、专岗负责的方式。部门场外衍生产品交易业务组织架构包括二个层级：部门场外衍生产品业务工作小组和风控岗、产品设计岗、销售岗等专业岗位。

第四条场外衍生产品业务工作小组由部门总经理、风控经理和期权业务管理部经理组成。

场外衍生产品业务工作小组负责包括但不限于业务制度的制定和业务方案的审核。风控经理对场外衍生产品业务审核实行一票否决制。

第五条风控岗负责业务风控指标的设计、业务风险监测、风险报告、风险处置、交易对手池和标的池维护管理。

产品设计岗负责产品方案和交易方案设计及方案的执行。

销售岗负责客户营销、适当性管理、尽职调查、业务报告、客户投诉处理、业务档案管理。

第三章业务流程

第一节方案设计

第六条销售岗根据市场情况和客户的需求整理业务需求填写《业务需求表》。产品设计岗根据《业务需求表》完成《业务方案》设计，《业务方案》内容包括但不限于：业务需求分析、设计原理、方案运作、风险分析等内容。《业务方案》由场外衍生产品业务工作小组进行审核。

第七条《业务方案》经场外衍生产品业务工作小组审核通过后，由产品设计岗负责具体的方案实施。如需要进行场内金融产品交易，产品设计岗依据《业务方案》与金融市场总部共同制定《交易方案》。

第八条《业务方案》经场外衍生产品业务工作小组审核通过后，风控岗对《业务方案》所涉及的业务进行风险监测和风险报告。

第二节客户适当性管理

第九条衍生产品部场外衍生品交易业务的对手方限定为专业机构投资者。具体标准为：

（一）第一类：经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（二）第二类：上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）第三类：社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（四）第四类：同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1.最近1 年末净资产不低于2000 万元；

2.最近1 年末金融资产不低于1000 万元；

3.具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

第十条销售岗负责客户投诉和纠纷的处理，在接到客户投诉后，填写《客户投诉记录表》，并对客户投诉事项进行核实。根据核实结果拟定处理意见提交部门总经理审核后实施。

第十一条风控岗负责建立并维护交易对手池，对于符合本法第九条的并已经签订《中国期货证券市场场外衍生品交易主协议》及补充协议、交易确认书的合格投资者纳入交易对手池进行管理。

交易对手出现下列情况：

(一) 交易对手方破产的；

(二) 交易对手方被提起重大诉讼；

(三) 交易对手方拒不履行约定义务或丧失履行能力；

(四) 交易对手方履约保证金或履约保障品价值低于预警；

（五）交易对手方出现其他不利于衍生产品交易的情况。风控岗在知悉相关信息当天将该交易对手方移出交易对手池，并计入黑名单。交易对手一旦移出交易对手池将立即终止与该交易对手进行的所有场外衍生品交易，在上述情况回复后二年内不得再计入交易对手池。并在将交易对手移出交易对手池后3日个工作日内向金融市场总部报备并扫送风险管理部、法律合规部。

第十二条销售岗在与新交易对手签订《中国期货证券市场场外衍生品交易主协议》及补充协议、交易确认书后5日个工作日内向金融市场总部报备并扫送风险管理部。

第十三条对于进入交易对手池的客户，销售岗应当持续对客户的适当性材料进行跟踪评估。从签署主协议及补充协议开始，每两年对交易对手池的客户进行适当性材料评估。

第十四条衍生产品部与交易对手开展场外衍生品业务，需要符合相关营业范围及投资范围。具体规定如下：

(一)第一类交易对手，须符合其营业范围；

(二)第二类及第三类交易对手，须符合其产品所规定的投资范围；

(三)第四类交易对手，须符合其营业范围以及取得该机构的业务授权。

第三节签署主协议及补充协议

第十五条销售岗与客户达成业务合作意向后需要对客户进行尽职调查。第十六条交易对手适当性评估材料管理。

（一）第一类投资者需要提供适当性评估材料，包括但不限于：

1.最近经年检的营业执照、组织机构代码证及税务登记证的复印件；

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

3.关于开展场外金融衍生品业务的相关资质文件的复印件；

4.签订本协议的授权签字人的有效的授权书（或其复印件）和签字样本（或

其复印件）；

5.该方经最新修订的章程复印件；

6.按照其注册地通用的会计准则编制并且由注册会计师签署的、经审计的

该方最近年度的年度财务报告（包含合并财务报表）复印件。

（二）第二类及第三类投资者需要提供适当性评估材料，包括但不限于：1.管理人最近的营业执照副本的复印件、组织机构代码证副本复印件、税

务登记证副本复印件；

2.管理人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

3.监管机构颁发给乙方管理人的经营【资产管理业务】业务许可证的复印

件；

4.签订本协议的授权签字人的有效的授权书（或其复印件）和签字样本（或

其复印件）。

5.经管理人核证无误的乙方资产净值报告

6.该资产管理计划的设立文件，包括但不限于【《资产管理计划合同》、《资

产管理计划备案登记表》】等。

（三）第四类投资者需要提供适当性评估材料，包括但不限于：

1.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

2.企业股权结构情况（包括出资人、出资形式、占比情况）；股东介绍；公

司组织架构；

3.公司高层管理者的历史投资经验；

4.公司员工基本情况；研究人员数量、人员专业背景及分工情况；

5.公司经营管理和风险控制相关制度健全情况和执行情况的说明；