02商业银行经营管理原则与理论
简要说明商业银行的经营管理原则
商业银行的经营管理原则引言商业银行作为金融体系中的关键组成部分，发挥着促进经济发展和社会稳定的重要作用。
其经营管理原则是指商业银行在日常经营中需要遵守的原则和规范，以达到保障资金安全和提供优质金融服务的目标。
本文将深入探讨商业银行的经营管理原则。
商业银行的经营管理原则1. 风险管理原则商业银行的首要任务是合理管理风险，确保资金安全。
商业银行应制定科学有效的风险管理策略，包括风险识别、评估、控制和监测等环节。
这些策略应覆盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类风险，以防范风险事件对银行的影响。
1.1 风险识别和评估商业银行应建立健全的风险识别和评估机制，通过对客户信用状况、经营状况、行业前景等方面的综合考虑，对贷款、投资等业务进行风险评估。
银行应及时调整风险定价和风险防范措施，以减少潜在风险。
1.2 风险控制风险控制是商业银行风险管理的核心环节。
商业银行应设立专门的风险控制部门，建立完善的内控制度和业务流程，确保各项业务活动符合法律法规和银行内部规定。
此外，商业银行还应积极开展风险管理培训，提高员工对风险的认识和应对能力。
1.3 风险监测商业银行应建立健全的风险监测机制，及时跟踪和监控业务风险的动向。
商业银行可以借助信息技术手段建立风险监测系统，实时监测各项业务和市场变动，提前预警并采取相应措施。
2. 资产负债管理原则商业银行的资产负债管理是指合理配置和管理银行的资金和负债，确保资金的有效利用和流动性的合理匹配。
商业银行应遵循以下原则进行资产负债管理。
2.1 资金来源多元化商业银行应通过多样化的资金来源，降低资金风险和依赖度。
除了贷款业务外，商业银行还可以发行债券、吸收存款、募集资金等方式获取资金，形成多元化的资金来源。
2.2 资产多元化配置商业银行在资产配置时应兼顾收益和风险，实现资产多元化。
这意味着商业银行需要合理分散投资风险，通过配置不同类别和期限的资产来实现风险分散和收益优化。
2.3 流动性管理商业银行在资产负债管理中需要关注流动性风险，确保资产和负债的流动性的合理匹配。
第02章商业银行经营管理理论
• 克服了商业性贷款理论的缺陷 • 拓宽了银行的业务范围 ➢ 不足之处：
• 银行对借款人未来收入的预测建立在银行主观判 断的基础之上，可能会给银行带来更大的经营风 险。
第02章商业银行经营管理理论
2.2.2负债管理理论 ➢ 负债管理理论盛行于20世纪五六十年代的西方商业 银行。 ➢ 负债管理理论认为：银行资金的流动性不仅可以通 过强化资产管理获得，还可以通过灵活地调剂负债 达到目的。 ➢ 优点： • 负债管理理论意味着商业银行经营管理思想的创 新，它变被动的存款观念为主动的借款观念，为 银行找到了保持流动性的新方法。 ➢ 不足： °在一定程度上带有主观色彩。 °通过借款融资保持银行的流动性，不仅提高了银 行的融资成本，而且不利于银行稳健经营。
• 评价: °资金总库法为商业银行在资产负债管理中提供了一 个把资金配置到各项资产中去的一般规则和优先顺 序，但是它并没有提出解决流动性与盈利性矛盾的 具体方法。
第02章商业银行经营管理理论
2.资金分配法
• 资金分配法又称资金配置法、资金转换法。 这种理论认为，资产的流动性和分配的数量 与获得的资金来源有关。即按照不同资金来 源的流动性和法定准备金的要求，决定资产 的分配方法和分配比例，建立资产项目与负 债项目的对应关系，把各种资金来源按照周 转速度和法定准备金的要求，分别按不同的 比重分配到不同的资产形式中去。
第02章商业银行经营管理理论
2.3.2负债管理方法 °负债管理方法的核心内容是银行通过从市场 借入资金，调整负债流动性需要来满足资产 的需要，以此来扩大负债与资产的规模。 °负债管理方法主要包括两种 ✓储备头寸管理方法 ✓全面负债管理方法
第02章商业银行经营管理理论
商业银行的经营原则与管理课件
2、影响因素 客户平均存款规模 资金自给水平 贷款经营方针和资产质量 资金管理体制
财政金融学院
第九章 商业银行的经营原则与管理
第一节 银行经营的三性原则
二、安全性原则
1、 定义 是银行能够按时收回到期贷款或投资 本息的能力。
2、影响因素 客户平均贷款规模
贷款平均期限 贷款方式 贷款客户的行业和地区分布 贷款管理体制
第九章 商业银行的经营原则与管理 第三节 资产负债管理：
利率的确定与度量及银行利率敏感性缺口管理
1、利率敏感性缺口的概念
