结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所
中国金融期货交易所结算数据文件格式说明
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2009年11月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章TXT格式 (5)1申报单 (5)1.1文件命名 (5)1.2文件格式 (5)2成交单 (6)2.1 文件命名 (6)2.2 文件格式 (7)3标准合约结算表 (8)3.1文件命名 (8)3.2 文件格式 (8)4标准合约结算明细表 (9)4.1 文件命名 (9)4.2 文件格式 (10)5结算会员资金情况表 (11)5.1 文件命名 (11)文件格式 (11)6会员超仓通知 (13)6.1 文件命名 (13)6.2文件格式 (13)7强平通知（会员资金不足） (14)7.1 文件命名 (14)7.2文件格式 (15)8结算会员交割情况表 (16)8.1 文件命名 (16)8.2 文件格式 (16)9交易所强平通知（客户超仓） (17)9.1 文件命名 (17)9.2 文件格式 (17)10交易所追加保证金通知 (18)10.1 文件命名 (18)10.2 文件格式 (18)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (19)11.1 文件命名 (19)11.2 文件格式 (19)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (20)12.1 文件命名 (20)12.2 文件格式 (20)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (21)13.1 文件命名 (21)13.2 文件格式 (21)第二章DBF格式 (23)1申报单 (23)1.1文件命名 (23)1.2文件格式 (23)2成交单 (23)2.1 文件命名 (23)2.2 文件格式 (24)3标准合约结算表 (24)3.1文件命名 (24)3.2 文件格式 (24)4标准合约结算明细表 (25)4.1 文件命名 (25)4.2 文件格式 (25)5结算会员资金情况表 (26)5.1 文件命名 (26)文件格式 (26)6会员超仓通知 (27)6.1 文件命名 (27)6.3文件格式 (28)7强平通知（会员资金不足） (28)7.1 文件命名 (28)7.2文件格式 (28)8结算会员交割情况表 (29)8.1 文件命名 (29)8.2 文件格式 (29)9交易所强平通知（客户超仓） (29)9.1 文件命名 (29)9.2 文件格式 (29)10交易所追加保证金通知 (30)10.1 文件命名 (30)10.2 文件格式 (30)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (30)11.1 文件命名 (30)11.2 文件格式 (31)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (31)12.1 文件命名 (31)12.2 文件格式 (31)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (32)11.1 文件命名 (32)11.2 文件格式 (32)第一章TXT格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。
中金公司期货结算
中金公司期货结算
第一条
为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条
结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。
第三条
交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。
第四条
交易所实行会员分级结算制度。
交易所对结算会员结算，结算会员对其客户、受托交易会员结算，交易会员对其客户结算。
第五条
交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。
第六条
结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门。
交易所结算部门负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理及结算风险的防范。
第七条交易所结算部门的主要职责为
（1）登录编制结算会员的结算账表。
（2）办理资金往来汇划业务。
（3）统计、登记和报告交易结算情况。
（4）处理会员交易中的账款纠纷。
（5）办理结算、交割业务。
（6）管理保证金、结算担保金。
（7）控制结算风险。
（8）监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务。
（9）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责。
第八条
在交所成交的期货合约应当通过交易所结算部门进行统一结算。
第九条
交易所实行会员分级结算制度。
交易所结算部门负责交易所与结算会员之间的结算工作。
中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业推荐性标准
中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JR/T0087—2012)【法规类别】期货综合规定基金行业标准管理【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2012]50号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2012.12.26【实施日期】2012.12.26【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告（〔2012〕50号）现公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》（JR/T 0087-2012），自公布之日起施行。
