深圳证券交易所新一代交易系统FAQ

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新一代WIN版盘后基金操作说明

新一代win 版盘后基金操作说明目录一、简介由于现行LOF业务平台的申购赎回等盘后处理的指令申报通过深交所的报盘接口进行申报，而深交所并不进行任何处理，只是绕交易系统转发给结算公司。

由于深交所报盘接口字段不足，严重限制了场内基金业务功能的扩展，如申购赎回的参数设置受限、无法申报基金转换、分级基金的拆分合并等业务指令，不利于深市基金业务的发展。

鉴此，深交所与中国结算拟对LOF业务平台进行技术改造，将现行通过交易所进行的申购赎回等盘后处理的报盘指令改为由基金代销人直接向实时系统报盘，进一步完善深市基金业务平台功能，以便更好地适应未来基金产品创新与业务发展需求。

在新一代WIN版集中交易系统中增加盘后基金业务模块，实现盘后基金业务。

二、基金盘后业务委托操作1、柜台盘后基金委托新增功能菜单：盘后基金委托。

用于进行盘后基金拆分合并委托操作。

新增买卖类别（bsconfig买卖类别属性表）：85（基金拆分）\86 （基金合并）。

功能菜单：【证券->深圳盘后基金业务->基金拆分】。

注意：1）委托类型有：85 基金拆分/86 基金合并，具体委托类型通过下拉进行选择。

2）证券代码栏：填写主基金代码。

3）委托价格栏：不需要填写。

（由于不涉及到资金，改字段无意义。

）4）基金盘后业务，实时只返回委托确认；无实时成交。

❶普通委托：a）如果交易所返回委托确认119=0000，委托状态为：已报正常；b) 如果交易所返回委托确认119<>0000 时，对应委托处理为废单，冻结股份解冻回退。

（对于中登返回的缺失合同号和席位的确认记录，自动报盘不处来；对应委托的委托状态为已报。

到晚上清算时根据清算文件具体处理。

）❷撤单委托：交易所返回委托确认119=0000，委托状态为：撤单已成，冻结股份解冻回退。

5）委托查询：公司查询- 交易状况- 委托查询。

6）委托记录分别写两个表：委托表orderrec 和盘后基金委托表SCD_order 表。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等相关技术系统及接口规范启用的通知

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等相关技术系统及接口规范启用的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2006.06.28•【文号】•【施行日期】2006.06.28•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等相关技术系统及接口规范启用的通知各会员单位、基金管理公司：深圳证券交易所、中国结算深圳分公司已于2006年6月24日组织了新交易规则及新股申购允许撤销和申购回报的全网测试，为配合新交易规则于7月1日的正式实施，兹定于7月3日上线启用新交易规则相关技术系统，并同时上线质押式债券回购、新股申购允许撤销和申购回报相关技术系统，《深圳证券交易所数据接口规范》Ver4.37（标准代号为TS-0406-002）、Ver4.38（标准代号为TS-0406-003）同时启用。

现将有关事项通知如下：1、我所和中国证券深圳分公司于7月1日（周六）8：30至15：00开放联网测试环境，供有需要的会员进行联网测试。

测试内容为模拟新交易规则启用、新股申购允许撤销和申购回报、质押式债券回购交易。

2、请相关单位视自身相关技术准备情况安排测试。

请参测单位按照《新交易规则及新股申购允许撤销和申购回报第二次全网测试方案》及相关技术文档做好测试准备，落实专人负责本次测试工作。

3、测试相关文件可从深交所网站首页之“技术专栏”（http：///main/rules/Catalog_1045.aspx ）或中国结算网站下载。

相关文件包括《新交易规则及新股申购允许撤销和申购回报第二次全网测试方案》、《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.38）等。

4、测试中如发现异常现象，请及时报告本所。

测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况，如有问题请将问题反馈到**************。

请在邮件中着重说明以下信息：单位名称、席位代码、测试情况及联系方式等。

深圳证券交易所关于交易独立测试系统启用的通知-

深圳证券交易所关于交易独立测试系统启用的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳证券交易所关于交易独立测试系统启用的通知深圳证券交易所（以下简称“本所”）为支持会员、投资机构及信息技术提供商等证券市场参与者进行业务、制度的创新，提高技术创新的效率，降低测试成本，控制测试技术风险，在现有证券交易生产系统之外，建设了一套完整、独立的，用于开发、检验证券交易相关技术的交易独立测试系统（以下简称“独立测试系统”）。

本所于2005年10月10日（周一）开始受理相关单位使用独立测试系统进行测试业务的申请，为此，特设立专门的网页进行测试相关业务的服务工作，详细路径为：之“首页”/“技术专栏”/“相关链接”/“深交所交易独立测试系统”，下设“最新通知”、“最新动向”、“相关文档”等六个栏目。

请有意使用独立测试系统的单位仔细阅读“相关文档”下的《深交所交易独立测试系统使用指引》，自行下载《深交所交易独立测试系统用户申请表》及《深交所交易独立测试系统使用承诺书》，并完成必要的填报工作。

已提交申请的单位可在“最新动向”栏目下《交易独立测试系统测试用户审批进度》中查询审批进度。

独立测试系统于每个工作周的周二、周四的13：30至16：30提供交易测试服务。

测试用户可在“最新动向”栏目下《交易独立测试系统最新测试时间表和内容》中查询近期测试时间安排和测试内容。

有特殊测试需求的单位可下载并填报《深交所交易独立测试系统测试预约申请表》向本所提出测试预约。

相关联系电话为：*************、25918223电子邮件请发送：******************。

深圳证券交易所数据文件交换接口规范(Ver1.03)

