商业银行风险监管核心指标一览表模版

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银行监管指标

商业银行风险监管核心指标附件二《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平〔一〕流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。

●计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%●指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产〔剔除其中的不良资产〕。

流动性负债包括：活期存款〔不含财政性存款〕、一个月内到期的定期存款〔不含财政性存款〕、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。

●计算公式：核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%●指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上〔含〕定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。

3、流动性缺口率本指标计算本外币口径数据。

●计算公式：流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%●指标释义：流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。

〔二〕信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。

●计算公式：不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100%●指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。

主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。

不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。

不良贷款为不良信用风险资产的一部分，定义与“不良贷款率”指标定义一致；贷款以外的信用风险资产的分类标准将由中国银行业监督管理委员会(简称银监会，下同)另行制定。

商业银行风险监管核心指标一览表及说明

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知各银监局,各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》(试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行,并就有关事项通知如下:一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》(银监办发〔2005〕265号）执行.二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。

三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行.四、2006年为《核心指标》试行期,请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人:银行三部郭武平；联系电话：010-********；电子邮件:guowuping@cbrc。

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二○○五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次,即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标,以时点数据为基础，属于静态指标。

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标近年来，由于金融市场的不稳定性和风险的增加，商业银行风险监管变得尤为重要。

为了保护金融体系的稳定性和避免系统性风险，维护商业银行的健康发展，各国普遍采用了一系列核心指标来监管商业银行风险。

本文将重点介绍商业银行风险监管的核心指标。

1. 资本充足率资本充足率是衡量银行经营风险承受能力的重要指标。

一般来说，商业银行需要保持足够的资本以抵御可能的损失，提高其抵御风险的能力。

资本充足率的计算公式为：资本充足率 = (核心资本 / 风险加权资产) * 100%其中，核心资本包括股本和留存利润，风险加权资产指根据不同资产风险进行加权后的总资产。

2. 风险资产比例风险资产比例也被称为不良资产比例，是衡量商业银行资产质量的重要指标。

不良资产比例指不良贷款和不良债券等风险资产占总资产的比例。

较高的风险资产比例意味着银行面临更大的风险，风险管理不善。

风险资产比例的计算公式为：风险资产比例 = (不良资产 / 总资产) * 100%3. 流动性比例流动性比例是指商业银行经营活动中流动性资产占总资产的比例。

流动性资产包括现金、存款准备金和市场可变现证券等。

商业银行需要保持足够的流动性资产以应对可能的资金流动性风险。

流动性比例的计算公式为：流动性比例 = (流动性资产 / 总资产) * 100%4. 杠杆比率杠杆比率是衡量商业银行资本结构风险的指标，它反映了银行经营活动中使用杠杆融资的水平。

杠杆比率较高意味着银行更多依赖借款和负债，面临更大的违约和偿付风险。

杠杆比率的计算公式为：杠杆比率 = (总资产 / 核心资本)5. 流动性风险覆盖率流动性风险覆盖率是商业银行用来衡量其应对流动性风险的能力的指标。

它是指商业银行的流动性资产与流动性负债之间的比例关系。

流动性风险覆盖率的计算公式为：流动性风险覆盖率 = (流动性资产 / 流动性负债) * 100%流动性资产包括现金、市场可变现证券和其他流动性工具，而流动性负债包括短期借款和短期市场融资等。

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知-

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。

二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。

三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。

四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。

二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

商业银行风险监管核心指标一览表

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商业银行风险监管核心指标及口径说明

商业银行拨备覆盖率为 182.4% ，桂林银行拨备覆盖率 141.80%，低于我国商业银行平均水平。
流动性比例:是指流动资产和流动负债的比率。流动比率是衡量企业财务安全状况和短期偿债能力的重要指标。流动性比例是商业银行风险监管的核心指标之一。银监对我国商业银行流动性比例指标应大于等于 25%。2020 年上半年末我国商业银行流动性比例 58.19%，桂林银行流动性比例 64.74%高于我国商业银行平均水平。
净额×100% 指标释义：最大一家客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最
高的一家客户的各项贷款的总额。客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商
户和自然人。各项贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。 6、全部关联度计算公式：全部关联度＝全部关联方授信总额／资本净额×100% 指标释义：全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信
资本充足率：是指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。银监对我国商业银行资本充足率的要求是 10.5%，2020 年上半年我国商业银行的整体资本充足率的 14.21%。桂林银行资本充足率 12.17%，达到监管要求，但尚未达到我国商业银行整体水平。
一、风险水平
（一）流动性风险
1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100% 指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。 2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。

