商业银行流动性风险管理系统课件(PPT 50张)
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银行流动性风险管理实务(ppt 28页)
• 各种流动性指标需要与同地区、同规模银行的平均水平相比， 这些指标对于季节性和周期性的因素很敏感。
• 在经济高涨时期，由于贷款需求旺盛，流动性指标一般是下降 的，而在经济衰退时期则上升。因此银行业平均水平有时有误 导作用，只有同地区和同等规模的银行才具有可比性。
• 流动性指标的共同缺陷：他们都是存量指标而非流量指标，都 只是某一时点上资产或负债的数量值；都没有考虑银行在金融 市场上获得流动性的能力。因此这些指标一般不能用来比较规 模不同的银行之间的流动性能力。
• 银行的信誉也极大的影响银行的流动性能力，但是所有的数量 指标都难以用来衡量银行的信誉。
15.2.3 值得银行监管当局注意的几个市场信号 • 首先是“公众信心”。 • 其次是银行的股票价格。 • 再次是大额可转让定期存单或其它借款的风险溢价。 • 四是满足对借款客户承诺的程度。 • 五是资产的损失。 • 六是向中央银行大量借款。
15.2.1衡量流动性的一些具体指标
1. 集中于资产流动性的一些指标 1) 现金指标=（现金+同业存款）÷总资产
• 该比率越高，表明银行的流动性越强。
2) 流动证券比率=政府债券÷总资产
• 该比率高则流动性充足。
3） 无风险 (现 资 同 金 产 业 比 政 存 率 府 )款 总 债资 券
• 2）最低成本原则
–无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满 足需求，都要保证成本最低。当然，成本最低化只是相对 而言的。
15.3.2 制定出合理的流动性计划
1.流动性计划概念 –银行的流动性计划是其总体财务计划的重要组成部分之一， 一份合理的流动性计划不仅能够保证客户的需要，也能使 商业银行保持良好的资产负债规模，有助于提高银行的整 体效益，合理的流动性计划有助于银行总体发展目标的实 现。
• 在经济高涨时期，由于贷款需求旺盛，流动性指标一般是下降 的，而在经济衰退时期则上升。因此银行业平均水平有时有误 导作用，只有同地区和同等规模的银行才具有可比性。
• 流动性指标的共同缺陷：他们都是存量指标而非流量指标，都 只是某一时点上资产或负债的数量值；都没有考虑银行在金融 市场上获得流动性的能力。因此这些指标一般不能用来比较规 模不同的银行之间的流动性能力。
• 银行的信誉也极大的影响银行的流动性能力，但是所有的数量 指标都难以用来衡量银行的信誉。
15.2.3 值得银行监管当局注意的几个市场信号 • 首先是“公众信心”。 • 其次是银行的股票价格。 • 再次是大额可转让定期存单或其它借款的风险溢价。 • 四是满足对借款客户承诺的程度。 • 五是资产的损失。 • 六是向中央银行大量借款。
15.2.1衡量流动性的一些具体指标
1. 集中于资产流动性的一些指标 1) 现金指标=（现金+同业存款）÷总资产
• 该比率越高，表明银行的流动性越强。
2) 流动证券比率=政府债券÷总资产
• 该比率高则流动性充足。
3） 无风险 (现 资 同 金 产 业 比 政 存 率 府 )款 总 债资 券
• 2）最低成本原则
–无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满 足需求，都要保证成本最低。当然，成本最低化只是相对 而言的。
15.3.2 制定出合理的流动性计划
1.流动性计划概念 –银行的流动性计划是其总体财务计划的重要组成部分之一， 一份合理的流动性计划不仅能够保证客户的需要，也能使 商业银行保持良好的资产负债规模，有助于提高银行的整 体效益，合理的流动性计划有助于银行总体发展目标的实 现。
2023年商业银行经营管理教学课件-流动性风险管理
首先，资产的流动性不足是流动性风险的一个重要方面。当金融机构持有大量难以快速变现的资产时， 难以按时偿还债务或满足其他应急现金流需求的风险就会上升。特别是在金融市场波动剧烈的情况下， 这种风险可能会导致机构无法及时平抑市场风险，进而触发系统性风险。
其次，融资成本上升也是流动性风险的一种表现。当市场流动性紧张或风险偏好下降时，金融机构面 临的融资风险增加，融资成本随之上升。
流动性风险预案及应急措施
预案内容包括但不限于以下几方面：
1. 流动性风险的评估和监测
建立有效的监测机制，定期评估和监测流动性风险，确保风险可及时发现和识别。
2. 资金需求预测与筹措
通过分析公司的现金流量和资金需求情况，制定合理的资金筹措计划，确保足够的资金满足业务运营的需要。
01
流动性风险的定义与特征
Definition and characteristics of Liquidity risk
流动性风险的概念说明
流动性风险是金融领域中一种极具挑战性的风险因素，指的是金融机构或市场参与者面临的无法及时 满足现金流需求的风险。在各种市场环境下，如金融危机、经济衰退或政策变化等，流动性风险的威 胁变得尤为突出。