工程技术标准深圳证券交易所数据文件交换接口规范(Ver1.03)深圳证券交易所二○一六年十月文档说明名词释义目录一、前言 (1)二、文件交换方式 (1)2.1文件传输系统FTS (1)2.2交易所群发 (1)2.3点对点数据交换 (2)2.3.1上传文件 (2)2.3.2下发文件 (2)2.4各类文件具体交换方式说明 (2)三、静态交易参考信息 (3)3.1证券信息（SECURITIES） (4)3.2指数信息（INDEXINFO） (10)3.3统计量指标信息（STAT） (10)3.4现货集中竞价交易业务参考信息（CASHAUCTIONPARAMS） (10)3.5衍生品集中竞价交易业务参考信息（DERIV ATIVEAUCTIONPARAMS） (11)3.6协议交易业务参考信息（NEGOTIATIONPARAMS） (12)3.7盘后定价交易业务参考信息（AFTERHOURSPARAMS） (13)3.8转融通证券出借业务参考信息（SECURITYLENDINGPARAMS） (13)3.9ETF实时申购赎回业务参考信息（PCF） (14)3.10网上发行认购业务参考信息（ISSUEPARAMS） (16)3.11债券分销业务参考信息（BONDDISTRIBUTIONPARAMS） (17)3.12配股业务参考信息（RIGHTSISSUEPARAMS） (18)3.13国际市场互联状态信息（IMCPARAMS） (18)3.14国际市场互联标的信息（IMCSECURITYPARAMS） (18)3.15国际市场互联汇率信息（IMCEXCHANGERATE） (19)3.16港股通交易参考信息 (19)3.16.1港股产品信息（hkexreff04） (19)3.16.2最小价差文件（hkexzxjc） (21)3.17证券业务开关信息（SECURITYSWITCH） (22)3.18网络投票业务参考信息（EVOTEPARAMS） (24)四、日终静态行情信息 (24)4.1现货证券收盘行情（CASHSECURITYCLOSEMD） (24)4.2衍生品证券收盘行情（DERIV ATIVESECURITYCLOSEMD） (25)4.3港股收盘价格文件（HKEXCLPR04） (25)五、日终回报数据 (26)5.1网络投票回报（EVOTEREPORT） (26)5.2成交汇总文件（EXECUTION_AGGR） (28)5.3港股通成交单据文件（HKEXECUTION_TAX_MEMBER ID） (30)六、数据类型说明 (31)七、TSV文件格式规范说明 (31)深圳证券交易所数据文件交换接口规范一、前言本接口规范约定提供给证券公司等会员及相关市场参与主体（下面简称“市场参与主体”），用以指导开发通过文件传输系统FTS与深圳证券交易所新一代交易系统（即第五版交易系统）进行数据文件交换。

深圳证券交易所第五版交易系统

工程技术标准深圳证券交易所第五版交易系统对基金公司数据接口规范（Ver0.90）深圳证券交易所二○一五年一月文档说明目录一、前言 ..................................................................................................................................................... 1 二、数据交换机制 ..................................................................................................................................... 1 2.1 消息交换 ........................................................................................................................................... 1 2.2 文件交换 ........................................................................................................................................... 1 三、基金净值揭示业务数据接口规范 .. (1)3.1 基金净值揭示业务数据交换概述 ................................................................................................... 1 3.2基金净值业务接口约定 (2)3.2.1 前日净值 ............................................................................................................................... 2 3.2.2当日实时参考净值 ............................................................................................................... 2 STEP 消息 (2)3.2.2.1BINARY 消息 (4)3.2.2.2四、 ETF 业务数据接口规范 .................................................................................................................... 54.1 ETF 业务数据交换概述 ................................................................................................................... 5 4.2ETF 业务数据接口约定 (5)4.2.1 证券信息 ............................................................................................................................... 5 4.2.2 PCF 文件 ............................................................................................................................... 6 4.2.3 IOPV 清单.. (9)4.3 申购赎回成交确认 (10)深圳证券交易所第五版交易系统对基金公司数据接口规范一、前言为了明确深圳证券交易所和基金公司之间传输数据的方式和格式，方便基金公司开发相关的技术系统，特制定本接口规范。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等相关技术系统及接口规范启用的通知
【法规类别】证券交易所与业务管理
【发布部门】深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司
【发布日期】2006.06.28
【实施日期】2006.06.28
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于新交易规则等相关技术系统及接
口规范启用的通知
各会员单位、基金管理公司：
深圳证券交易所、中国结算深圳分公司已于2006年6月24日组织了新交易规则及新股申购允许撤销和申购回报的全网测试，为配合新交易规则于7月1日的正式实施，兹定于7月3日上线启用新交易规则相关技术系统，并同时上线质押式债券回购、新股申购允许撤销和申购回报相关技术系统，《深圳证券交易所数据接口规范》Ver4.37（标准代号为TS-0406-002）、Ver4.38（标准代号为TS-0406-003）同时启用。