该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表一、引言风险监管是商业银行运营和管理过程中至关重要的一环。

本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标一览表，以帮助银行管理人员更好地评估、监控和控制风险。

二、资本充足率指标2.1 核心一级资本充足率核心一级资本除以风险加权资产，用于衡量商业银行的核心资本实力。

2.2 资本充足率核心资本加上附属资本除以风险加权资产，用于衡量商业银行的资本实力。

三、风险资产指标3.1 不良贷款率不良贷款除以总贷款余额，用于衡量商业银行贷款信贷质量。

3.2 贷款拨备覆盖率拨备覆盖率=拨备金余额/不良贷款余额，用于衡量商业银行对不良贷款的拨备情况。

四、流动性指标4.1 流动性覆盖率流动性覆盖率=高流动性资产/高流动性负债，用于衡量商业银行应对流动性风险的能力。

4.2 流动性缺口比率流动性缺口比率=流动性缺口/资产总额，用于衡量商业银行流动性风险的程度。

五、利润指标5.1 净息差净息差=利息收入-利息支出，用于衡量商业银行通过存贷款业务获得的利润能力。

5.2 不良资产处置创收能力不良资产处置创收能力是指商业银行通过处置不良资产获得的收益。

六、市场风险指标6.1 资本市场风险价值调整敞口比例资本市场风险价值调整敞口比例=信贷敞口/核心一级资本，用于衡量商业银行面临的市场风险敞口。

6.2 交易风险敞口比率交易风险敞口比率=交易风险敞口/核心一级资本，用于衡量商业银行面临的交易风险敞口。

七、操作风险指标7.1 净营业收入/净商誉比率净营业收入/净商誉比率=净营业收入/商誉，用于衡量商业银行商誉对净营业收入的影响程度。

7.2 员工风险指标员工风险指标包括员工离职率、员工投诉率等，用于衡量商业银行员工管理的风险。

附件：1.商业银行风险监管核心指标计算方法说明法律名词及注释：1.核心一级资本：商业银行的核心资本，包括金融财产和非金融财产等。

2.风险加权资产：根据不同类型的风险进行加权计算的资产总额。

商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表本指标分别计算本币和外币口径数据。

计算公式：流动性缺口率＝流动性资产－流动性负债／总资产×100% 指标释义：流动性资产和流动性负债的定义同上。

总资产是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中资产总计的余额。

二）信用风险4、不良资产率4.1、不良贷款率计算公式：不良贷款率＝不良贷款余额／贷款余额×100%指标释义：不良贷款是指逾期90天（含）以上未偿还本息或者利息的贷款，以及被银行判定为可能无法按期还款的贷款。

贷款余额是指银行未收回的贷款本金余额。

5、单一客户贷款集中度5.1、单一客户贷款集中度计算公式：单一客户贷款集中度＝最大单一客户贷款余额／贷款余额×100%指标释义：最大单一客户贷款余额是指银行对一个客户的贷款余额的最大值。

贷款余额的定义同上。

5.2、单一集团客户授信集中度计算公式：单一集团客户授信集中度＝最大单一集团客户授信余额／总授信余额×100%指标释义：最大单一集团客户授信余额是指银行对一个集团客户的授信余额的最大值。

总授信余额是指银行对所有客户的授信余额的总和。

三）市场风险7、累计外汇敞口头寸比例计算公式：累计外汇敞口头寸比例＝外汇敞口头寸净额／核心资本×100%指标释义：外汇敞口头寸净额是指银行在外汇市场上的未平仓头寸净额。

核心资本是指银行的核心资本，包括资本公积、一般风险准备、未分配利润和股本。

8、利率风险敏感度计算公式：利率风险敏感度＝（资产平均存续期×资产市值权重）－（负债平均存续期×负债市值权重）／核心资本×100% 指标释义：资产平均存续期是指银行的资产到期日加权平均期限。

资产市值权重是指银行各项资产市值占总资产市值的比例。

负债平均存续期和负债市值权重的定义同上。

四）操作风险9、操作风险损失率计算公式：操作风险损失率＝操作风险损失／收入总额×100%指标释义：操作风险损失是指银行因内部操作失误、不当行为、系统故障等原因所造成的损失。