2. 流动性风险管理策略
市场流动性波动可能对资产的买卖价格产生影响，进而对投资组合的价值和回报产生风险。为了应对这种风险，我们可以采取一系列的流动性风险管理策略。例如，通过提前建立紧急流动性管道或备用资金，以便在市场 流动性紧缩时能够及时应对资金需求；或者通过优化交易策略和交易成本分析，降低交易对市场流动性的冲击。这些策略旨在减少流动性风险对投资组合的影响，保障资金的流动性和可变现性。
Analysis of influencing factors of Liquidity risk
其次，融资成本上升也是流动性风险的一种表现。当市场流动性紧张或风险偏好下降时，金融机构面 临的融资风险增加，融资成本随之上升。
流动性风险预案及应急措施
预案内容包括但不限于以下几方面：
1. 流动性风险的评估和监测
建立有效的监测机制，定期评估和监测流动性风险，确保风险可及时发现和识别。
2. 资金需求预测与筹措
通过分析公司的现金流量和资金需求情况，制定合理的资金筹措计划，确保足够的资金满足业务运营的需要。
01
流动性风险的定义与特征
Definition and characteristics of Liquidity risk
流动性风险的概念说明
流动性风险是金融领域中一种极具挑战性的风险因素，指的是金融机构或市场参与者面临的无法及时 满足现金流需求的风险。在各种市场环境下，如金融危机、经济衰退或政策变化等，流动性风险的威 胁变得尤为突出。
2. 流动性风险管理策略
市场流动性波动可能对资产的买卖价格产生影响，进而对投资组合的价值和回报产生风险。为了应对这种风险，我们可以采取一系列的流动性风险管理策略。例如，通过提前建立紧急流动性管道或备用资金，以便在市场 流动性紧缩时能够及时应对资金需求；或者通过优化交易策略和交易成本分析，降低交易对市场流动性的冲击。这些策略旨在减少流动性风险对投资组合的影响，保障资金的流动性和可变现性。
Analysis of influencing factors of Liquidity risk
流动性风险管理ppt课件
现金。突如其来的挤兑风，使缅甸爆发了一场空前的银行危机。
近年来世界各国的挤兑风潮 ----流动性危机
五、阿尔巴尼亚储蓄银行2002年发生储户争相挤兑的风潮。
根据阿政府制定的计划，阿储蓄银行将在不久后被私有化。消息传出，该 银行的储户大为惊慌，他们担心自己的存款在私有化后无法取出，纷纷前
往各地的储蓄银行挤兑。
7.2.3 资产负债综合管理理论
20世纪70年代中期起，由于市场利率大幅 上升，负债管理在负债成本及经营风险上 的压力越来越大，商业银行迫切需要一种 新的更为有效的经营管理指导理论。而在 此时，电脑技术有了很大的发展，在银行 业务与管理上的运用越来越广泛，银行经 营管理的观念逐渐改变，由负债管理转向 更高层次的系统管理--资产负债综合管理。
7.3 流动性风险的度量
6.贷款总额与总资产比率 7.贷款总额与核心存款比率 8.流动资产与总资产比率 9.流动资产与易变负债比率 10.易变负债与总资产比率 11.存款增减变动额与存款平均余额比率 12.流动资产和可用头寸与未履约贷款承诺比率 13.证券市场价格与票面价格比率
所以，银行总的流动性要求
=存款负债的流动性要求+贷款流动性要求 例：国民第一银行，热钱、敏感资金、稳定 资金分别为2500万、2400万、10,000万。贷 款总额通常为13,500万,但最近高达14,000 万,贷款按10%年率增长.计算其总的流动性 需求。（存款准备金率3%） 0.95(25百万-0.03×25百万)+0.30(24百万0.03 ×24百万)+0.15(100百万-0.03 ×100 百万)+140百万×0.10+(140百万-135百万) =(23.04+6.98+14.55+19)百万 =63.57百万
商业银行7流动性风险与利率风险课件
运用现代风险管理工具和技术，提高流动性风险的识别、计量和控制能
力。
03
加强与监管部门的沟通与协作
及时向监管部门报告流动性风险状况，并积极配合监管部门的要求和指
导。
04
利率风险概述
利率风险的定义
利率风险是指市场利率变动的不确定性对商业银行的收益、成本和资产负债价值 产生的影响，进而导致商业银行潜在损失或收益的不确定性。
由于收益率曲线的形状或斜率发生变 化，导致银行的净利息收入受到影响 。
利率风险的特点
普遍性
利率风险是商业银行面临的普 遍风险，因为市场利率的变动
对所有商业银行都有影响。
复杂性
利率风险涉及多个因素和变量 ，如市场利率、资产负债结构 、期限结构等，因此难以准确 预测和计量。
隐蔽性
由于市场利率的变动通常是缓 慢的，因此利率风险的产生和 影响具有一定的隐蔽性，不易 被及时发现。
。
破坏性
流动性风险一旦发生， 可能导致银行破产或严
重影响其正常运营。
可管理性
通过合理的风险管理措 施，商业银行可以降低
或规避流动性风险。
02
流动性风险的识别与评 估
流动性风险的识别