现将有关事项通知如下：
1、我所和中国证券深圳分公司于7月1日（周六）8：30至15：00开放联网测试环境，供有需要的会员进行联网测试。

测试内容为模拟新交易规则启用、新股申购允许撤销和
申购回报、质押式债券回购交易。

深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引

深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引时间：2007-03-072007年3月7日深证会（2007） 16号第一章总则第一条为规范会员交易及相关系统的运行管理，防范和控制交易风险，进一步提高会员交易及相关系统的应急处理效率.，保护投资者合法权益，根据《证券公司集中交易安全管理技术指引》、深圳证券交易所（以下简称“本所”）《会员管理规则》及《交易规则》，制定本指引。

第二条本指引所称会员交易及相关系统，是指会员交易系统、行情系统、通信系统及其备份系统。

第二章交易及相关系统管理第三条会员应当按照木所交易规则及相关业务规则要求，建立交易及相关系统，并制定相应的安全运行管理制度。

第四条会员与木所交易及相关系统接口部分的建设、运行和维护，应当符合本所或者本所授权机构的相关规定和认可的技术管理规范。

第五条会员应当定期检查交易及相关系统的安全性、稳定性，制定应急处理预案，并根据木所或者本所授权机构的要求，进行定期或者临时应急演练。

第六条会员百分之二十以上的下属营业部实行集中交易的，应向木所提交集中交易首次接入备案申请。

第七条实现集中交易的会员可与深圳证券通信公司的主、备机房分别建立地面通信线路以提高灾备安全等级。

第八条会员交易及相关系统应当按照本所交易规则及其他业务规则的要求，对各类委托申报指令实施前端控制, 对客户的证券和资金实施查验。

第九条本所可视情况对会员的交易及相关系统进行专项检查。

第三章技术联络人第十条会员应当设技术联络人一名，负责组织、协调和处理与本所交易及相关系统的各项相关技术事宜。

技术联络人由会员总1:程师或技术主管担任，代表会员履行下列职责:（-）参加本所召开的技术联席会议：（二）协调会员与木所交易及相关系统的改造事宜：（三）向木所报告并协调处理会员发生的技术事故：（四）组织管理会员参与本所技术系统测试：（五）向本所提交会员交易及相关系统的安全运行报告：（六）本所要求履行的其他职责。

会员可指定一至二名技术部门人员负责具体联络【作，根据授权代行技术联络人职责。

深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册_询价对象说明书

编号：TS-0109-501密级：公开发布工程技术标准网下发行电子平台用户手册（询价对象版）（er 2.5）深圳证券交易所二○一二年四月深圳证券交易所工程技术文档深圳证券交易所V目录 .....................1 章 (2)要求配置 (2)2.....................2 2 .....................2 (2)1 .....................2 2 .....................3 3 .....................5 2.4 122...................13 2...................14 系 (16)...................16 .2 183...................19 ...................20 1..20 .2...................21 .3 . (22)...................23 .1...................23 .2...................27 .3. (30)第6章申购缴款.....................................................................................................................................33 1入围数量33 .2...................34 .3...................38 39...................41 .1...................41 7.2配售结果查询.............................................................................................................................42 7.3 退款明细查询.. (44)第8章资料查询 (46)8.1询价对象资料查询.....................................................................................................................46 8.2 配售对象资料查询.....................................................................................................................46 第1章系统简介..................................................................................................................第2 系统安装..................................................................................................................2.1 ................................................................................................................................1.1 硬件..................................................................................................................2.1.软件..................................................................................................................2.2 安装步骤..................................................................................................................2.2.安装操作系统..................................................................................................2.2.安装IE （Internet Explorer ）浏览器...............................................................2.2.设置IE （Internet Explorer ）浏览器...............................................................2.删除“上网助手”及类似软件..........................................................................................2.5 安装移动数字证书相关软件...........................................................................2.6 安装客户端设置程序......................................................................................第3章统登录...............................................................................................................................3.1系统登录入口..........................................................................................................3系统登录方式..............................................................................................................................2.1硬证书登录......................................................................................................第4章首页及用户信息及菜单栏目..................................................................................4.用户信息区. (4)菜单栏目区..............................................................................................................4内容展示及操作区..................................................................................................第5章初步询价 (5)初步询价 (5)初步询价结果查询..................................................................................................5 发行信息查询..........................................................................................................6.查询.............................................................................................................................6申购单录入.. (6)申购资金到账明细查询...........................................................................................6.4申购结果查询.............................................................................................................................第7章配售结果 (7)配号结果查询..........................................................................................................9章常用维护49 .1...................49 .2...................50 .3...................52 ...................53 ...................56 ....................56 ....................56 ....................56 ....................57 .5...................57 .657 (59) (59)...................60 0...................60 1...................61 .1...................62 ....................62 ...................66 .1...................66 11.2请及时保存数据.........................................................................................................................66 11.3请正确安装与使用移动数字证书..............................................................................................66 11.4请优先在本手册中查找问题解决办法......................................................................................66 11.5 请及时联系本所解决问题. (66)第操作 (9)退出系统 (9)删除IE 浏览器的临时文件 (9)清除IE 浏览器的SSL 状态........................................................................................9.4在安装了网上交易系统的计算机上使用移动数字证书 (10)用户常见问题 (101)登录系统失败，怎么办？ (102)数字证书使用密码的初始值是多少？ (103)IE浏览器提示安装软件，怎么办？ (104)弹出移动数字证书时，是否需进行一些弹出USB设备的操作？ (10)如何得知移动数字证书驱动程序是否在正常运行？...........................................10加链接？..............................................如何在数字证书驱动程序中为网下发行电子平台增10.7网页上提示签名失败，怎么办？...........................................................................10.8网页提示某些东西无法下载，怎么办？...............................................................10.9浏览网下发行电子平台页面、提交申请都很慢，怎么办？...............................10.1使用网下发行电子平台时，出现脚本错误，怎么办？...................................10.1如果IE浏览器没有弹出选择证书的窗口，怎么办？ (102)使用网下发行电子平台时，出现其它未知错误，怎么办？ (1013)登录网下发行电子平台时，弹出的窗口被拦截，怎么办？ (11)特别提醒及技术支持服务 (11)请及时退出系统，拔出移动数字证书...................................................................第1章系统简介动问题，同者，包括方便简捷、安全可靠的业务办理通道，实现了初步询价、申购和网下配售的电子化。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》的通知