利率敏感性缺口管理是资产负债管理基本方法之 一，是根据对利率波动趋势的预测，相机调整利 率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化目 标或扩大净利息差额率。
财政金融学院
第九章 商业银行的经营原则与管理 第三节 资产负债管理：
利率的确定与度量及银行利率敏感性缺口管理
2、利率的度量
到期收益率可用以下公式计算： 贷款或证券的当前市场价格＝第一期预期现金流/（1＋ YTM）＋第二期预期现金流/(1+YTM) + ……+ 第N期预 期现金流/（1＋YTM）＋第N期贷款或证券的出售或赎回 价格/（1＋YTM）
2、财利政率金的融度学量院
财引政金言融学院
第九章 商业银行的经营原则与管理 第三节 资产负债管理：
利率的确定与度量及银行利率敏感性缺口管理
一、利率风险： 银行家面临的最严峻的资产负债管理挑战
利率
财政金融学院
第九章 商业银行的经营原则与管理 第三节 资产负债管理：
利率的确定与度量及银行利率敏感性缺口管理
1、决定利率的因素 尽管利率对于每一家银行都极为重要，但问题是 银行家们既无法控制利率水平，也无法控制市场上的 利率走势。任何一项贷款的利率最终都是由金融市场 上可贷资金的供应方与可贷资金需求方所共同决定的。 利率趋于在可贷资金的需求量与供应量相等时形成。
【精品课件】商业银行经营原则与管理理论
流动性管理策略
资产转换（出售理论） 主动负债（购买理论） 适度存量控制 适时流量调节 成本与安全 预测与缺口管理
（三）盈利性目标
银行盈利水平是其经营管理状况的综合反应 商业银行的利润是收入与经营成本的差额 外部因素影响银行的利润
银行盈利水平是其经营管理状况的综合反应
充实资本、增强实力、增强自身积累能力 和竞争能力
2、存款理论
存款理论是关于如何保证银行存款安全和流 动性的理论。该理论认为存款时银行信贷 资金的主要来源，是银行经营活动的基础， 必须保证其资金安全和准时付息。所以， 商业银行资金运用必须限制在存款稳定的 沉淀额中。
3、销售理论
销售理论的主要内容是：银行是金融产品 的制造企业，银行负债管理的中心任务就 是迎合客户的需要，努力推销这些产品， 以扩大银行的资金来源和收益不平。
背景：由莫尔顿于1918年提出。
理论思想：银行流动性强弱取决于资产迅速变现 能力，因此保持资产流动性的最好办法是持有可 转换（即变现能力强）的资产。
贡献：银行家对流动性认识上的突破，扩大了资 产范围，增加了资产经营弹性与资产运用的灵活 性
局限：可转换资产，资产的转换就可能困难。
局限：借款人预期收入是主观判断的经济参数，受 市场影响会出现偏差，难以把握。
(二)负债管理理论
1、理论观点 银行可以通过借入资金的方式来维持资产的流动
性，支持资产规模的扩张，获取更高的盈利。 产生的背景条件--金融环境的变化 同业竞争的压力，银行寻找更多的资金来源 社会资金需求增加，要求银行资产经营规模扩大。 存款保险制度对银行负债经营的刺激。
第七章 商业银行经营原则与管理理论
商业银行的经营原则 商业银行的管理理论 商业银行发挥作用的环境因素
02商业银行经营管理原则与理论
从流动性保险功能的角度证明了金融中介 存在的理由。金融中介为存款人提供活期存款 合约并向借款人提供非流动性贷款，因而承担 着将非流动性资产转化为流动性负债的流动性 转换功能。
一、流动性保险
银行提供的活期存款合约能为要求在不同 时间为消费的存款人提供更为有效的风险分担 形式，提高了竞争性市场的效率，因此，金融 中介的作用相当于为存款人提供了一种流动性 保险，允许他们在最需要的时候进行消费。
商业银行的表外业务应当以表内业务为基础， 资产负债表外业务管理也应建立在资产负债管 理的基础上，不能本末倒置、主次不分。
Management Theory
二、影响银行管理行为的
Theory Hypotheses
理
论
假
说
（一）有效资本市场假说 (EMH)
资本市场的充分有效性是指在金融市场上信息 的迅速传播与信息占有的均等性。资本市场充分有 效的假设认为，新信息的出现会立即导致金融证券 价格的调整，而证券价格的变动程度则充分地反映 了所有的信息变化。充分有效的资本市场意味着证 券的现实价格体现了金融证券的预期收益。因此， 在这一市场中，没有任何个人或集团能够通过信息 垄断而获得超额市场利润。
Although self- sufficiency sounds appealing, it makes no economic sense. Many of your needs can be provide for more cheaply by others. Trade benefits everyone.