资金来源单一化
如果银行的资金来源过于依赖某种单一渠道，如批发融资 或长期存款，一旦这种资金来源出现问题，银行可能面临 资金流断裂的风险。
高危害性
利率风险的失控可能导致商业 银行出现重大损失，甚至破产
倒闭。
05
利率风险的识别与评估
利率风险的识别
重新定价风险
由于资产负债的重新定价时间不 同，利率变动时，银行净利息收
入受到的影响。
基准风险
由于银行资产和负债的基准利率 不同，当基准利率变动时，即使 资产和负债的重新定价时间相同 ，也会对银行的净利息收入产生
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
1、商业贷款理论 商业贷款理论认为:银行的资金来源于客户的存款，而这些
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
第六章 商业银行流动性管理PPT课件
总存款（百万元）
400
300
200
需求
100
0 3 6 9 12 3 6 9 12
实际值（2008年） 预测值（2009年）
图（A） 商业银行存款变动图
基本趋势 月份
长期流动性需求（续）
➢图（B）是贷款变动图。将不同时期贷款需求最高点连
接成线，这是商业银行长期贷款趋势线，表示长期贷
款的上限，低于贷款趋势线的曲线部分，表示季节性
➢存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周 期性因素之和： 存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期 性因素
➢流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备 金变化值-存款变化的预测值
预测存贷款—1
估计下期 总贷款的 是 变化
预期该 国的经 济增长 （如 GDP）
公司预 期的收 入增长
当前国 家的货 币供给 增长率
10
我国商业银行流动性管理办法
• 《办法》正文分为4章，分别为总则、流动性风险管 理、流动性风险监管和附则，共计64条。《办法》规 定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应 的监管要求；在引入巴塞尔委员会《计量标准》中流 动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性 风险监测体系基础上，因地制宜，完善了我国银行业 的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步 明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理 有效性进行评估的监管方法和手段。
▫ 是指商业银行满足存款人提取现金、支付 到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
▫ 按内容可分为基本流动性与充足流动性 ▫ 按范围可以分为商业银行系统的流动性、
某家商业银行的流动性及商业银行具体某 家分支机构的流动性
5
流动性风险管理培训课程(PPT30张)
三、商业银行流动性管理技术（结合银 行从业资格考试——《风险管理》）
商业银行存款按照流动性需求不同分为三类： （1）敏感负债。是指对利率比较敏感，随时 都有可能提取，例如证券业存款。对这部分负债 应计提一个非常高的流动性需求，比率规定为0.8。 （2）脆弱资金。是指短期内可能会提取，一 般以流动资产的形式应该持有30%左右。 （3）核心存款。核心存款一般是个人零售业 的存款，投入流动资产的比率设为15%。 银行总的流动性需求＝
3、流动性特质： *流动性越强→机会成本越高，资产
的收益率越低。
*流动性越弱→机会成本越低，资产
的收益率越高。
问题：流动性与盈利性的矛盾与统一 流动性：并非越强越好？
4、流动性对金融机构的重要意义
◆金融机构的现金流动最频繁，现金的需 求大； ◆金融机构资金来源中绝大多数是负债， 及时偿还是刚性要求； ◆金融机构的流动性要求往往具有刚性特 征； ◆金融机构对流动性的要求不仅来自存款 方面，而且还来自贷款方面； ◆金融机构应付以外事件，需要足够的何谓“流动性”？ 1、流动性：外来金融术语，一般定义为：“银行资产在不发 生损失的情况下迅速变现的能力” 2、如何理解？ *不仅包括资产的流动性，还包括负债的流动性 *资产流动性：资产在不损失或少损失情况下迅速变现能力
*负债流动性：经济主体以较低风险或较低成本迅速融资的能
力 *流动性实质：一种以机会成本为代价的支付能力的大小
资产流动性保持方法：
▲足够的准备资产： 现金+短期证券 ▲合理的期限组合： 现金、证券、贷款、固定资产等有一个合理 比例 ▲多形式的资产： 资产证券化、不动产出售、再租回等
二、负债流动性管理技术
▲开拓和保持较多的可以随时取得的主动型 负债。 如CD市场产品 ▲对传统的各类存款进行多形式的开发和创 新 ▲开辟新的有利于流动性的存款业务。 如代理业务、咨询业务、信用卡业务等