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2021.04.02•【文号】深证会〔2021〕270号•【施行日期】2021.04.02•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》的通知深证会〔2021〕270号各会员单位及其他交易参与人：为衔接落实《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》等有关规定，进一步规范各会员及相关单位交易及相关系统的运行管理，督促会员健全完善交易及相关系统管理制度，适应市场发展客观需求，提高会员技术治理水平和风险防范能力，保障市场健康平稳发展，本所对《深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引》进行了修订，并更名为《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所2007年3月7日发布的《深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引》（深证会〔2007〕16号）同时废止。

本所在系统运行部设立技术故障报告专线电话0755—82083510，以便会员及时报告相关情况。

会员应在每季度前十个工作日填报《交易及相关系统运行情况季报》，每年四月三十日前填报上一年度的《交易及相关系统安全运行情况报告》，填报路径为深交所会员业务专区“公文及报表上传”相关明细栏目，报告的格式和内容由本所制定。

特此通知附件：1. 深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理2. 修订对照表深圳证券交易所2021年4月2日附件1深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理第一章总则第一条为规范深圳证券交易所（以下简称“本所”）会员交易及相关系统管理，保障交易及相关系统安全、合规运行，防范和控制系统风险，保护投资者合法权益，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业信息安全保障管理办法》《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》《深圳证券交易所会员管理规则》及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，制定本指引。

深圳证券交易所关于启用新版交易结算系统的公告

深圳证券交易所关于启用新版交易结算系统的公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2001.11.05•【文号】•【施行日期】2001.11.05•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所关于启用新版交易结算系统的公告（二００一年十一月五日）为进一步提高市场运行的效率和安全性，更好地适应市场发展的要求，本所决定于２００１年１１月１２日启用新版交易结算系统，现将有关事项公告如下：一、各会员单位、开户代理机构、资金结算银行及相关联网用户务必按照本所《关于启用新版数据接口规范相关工作的安排》等通知的要求，做好新版交易结算系统上线的准备工作。

二、本所证券代码、证券账户代码（股东代码）、席位代码从新版交易结算系统启用之日起升位。

升位规则如下：（一）证券代码由４位升至６位１．Ａ股证券代码（除０６９６、０８９６外）在原代码前加“００”，如“深发展Ａ”原证券代码为０００１，升位后的代码为０００００１，“三九医药”原证券代码为０９９９，升位后的代码为０００９９９；为避免与上海证券交易所挂牌国债重码，原代码０６９６（证券简称；“ＳＴ联益”）的新代码为００１６９６，原代码０８９６（证券简称：“豫能控股”）的新代码为００１８９６。

２．Ｂ股证券代码在原首位代码“２”后加“００”，如“万科Ｂ”原证券代码为２００２，升位后的代码为２００００２，“中鲁Ｂ”原证券代码为２９９２，升位后的代码为２００９９２。

３．证券投资基金代码在原代码前加“１８”，如“基金开元”原代码为４６８８，升位后的代码为１８４６８８。

４．国债现货代码在原代码前加“１０”，如“国债９０３”原代码为１９０３，升位后的代码为１０１９０３；企业债券代码在原代码前加“１１”，如“中铁９６５”原代码为１０１２，升位后的代码为１１１０１２；可转换债券代码在原代码前加“１２”，如“丝绸转债”原代码为５３０１，升位后的代码为１２５３０１；国债回购代码在原代码前加“１３”，如“Ｒ－００３”原代码１８００，升位后的代码为１３１８００。

深证通金融数据交换平台文件传输系统FAQ

深证通金融数据交换平台文件传输系统FAQ深证通金融数据交换平台文件传输系统FAQ1. 什么是深证通金融数据交换平台文件传输系统？深证通金融数据交换平台文件传输系统是深圳证券交易所推出的一款数据传输工具，旨在将机构间数据传输变得更加快捷、安全可靠，提高数据传输的效率和准确性。