指股票价格反映的信息。如果市场是有效的，新的信 息将会迅速在市场中反映出来。
根据股票价格对信息反映程度不同，有效市场可以分为： 弱势有效的资本市场(Weak Efficient) 半强势有效的资本市场(Semi-strong Efficient) 强势有效资本市场(Strong Efficient)
简述商业银行经营管理的原则
简述商业银行经营管理的原则：
1.安全性原则：商业银行在经营活动的过程中，必须保持足够的清偿能力，经得起重
大风险和损失，能随时应对客户提取，使客户对银行保持坚定的信心。
2.流动性原则：商业银行要具有随时可以以适当的价格取得可用资金的能力，以便应
付客户提取及银行支付的需要，坚持流动性原则的途径：建立分层次的准备资产制度，实施负债管理，统筹安排资产和负债，适时发挥中央银行的调节作用。
3.盈利性原则：是商业银行经营活动的最终目标，要求商业银行的经营管理者在可能
的情况下，尽量的追求利润最大化。
4.三性协调一致：合理配置资产结构，实施全面风险管理。
总体原则是，在收益既定
时，尽量降低风险损失，反之，在风险既定时，尽量增加收入。
5.商业银行与客户平等原则：商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则。
6.适度分业管理的原则：商业银行之间的业务范围，应当按照传统优势和中央银行批
准的业务范围进行活动。
7.公平竞争原则和遵守法制原则。
商业银行经营管理原则与理论
timing problem.
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商业银行经营管理原则与理论
•二、交易成本
金融中介之所以存在是由于金融市场的交 易成本较高，融资活动的交易不确定性大，交 易成本高。同时，由于金融资产交易技术中的 不可分性和非凸性，理想的无磨擦的完全信息 金融市场已不再存在，因而就需要金融中介参 与金融交易；因此，某种意义看，金融中介可 视为单个借贷者在交易中克服交易成本、寻求 规模经济的联合。金融中介能够通过规模经济、 范围经济和专门技术来降低交易成本。
在负债管理理论的指引下，各国商业银行纷 纷采取了更为积极主动的经营方式，商业银行 的管理重点便从资产方移到了负债方。
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•Manag商e业银m行经营e管n理原t则与T理论heory
（三）资产负债联合管理理论
资产负债联合管理理论认为，商业银行的经 营管理应当在根据实际情况变动进行资产调整、 重新安排资产结构的同时，寻找新的负债来源， 并将资产结构和负债结构协调起来，达到二者之 间的最佳搭配，以实现“三性”目标。
商业银行经营管理原则与理论
利润：业务收入-经营成本
收入：资产收入（从投资与贷款中获得的收 入、外汇买卖收入等）+ 表外业务收入 （期权期货、银行担保等）
支出：利息 + 职员工资 + 固定资产折旧 + 管理费用等等
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盈利 原则
商业银行经营管理原则与理论
商业银行的盈利水平高低首先是内部管理的 结果。
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商业银行经营管理原则与理论
•A Broad Definition
• The financial system makes it easier to trade.