《商业银行风险监管核心指标（试行）》

《商业银行风险监管核心指标（试行）》各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。

二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。

三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。

二○○五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

商业银行风险监管核心指标(试行)

商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加大对商业银行风险的识不、评判和预警，有效防范金融风险，按照《中华人民共和国银行业监督治理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构治理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设置的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评判、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时运算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并按照具体情形有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流淌性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

第八条流淌性风险指标衡量商业银行流淌性状况及其波动性，包括流淌性比例、核心负债比例和流淌性缺口率，按照本币和外币分不运算。

（一）流淌性比例为流淌性资产余额与流淌性负债余额之比，衡量商业银行流淌性的总体水平，不应低于25%。

（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

（三）流淌性缺口率为90天内表内外流淌性缺口与90天内到期表内外流淌性资产之比，不应低于-10%。

第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。

该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

银行监管指标

商业银行风险监管核心指标附件二《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。

流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。

●计算公式：核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%●指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。

3、流动性缺口率本指标计算本外币口径数据。

（二）信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。

●计算公式：不良资产率＝不良信用风险资产／信用风险资产×100%●指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。

主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。

不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。

2022年商业银行主要监管指标情况表(季度)

（二）商业银行主要监管指标情况表(法人)（
时间
一季度
1656151 39801 29123 13173 11590 4360 96.00% 2.31% 1.69% 0.76% 0.67% 0.25% 58452
200.70% 3.39%
61.22% 78.70% 1.89% 143.22%
6595 0.89% 10.92% 1.97% 21.81% 27.72%
1.61%
注：1.自2016年一季度起，存贷比披露口径改为境内口径，与之前年度数据不可比。 2.流动性覆盖率为资产规模在2000亿元以上的商业银行汇总数据。 3.2014年二季度起，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开 4.自2019年起，邮政储蓄银行纳入“商业银行合计”汇总口径。
主要监管指标情况表(法人)（2022年）
二季度
三季度
1701618 40287 29539 13617 11694 4228
96.06% 2.27% 1.67% 0.77% 0.66% 0.24% 60196
203.78% 3.40%
62.27% 78.44% 1.67% 146.30%
12217 0.82% 10.10% 1.94% 21.22% 28.85%
200726 230481 283861
1734832 40175 29912 14317 11405 4190 96.12% 2.23% 1.66% 0.79% 0.63% 0.23% 61481
205.54% 3.41%
61.66% 78.65% 1.56% 142.68%
17085 0.75% 9.32% 1.94% 20.50% 30.04%

商业银行风险监管核心指标

商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是衡量银行风险程度和稳定性的重要工具。

这些指标涵盖了银行的资产质量、流动性、资本充足率和盈利能力等关键方面。

以下是一些常用的商业银行风险监管核心指标：1. 不良贷款率：不良贷款率是衡量银行贷款资产质量的指标。

它表示不良贷款在总贷款中的比例。

较高的不良贷款率意味着银行风险较高，可能面临来自违约和资产质量下降的风险。

2. 资本充足率：资本充足率是衡量银行资本实力的指标。

它表示银行资本与风险加权资产的比例。

较高的资本充足率意味着银行具备较强的偿债能力和抵御风险的能力。

3. 流动性比率：流动性比率是衡量银行流动性风险的指标。

它表示银行流动性资产与流动性负债的比例。

较低的流动性比率意味着银行可能面临资金不足和借款能力下降的风险。

4. 资本净利润率：资本净利润率是衡量银行盈利能力的指标。

它表示银行经营利润与资本的比例。

较高的资本净利润率意味着银行具备较强的经营能力和盈利能力。

商业银行需要定期监测和报告这些核心指标，以确保其风险管理和监管合规性。

监管机构会根据这些指标评估银行的风险水平，并采取相应的监管措施，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。