2. 如何使用深证通金融数据交换平台文件传输系统？用户需要通过深证通金融数据交换平台进行注册，并下载相应的客户端软件。

注册成功后，即可登录客户端，进行文件传输操作。

3. 传输的数据是否安全？深证通金融数据交换平台文件传输系统采用了多重的安全保障措施，包括数据加密传输、权限控制、安全日志审计等，确保数据传输过程中的安全。

4. 传输的文件格式有哪些限制？目前，深证通金融数据交换平台文件传输系统支持的文件格式有TXT、CSV、PDF、DOC等。

5. 传输文件的大小是否有限制？传输文件的大小是有限制的，但是具体的限制大小与文件类型有关，用户可以通过客户端软件查看相应的限制大小。

6. 如何查询已传送文件的状态？用户可以通过客户端软件，进入“已传送文件”页面，查看已传送的文件状态。

在该页面，用户可以查询包括文件名、传送时间、接收机构、状态等信息。

7. 如何进行文件传送的日志审计？用户可以通过客户端软件，进入“操作日志”页面，查看自己的操作记录，包括登录、传送文件等操作。

8. 如何进行文件传输的问题反馈？用户可以通过深证通金融数据交换平台网站的“问题反馈”页面，提交相关问题，平台会及时进行处理和处理反馈。

总之，深证通金融数据交换平台文件传输系统是一个方便、安全、高效的数据传输工具，在机构之间的数据传输中起到了重要的作用。

需要使用的机构可以通过深证通金融数据交换平台官方网站进行注册和下载。

深圳证券交易所新一代交易系统切换试运行公告-

深圳证券交易所新一代交易系统切换试运行公告
正文：
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深圳证券交易所新一代交易系统切换试运行公告
经过全市场多次测试及上线演练，本所自主研发的新一代交易系统将于2016年5月3日投入试运行。

为降低全市场整体切换上线的集中风险，新一代交易系统实现了与现有接口的兼容，证券公司等市场参与者可在现有接口接入兼容期（2016年5月3日至10月28日）内自主分批启用新一代交易系统接口。

本所已对新一代交易系统切换试运行做了认真充分的准备，将尽一切努力确保交易的正常进行。

对于可能出现的风险，本所制定了相应的应急预案。

若新一代交易系统发生故障导致交易出现异常，本所将按照《深圳证券交易所交易规则》及时采取必要措施。

若新一代交易系统发生故障导致交易无法正常进行，本所将采取临时停市等措施直至恢复正常。

特此公告。

深圳证券交易所
二○一六年四月二十五日
——结束——。

深圳证券交易所盘后定价交易业务之券商技术系统变更指南

深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准深圳证券交易所盘后定价交易业务之券商技术系统变更指南（Ver1.0）深圳证券交易所中国结算深圳分公司二○二〇四月关于本文档目录一、说明 (1)二、业务简介 (1)2.1 交易流程 (1)2.2 其他说明 (1)三、业务实现概况 (2)3.1 Binary接口委托申报 (2)3.2 STEP接口委托申报 (3)3.3 委托申报样例 (5)3.4 订单响应执行报告 (1)3.5 成交执行报告 (5)3.6 行情快照发布 (8)四、清算交收 (12)4.1 清算明细库SJSMX1.DBF (12)4.2 资金清算汇总库SJSQS.DBF 、T+0资金清算汇总库SJSQS0.DBF (14)4.3 资金变动库SJSZJ.DBF (14)4.4 资金余额信息库SJSYE.DBF (14)4.5 证券交易统计库SJSTJ.DBF (14)五、券商系统注意事项 (14)5.1 行情相关说明 (14)5.2 关于客户委托服务渠道 (15)5.3 关于券商柜台系统 (15)深圳证券交易所盘后定价交易业务之券商技术系统变更指南一、说明为了指导市场参与者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统开展盘后定价交易业务，深交所会同中国结算深圳分公司专门编制和发布本指南，供相关市场参与者参考。

深交所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对市场参与者带来的影响。

特别提示：如果业务规则及业务方案有所变更，本文档将做相应变更。

二、业务简介2.1交易流程（1）投资者通过券商提供的柜台系统提交盘后定价交易业务的买卖委托；（2）深交所交易系统在每个交易日的9:15-11:30,13:00-15:30对收到的盘后定价交易委托进行即时合法性检查，对不合法委托自动撤单。

收盘价产生后，会对之前的合法订单限价做一次性的价格检查，买入限价低于收盘价或卖出限价高于收盘价的订单将被自动撤单；（3）深交所交易系统在15：05-15：30对已接受的合法委托按照时间优先原则进行逐笔连续撮合；（4）深交所交易系统于15:05开始发布盘后定价交易行情快照消息，券商前端系统向投资者提供展示盘后定价交易行情；（5）深交所交易系统将成交回报发送给券商柜台系统，同时将成交结果发送给中国结算深圳分公司；（6）中国结算深圳分公司依据深交所处理的成交结果提供相应的清算交收服务，在清算交收结束后，将清算交收明细发给券商系统。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所数据接口规范》的通知

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所数据接口
规范》的通知
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2001.04.24
•【文号】深证会[2001]103号
•【施行日期】2001.04.24
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所关于发布《深圳
证券交易所数据接口规范》的通知
（深证会[2001]103号）
各会员单位、开户代理点、资金法人清算及相关联网用户：
为适应证券市场发展的需要，配合深圳证券交易所新版交易、结算应用软件系统的启用，现决定正式发布第四版《深圳证券交易所数据接口规范》，标准代号为TS－0401－001。