商业银行业务经营与管理第二章经营管理理论PPT课件
信用风险
由于借款人或交易对手违约而导 致的损失风险。商业银行通过信 贷审批、贷后管理等方式识别和 管理信用风险。
市场风险
由于市场价格波动（如利率、汇 率、股票价格等）导致的损失风 险。商业银行运用风险量化模型、 压力测试等工具来识别和管理市 场风险。
操作风险
由于内部流程、人员或系统不完 善或失误导致的损失风险。商业 银行通过制定操作规范、加强内 部审计和监控等方式来识别和管 理操作风险。
银行应建立有效的信息 传递和沟通机制，确保 信息在银行内部及时、 准确地传递，包括内部 报告制度、信息系统建 设等。
银行应对内部控制的建 立和实施情况进行监督 检查，评价内部控制的 有效性，对于发现的内 部控制缺陷，应当及时 加以改进。
商业银行合规管理的内涵及实践
合规管理定义
实践
合规管理是指商业银行通过各种制度安排和 流程设计，确保银行业务遵循相关法律法规、 监管要求、内部规章制度和道德规范的过程。
商业银行业务创新的发展趋势与挑战
01
监管政策变化
商业银行在业务创新过程中需要 密切关注监管政策的变化，确保 合规经营。
技术风险
02
03
市场竞争压力
随着业务创新的深入，商业银行 面临的技术风险也在增加，需要 加强技术安全管理。
商业银行业务创新面临着激烈的 市场竞争压力，需要不断提升自 身的创新能力和服务水平。
该银行在风险管理和内部控制方面取得了显 著成效，有效保障了银行业务的稳健运行和 客户的资金安全。
案例三：某商业银行业务创新与发展趋势分析
业务创新
该银行注重业务创新，推出了一系列具有市场竞争力 的新产品和服务，如供应链金融、移动支付等。
发展趋势
通过对市场趋势的深入分析和预测，该银行积极布局 未来发展方向，如数字化、智能化等。
02商业银行经营管理原则与理论
三、信息不对称
信息不对称有两种： 事前的不对称和事后的不对称
事前的信息不对称可以导致逆向选择风险。 事后的信息不对称会引发道德风险。
信息不对称会导致逆向选择和道德风险问题 都会导致金融市场失灵。
商业银行的盈利水平的高低是其经营 管理状况的综合反映。它体现了商业银行 既定策略正确与否、业务状况是否健康、 银行领导的能力高低、内部管理是否有效 等各方面的情况。
Commercial Bank
利润：业务收入-经营成本 收入：资产收入（从投资与贷款中获得的收
入、外汇买卖收入等）+ 表外业务收入 （期权期货、银行担保等） 支出：利息 + 职员工资 + 固定资产折旧 + 管理费用等等
Bank Development
二、安全性原则
安全性目标是指商业银行应当尽量避免 各种不确定因素即风险对其资产、负债、 利润、信誉及一切经营发展条件的影响， 以稳健经营，健康安全地发展。
商业银行的风险：
信用风险
内部风险
利率风险
宏观经济风险
证券投资风险
政治风险
通货风险
同业风险
Commercial Bank
二、交易成本
金融中介之所以存在是由于金融市场的交 易成本较高，融资活动的交易不确定性大，交 易成本高。同时，由于金融资产交易技术中的 不可分性和非凸性，理想的无磨擦的完全信息 金融市场已不再存在，因而就需要金融中介参 与金融交易；因此，某种意义看，金融中介可 视为单个借贷者在交易中克服交易成本、寻求 规模经济的联合。金融中介能够通过规模经济、 范围经济和专门技术来降低交易成本。
People trade because they differ in what they have and in what they want.
第二章_商业银行经营原则
3
（ 四）安全性的衡量
主要指标有： 1、贷款对存款比率 2、资本充足率 3、备付金比率 4、资产对资本的比率 5、负债对流动资产的比率 6、风险权重资产对总资产的比率 7、单个贷款比率 8、贷款质量比率
4
（五）保持安全性的策略
1、保持自有资本在全部负债中的一定比例并 随业务的扩大而不断补充。 2、实行资产分散化，控制和分散风险。 3、合理计划长期贷款和投资的规模与期限结 构。 4、加强对客户的资信调查分析和经营预测， 避免信用风险，减少坏账损失。 5、保持较高的流动性资产，增强商业银行对 流动性风险的抵抗能力。
2
•为什么将“安全性”视为商业、这即指银行资产的按期收回，也指银行资 产本金和利息的足额收回，保证收益 2、利于银行减少资产或资本损失，增加预期 收益的可靠性 3、利于银行在社会公众中树立良好的形象 4、避免一家银行破产诱发“多米诺骨牌”效 应
（ 三）影响安全性的因素 1、商业银行的资金构成和经营特点的影 响。 2、商业银行营利性资产的规模和期限结 构的影响。 3、客户信用状况的影响。 4、整个经济情况不确定性的影响。
（二）商业银行为何要坚持盈利性原则？
（三）盈利性的意义
1、利于充实银行资本，增强银行活力，提 高银行信誉，增加银行吸引力 2、利于扩大银行经营规模 3、可增强银行承担经营风险的能力，提高 竞争力