中国证监会2012年12月26日附件：ICS 03.060A11备案号JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0087-2012股指期货业务基金与期货数据交换接口Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures2012-12-26发布2012-12-26实施中国证券监督管理委员会发布目次前言引言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 通讯方式5 消息格式6 安全与加密7 数据完整性8 扩展方式9 消息定义10 数据字典11 结算数据文件格式附录 A附录 BB1 FIX会话登录B2 注销B3 重发B4 重发请求B5 心跳和测试请求附录 CC1 新订单场景图C2 撤单场景图附录 D附录 EE1 FIX会话E2 连接E3 FIX会话消息前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施罗德基金公司、万家基金公司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕达有限公司、恒生电子股份有限公司。
中国金融期货交易所[1].doc
![中国金融期货交易所[1].doc](https://img.taocdn.com/s3/m/8433eefd9f3143323968011ca300a6c30c22f11f.png)
金融期货交X所国债期货交割业务指南2021年7月1日起，我所实施修订后的《金融期货交X所国债期货合约交割细则》，为此将原《金融期货交X所5年期国债期货交割业务指南》修订为《金融期货交X所国债期货交割业务指南》,５年期国债期货和１0年期国债期货交割均参照本指南。
一、国债托管账户审核（一）国债托管账户要求客户参与国债期货交割必须在国债托管机构拥有以本人身份开立的国债托管账户，包括**国债登记结算有限责任（以下简称**结算）债券账户、证券登记结算有限责任(以下简称结算）分Ａ股证券账户或结算分Ａ股证券账户。
以**结算的国债托管账户参与交割的，应当按照**结算的有关规定预先向**结算申请开通该账户的国债期货交割业务资格。
参与交割的客户应当在交割月份之前的二个交X日具有交X所审核通过的国债托管账户，通过审核的国债托管账户可在后续交割月份中使用。
在国债期货合约交割月份之前的二个交X日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交X日至最后交X日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为０手。
自交割月份之前的一个交X日起，交X所按照《金融期货交X所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓.客户应确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于本人所有.卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债.因客户的国债托管账户问题导致交割国债未能正常划转,或因交割国债划转对客户其他债务担保等事项造成后果的,责任由客户本人承担.（二)国债托管账户申报1、申报时间会员可在每交X日9：15—14：０0通过会员服务系统向交X所申报客户国债托管账户信息,并通过快递等方式提交相关书面证明材料．交X所收到会员服务系统的申报信息，并收到相关书面证明材料后,3个交X日内进行审核并予以答复。
交X所在审核过程中可以要求会员对申报材料进行补充说明，补充材料时间不计入审核时间。
中国金融期货交易所结算业务介绍
联行号： 结算银行业务章：
年月日
系统维护记录（交易所填写）
系统名称
修改者 复核者
日期
结算系统
期货资金管理系统
- 15 -
重要提示：
新结算会员在开立结算专用资金账户时，应将《会员资格 批准通知书》、中国金融期货交易所结算会员（经纪）专 用结算账户管理通知书及回执一起交与保证金存管银行， 并与相关银行协定统一启用日期。
出生年月
身份证号
结
算 交
委派单位
割
员
单位地址
简
况
家庭地址
上海地址
本所结算交割员培训结业证编号
性别 文化程度
电话 电话 电话
照片
邮编 邮编 邮编
法
兹委派
同志为本会员在中国金融期货交易所的结算交割员，代表本会员办理有关在交易所的结算与
交割业务，其在交易所的上述业务行为，在本会员向交易所提出书面变更证明生效前，均由本会员负责。
- 10 -
保证金存管银行
- 11 -
银行管理（4）
结算会员可以在上述5家银行中任选一家开设一个主账户 性质的专用资金账户,在其余4家银行中可根据需要各开设 一个副账户性质的专用资金账户,以方便客户资金划转。 结算会员专用资金账户的使用要符合证监会关于保证金封 闭管理的要求。
- 12 -
结算会员变更名称，应到交易所结算部办理相关手续，并 相关银行协定统一启用日期。
结算会员不得随意要求保证金存管银行变更专用资金账户、 结算担保金账户的银行账号。
结算会员不得随意要求保证金存管银行销户，必须到交易 所结算部办理销户手续后，才可以到相关的保证金存管银 行销户。
- 16 -
银行管理（5）
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则一、概述中国金融期货交易所（以下简称“交易所”）沪深300股指期货合约（以下简称“股指期货合约”）是交易所为投资者提供的金融衍生产品，旨在通过按期交割方式，以标的指数沪深300为基准，进行股指期货交易。
本文将介绍该合约的交易细则，包括交易时间、交割方式、合约规格等内容。
二、交易时间1. 交易所在每个交易日开市前5分钟公布当日的交易合约。
2. 交易时间为每个交易日的上午9:15至11:30和下午1:00至3:00，共计6个小时。
3. 每个交易日的结算价在交易日的最后收盘阶段确定。
三、交割方式1. 交割月份为最近连续的三个季月，分别为3月、6月、9月和12月。
2. 交割日为每个交割月份的最后一个交易日，如遇法定节假日，将提前到最接近的工作日。
3. 交割方式为实物交割，即按照合约规定的交割比例，交付标的指数股票。
四、合约规格1. 合约代号：以沪深300股指期货合约的交易代码作为合约代号。
2. 合约单位：每手合约代表交割的标的指数股票数目。
3. 最小变动价位：以合约代号结尾的小数点后两位计算，即合约价格最小变动单位为1个指数点。
4. 最大波动限制：根据合约代号结尾的小数点后两位计算，单个交易日内合约价格的最大上下波动限制。
5. 交割比例：合约代号结尾的小数点后两位计算，表示每一手合约所需交割标的指数股票的数量。