同时，这些指标也提供了投资者和市场参与者评估银行健康状况的重要参考。

商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着存款储备、贷款发放、支付结算等重要职责。

然而，由于银行业务的特殊性和风险的存在，银行需要进行风险监管来确保其稳定运营和风险控制。

商业银行风险监管核心指标是评估银行风险程度和稳定性的重要工具，对于银行经营和监管机构来说具有重要意义。

首先，商业银行的不良贷款率是衡量其贷款资产质量的关键指标之一。

不良贷款率反映了银行面临的信用风险程度。

当不良贷款率较高时，意味着银行所持有的一部分贷款面临违约风险，可能导致银行资产减值和利润下降。

因此，监管机构通常设定了不同的不良贷款率阈值，超过这个阈值的银行需要采取相应的应对措施，以减少风险和确保资产质量。

商业银行风险监管核心指标试行完整版

商业银行风险监管核心指标试行完整版商业银行风险监管是保障金融安全稳定的重要组成部分，为了确保银行业的风险可控、业务稳健，各国监管机构制定了一套有效的监管指标，用来评估银行的资本充足性、资产质量、业务运营等风险状况。

下面就是商业银行风险监管核心指标试行完整版。

一、资本充足性指标资本是商业银行的防范风险的重要保障，资本充足性指标用来评估银行的资本充足程度，确保银行能够承受预期和非预期损失，维持经营活动的稳定性。

1.风险加权资产比例（RWA/TA）该指标计算银行的风险加权资产（Risk-Weighted Assets，RWA）与总资产（Total Assets，TA）的比率，反映了银行的风险承受能力和资本充足程度。

监管机构一般要求该指标不低于8%。

2.资本充足率（CAR）资本充足率是衡量银行资本充足程度的核心指标，它计算的是核心资本与风险加权资产之比。

监管机构一般要求该指标不低于10%。

3.核心资本充足率（Core CAR）核心资本充足率是核心资本与风险加权资产之比，核心资本包括普通股和留存收益。

监管机构一般要求该指标不低于5%。

二、资产质量指标资产质量是反映银行资产风险的重要指标，评估银行的风险识别与控制能力，以及资产的质量和价值。

1.不良贷款率（Non-performing Loan Ratio，NPL）不良贷款率是不良贷款与总贷款的比率，反映银行贷款资产的质量。

监管机构一般要求该指标不超过5%。

2.拨备覆盖率（Loan Loss Provision Coverage Ratio，LLP）拨备覆盖率是拨备金与不良贷款之比，用来评估银行为不良贷款备足拨备金的能力。

监管机构一般要求该指标不低于100%。

3.净损失率（Net Loss Ratio，NLR）净损失率是净损失与平均总资产之比，反映了银行资产的损失程度。

监管机构一般要求该指标不超过3%。

三、盈利能力指标盈利能力是评估银行经营状况和风险承受能力的重要指标，反映了银行的盈利能力和经营风险水平。

商业银行风险监管核心指标一览表

流动性风险信用风险市场风险操作风险正常类贷款1.流动性比例2.核心负债依存度3.流动性缺口率4. 不良资产率5. 单一集团客户授信集中度6.全部关联度7. 累计外汇敞口头寸比例8.利率风险敏感度9.操作风险损失率10.正常贷款迁徙率4.1 不良贷款率5.1 单一客户贷款集中度10.1 正常类贷款迁徙率68.571.0813.2110.10 62.511.4212.088.9164.100.9692.6821.70风险迁徙风险水平10.2 关注类贷款迁徙率不良贷款11.不良贷款迁徙率11.1 次级贷款迁徙率11.2 可疑贷款迁徙率盈利能力风险抵补准备金充足程度12.成本收入比13.资产利润率14.资本利润率15. 资产损失准备充足率15.1 贷款准备充足率资本充足程度16. 资本充足率16.1 核心资本充足率10.5810.0812.0311.4313.1112.44一、风险水平(一)流动性风险本指标分别计算本币及外币口径数据。

计算公式：流动性比例＝流动性资产／流动性负债×100%指标释义：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

流动性负债包括：活期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的对付利息及各项对付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

本指标分别计算本币和外币口径数据。

计算公式：核心负债依存度＝核心负债／总负债×100%指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的 50%。

商业银行风险监管核心指标

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

（一）流动性比例为流动性资产余额和流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

（二）核心负债比例为核心负债和负债总额之比，不应低于60%。

（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口和90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

（一）不良资产率为不良资产和资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款和贷款总额之比，不应高于5%。

（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额和资本净额之比，不应高于15%。

该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额和资本净额之比，不应高于10%。

商业银行风险监管核心指标(试行)

第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。

第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。

该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。

该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。