（四）商业银行利润的构成
商业银行的利润总额由三部分构成：一是营 业利润，二是投资收益，三是非常项目收支 净额即： 利润总额=营业利润+投资收益+营业外 收入-营业外支出
一级准备主要指现金资产，包括库存现金、在中央银行的 存款和同业存款等。 二级准备主要指期限在一年以内的短期有价证券
2、实施负债管理是商业银行保持流动性的新方法
商业银行经营原则与管理理论ppt课件
公众的信心的重要性。
2019/3/17
Lanzhou Commercial College
4
（二）高风险
1、信贷风险 贷款坏帐的原因： （1）银行管理人员的贷款分析不够 （2）项目审查不严 （3）贷后管理薄弱 （4）其他无法控制的因素。 2、市场风险：利率、汇率 3、操作性风险
2019/3/17 Lanzhou Commercial College 5
商业银行的利润是收入与经营成本的差额
业务收入：利息收入 投资收入 劳务收入 业务支出：负债利息支出 贷款与投资损失 营业支出
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Lanzhou Commercial College
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实现盈利的途径
扩大盈利资产比重 业务多元化 加强成本控制 减少投资损失 完善内部经济结算与内部控制
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Lanzhou Commercial College
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银行盈利水平是其经营管理状况的综合反应
充实资本、增强实力、增强自身积累能力 和竞争能力 提高信誉，扩大市场 增强抵御和消化风险的能力 拓展业务、形成规模经济的内在动力和物 质基础 股东财富最大化
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第七章 商业银行经营原则与管理理论 商业银行的经营原则
商业银行的管理理论 商业银行发挥作用的环境因素
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Lanzhou Commercial College
1
教学目的与要求
通过本章的学习要求学生在掌握了经营原 则和经营理论发展过程的基础上，把握资 产负债比例管理的基本方法，并且对我国 商业银行资产负债管理理论的演进及我国 银行管理实践的发展有一个基本的了解。
商业银行的经营原则和管理
商业银行的资本充足率和业绩评估
资本充足率 业绩评估
确保银行资产充足，保障风险抵御能力。 评估银行的运营绩效和财务健康状况。
银行对客户的服务和产品
个人客户
提供储蓄账户、贷款、信用卡、 保险等金融服务。
企业客户
提供贷款、融资、国际贸易和风 险管理等个性化服务。
财富管理客户
为高净值客户提供投资组合管理 和资产保值增值的专业建议。
商业银行在社会中的作用和责任
1
经济支持
提供贷款和融资，支持企业发展和个人
金融稳定
2
消费。
维护金融体系的稳定和安全。
3
社会责任
投资社会公益事业和环保倡议，回馈社 区。
商业银行的未来努力方向
1 技术创新
应用人工智能、区块链等技术改进服务和提升效率。
2 可持续发展
关注环境、社会和治理的可持续发展目标。
金融市场业务
投资、交易和管理证券、外汇、利率等金融衍生 品。
商业银行的管理机构和职责
1
董事会
制定企业战略和政策，监督银行运营。
高级管理团队
2
负责决策执行和日常管理。
3风险管理部门来自评估和控制各种风险，维护良好的资产
业务部门
4
质量。
管理营运和开展各项业务。
商业银行的盈利模式和风险管 理
• 利差收入：通过融资与放贷的利差获取收入。 • 手续费及佣金：提供各项金融服务收取一定费用。 • 风险管理：评估潜在风险，采取措施进行风险管理。
3 数字化转型
提供更便捷的移动银行服务和在线交易平台。
商业银行的经营原则和管 理
商业银行作为金融行业的核心机构，通过经营一系列的业务来服务客户和推 动经济发展。本演示将深入探讨商业银行的经营原则和管理。
商业银行经营管理的原则
商业银行经营管理的原则商业银行作为金融机构的重要组成部分，其经营管理原则对于保障金融体系的稳定和促进经济发展具有重要意义。
本文将探讨商业银行经营管理的原则，从风险管理、经营模式、合规监管等角度进行论述。
一、风险管理原则商业银行作为金融机构，在经营过程中面临着多种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
因此，风险管理是商业银行经营管理的核心原则之一。
首先，商业银行应建立健全的风险管理体系，包括确定风险承受能力、制定风险管理政策和流程等。