6. 最后交易日：每个交割月份的倒数第三个星期五。
五、交易规则1. 买卖方法：投资者可通过自有资金购买和卖空股指期货合约。
2. 下单方式：投资者可以通过交易所指定的交易平台进行电子化交易，也可通过合法的期货公司代理进行委托交易。
3. 成交规则：按照价格优先、时间优先原则进行成交。
4. 交易限制：交易所根据市场情况随时设定交易限制，包括交易合约的涨跌幅限制、交易合约的持仓限制等。
六、风险管理1. 交易所通过监控系统对市场风险进行实时监测，一旦发现异常情况，将及时采取相应措施。
双信息清算文件格式说明
6.双信息清算文件格式说明6.1概述6.1.1清算模式再DMS中交换中心地清算数据來源於成员机构递交地清算交易文件(Settlement Transactions File ).每天成员机构可多次递交清算交易文件,由交换中心进行清分,日终清算.6.1.2清算交易文件(STF)再银行卡交换中心与成员机构之间以於传递清算数据地文件.成员机构通过STF将待清算地交易信息传递至银行卡中心.银行卡交换中心通过STF将清分后地交易信息传递至成员机构.按STF地传递方向,STF可分为输出(Outgoing) 和输入(Incoming)两类.图8-1 STF传送流程STF是顺序文件,包含了一個或多個逻辑交易(Logical Transaction).再STF中,逻辑交易被称作记录(Record).逻辑交易地种类由记录类型代码RC(Record Code) 定义.STF地结构为：6.1.3输出清算交易文件(Outgoing STF)指由成员机构向银行卡交换中心输出地STF.以於存放成员机构上送给交换中心地双信息清算交易信息和差错处理交易信息.6.1.4输入清算交易文件(Incoming STF)指由银行卡交换中心向成员机构输入地STF.以來存放由交换中心下发地双信息清算交易信息和差错处理交易信息已及交换中心對成员机构地Outgoing STF文件中地清算交易地拒绝应答信息.6.1.5清算数据采集指交换中心从各成员机构收集Outgoing STF地过程.交换中心每天从成员机构收集Outgoing STF并检查文件地安全认证码(MAC)和每個交易地有效性,将通过检查地交易放入清算交易数据库中.6.1.6清分指银行卡交换中心产升各成员机构地交易明细.发卡方代扣帐清算明细等,形成STF分别下发给每個入网地成员机构地处理过程.6.1.7清算指银行卡交换中心日终计算出每一联网机构地交易金额和其她费以（包括服务费和收付费）地合计值.借贷金额值和净轧差值；与单信息清算数据合并.轧差.根据合并轧差后地结果打印出资金清算平衡表和清算凭证.6.1.8资金划拔银行卡交换中心将资金清算平衡表和清算凭证提交给中国人民银行营业管理部,通过电子联行系统实现各联网机构之间地资金划拨.6.2文件交易定义6.2.1结算(Presentment)對原始地预授权交易进行划款,原始预授权交易包括宾馆前台POS授权和其她POS消费授权.6.2.2结算撤消(Presentment Reversal)對原始结算交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.3退货(Refund)商户应持卡人要求收回货物或服务,向发卡方提供贷记交易凭证,由发卡方贷记持卡人账户.6.2.4退货撤消(Refund Reversal)對原始退货交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.5退单(Chargeback)對原始结算交易或退货交易地拒付或拒绝.6.2.6退单撤消(Chargeback Reversal)對退单交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.7再请款(Representment)對退单交易地第二次交单.6.2.8再请款撤消(Representment Reversal)對再请款交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.9二次退单(Second Chargeback)對再请款交易地拒付或拒绝.6.2.10二次退单撤消(Second Chargeback Reversal)對再退单交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.11收/付费交易(Fee Collection/Fund Disbursement)某一成员机构通过交换中心向其她成员机构要求划款地交易,交换中心也可作为一家成员机构参与收/付费交易.6.2.12拒绝(Rejection)当交换中心无法确认交易時予已拒绝,可被拒绝地交易包括：结算.结算撤消.退货.退货撤消.退单.退单撤消.再请款.再请款撤消.二次退单.二次退单撤消.收/付费交易.6.3记录类型代码说明。
中国金融期货交易所结算会员入金申请单
中国金融期货交易所结算会员入金申请单
年月日时分 NO：
本公司保证签名和印鉴真实有效，并承担由此引起的一切法律责任。
特此声明。
公司公章：
年月日
传真入金申请单填写说明
结算会员需要填写部分：
年月日时分：会员填写传真入金申请的具体日期和时间。
结算会员号：填写结算会员号。
结算会员名称：填写结算会员公司名称。
结算交割员姓名：填写办理入金申请人员的结算交割员的姓名。
结算交割员编号：填写办理入金申请人员的结算交割员证书编号。
保证金存管银行：填写结算会员划转资金的保证金存管银行名称。
解入金额（小写）：以小写形式填写会员需要入金的金额，如：￥98,760,。
解入金额（大写）：以大写形式填写会员需要入金的金额，如：玖仟捌佰柒拾陆万元整。
中国金融期货交易所交易细则
信息披露与报告制度
信息披露：交易所定期发布市场交易数据、持仓情况等重要信息
报告制度：会员单位需定期向交易所提交交易报告、风险报告等
监管措施：交易所对会员单位进行日常监管，确保合规经营
违规处理：对于违规行为，交易所将采取相应的处罚措施，如警告、罚款、暂停交易 等
感谢观看
汇报人：
止盈指令：设定一个价格限制， 当市场价格达到或超过这个价 格时，自动平仓并获利
套利指令：同时买入和卖出两 种不同的金融产品，以获取价 差收益
期权指令：购买或出售某种金 融产品的期权，以获取未来价 格变动的收益
交易指令下达和撤销
交易指令下达：投资 者通过交易系统下达 交易指令，包括买入、 卖出、平仓等
交易方式：投资者可以通过电话、网络等方式进行交易，也可以通过期货公司进行委托交易
第六章
交易指令和交易 价格
交易指令类型
市价指令：以当前市场价格进 行交易
限价指令：设定一个价格限制， 只有在达到或超过这个价格时 才会执行交易