新版接口规范包括证券交易、股份结算、资金结算、开户登记等多个方面的内容。

新版软件系统上线后，各相关联网单位在与本所进行数据交换时必须遵守本规范。

请各单位严格按照接口规范要求进行相应系统的改造，并在2001年7月15日前完成系统改造工作。

由于该项工作涉及面较广，工程复杂度高，各会员及相关单位的领导务必高度重视，建议成立专门工作小组，并指定专人负责。

本所拟从7月下旬开始安排全网测试，检查各相关系统的正确性。

第四版《深圳证券交易所数据接口规范》的正式启用时间，本所在测试完备后择机另行通知。

联系电话：(0755)2083500、2083333－3282
E－mail：ssegcb＠sse．Org．Cn
二00一年四月二十四日。

深圳证券交易所网上业务平台系统简明用户手册

省中小企业预警监测系统简明用户操作手册（版本2.0）主管部门用户使用二○○九年一月目录第1章系统简介21.1系统概述21.2预警系统技术支持2第2章系统使用前提22.1要求配置2第3章常见问题33.1如何访问预警系统33.2企业用户忘记登录名或密码33.3重新登录33.4弹出窗口被阻止问题33.5脚本行问题63.6数据查询63.7查看企业的调查63.8主管局如何指导企业填报6第4章使用系统84.1主管部门用户使用流程84.2用户登录84.3审核企业注册信息94.4查看未填报企业104.5查看企业的建议114.6已审核调查表124.7未审核调查表124.8统计预警等级134.9企业总体安全等级144.10企业分项安全等级144.11按地区统计154.12按指标统计154.13预警监测报告164.14修改用户信息164.15添加单位用户174.16退出系统17第1章系统简介1.1系统概述省中小企业预警监测系统（以下简称预警系统）利用预警监测数据模型，每月根据企业填报的调查数据计算出企业风险指数；对填报企业所在行业、地区计算出行业、地区的中小企业风险指数以及全省中小企业指数（包括信心指数、资金指数、市场指数及生产经营指数）；每个指数确定风险等级围；通过数据累积形成企业指数趋势。

1.2预警系统技术支持联系人：华良军：6 8QQ：48128489第2章系统使用前提2.1要求配置预警系统为基于IE（Internet Explorer）浏览器的应用系统。

要求使用本系统的计算机配置如下：硬件：CPU：P3 700以上。

存：256M以上。

宽带互联网接入设备：必备，包括以太网卡或无线网卡。

但不建议使用拔号Modem方式接入互联网，因为其网速太慢。

显示器：彩色显示器，建议使用1027×768或以上的分辨率，24及以上位真彩色。

软件：操作系统：Windows 2000/XP/2003 简体中文版等各种版本，浏览器：建议IE（Internet Explorer）6.0或以上版本。

中国结算深圳分公司结算系统常见问题解答

深圳席位整体转托管时，有哪些注意的事项？能否详细说明？因为，我在深圳登记结算公
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问题：司网站查不到详细资料。
3页
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
解答：如果是 A 股席位的整体席位转托管，请致电 5 咨询丁小姐，如果是 B 股席位的整体席位转托管，请致电 0 咨询陈小姐。
各种费用的具体的计算方法是怎样的，比如分笔计算、合笔计算方式，计算过程中进位方
我公司正准备和外资银行开展 QFII 合作业务，请问 QFII 股东帐户的委托申报、撤单申报、
问题：成交回报及日终清算接口与境内股东帐户有何区别？如果使用的是同一个深圳 A 席位，
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日终清算文件是否包含 QFII 股东帐户的信息？急！！
解答：没有区别。SJSTJ.DBF 中包含 QFII 的交易统计数据，SJSGF.DBF 中包含 QFII 的其他相关业务数据。
如果是按配股业务来申购，则
解答： 1.老股东优先配售部分，当天 SJSGF 的业务类别是 22,上市前一天 SJSGF 的业务类别是 23；
2.公众股东申购部分，上市前一天 SJSGF 的业务类别是 01；
请问深圳 B 股做转托管时，是象 A 股一样一天只收一次费用，还是每发一笔单收一次费
用，就是一天转托管多只股票就收多少次费用？谢谢！！
14
了认购委托，才会发生认购款项扣款。
解答：在认购期内，如果该客户没有对 080959 配债权证权证进行认购，则说明该客户放弃了配
售的权力，也就不会有认购款项的扣款。
配债权证 080959 将在认购期结束后失效。
请问：1、'070'为增发，但是有债券增发和股票增发，二者手续费不同，只从代码上无法区分，请问如何区分股票增发和债券增发呢？问题： 2、'003'为新股配售，上市后代码还是'003'，请问如何区分是新股配售还是上市后的股票呢？

深交所调整交易系统有关参数公告

深交所调整交易系统有关参数公告
佚名
【期刊名称】《证券市场导报》
【年(卷),期】1994()1
【摘要】为增加市场透明度,适应市场发展,决定对交易系统有关参数进行调整。

调整的内容包括有效委托范围、行情揭示范围和开盘价位的确定,并从本月23日起执行。

一、有效委托范围。

在所有的买卖委托中,以最近成交价位为基础(如果未成交,以昨日收盘价为基础),上下各40个价位(现在为上下各20个价位)的范围称之为有效范围,其限价在有效范围内的合法委托称为有效委托。

【总页数】1页(P28-28)
【关键词】交易系统;有关参数;委托范围;收盘价;有效范围;参考价;市场透明度;适应市场;行调整;集合竞价
【正文语种】中文
【中图分类】F832.5
【相关文献】
1.深交所码农眼中能第五代交易系统 [J], 周琦;
2.异域见闻录——深交所近期各部门国外考察感怀：技术驱动交易所变革——纳斯达克、纽交所交易系统最新发展的启示 [J], 邹胜;喻华丽;王海
3.深交所新一代交易系统上线 [J], ;
4.深交所自主研发基于分布式开放平台的“新一代核心交易系统”投产 [J],
5.深交所第五代交易系统上线 [J],
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深圳证券交易所新一代交易系统FAQ二零一四年七月十一日目录一、接入 (1)二、交易 (5)三、行情 (10)四、交易参考信息 (10)一、接入1.一个券商是否可以同时使用STEP和Binary协议？答复：可以。

