操作风险管理习题.doc

操作风险管理

1、商业银行核心雇员掌握商业银行人呈技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A、市场风险

B、声誉风险

C、信用风险

D、操作风险

【答案】：D【解析】：P232.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本题屈于人员因素中的核心雇员流失引起的操作风险。

2、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。卜•列（）活动屈于这一因素。

A、交易不报告

B、有组织的劳工运动

C、短贷长用，借新还IU,追求片面的信贷业务余额增长

D、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利丿I］这种缺陷

【答案】：C【解析】：P232.失职违规：商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权（滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度）的活动。例如，各一商行发展业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有可能造成基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还IH等方式规避上级行的监督，追求片面的信贷业务余额增长，忽略长期风险。

3、一商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A、战略风险

B、操作风险

C、信用风险

D、市场风险

【答案】：B【解析】：P234.财务/会计错误属于内部流程因素引起的操作风险。

4、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能会给银

行带來巨大的损失。该情况对应的操作风险成因屈于（）类别。

A、系统缺陷

B、人员因索

C、内部流程

D、外部爭件

【答案】：C【解析］：P235.产品设计缺陷屈于内部流程因素。

5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押担保的高风险状态，此类风险事件屈于（）类别。

A、法律风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险

【答案】：D【解析】：P233,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。内部流程因素引起的操作风险是指由丁•商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

6、某金业由于财务卬章被盗用，导致该金业在开户行的巨额存款在儿天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A、系统缺陷

B、内部流程

C、外部事件

D、人员因秦

【答案】：C【解析】：P23&外部事件因素中外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，是商业银行损失最人、发生次数最多的操作风险之一。主要包括：外部盗窃和欺诈（盗窃/ 抢劫、伪造、支票欺诈）、系统安全性（黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失）。

7、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素（）。

A、外部突发事件

B、经营场所安全问题

C、行业竞争激烈

D、经营环境变化

【答案】：C【解析】：P237.商业银行是在一定的政治、经济、和社会环境中运营的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。

8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行

而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。

A、系统缺陷

B、外部事件

C、人员因素

D、违反内部流程

【答案】:B【解析】：P239.业务外包属于外部事件因素导致的操作风险。外部事件包括:外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。

9、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。

A、2008年汶川人地震给当地多家商业银行造成损失

B、未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C、信贷调查人员在调查过程小接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

D、金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

【答案】：A【解析】：P239,外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B屈于操作风险中的内部流程，C属于人员因素（内部欺诈）操作风险中的，D 属于战略风险。

10、2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4.19万元人民币）的价格卖出1股JCom公司的股票委托，这名交易员误把指令输成了每股1日元的价格卖出61万股, 这时操作屏上出现了输入有误的警告，但山于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。

随后，东京证交所发现错误，电话通知该公词交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13丨|,日本证券结算机构止式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的损失达到了400多亿日元。在该操作风险爭件中，导致风险损失的原因有（）。①人员因索②内部流程③系统缺陷④外部事件八、①②③④B、①③④ C、①②I）、①③

【答案1： A ［解析】：P249；①从人员因索来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因。②从内部流程来看，系统岀现警告但是缺乏必要的控制措施，导致交易被放行。③从系统缺陷來看，由丁•系统运行不稳定，经常出现输入有误的警告，造成交易员思想麻痹；

④从外部因索来看，证券交易所系统的缺陷导致交易未能取消，不得不强制交割，最终形成实际损失。

11、自我评估法的主要目标是（）。

A、鼓励各级机构制定与业务战略冃标配套的评佔机制

B、鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

C、鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛I韦1

D、鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

【答案】：D【解析】：P248；商业银行进行操作风险自我评估的主要的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。

12、邓肯•威尔逊开发出了（）方法。

A、因果关系模型

B、关键风险指标

C、风险诱因

D、风险缓释

【答案】：A P249【补充】因果分析模型是由邓肯•威尔逊开发出的。

13、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的1?家对操作风险的（）和影响程度作出评佔。

A、内部操作风险损失，发生频率

B、风险管理风险损失，发生环节

C、内部控制风险损失，发生环节

D、合规管理风险损失，发生时间

【答案】：A【解析】：P251,商业银行通常采用定性与定量相结合的方法來评估操作风险。定性分析需要依靠冇经验的风险管理专家对操作风险的发牛频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

14、商业银行的（）承担操作风险的肖•接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A、董事会风险管理委员会B、风险管理部门C、业务部门D、合规部门

【答案】：C【解析】：P251,操作风险评估的原则：（1）业务流程所有人负第一评估责任原则。（2）动态管理原则：既要有定期的年度评估，乂要开展动态的触发式评估工作。（3）重要性原则：应优先识别和评估对业务冃标和管理忖标有重大彩响的操作风险。按照“业务流程所有人负第一评估责任原则”，业务流程的所有人需対风险与控制的评估T作承担第一评估责任。

15、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）o

A、建立完善的内部控制体系

B、建立完善的公司治理结构

C、加强外部监管休制建设1）、建立完善的信息管理系统

【答案】：B【解析】：P251,商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要索，对有效管理与控制操作风险至关重要。【补充】（1）完善的公司治理结