止损指令：设定一个价格限制， 当市场价格达到或超过这个价 格时，自动平仓
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中国金融期货交 易所交易细则
汇报人：
目 录
壹贰叁肆伍陆
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交易细则 概述
交易品种 和合约
交易参与 人
交易方式 与交易时 间
交易指令 和交易价 格
第一章
单击此处 添加章节标题
第二章
交易细则概述
交易所简介
● 中国金融期货交易所（China Financial Futures Exchange，简称CFFEX） ● 成立时间：2006年9月8日 ● 总部地点：上海 ● 主要业务：提供金融期货交易服务，包括股指期货、国债期货等 ● 监管机构：中国证监会 ● 交易时间：周一至周五，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00 ● 交易方式：电子化交易，采用集中竞价和连续竞价两种方式 ● 结算方式：采用T+0结算方式，当日交易当日结算 ● 风险管理：采用保证金制度，确保交易安全 ● 信息披露：定期发布市场行情、交易数据等信息，保障市场透明度
中金所结算数据文件格式说明共14页
结算数据文件格式说明2019年11月目录第1 章申报单 (3)1.1 文件命名 (3)1.2 文件格式 (3)第2 章成交单 (4)2.1 文件命名 (4)2.2 文件格式 (4)第3 章标准合约结算表 (5)3.1 文件命名 (5)3.2 文件格式 (5)第4 章标准合约结算明细表 (6)4.1 文件命名 (6)4.2 文件格式 (6)第5 章结算会员资金情况表 (7)5.1 文件命名 (7)5.2 文件格式 (8)第6 章会员超仓通知 (9)6.1 文件命名 (9)6.2 文件格式 (9)第7 章强平通知（会员资金不足） (10)7.1 文件命名 (10)7.2 文件格式 (10)第8 章结算会员交割情况表 (11)8.1 文件命名 (11)8.2 文件格式 (11)第9 章交易所强平通知（客户超仓） (12)9.1 文件命名 (12)9.2 文件格式 (12)第10 章交易所追加保证金通知 (13)10.1 文件命名 (13)10.2 文件格式 (14)第 1 章申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）交易会员代码，长度10字符，左对齐；（2）报单号，长度14字符，左对齐；（3）合约，长度8字符，左对齐；（4）状态，长度8字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。
（5）申报量，长度10字符，右对齐；（6）申报价，长度12字符，右对齐；（7）成交量，长度8字符，右对齐；注：成交量后增加2字符的空格。
（8）客户编码，长度10字符，左对齐；（10）系统编号，长度10字符，右对齐；注：系统编号后增加2字符的空格。
结算数据文件格式说明（TXT）.doc
上海期货交易所结算数据文件格式说明上海期货交易所2018年07月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录1.文档范围 (5)2.文件格式 (5)2.1文件命名规范 (5)2.2文件格式基本约定 (6)2.2.1TXT文件格式 (6)2.2.2DBF文件格式 (6)2.2.3HTML文件格式 (6)2.3文件交换方式 (6)2.4文件编码 (7)3.文件内容及定义 (7)3.1申报单（Order） (7)3.1.1数据说明 (7)3.1.2数据格式 (7)3.2成交单（Trade） (7)3.2.1数据说明 (7)3.2.2数据格式 (7)3.3标准合约结算表（Settlement） (8)3.3.1数据说明 (8)3.3.2数据格式 (8)3.4标准合约结算明细表（SettlementDetail） (9)3.4.1数据说明 (9)3.4.2数据格式 (9)3.5会员资金情况表（Capital） (10)3.5.1数据说明 (10)3.5.2数据格式 (10)3.6出入金明细（MoneyIO） (11)3.6.1数据说明 (11)3.6.2数据格式 (11)3.7抵押品明细（MortgageDetail） (11)3.7.1数据说明 (11)3.7.2数据格式 (11)3.8非交易持仓变动明细（PositionChange） (12)3.8.1数据说明 (12)3.8.2数据格式 (13)3.9非标准组合申报单（CombOrder） (14)3.9.1数据说明 (14)3.9.2数据格式 (15)3.10交割保证金明细（DeliveryMargin） (15)3.10.1数据说明 (15)3.10.2数据格式 (15)3.11合约结算参数（InstrumentParam） (16)3.11.1数据说明 (16)3.11.2数据格式 (16)3.12汇率表（ExchangeRate） (21)3.12.1数据说明 (21)3.12.2数据格式 (21)4.附录 (21)4.1数据类型 (21)结算数据文件中用到的数据类型见表4.1。
中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所结算细则》的通知
中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所
结算细则》的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2024.06.14
•【文号】中金所发〔2024〕34号
•【施行日期】2024.06.14
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于修订《中国金融期货交易所结算细则》的通知
中金所发〔2024〕34号《中国金融期货交易所结算细则》（修订版）已报告中国证监会，现予以发布。
以上细则自2024年6月14日起实施。
附件：
1.中国金融期货交易所结算细则
2.《中国金融期货交易所结算细则》修订对照表
中国金融期货交易所
2024年6月14日。
期货公司年度报告内容与格式准则（2020）