通过科学的风险评估和分类，商业银行能够及时识别和管理各类风险，保证资产的安全性和稳健性。
其次，商业银行应加强风险监测和预警机制，及时掌握市场动态和风险趋势，以便采取相应的风险应对措施。
同时，加强内部控制和风险管理能力建设，培养专业的风险管理团队，提高应对风险的能力和水平。
最后，商业银行应倡导风险分散原则，通过分散投放、多元化经营等方式降低风险集中度，防范系统性风险的发生。
同时，商业银行应加强合作与信息共享，构建跨机构的风险防控网络，提升整个金融体系的风险管理能力。
二、经营模式原则商业银行的经营模式直接影响其盈利和竞争力。
因此，商业银行应遵循一些重要的经营模式原则，以实现持续增长和长远发展。
首先，商业银行应坚持以客户为中心的原则，不断提升客户服务水平和满意度。
通过深入了解客户需求，开展差异化的产品创新和精准的营销活动，提高客户获取和保持的能力。
其次，商业银行应注重风险和回报的平衡，寻求合适的经营模式。
在追求利润最大化的同时，要注意防范风险，建立合理的风险管理机制，避免过度借贷和不良资产的积累。
最后，商业银行应积极拓展多元化业务，实现收入来源的多样化。
除了传统的贷款业务和存款业务，商业银行还可以发展证券、保险、信托等非利差业务，提高综合金融服务能力。
三、合规监管原则商业银行作为金融机构，必须遵守各类法律法规和行业监管规定，履行合规监管责任，确保经营行为的合法性和合规性。
商业银行经营原则与经营管理理论.pptx
• 商业银行利润=各项业务收入-各项业务支出
• 收入：利息收入、投资收益、中间业务收入
• 支出：利息支出、综合管理费用、税金、呆坏账损失
❖ 盈利性水平指标
盈
• 资本利润率≥15%；资产利润率＞2% • 利润率=净收益/全部业务收入
利
• 利差收益率=净利息收入/银行盈利资产
性 ❖ 实现途径
• 增加收入：增加盈利资产（生息资金），减少非盈利资产；
▪是商业银行在经 营活动中尚未偿 还的经济业务， 该业务是商业银 行借以形成资金 来源的业务。
▪是指商业银行 如何运用资金的 业务，也是商业 银行的主要利润 来源。
▪不需要动用或很 少动用自己资金， 而利用银行设置 的机构网点、技 术手段和信息网 络，代理客户收 付和委托事项， 收取手续费的业 务。
动
• 较差：长期投资、长期贷款、中长期信用贷款
性
❖
衡量指标 • 贷款对存款的比率、流动性资产对全部负债或全部资产的
比率、超额准备金、流动性资产减易变性负债、存款增长
额(率)减贷款增长额(率)
❖ 管理方法
• 保持适度流动性的途径：保持分层次的准备
• 增加流动性的途径：资产变现、主动负债、增资扩股
❖ 利润概念
• 非交易存款：储蓄存款、定期存款
❖ 借款——主动负债
• 中央银行贷款、同业拆借、向母公司（银行控股公
司）借款、回购协议、欧洲美元借款、发行金融债 券、商业票据
• 或有负债
资产业务
❖ 现金资产：是商业银行用于应付日常提款的现金 资产。
▪ 库存现金、存放在央行的款项、存放同业款项、应收
款项
❖ 证券投资：是指商业银行购买有价证券的业务。
第四章 商业银行（下） 商业银行
商业银行经营管理基本理论
01
02
理论评价
一种关于银行资产投向选择的理论
核心思想：贷款的安全性和流动性取决于借款人的预期收入
更深刻、更具体
问题在于对预期收入难以把握
预期收入理论
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
一种新的银行资产管理理论
核心思想：银行信贷提供货币知识达到经营目标的手段之一，银行应超越货币的狭隘空间，提供多种服务
广度和深度
两种偏向
超货币供给理论
资产结构选择理论
资金库法
01
资金转换法
02
线性规划法
03
主要的资产管理方法
1
将商业银行的各种负债汇合成一个资金库，看作是单一的资金来源而加以利用
2
资金库的大小取决于外部市场因素，而不由银行决定
资金库法
资金库法
为银行资金的分配提供了一般原则
没有具体分析个别存款帐户易变性
再将每个科目假定为单一的微型银行来决策
优点：将重点由流动性转移到了盈利性上
缺点
资金转换法
确定资产管理目标
建立目标函数
确定约束条件
求解线性规划模型
D
C
A
B
线性规划法
从定性分析到定量分析
多个目标可以运用“多目标线性规划法”来求一组优化可行解
不足： 难以确定约束条件 模型与真实情况有差距 有些东西难以量化 调整成本高昂
01
02
04
股本证券化(银行上市)
资产证券化(贷款支撑融资产品)
证券化
融合了资产管理和负债管理的新方法
线性规划法
