《计量经济学》实验报告异方差

《计量经济学》实验报告异方差(五)

二、实验目的

1、掌握异方差出现的来源、后果、检验及修正的原理,以及相关的EViews软件操作方法。

2、建立工作文件,输入数据

3、利用最小二乘法建立方程,进行残差的怀特(white)异方差检验;

4、利用加权最小二乘法修正异方差,列出方程及主要统计量,检验就是否消除了异方差性,列出检验结果。

三、实验步骤(简要写明实验步骤)

1、首先建立一个工作文件、建立回归模型;

2、由于这就是截面数据,所以要检验就是否存在异方差

1)、可以从图形的角度来检验,为此首先生成该残差序列;

2)、WHITE检验

3、消除异方差,WLS估计法

点击resid得到残差项

在上方输入genr e2=resid^2

点击e2与x右键as grop得到散点图

在上方输入genr e1=@abs (resid)

在上方输入ls y c x,点击view中的White检验得到数据

四、实验结果及分析

1、回归估计结果:

y=-71、74720+0、886386x

2、残差序列得到的图形

为:

表明就是否存在异方差:可以发现随着X增加,残差呈现明显的扩大趋势,表明存在递增的异方差

3、WHITE检验得到的结果为:

观察相伴概率P值的大小,这里p=0、88783,大于0、05的显著水平

表明不存在异方差。

4、用加权最小二乘法回归得到的结果加以分析瞧就是否消除了异方差:

所对应的White检验显示,P值较大,都超过了0、88,所以接受不存在异方差的原假设,即认为已经消除了回归模型的异方差性。