期货公司年度报告内容与格式准则（2020）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2020.03.20•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2020〕20号•【施行日期】2020.03.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文期货公司年度报告内容与格式准则第一章总则第一条为规范期货公司年度报告的编制及信息披露行为，提高期货公司财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》（证监会令第43号，以下简称《管理办法》）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制订本准则。
第二条凡根据《公司法》、《管理办法》规定经批准设立的从事期货业务的有限责任公司或股份有限公司应当按照本准则的要求编制和披露年度报告。
第三条公司原则上应当披露本准则列举的各项内容。
但是本准则某些具体要求对公司确实不适用，或者公司尚有本准则未能包括的重大事宜的，公司可根据实际情况适当删除或增加编制内容。
第四条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，公司可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
第五条公司年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，审计报告须由上述事务所盖章，并由该所两名或两名以上注册会计师签字盖章。
第六条公司必须在年度报告正文中全文转载注册会计师的审计意见，不得随意修改或删节会计师事务所和注册会计师已签发意见的财务会计资料（包括财务会计报表和财务会计报表附注）。
公司有责任将年度报告材料在正式报送中国证监会之前递交所聘任的会计师事务所。
第七条凡出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见审计报告的，注册会计师应当在每个会计年度结束后3个月内，向中国证监会做出书面报告，详细说明出具此类审计报告的理由及相关事项对公司财务状况和经营成果特别是净资本的影响。
中国金融期货交易所结算细则
中国金融期货交易所结算细则第三十条交易所实行结算担保金制度。
结算担保金是指由结算会员依交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
第三十一条交易所在银行开立结算担保金专用账户，对结算会员缴纳的结算担保金进行专户管理。
结算会员应当在交易所指定的银行开立结算担保金专用账户，用于与交易所结算担保金专用账户之间进行结算担保金缴纳、调整的资金划转。
结算担保金缴纳、调整的标准按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》及其他相关规定执行。
第三十二条交易所在结算担保金专用账户下为每一结算会员设立明细账户，并按照中国证监会和交易所有关规定进行管理，所得收入在扣除必要费用和税费后依照相关规定返还结算会员。
交易所按照季度核算每一结算会员的结算担保金变化。
第三十三条结算会员开立、更名、更换或者注销结算担保金专用账户，应当凭交易所签发的专用通知书到指定银行办理。
第三十四条交易所实行保证金制度。
保证金分为结算准备金和交易保证金。
第三十五条结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。
第三十六条结算会员的结算准备金最低余额标准为人民币200万元，应当以自有资金缴纳。
交易所有权根据市场情况调整结算会员结算准备金最低余额标准。
第三十七条交易所根据结算会员每日结算准备金余额中的货币资金部分，以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息，在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬将利息转为结算会员结算准备金。
具体执行利率由交易所确定、调整并公布。
第三十八条交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金。
买卖成交后，交易所根据交易保证金标准和持仓合约价值向双方收取交易保证金。
第三十九条交易保证金的收取标准按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的有关规定执行。
第四十条结算会员向客户、交易会员收取交易保证金的标准不得低于交易所向结算会员收取交易保证金的标准。
结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2013年8月1.文档属性文件属性内容文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本号V1.4文件状态正式作者中国金融期货交易所技术部文档编写日期2006-11-3文档发布日期2006年11月2.文档变更历史清单文件版本号修正日期修正人备注V1.1 2009-07-07 中金所技术部修改移仓文件格式V1.2 2009-11-26 中金所技术部修改结算会员资金情况表格式V1.3 2013-7-3 中金所技术部去除TXT格式说明V1.4 2013-8-30 中金所技术部修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”2.“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”3.新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”4.修改结算会员资金情况表中项目中文名称5.V1.3去除TXT格式的结算文件说明6.V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