第7章 流动性风险管理PPT课件
负债方面的流动性要求银行能随时满足存款人提现或投资者收回投资的需要 资产方面的流动性要求金融机构能随时满足借款者融通资金和正当的贷款需求。 若不能满足这两方面的需求，就会出现流动性风险
第一节 资产组合理论
7
流动性VS清偿能力
从法律上讲，清偿能力是指银行的资产大于负债，即资本为正值。换句话说，只要银行有足 够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有的负债。
一般而言，小银行筹措现金的能力有限，主要依靠短期资产满足流动性需要。相反， 大银行主要不是通过资产，而是通过负债获取为满足流动性所需要的资金。
第一节 资产组合理论
5
资产、负债流动性VS流动资产、流动负债
流动资产：指在短期内（1年以内）能够变现或被用去的资产，包括现金，银行存款、应 收款项、各种短缺贷款投资等；
负债流动性：只是一种动员资金、获得资金的潜在能力，并非现动性风险的概念 流动性风险，或者说流动性不足的风险，指银行无力为负债的减少或资产的增加提 供融资的可靠性，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现 资产获得足够的资金，从而影响其赢利水平。
第七章 流动性风险管理
本章内容安排： 第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 资产组合理论
1
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前言
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2
第一节 流动性风险概述
流动负债：指在1年或超过1年的一个营业周期内偿还的债务，是一种真实存在的债务，主 要从期限上界定
资产、负债流动性：主要从变现能力、潜在获取能力上界定
第一节 资产组合理论
7
流动性VS清偿能力
从法律上讲，清偿能力是指银行的资产大于负债，即资本为正值。换句话说，只要银行有足 够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有的负债。
一般而言，小银行筹措现金的能力有限，主要依靠短期资产满足流动性需要。相反， 大银行主要不是通过资产，而是通过负债获取为满足流动性所需要的资金。
第一节 资产组合理论
5
资产、负债流动性VS流动资产、流动负债
流动资产：指在短期内（1年以内）能够变现或被用去的资产，包括现金，银行存款、应 收款项、各种短缺贷款投资等；
负债流动性：只是一种动员资金、获得资金的潜在能力，并非现动性风险的概念 流动性风险，或者说流动性不足的风险，指银行无力为负债的减少或资产的增加提 供融资的可靠性，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现 资产获得足够的资金，从而影响其赢利水平。
第七章 流动性风险管理
本章内容安排： 第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 资产组合理论
1
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2
第一节 流动性风险概述
流动负债：指在1年或超过1年的一个营业周期内偿还的债务，是一种真实存在的债务，主 要从期限上界定
资产、负债流动性：主要从变现能力、潜在获取能力上界定
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项目概述
《商业银行流动性风险管理指引》中规定的 压力测试场景：
压力情景的假设条件包括但不限于（续）： 表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗 信用评级下调或声誉风险上升 母行或子行、分行出现流动性危机的影响 多个市场突然出现流动性枯竭。 外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制 中央银行融资渠道的变化 银行支付结算系统突然崩溃 此外，还需充分考虑： 各类风险与流动性风险的内在关联性 深入分析假设情景对其他流动性风险要素的影响及其反作用 应基于专业判断，并在可能情况下，对以往影响银行或市场的类似流动 性危机情景进行回溯分析
流动性 指商业银行在一定时间内、 以合理的成本获取资金用于 偿还债务或增加资产的能力。 基本要素 时间 成本 资金数量
2
项目概述
流动性风险分类（1/2）
项目概述
流动性风险分类（2/2）
流动性风险特征 Second Order Risk“ –流动性风险作为其他风险分产品的二级风险 在国内金融市场上对冲流动性风险的可能是受限制的
项目概述
《商业银行流动性风险管理指引》中规定的 压力测试场景：