2.一个交易网关是否同时支持接收两种协议（STEP\Binary）？答复：同时只能支持一种协议。

3.使用BINARY接口是否会比STEP接口性能更好？答复： STEP接口的数据最终都要转换为BINARY格式，因此BINARY 接口要比STEP接口快，但是扩展性要差一些。

建议对于性能要求较高业务规则较为成熟的业务如竞价业务使用BINARY接口，对于性能要求不高的业务比如协议交易业务各类创新业务可以考虑使用STEP接口。

但一个网关实例上的所有平台只能选择一种协议。

4.一个会话是否可以建立多个TCP连接？答复：不可以。

5.用户订单系统logon成功后，收到logout消息，在重新登录时，是否一定要关闭当前TCP连接，建立新的TCP连接再logon，复用原来的TCP连接可不可以？答复：不可以。

6.如果用户订单系统收到logout消息后，在不关闭TCP连接的情况下，是否还有心跳机制存在？答复：收到logout消息后，心跳机制不再存在。

7.行情网关日志显示“SyncOnlineCfg@647@0101000@Onlineconfig not arrived, continue to synchronize onlineconfig ...@ ”是什么原因？答复：出现该日志信息是因为行情网关还没有从交易系统完成配置同步，需要确认行情网关的管理通道的IP地址是否为交易所指定的地址，确认接收数据的网卡地址是否和管理通道的IP地址在同一个网段，如果这两项配置都正确，则当线上配置同步完成以后，上述日志就会消失。

8.行情网关日志显示“mdgw has not been authenticated by server ,discard received message”是什么原因？答复：显示该日志是因为网关没有得到服务的授权，需要检查配置的resend_service地址是否为交易所指定的地址，网关ID和密码是否正确。

9.登录网关后为什么很快就超时断开？答复：网关的连接心跳及超时时间是根据柜台登录消息中相关字段的值进行设置的，请检查登录消息中是否正确填写这些字段。

10.向交易网关报单时为什么会出现“Session {1}({2}) is notlogined yet”错误？答复：柜台在发送登录消息后，应在收到登录响应后才可以开始发送业务消息。

11.闭市后网关还会给客户端发送心跳包吗？答复：会的。

只要柜台与网关建立连接，在没有数据时就会发送心跳包。

12.行情网关cfg目录下的mdgw_channel_list.xml、mdgw_realtime_line_list.xml有什么用？答复：这些是网关私有配置文件，可用于协助查错，用户不需要进行修改。

13.交易网关启动后一直提示“Connecting Timeout. Reconnectingafter 10 seconds...”是什么原因？答复：提示该信息是因为交易系统尚未启动。

14.STEP接口中，Logout后，再次Logon时，其会话的序列号会重新从1开始，这种现象是否正常？答复：STEP接口使用LFIXT协议，再次登录会从OMS登录消息中填写的下一个期望的ID（NextExpectedMsgSeqNum）开始，如果未提供则从1开始。

15.STEP协议登录消息中DefaultApplVerID字段应如何填写？答复：按接口规范要求填写，目前DefaultApplVerID=9，DefaultApplExtVerID=124。

16.SenderCompId字段应如何填写？答复：SenderCompId可以自行填写，要求为非空字符串。

17.字符串类型字段是否需要补空格？答复：Binary协议，字符串类型字段需要在后面补足空格；STEP 协议，不需要补空格（补空格也没问题）。

18.BINARY协议应该使用哪种字节序？答复：应使用网络字节序（big-endian）。

19.解析FAST的时候是否需要先加载模板，再根据模板解析FAST？答复：是的。

解析时要先从FAST流中解出模板ID，再根据模板ID，找到模板，之后再解析后续的FAST数据。

20.行情STEP接口中，一条STEP消息是否会包含多只证券的数据？答复：行情STEP接口中，一条STEP消息可能会包含多条FAST消息，因此可能包含多只证券的数据。

21.windows网关应安装64位还是32位的VC2012发布包？答复：windows网关应安装32位的VC2012发布包。

22.回报同步消息中的回报顺序号应如何填写？答复：回报同步消息中的回报顺序号说明了OMS想从哪笔回报开始接收（从1开始连续编号）。

如果不发送回报同步消息，默认为不需要接收回报。

如果发送的话，回报顺序号字段应填写为正整数。

回报顺序号每个交易日都会从1开始重新编号。

23.回报同步消息（Report Synchronization ）是否只有在需要重新获取某段执行报告时才需要发送？答复：OMS每次登录时都应该发送回报同步消息，TGW只有在收到回报同步消息后才会继续发送回报。