目录第一章DBF格式 (5)1申报单 (5)1.1文件命名 (5)1.2文件格式 (5)2成交单 (5)2.1 文件命名 (5)2.2 文件格式 (6)3标准合约结算表 (6)3.1文件命名 (6)3.2 文件格式 (6)4标准合约结算明细表 (7)4.1 文件命名 (7)4.2 文件格式 (7)5结算会员资金情况表 (7)5.1 文件命名 (7)文件格式 (8)6会员超仓通知 (9)6.1 文件命名 (9)6.2文件格式 (10)7强平通知（会员资金不足） (10)7.1 文件命名 (10)7.2文件格式.108结算会员交割情况表 (11)8.1 文件命名 (11)8.2 文件格式 (11)9交易所强平通知（客户超仓） (11)9.1 文件命名 (11)9.2 文件格式 (11)10交易所追加保证金通知 (12)10.1 文件命名 (12)10.2 文件格式 (12)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (12)11.1 文件命名 (12)11.2 文件格式 (13)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (13)12.1 文件命名 (13)12.2 文件格式 (13)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (14)13.1 文件命名 (14)13.2 文件格式 (14)14国债期货客户分项资金明细表 (14)14.1 文件命名 (14)14.2 文件格式 (14)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员partid character 102 报单号Order_no character 133 合约contract character 64 买卖bs character 15 开平eo character 16 状态status character 17 申报量amount Numenic 128 申报价price Numenic 129 成交量Deal_amt Numenic 1210 客户编码Client_no character 1311 申报时间Order_time character 812 系统编号Sys_no character 813 席位号trader character 152成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员partid character 122 客户编码Clientid character 123 合约instrid character 304 撮合编号Tradeid character 125 成交量Tvolume character 206 成交价Tprice character 207 成交金额tamt character208 成交时间Ttime character89 买卖Direction character1010 开平Offsetflag character 1011 报单号orderid character 1212 席位号userid character 153标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 合约instrID character 302 结算价clearPrice character 203 资金帐号accountID character 204 帐号属性accAttr character 205 买成交量合计buyAmt character 206 卖成交量合计sellAmt character 207 买开成交量bopenAmt character208 卖开成交量sopenAmt character209 买平成交量boffAmt character2010 卖平成交量soffAmt character 2011 买持仓量合计bTotalAmt character 2012 卖持仓量合计sTotalAmt character 2013 买入成交额buySum character 2014 卖出成交额sellSum character 2015 交易保证金margin character 2016 费用合计transfee character 2017 盈亏actual character 204标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 交易会员代码partID character 122 客户编码clientID character 123 合约instrID character 304 结算价clearPrice character 205 买开成交量bopenAmt character206 买平成交量boffAmt character207 买成交量合计buyAmt character 208 卖开成交量sopenAmt character 209 卖平成交量soffAmt character 2010 卖成交量合计sellAmt character 2011 买入成交额buySum character 2012 卖出成交额sellSum character 2013 买持仓量合计bTotalAmt character 2014 卖持仓量合计sTotalAmt character 2015 交易保证金margin character 2016 当日盈亏actual character 2017 手续费transfee character 205结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序号字段名字段英文名类型长度备注1 资金帐号accountID character 202 数据项描述itemDesc character 5013 数据值itemValue character 20序号accountid itemdesc itemvalue1 003101 上一交易日实有货币资金余额620538275.842 003101 加：当日收入资金0.003 003101 当日盈亏2246400.004 003101 减：当日付出资金0.005 003101 手续费262680.006 003101 其中：交易手续费262680.007 003101 结算手续费0.008 003101 交割手续费0.009 003101 移仓手续费0.0010 003101 当日实有货币资金余额622521995.8411 003101 其中：交易保证金287561749.5012 003101 结算准备金334960246.3413 003101 减：交易保证金287561749.5014 003101 当日结算准备金余额334960246.3415 003101 加：申报划入金额0.0016 003101 减：申报划出金额0.0017 003101 下一交易日开仓准备金334960246.0018 003101 其它-19 003101 应收手续费262680.0020 003101 减免手续费0.0021 003101 实有货币资金变动1983720.0022 003101 其中：交易保证金变动-3313840.5023 