第7章 银行监管
第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量—基于GARCH-CoVaR模型
目录第7章我国商业银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型 (1)7.1 引言 (1)7.1.1 研究问题的提出 (1)7.1.2 文献综述及研究新意与贡献 (1)7.2 理论分析与研究思路 (3)7.2.1风险溢出效应及其度量指标 (3)7.2.2 GARCH模型 (4)7.2.3 GARCH-CoVaR模型的基本原理与计算方法 (8)7.3实证研究的结果及其分析 (10)7.3.1 样本选择与数据收集 (10)7.3.2 描述性统计与模型的识别检验 (10)7.3.3 各银行风险溢出值的计算结果 (12)7.4 结论 (14)7.5 GARCH-CoVaR模型的EViews软件操作指导 (15)实验7 中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型 (15)7.5.1 实验目的 (15)7.5.2 实验原理 (15)7.5.3 实验数据 (15)7.5.4 实验内容 (15)7.5.5 操作步骤与结果 (16)7.6 上机练习 (25)第7章我国商业银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型叶乔冰17.1 引言7.1.1 研究问题的提出银行风险溢出效应，就是指在一个银行出现风险时，往往会传染至其他银行，乃至整个银行系统，从而引发“多米诺骨牌效应”，给整个银行系统带来巨大的损失。
2007年爆发的全球金融危机再次引发了全世界对金融风险管理与监管方面问题的关注，尤其是对于系统性风险的宏观审慎监管。
长期以来，未实现对系统性风险的有效度量是宏观审慎监管缺失的重要表现之一。
系统性风险的传染问题是一直存在而又被忽略的能够给银行乃至整个金融行业带来毁灭性冲击的严重问题。
从巴塞尔资本协议的演化上，也可以看到加强系统性风险监管已经成为一种趋势。
巴塞尔资本协议Ⅰ和Ⅱ都只强调了对单一风险的管理，对系统性风险的评估不足，而巴塞尔协议Ⅲ引入了宏观审慎监管的思想，从宏观层面上采取一定的监管措施以防范系统性风险的扩散。
中国银行业监督管理委员会令2012年第1号《商业银行资本管理办法(试行)》
银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》根据国务院第207次常务会议精神，2012年6月8日，中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），并于2013年1月1日起实施。
本轮国际金融危机表明，银行业实现稳健运行是国民经济保持健康发展的重要保障。
金融危机以来，按照二十国集团领导人确定的改革方向，金融稳定理事会和巴塞尔委员会积极推进国际金融改革，完善银行监管制度。
2010年11月，二十国集团首尔峰会批准了巴塞尔委员会起草的《第三版巴塞尔协议》，确立了全球统一的银行业资本监管新标准，要求各成员国从2013年开始实施，2019年前全面达标。
《第三版巴塞尔协议》显著提高了国际银行业资本和流动性的监管要求。
在新的监管框架下，国际银行业将具备更高的资本吸收损失能力和更完善的流动性管理能力。
近年来，我国银行业有序推进改革开放，不断提高资本和拨备水平，风险防控能力持续增强，为我国抵御国际金融危机的负面冲击，实现国民经济平稳健康发展做出了重要贡献。
当前，银行业稳步实施新的资本监管标准，强化资本约束机制，不仅符合国际金融监管改革的大趋势，也有助于进一步增强我国银行业抵御风险的能力，促进商业银行转变发展方式、更好地服务实体经济。
银监会有关负责人表示，2011年以来，银监会认真借鉴国际金融监管改革的成果，结合我国银行业的实际情况，着手起草《资本办法》，不断丰富完善银行资本监管体系。
起草过程中，银监会认真考虑了当前复杂多变的国内外经济环境和银行业实际情况，多次公开征求意见，并对实施新监管标准可能产生的影响进行了全面评估，对《资本办法》的内容进行了慎重调整，构建了与国际新监管标准接轨并符合我国银行业实际的银行资本监管体系。
《资本办法》分10章、180条和17个附件，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查和信息披露等进行了规范。
【QZZN信用社攻略】第七章商业银行练习题及答案
QZZN信用社攻略】第七章商业银行练习题及答案一、术语解释1.单元银行制2.分支行制3.银行持股公司制4.核心资本5.附属资本6.回购协议7.商业贷款论8.金融创新二、填空题1.1694年成立的()是历史上第一家股份制银行，它的出现标志着现代银行制度的诞生。
2.根据《巴塞尔协议》，银行的资本可以分为两级，一级为()，另一级为()。
3.现代银行主要是通过以下两条途径建立起来的：一是()；二是()。
4.商业银行的业务大体可以分为三种类型：()、()和()。
5.商业银行的经营原则是：()、()和()。
6.商业银行的现金资产包括：()、()、()和()。
7.商业银行基本上是()和()两种模式发展起来的。
8.我国商业银行采取()的组织制度。
9.按照贷款的保证程度可将贷款分为()和()。
10.商业银行在中央银行的准备金存款包括()和()。
11.依据产权结构的不同，商业银行可以分为()、()和()。