24.柜台系统在发生故障灾备切换后，如何收到之前的成交数据？答复：灾备切换时，可以通过应用层消息恢复机制重新收取丢失的成交回报数据。

25.如果多个交易网关都配置了同一个交易单元，该交易单元对应的回报会返回到哪个网关？答复：回报会发送给所有配置了该交易单元的交易网关。

26.交易网关应如何配置才可以实现热备？答复：可以安装两个或多个交易网关，为这些网关指定相同的交易单元，就可以保证这些网关收到的回报顺序一致。

同一个交易单元的委托可以通过任一网关进行申报，这些网关都会收到相同的回报，从而可以实现热备。

27.是否可以在一个交易网关上同时开展多个平台的业务？答复：可以。

一个交易网关可以同时支持多个业务平台，可以在交易网关的配置文件中指定每个平台的监听地址和端口，柜台通过连接相应的地址和端口来开展对应平台的业务。

柜台可以同时建立多个连接开展多个平台的业务。

二、交易1.新订单主动撤单成功时，撤单数量如何确定？答复：新订单主动撤单成功时，返回撤单成功执行报告，撤单数量为OrderQty减去CumQty。

2.是否所有类型ETF的申购赎回订单通过非交易处理平台申报？答复：是的。

3.成交编号ExecID是全市场唯一，还是每个交易单元唯一？答复：成交编号ExecID在一个交易日内是全市场唯一的。

4.成交编号ExecID字段可能会有非数字的字符吗？答复：有可能。

5.在平台未开放阶段申报的委托被拒绝之后，柜台系统可否仍然用原有的消息ID（流水号）来重发委托？答复：可以。

6.委托消息ID（流水号）的唯一性是如何要求的？答复：一个交易单元对同一业务一个交易日内申报的所有委托消息ID（流水号）不能重复，应用标识ApplID前两位相同的委托属于同一业务，交易系统会拒绝委托消息ID（流水号）违反唯一性要求的委托。

关于委托消息ID唯一性的详细说明可参考《深圳证券交易所第五版交易系统接口规范开发指南》。

7.委托消息ID（流水号）是否有递增要求？答复：无递增要求。

8.撤单请求被拒绝时，返回的撤单拒绝消息中的OrdStatus域在什么情况下会是New（0）？答复：撤单拒绝消息中的OrdStatus域反映的是被撤委托的当前状态，当被撤委托当前状态是New（0）时，并且业务规则上规定了不允许撤销时，返回的撤单拒绝消息中的OrdStatus域取值就是New（0）。

9.业务拒绝消息（Business Reject）什么情况发生，与一般的回报消息中的拒绝有什么差别?答复：在委托字段取值不符合接口规范要求，非平台开放时间申报委托，证券代码不存在，对证券申报不合理的业务（比如对股票代码申报ETF申购赎回委托）等情形下，交易系统会以业务拒绝消息来拒绝委托；其他因为不满足风控要求的委托一般都是通过执行报告等响应消息来拒绝，比如股份卖空，交易单元权限不足，账户非法等。

一笔委托如果收到了业务拒绝消息则不会再收到其他回报消息。

10.平台状态消息（Platform State Info ）控制申报状态，如何保证物理位置分散的OMS系统时间上无差别的获取到平台的状态变更？答复：无法保证物理位置分散的OMS系统时间上无差别的获取到平台的状态变更，但是在平台开放前会提前（暂定3秒）发出“平台即将开放”的状态消息，OMS收到该状态后即可以尝试申报委托，不需要等待收到“平台开放”的状态消息后才开始申报委托。

11.撤单请求消息中的OrderID域是否必须填写?答复：不是。

12.Binary交易接口中不需要填写的字段如何填写?答复：不需要填写的字段如果是数值型的则填写0，如果是字符串型的则填写全空格。

13.Binary交易接口中委托消息的扩展部分是否可以不填写？答复：视业务不同委托消息会有不同的扩展部分，也可能没有扩展部分，具体请参见消息后面的注释说明，对于某一项业务如果定义了扩展部分，则在申报委托时就必须填写。

14.Binary交易接口，证券账户字段的类型是 char[12]，在填写时需要在后面补2个空格，STEP接口中是否仍然可以只填写10位？答复：STEP接口中仍可以只填写10位。

15.报价成交后是返回执行报告消息吗？答复：是的。

16.报价如何撤销？答复：报价的更新和撤销仍然通过报价消息进行，具体请参考接口规范中报价消息后的注释说明。

17.报价消息的消息ID（流水号）是哪个域？答复：报价消息的QuoteMsgID(tag#1166)域即表示消息ID，在报价产生成交时，返回的执行报告中的ClOrdID即填写的是报价消息的QuoteMsgID。

18.融资融券强平委托如何申报？答复：申报融资融券平仓委托时，将OwnerType（tag#522）填写为102（会员发起）即表示强制平仓。

19.一笔订单通过交易系统前端检查并且进入撮合系统立即成交或撤单的是否还有New执行报告？答复：会有New执行报告。

20.交易接口中的平台状态消息会在什么时间发送？答复：柜台每次登录成功后会发送一次，每当平台状态变化时也会发送。

21.在预开市的时候发送委托，交易所是回业务拒绝消息还是回报消息？答复：如委托到达交易系统时还未到达开放时间，交易系统会回业务拒绝消息，拒绝原因为20104（平台未开放）。

22.对于无委托成交的回报数据(例如原SJSHB中的PB<黄金ETF实物申购份额的回报记录>、PS<黄金ETF实物赎回份额的回报记录>业务类别)，回报时的MsgType和ApplID是如何定义的，而且其是否能和ETF基金申购赎回的消息KB、KS区分开？答复：黄金ETF实物申购赎采用新订单申报，ApplID为220（只能由上海黄金交易所申报），其回报为执行报告消息，ApplID也为220.（可参见STEP接口规范3.2节）。