003101 结算准备金变动5297560.5024 003101 交易保证金287561749.5025 003101 交易持仓保证金287561749.5026 003101 交割持仓保证金0.0027 003101 单据号P000000128 003101 名称追加保证金29 003101 金额10000.0030 003102 上一交易日实有货币资金余额620538275.8431 003102 加：当日收入资金0.0032 003102 当日盈亏2246400.0033 003102 减：当日付出资金0.0034 003102 手续费262680.0035 003102 其中：交易手续费262680.0036 003102 结算手续费0.0037 003102 交割手续费0.0038 003102 移仓手续费0.0039 003102 当日实有货币资金余额622521995.8440 003102 其中：交易保证金287561749.5041 003102 结算准备金334960246.3442 003102 减：交易保证金287561749.5043 003102 当日结算准备金余额334960246.3444 003102 加：申报划入金额0.0045 003102 减：申报划出金额0.0046 003102 下一交易日开仓准备金334960246.0047 003102 其它-48 003102 应收手续费262680.0049 003102 减免手续费0.0050 003102 实有货币资金变动1983720.0051 003102 其中：交易保证金变动-3313840.5052 003102 结算准备金变动5297560.5053 003102 交易保证金287561749.5054 003102 交易持仓保证金287561749.5055 003102 交割持仓保证金0.00特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
期货保证金监控系统数据报送文件格式说明
期货保证⾦监控系统数据报送⽂件格式说明序号⽂件名⽂件说明1客户基本资料⽂件；报送单位代码+customer+⽇期.txt2客户编码⽂件；报送单位代码+cuscode+⽇期.txt3客户结算账户⽂件；报送单位代码+cusaccount+⽇期.txt4客户期货期权账户基本资⾦数据⽂件；报送单位代码+cusfund.+⽇期txt5客户出⼊⾦记录⽂件；报送单位代码+fundchg+⽇期.txt6期货成交明细⽂件；报送单位代码+trddata+⽇期.txt7期货持仓数据⽂件；报送单位代码+holddata+⽇期.txt8其它分项资⾦数据⽂件；报送单位代码+otherfund+⽇期.txt9其它需要说明的信息或数据⽂件；报送单位代码+otherinfo+⽇期.txt10期货平仓明细⽂件；报送单位代码+liquiddetails+⽇期.txt11期货持仓明细⽂件；报送单位代码+holddetails+⽇期.txt12⾮货币充抵明细⽂件；报送单位代码+mortgagedetails+⽇期.txt13期货交割明细⽂件；报送单位代码+delivdetails+⽇期.txt14期货待交割结算合约⽂件；报送单位代码+delivcontractdata+⽇期.txt15汇兑明细⽂件；报送单位代码+exchangedetails+⽇期.txt16货币充抵资⾦⽂件；报送单位代码+currencymortgage+⽇期.txt17单⼀客户综合类资产管理业务投资账户⽂件；报送单位代码+amaccounts+⽇期.txt18资产管理业务托管账户和资管结算账户⽂件；报送单位代码+amcustodyaccount+⽇期.txt19资产管理⾮本公司经纪业务资⾦数据⽂件；报送单位代码+amassets+⽇期.txt20期权成交明细⽂件；报送单位代码+opttrddata+⽇期.txt21期权持仓数据⽂件；报送单位代码+optholddata+⽇期.txt22期权⾏权明细⽂件；报送单位代码+optexerdata+⽇期.txt23期权平仓明细⽂件；报送单位代码+optliquiddetails+⽇期.txt24期权持仓明细⽂件；报送单位代码+optholddetails+⽇期.txt25资产管理⾮本公司经纪业务资⾦明细⽂件；报送单位代码+amassetsdetails+⽇期.txt26客户证券现货账户资⾦⽂件；报送单位代码+sefund+⽇期.txt27客户证券现货成交明细⽂件；报送单位代码+setrddata+⽇期.txt28客户证券现货持仓⽂件；报送单位代码+seposdata+⽇期.txt详见：中国期货市场监控中⼼/业务咨询/下载专区/。
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结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所
结算数据文件格式说明
中国金融期货交易所
2013 年8 月
V1.4 2013-8-30 中金所技修订结算会员资
术部金情况表，新增
国债期货客户分
项资金明细表
目 录
...................... DBF 格式 1申
报 ______________ 单 ........................................................... 11 1.1文
件 命 名 ........................................................... 11 1.2文
件 格 式 ........................................................... 11 2成 交 单 ........................................................... 1 2
2.1文件命名 (12)
2.2文件格式 ....................... 12 3标 准 合
约 结 算 表 ........................................................... 1 4 3.1文 件 命 名 ........................................................... 1 4
3.2文件格式 (14)
4标准合约结算明细表
........................................................... 1 6
4.1文件命名 (16)
第一章..