三、判断题1.连锁银行在法律上保持独立，但在经营上是由某个人或集团控制。
()2.使用贷款承诺的客户，无论使用贷款与否，都必须支付一定的手续费。
()3.20世纪50—60年代负债管理理论的盛行使得商业银行不仅扩大了资金来源，也提高了商业银行经营的安全性。
()4.债务资本与股权资本一样都构成了商业银行的核心资本。
()5.信用创造是商业银行所特有的职能，也是其区别于其他金融机构的重要特征。
()6.在单元制下，商业银行更易于协调资金安排，取得规模经济效益。
()7.从发展趋势上看，商业银行正在逐步走上全能型、综合化的运作模式。
()8.美国银行业由于采取单元制的组织形式，因此，银行业避免了集中化的发展趋势。
()9.按照《巴塞尔协议》的规定，未公开的储备属于附属资本的范围。
()10.交易账户是指个人或者企业为了交易目的而开立的支票账户。
()11.现金资产比例越大，商业银行的盈利能力越强。
()12.担保类中间业务属于无风险的中间业务类型。
2023年6月初级银行职业资格《银行业法律法规与综合能力》真题及答案
2023年6月初级银行职业资格《银行业法律法规与综合能力》真题及答案[单选题]1.下列关于商业银行资本的表述，正确的是()。
A.监管资本是银行监管当局规定的商业银行必须持有的资本的最低要求B.经济资本是一（江南博哥）种完全取决于银行盈利大小的资本C.商业银行的会计资本等于经济资本D.银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和正确答案：A参考解析：监管资本涉及两个层次的概念：一是银行实际持有的符合监管规定的合格资本；二是银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。
选项A正确。
【考察考点】第4章第1节[单选题]5.在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程是()。
A.风险报告B.风险监测C.风险计量D.风险控制正确答案：C参考解析：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
【考察考点】第5章第2节-四、风险管理流程[单选题]6.通常说的“挤兑"是指银行面临的()。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。
“挤兑”是指银行面临的流动性风险。
【考察考点】第5章第1节二、风险的分类[单选题]7.商业银行在交易市场过程中的交易或定价错误属于()。
A.流动性风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：D参考解析：根据操作风险引起原因的不同，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。
【考察考点】第5章-第5节-操作风险的分类[单选题]8.提供附有股权认购书的债券属于()的金融工具创新。
金融监管学 习题答案第7章
1、简述证券市场失灵的主要表现；证券市场的失灵主要有以下四个方面的表现：出现垄断、无人提供公共产品、负外部性和信息不对称。
从证券业的发展经验来看，投资银行业务具有天然的垄断性特征。
在缺乏监管的市场条件下，垄断性的投资银行可以控制相当数量的金融资源，从而主导证券发行、交易和二级市场定价，最终通过控制市场来牟取暴利。
在证券市场中，公共产品主要包括：一是上市公司披露的信息，二是投资者对上市公司的监督，三是证券买卖中需要的硬件和软件（如对证券从业人员的培训、集中交易大厅的建造、电子交易系统的搭建等）。
一般而言，在证券市场中，投资者对代理人进行监管是为了让代理人的行为符合自身利益，但由于中小投资者过于分散，每个投资者仅能从自身监管中获得监管带来的部分（而不是全部）好处，这不足以激励他们付出高昂的时间、精力和成本去开展监督活动，其结果是，大家都想“搭便车”，没有人愿意主动监督。
在这种情况下，只能通过引入政府的外部公共监管，来解决证券市场私人监管缺位的问题。
证券市场风险就具有十分典型的负外部性特征，完全依靠市场的力量无法使证券市场风险的外部成本内部化，这就使得证券市场主体具有过度承担风险的内在激励，从而导致负外部性问题难以通过市场自发调节予以解决。
证券市场的信息不对称主要有两个方面的表现：一是证券市场信息在证券产品交易双方之间存在着不对称，特别是，如果投资者无法获得充分有效的信息，就无法对证券产品的风险进行有效判断，其决策就有可能被误导，比如上市公司的年报遗漏了重大事件，甚至进行了虚假陈述，那么投资者就会被诱导做出错误的决策；二是指证券公司经理与股东之间的信息不对称会导致经典的“委托代理”问题，比如证券经理人员如果隐瞒自身的经营能力，那么股东与其签约时就有“逆向选择”的风险，同时，证券经理人员在日后的经营管理活动中可能会出现偷懒、冒险和欺诈等“道德风险”行为。
2、简要说明一国的证券监管框架通常包含哪些内容；证券监管的基本框架主要从证券监管的目标、主体、原则和模式等方面来回答以下三个基本问题：一是为什么监管（确定监管目标），二是谁来监管（明确监管主体），三是如何监管（原则和模式）。
中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知