目标函数： maxP=R1X1+R2X2+R3X3+R4X4+R5X5+R6X6+R7X7+R8X8+R9X9+R10X10 约束条件： X5+X6+X9+X10≤0．75A 20/3 X8+X1+X3≤A X5+X6+X9≤1.2B X4+X3≤C X5+X6+X9+X10+X4≤A+D X7+X3+X4≤C （X2+X4+E）/（X1+X2+X3+….+X10） ≥0.25 非负性约束： X1、X2、X3、X4…..X10>0 对此线性规划模型,既可以用计算机运算求解,也可以用手工运算求解,，即可得到使目标函数P达到最大的一组解，由此确定的X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10即为最佳资产分配方案。
简述商业银行的经营管理的基本原则
简述商业银行的经营管理的基本原则
商业银行的经营管理的基本原则主要包括以下几个方面：
1. 风险控制原则：商业银行必须建立健全的风险管理体系，通过科学的风险评估、合理的风险定价和有效的风险控制措施，最大限度地降低业务风险，确保资本安全。
2. 盈利原则：商业银行的核心目标是盈利，因此要充分发挥市场竞争优势，开展差异化经营，不断提高业务利润率和市场占有率。
3. 合规原则：商业银行必须遵循国家法律法规和监管机构的规定，秉持诚信经营、合规经营的理念，规范业务行为，防范非法活动和违规操作，保障客户合法权益。
4. 客户至上原则：商业银行的根本任务是服务客户，因此要强化客户导向，以满足顾客的需求为出发点和落脚点，打造优质服务品牌，提升客户满意度和忠诚度。
5. 创新发展原则：商业银行必须积极探索创新，对新业务和新技术进行深入研究，加强产品创新和业务模式创新，适应市场发展和客户需求的变化，提高自身竞争力。
商业银行经营管理的原则
商业银行经营管理的原则商业银行作为金融机构的重要组成部分，对于国家经济的发展和社会的稳定起着至关重要的作用。
为了确保商业银行能够持续稳健地运营，确保资金的安全和有效利用，制定并遵守一系列合理的经营管理原则是非常必要的。
本文将探讨商业银行经营管理的原则，并分析其背后的理念。
1. 风险管理原则商业银行经营活动面临各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
因此，风险管理是商业银行经营管理的核心原则之一。
商业银行需要建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险监控、风险控制和风险应对等环节。
通过有效的风险管理，商业银行能够及时识别和应对各类风险，保护其自身的稳定性和可持续性发展。
2. 收益与成本的平衡原则商业银行作为盈利机构，追求良好的经济效益是其生存和发展的前提。
因此，商业银行需要在追求收益的同时，合理控制成本。
这意味着商业银行需要通过优化资产组合、提高资产负债利差、降低运营成本等方式，确保收入能够覆盖成本并获得合理的利润。
收益与成本的平衡是商业银行经营管理的重要原则，也是商业银行实现可持续经营的基础。
3. 客户至上原则商业银行的客户是其生存和发展的根本基础。
因此，商业银行需要始终坚持客户至上的原则，以满足客户的需求为出发点和落脚点。
商业银行应该提供优质的金融产品和服务，建立良好的客户关系，并及时回应客户的反馈和投诉。
通过积极满足客户需求，商业银行能够提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而实现持续发展。
4. 合规经营原则商业银行作为金融机构，需要符合相关的法律法规和监管要求。
因此，合规经营是商业银行经营管理的基本原则之一。
商业银行需要建立健全的合规管理体系，确保经营活动的合法性和合规性。
这包括遵守银行法律法规、合规风险防控、内部控制制度的建立与执行等方面。
通过合规经营，商业银行能够提升自身的信誉度和可信度，获得监管机构和市场的认可。
5. 创新发展原则商业银行经营管理需要与时俱进，不断创新和发展。
创新发展原则强调商业银行应积极主动地适应市场变化和需求变化，及时引入新技术、新产品和新业务模式，提升自身的竞争力和盈利能力。
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同时达到盈利性、安全性、流动性的各自最 优水准是不可能的，应当对上述三者进行协调安 排、均衡兼顾。
第二节 商业银行的经济学分析
商业银行的经济学分析
Analyse
在经典的一般均衡模型中，金融中介无存在必要。 二方面原因：
商业银行的风险：
信用风险
内部风险
利率风险
宏观经济风险
证券投资风险
政治风险
通货风险
同业风险
Commercial Bank
Commercial Bank
三、流动性原则
所谓流动性目标是指商业银行能够在 不遭受损失的条件下满足存款客户提存或 贷款、投资、内部管理等对现金的需求。
商业银行的流动性包括资产的流动性 和负债的流动性两个方面。
入、外汇买卖收入等）+ 表外业务收入 （期权期货、银行担保等） 支出：利息 + 职员工资 + 固定资产折旧 + 管理费用等等
盈利 原则
商业银行的盈利水平高低首先是内部管理的 结果。
1. 提高业务收入 （采取提高贷款利率、扩 大贷款规模、增加服务手续费、投资高收益的 证券、吸引新客户、尽量降低非盈利资产的比 例等方法）