11
4.2文件格式 (16)
5结算会员资金情况表
..1
8 5.1文件命名.1
8 文件格式 (1)
8 6会员超仓通知
2
0 6.1文件命名.2
0 6.2文■件_______ -
式
.2
1 7强平诵知（会员资金不足
(22)
7.1文件命名 (22)
7.2文件格式 (23)
8结算会员交割情况表
(24)
8.1文件命名. (24)
8.2文件格式......... .. (24)
9交易所强平通知（客户超仓）
(2)
(5)
9.1文件命名......... .. (25)
9.2文件格式......... .. (25)
10交易所追加保证金通知
中国金融期货交易所结算数据文件格式说明
27
10.1文件命名 (27)
10.2文件格式 (27)
11客户移仓资金及持仓变化明细表
........................................................... 2 8
11.1文件命名 (28)
11.2文件格式 (28)
12交易会员变更结算会员资金及持仓
变化明细表 (29)
12.1文件命名 (29)
12.2文件格式 (29)
13会员资格变更资金及持仓变化明细
表 ................................ 3 1
13.1文件命名 (31)
13.2文件格式31 14国债期货客户分项资金明细表
(32)
14.1文件命名 (32)
14.2文件格式 (32)
第一章DBF格式
1申报单
1.1文件命名
版权所有？中国金融期货交易所第11页共34页内部使用
结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
2成交单2.1文件命名
结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2文件格式
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF
例如：2000_00000001_20061115_1_Settleme nt.DBF
3.2文件格式
4标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码—结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2文件格式
5结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.DBF
例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
文件格式
以下表格为会员的资金情况表样例文件。
会员0031有两个资金账户，分别为003101和003102。
特别说明:
（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；
（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；
（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；
（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
6会员超仓通知
6.1文件命名
结算会员代码—结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.DBF
例如：2OOO_OOOOOOO1_2OO61115_1_PartOverLimitStat.DBF
6.2文件格式
7强平通知（会员资金不足）
7.1文件命名
结算会员代码—结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF
7.2文件格式
8结算会员交割情况表
8.1文件命名
结算会员代码一结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF
8.2文件格式
9交易所强平通知（客户超仓）
9.1文件命名
结算会员代码_纟吉算组代码—结算日期—结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF
9.2文件格式
10交易所追加保证金通知
10.1文件命名
结算会员代码—结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF
10.2文件格式
11客户移仓资金及持仓变化明细表
11.1文件命名
结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号
Clie ntCha ngePartPosTra nsfer.DBF
例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF 11.2文件格式
12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表
12.1文件命名
结算会员号_纟吉算组代码_结算日期_结算编号_P a r t P o s T r a n s f e r.D B F 例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF
12.2文件格式
13会员资格变更资金及持仓变化明细表
13.1文件命名
结算会员号_纟吉算组代码_结算日期_结算编号_C l i e n t P o s T r a n s f e r.D B F 例如：2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF
13.2文件格式
14国债期货客户分项资金明细表
14.1文件命名
结算会员号—结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCapitalDetail.DBF
例如：0001_00000001_20131206_1_ ClientCapitalDetail.DBF 14.2文件格式
特别说明:
(1) 此表数据目前仅包含国债期货交割相关的资金明细信
息；
(2) 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包
含序号列；
(3) 金额字段是有正负之分，正数表示该客
户收入款项，负数表示该客户支出款项；
(4) 资金类型目前包括0001、0002、0003、0004、
0005,分别对应：
0001-交割货款
0002-过户费
0003-转托管费
0004-惩罚性违约金
0005-补偿金
中国金融期货交易所结算数据文件格式说明资金类型的描述信息将体现在资金类型备注中；。