商业银行个人信贷风险管理

学号：********

文献综述和外文翻译

（2014届本科）

学院: 经济管理学院

专业：金融学

姓名：牛*

指导教师：于丽红副教授

完成日期：2014 年03月20日

文献综述

题目：关于商业银行个人信贷业务风险管理的文献综述

关于商业银行个人信贷业务风险管理的文献综述

摘要：近10年来,随着经济的高速增长,我国个人贷款市场呈现出超常规的发展趋势,规模的快速增长为银行带来了巨大利润,同时也埋下了巨大隐患,尤其是近期住房市场火爆、房价居高不下,社会也渐渐由“全民存款”向“全民负债”转变。美国“次贷危机”的教训告诉我们,在宏观经济和货币政策出现巨大变化时,个人贷款具有很大的脆弱性和传染性,并且,个人贷款的风险暴露往往发生在协议生效的数年之后。在货币政策从紧的背景下,如何防范我国个人信贷中的风险,降低借款人违约的可能,是我国商业银行面临的重要课题,也一直受到众多学者的广泛关注。

关键词：商业银行；个人信贷；信用风险；

1商业银行个人信贷风险的分类

道德风险是委托人与代理人签约后，在履行过程中由于信息不对称导致具有信息优势的一方有可能为实现其自身利益最大化，采取不利于他人的行动，侵占他人的利益，从而造成他人损失的可能性。商业银行在经营管理过程中，存在着多层次和多方面的委托代理关系，因此由于信息不对称所导致的道德风险在商业银行的经营过程中也就不可避免地产生和客观存在。中国商业银行的主要利润来源仍然是信贷业务，信贷业务的道德风险问题也成为近年来商业银行风险防范的研究重点。

2商业银行个人信贷风险成因的分析

(一) 外部因素分析

1. 立法工作滞后。尽管中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》，允许和鼓励银行积极开展个人消费信贷业务，但至今还没有制定出一部完整性的《消费信贷法》。已出台的《担保法》，对个人消费信贷也没有做出明确的规定，而有关消费信贷的品种、方式、方法等操作细则，同样是无章可循。

2. 信息资源不对称容易形成风险盲点。目前，我国还没有一套完整的个人信用评价体系或机制，银行对借款人过去的信息及以后的变动情况无法及时掌握，在发放贷款时带有极大的盲目性，容易形成道德风险。加之银行间竞争加剧，信息相互封闭，使同一借款人可以在多家银行贷款，而银行又无法掌握借款人的资信情况，造成多头信用风险。

3. 借款人信用观念淡薄，失信现象严重。一些借款人没有树立正确的信用观念，法律意识淡薄，加之受社会上一些企业和个人逃废银行债务成功的示范效应的负面影响，诱使一些人铤而走险积极效仿，赖债、躲债、恶性逃废债务的现象比较普遍。

( 二) 内部因素分析

1. 管理不到位，管理效率低。我国开办的个人信贷业务品种较多，如个人住房贷款、小额质押贷款、汽车消费贷款、个人装修贷款、个人用品综合消费贷款等。对这些贷款没有统一的管理部门，由多个部门管理与经营，操作程序不同，口径不一致，人为地拉大了管理半径，而链条越多，风险就越大。

2. 信息系统滞后，系统内不能及时发现风险。银行内部对个人信贷业务风险识别信号的制度没有建立起来，后台看不到前台信息，也无法去识别风险并且手续繁、程序多，造成不能及时识别风险。

3 商业银行个人信贷风险管理的研究方法

研究方法是在假定前提条件下，将概念层系按照研究对象的自身逻辑组织起来，从而揭示研究对象运动变化规律的手段或方式。具体而言，本文的研究方法有以下三种：

(1)宏观分析与微观分析相结合。本文在对我国商业银行总体上个人中小额信贷风险管理体系的宏观研究基础上，探讨了商业银行系统中个人中小额信贷风险管理地微观基础。

(2)规范分析与实证分析结合。本文介绍理论的部分，基本上采取规范分析——“应该怎样”，而对于我国商价银行目前的实际情况和问题，则尝试实证分析——“是怎样”。

(3)对比分析法。本文通过对比不同国家个人中小额信贷业务不同的风险管理体系，为我国了提供一些有益的经验。

4我国商业银行个人贷款业务风险管理存在的主要问题( 一) 缺乏对风险及风险管理的认识

1. 对银行业务发展与风险管理的关系认识不够充分。一方面，过分地、片面地内的相当一部分群体认为业务发展与风险管理是相互对立的矛盾，业务发展必定排斥风险管理，风险管理就会阻碍业务发展。

2. 对银行发展的眼前利益与长远目标的关系认识不够充分。目前，我国商业银行漠视风险，片面地追求暂时的眼前业绩的扩大，很少有将市值的稳定增长纳入工作目标。如个别商业银行片面地扩大个贷规模，不计成本追求贷款份额，这种疏于风险管理的眼前业绩很可能会增加商业银行长远发展的负面作用。

3. 风险管理的意识在经营管理的全过程中体现得还不够充分。一方面，银行内部员工认为风险管理是风险管理部门的职责，主要是对资产的信用风险进行防范。而非信贷岗位风险管理的意义则不大，工作中只要按部就班不出问题就可以;另一方面，部分业务表现的流程不合规定、操作不规范、常规管理混乱的情况，说明了商业银行在风险管理过程中的松散状况。

( 二) 风险识别能力较低，缺乏系统的风险识别体系

银行的风险识别是一系列兼顾过去与未来的识别技术的组合, 同时以相应的辅助工具作支撑。通过建立系统化、制度化的风险识别机制, 能提高风险管理的主动性和反应速度, 支持风险管理决策的有效性, 提升经济资本的

配置效率。而我国商业银行缺乏系统化的风险识别机制: 风险识别活动随机、分散和局部, 风险识别标准缺失;风险识别权责不清晰, 前、中、后台之间分工与合作不够;风险识别活动覆盖面有限, 识别活动存在盲区。

( 三) 尚未采用风险度量与管理的先进技术

现代商业银行的风险管理技术非常丰富，与传统的风险管理主要依赖定性分析与主观判断截然不同，现代风险管理越来越注重定量分析，并广泛采用风险计量模型来度量风险，其风险控制技术已达到能主动控制风险的水平。

5商业银行个人信贷风险管理的方法加快建立信贷风险内部控制制度的步伐。完善商业银行信贷风险的内部控制制度主要应做好如下两方面工作：一是成立由管理层直接推动的内控机构。信贷内部控制体系建设越是由管理层发起越易取得成功，建议成立由行领导直接推动