实施要求： 至少每季度应进行一次常规压力测试 在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情 景进行临时性、专门压力测试 压力情景的假设条件包括但不限于： 流动性资产价值的侵蚀 零售存款的大量流失 批发性融资来源的可获得性下降 融资期限缩短和融资成本提高 交易对手要求追加保证金或担保 交易对手的可交易额减少或总交易对手减少 主要交易对手违约或破产
流动性风险管理系统 （商业银行）
信雅达数码科技
目录
项目概述
系统方案
系统总体设计
系统计量
系统约束
项目概述
流动性风险
指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资， 而造成损失或破产的可能性。其是其他风险分产品的 附属风险或二级风险。 1
项目概述
流动性风险监管要求
项目概述
金融危机后流动性风险管理的变化
巴塞尔委员会 银监会
2008年2月《流动性风险：管理和监管挑 2009年《商业银行流动 战》归纳了当前各商业银行和监管机构在 性风险管理指引》及《关 流动性风险管理方面面临的新挑战，总结 于进一步加强流动性风险 了各国流动性风险管理的主要特征和差异， 管理的通知》 并提出了加强流动性风险管理和监管的一 2010年对大型银行沿用 些方向。 现行指标，存贷比不高于 2008年9月《稳健的流动性风险管理与监 75%，流动性比率不应 管准则》 低于25%，核心负债信 2009年12月《建立流动性风险监管国际 存度不低于60%；暂对 标准：流动性风险计量、标准和监测的国 定净负债稳定度不低于 际框架》 100%； 提出两个新指标：流动覆盖率(2015年1 所有银行两项流动性新指 月1日引入)和净稳定融资比率 标于2011年达到100% 7年过渡期，两项指标于2018年1月1日均 须达到100%
高管层
•制定和实施流动性战略 •定义风险偏好 •安排充分的资源 •通过定期风险报表增强风 险意识
风险管理部
•每日限额监控和早期预警指标 •为流动性分析、压力测试、情 景分析等设计和实施“客户行 为”模型 •风险报表和文档 •模型验证
财务部
•监管报表和内部管理用报表
内部审计部
• 定期审查流动性风险管理框架
项目概述
流动性风险监管政策
《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容 《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容 《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标
我国商业银行流动性风险管理的发展历程
我国银行业的发展经历了三个阶段，同样，我国商业银行流动性风险管理也分为 三个发展阶段： 第一阶段为1953 年-1978 年。在这一时期，我国并没有完全意义上的商业银行， 资金运用都是按照计划进行的，不存在流动性风险管理的问题。 第二阶段为1979 年-1992 年。国家恢复并新建了一大批银行和非银行机构，实行 统存统贷为信贷差额包干制度，未能完整实行资产负债管理。 第三个阶段为1993 年至今。 2010 年7 月15 日为止，四家国有商业银行全部实 现股份制改革并成功上市，一些银行开始使用 VAR 风险价值、压力测试、情景 模拟、蒙特卡罗模拟等先进的风险管理技术进行流动性风险管理。
项目概述
流动性风险管理 定义：流动性风险管理是商业银行资产负债 管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和 定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流 动性进行综合管理。 解读：商业银行的流动性状况直接反映了其 从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。 对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业 银行的资产和负债两方面。
目录项目概述Fra bibliotek系统方案
系统总体设计
系统计量
系统约束
系统方案
流动性风险管理的治理结构
专业委员会
•危机管理和沟通 •措施和计量的决策 •及时地实施风险测量
董事会
•制定本集团总体风险偏好， 审议和批准流动性风险管理的 目标、战略 •通过行长提供的流动性报表 定期回顾流动性风险框架体系
流动性管理
流动比
收益率
盈利性
FTP机制
通过推行FTP机制及合 理确定FTP价格，集中 统一管理流动性
系统方案
流动性管理系统架构
系统方案
流动性管理关系框架
建立系统有序的报告制 度，通过ALM日报、周报、 月报及时揭示AL组合变动 趋势并提出管理策略
制定年度政策指引，用流 动性偏好和限额引导条线 和分行平衡流动性和盈利 性矛盾
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