2. 降低经营成本 （降低存款利息水平、减 少各项非经营性支出、降低管理费用、压低职 员工资、利用规模效应降低平均成本等手段）
Bank Development
二、安全性原则
安全性目标是指商业银行应当尽量避免 各种不确定因素即风险对其资产、负债、 利润、信誉及一切经营发展条件的影响， 以稳健经营，健康安全地发展。
1. 金融中介不可能改进社会福利。 2. 中介不可能在资产转换中为个体创造价值。
对于金融中介存在的原因最早的探索是古典 的金融中介理论，包括信用媒介论和信用创造论。
这些理论实际上只是说明了银行的部分职能， 并没有论及金融中介存在的原因，更不可能对金融 中介的发展问题有所顾及。
A Broad Definition
又可称作二线准备金，主要包括短期国债、 商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借。
这些资产的特点是流动性很强，能带来一定 的收益，因此要优于没有收益的一线准备。
四、盈利性、安全性和流动性的
Principles
协调统一原则
商业银行的盈利性、安全性、流动性三大经 营目标并非是完全并行不悖的，相反，它们之间 往往有着矛盾。
The financial system makes it easier to trade.
People trade because they differ in what they have and in what they want.
An important advantage of trade is that it allows specialization.
二、交易成本
金融中介之所以存在是由于金融市场的交 易成本较高，融资活动的交易不确定性大，交 易成本高。同时，由于金融资产交易技术中的 不可分性和非凸性，理想的无磨擦的完全信息 金融市场已不再存在，因而就需要金融中介参 与金融交易；因此，某种意义看，金融中介可 视为单个借贷者在交易中克服交易成本、寻求 规模经济的联合。金融中介能够通过规模经济、 范围经 Pattern of Saving
Investment
business investment: (working capital, fixed capital)
household investment: (education, house, car)
the benefits in the future may well exceed the cost now. But both investments involve a timing problem.
资产的流动性是指资产在不受价值损 失的条件下具有迅速变现的能力。
Commercial Bank
为了保障资产的流动性，商业银行可以考虑建 立两级准备金： 1． 一级准备
又称现金准备，包括商业银行库存现金、在 中央银行存款以及在同业存款等。
由于一级准备具有非盈利性或盈利性低的特 点，商业银行应当将其减少到最低的限度。 2． 二级准备
Although self- sufficiency sounds appealing, it makes no economic sense. Many of your needs can be provide for more cheaply by others. Trade benefits everyone.
从流动性保险功能的角度证明了金融中介 存在的理由。金融中介为存款人提供活期存款 合约并向借款人提供非流动性贷款，因而承担 着将非流动性资产转化为流动性负债的流动性 转换功能。
一、流动性保险
银行提供的活期存款合约能为要求在不同 时间为消费的存款人提供更为有效的风险分担 形式，提高了竞争性市场的效率，因此，金融 中介的作用相当于为存款人提供了一种流动性 保险，允许他们在最需要的时候进行消费。
所谓盈利性目标，指的是商业银行谋 取盈利收入最大化的要求。
商业银行的盈利水平的高低是其经营 管理状况的综合反映。它体现了商业银行 既定策略正确与否、业务状况是否健康、 银行领导的能力高低、内部管理是否有效 等各方面的情况。
Commercial Bank
利润：业务收入-经营成本 收入：资产收入（从投资与贷款中获得的收
Business & Management of Commercial Bank
商业银行经营管理
山东建筑大学商学院
朱瑞雪
Content
第二章 商业银行经营管理原则与理论
本章主要讨论商业银行的各项经营管理 应当遵循的三目标和商业银行经营管理原则 和经营管理理论。
第一节 商业银行的经营管理原则
一、盈利性原则
三、信息不对称
信息不对称有两种： 事前的不对称和事后的不对称
事前的信息不对称可以导致逆向选择风险。 事后的信息不对称会引发道德风险。
信息不对称会导致逆向选择和道德风险问题 都会导致金融市场失灵。