中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.06.19•【文号】银监发〔2014〕32号•【施行日期】2014.06.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知银监发〔2014〕32号各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引》印发给你们，请遵照执行。
中国银行业监督管理委员会2014年6月19日商业银行监管评级内部指引第一章总则第一条为加强商业银行风险监管，完善商业银行同质同类比较和差别监管模式，合理分配监管资源，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
本指引适用于对上述商业银行法人机构的监管评级，但不适用于当年新设立的商业银行（农村商业银行除外）的监管评级。
监管机构可以依据本指引对当年新设立的商业银行进行试评级。
政策性银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行以及经银监会批准成立的其他金融机构的监管评级参照本指引执行。
第三条商业银行监管评级体系由监管评级要素体系、评级方法体系、评级操作规程体系和评级结果运用体系构成。
第二章评级要素及评级方法第四条商业银行监管评级要素共7项，分别为资本充足（C）、资产质量（A）、管理质量（M）、盈利状况（E）、流动性风险（L）、市场风险（S）和信息科技风险（I）。
第五条商业银行监管评级要素由定量和定性两类评级指标组成。
各监管评级要素的评价结果通过对评级指标的定量、定性评估，结合监管人员的专业判断综合得出。
第六条评级方法主要包含以下核心内容：（一）评级要素权重设置。
7项评级要素的标准权重分配如下：资本充足（15％）、资产质量（15％）、管理质量（20％）、盈利状况（10％）、流动性风险（20％）、市场风险（10％）和信息科技风险（10％）。
重点推荐货币银行学教材参考书
1.货币银行学（MONEY AND BANKING）——现代经济学管理学教科书系列作者：易纲、吴有昌著易纲、海闻主编2．货币金融学（第七版）（经济科学译丛）[美]弗雷德里克·S·米什金 2006-12-313．《金融学》作者：（美）兹维·博迪罗泊特·C·莫顿4．金融学投资·机构·管理(美)斯坦利·G.伊肯思(Stanley G.Eakins)著曹廷贵译5．金融市场与机构(第5版高等院校双语教材)作者：(美)弗雷德里克·S·米什金//斯坦利·G·埃金斯|译者:贾玉革6.货币银行与经济(第6版)/当代经济学系列丛书/当代经济学教学参考书系作者：(美)托马斯·梅耶//詹姆斯·S.杜森贝里//罗伯特·Z.阿利伯|主编:陈昕|译者:林宝清//洪锡熙|校注:林宝清书籍内容简介1.货币银行学（MONEY AND BANKING）——现代经济学管理学教科书系列作者：易纲、吴有昌著易纲、海闻主编出版社：上海人民出版社ISBN： 7208032750出版时间： 1999-9第1版书籍介绍：本书试图将现代货币银行理论与中国的具体实践有机地融合起来，从而形成一个既反映现代货币银行理论的优秀成果，又具有中国特色的货币银行学体系。
针对国内同类教科书大多只编重制度性和操作性方面内容的特点，我们试图在理论性内容方面有所加强。
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本书是“现代经济学管理学教科书系列”之一。
该教科书系列的主编易纲先生在编著本书时，力求了联系世界经济和中国经济的实际，在充分体现理论深度的同时注重教材的实用性。
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银行从业资格《法律法规》各章节分值及侧重点总结
银行从业资格《法律法规》各章节分值及侧重点总结在对历年银行从业资格考试试题的汇总分析基础上，银行业法律法规与综合水平这个科目的分值分布大体如下：通过以上分值分析发现，第二部分“银行业务”是ZUI 重要的章节，该章介绍了银行的三大业务：负债业务、资产业务和中间业务。
其中，负债业务和资产业务分别是资金的来源和使用的方向，是银行能够正常运作的基础。
所以本章所占分值也是ZUI 多。
其次是第十四章风险管理和第十六章民事法律制度，也是考试的重点。
二、《法律法规与综合水平》教材大纲逻辑框架分析纵观银行业法律法规与综合水平（原公共基础）全书结构安排，我们发现前三部分讲述的是与银行相关的基本知识及银行的业务，第四部分介绍了一些银行业相关的法律法规，第五部分为银行业从业人员职业操守，主要为了规范银行从业人员的行为规范而定，这部分考试分值较少，但却也是ZUI 容易拿分的部分，一般我们根据常识即可选择出准确答案，所以这部分的考题是不要丢分。
在前面所述第一部分和第五部分，需要大家在理解的基础上识记即可。
银行体系和银行的经营环境让我们对银行这个机构有了一个大体的了解。
第二部分银行业务主要为我们介绍了银行的资产、负债及中间业务，对应的是我们所熟知的贷款业务、存款业务。
本章所讲述的内容是银行运作的核心。
所以尤为重要。
第三部分银行管理主要介绍了为保障银行的正常运作而实行的全方面的管理，主要包括银行资本管理、银行风险控制、银行内部控制、合规管理等。
第四部分都是银行类的法律法规，该篇内容没有太多难理解的知识，但是需要大家下功夫去记忆。
同时，因为该篇的各章中法律法规比较多，容易记混，所以更多的需要对比记忆，同时特别的加以区分。
如果大家有充足的时间，能够好好看一遍，并做一些随章习题，如果没有充足的时间，能够将书略读一遍，在脑海中有个大体印象即可。
但是根据分值分布来看，第十章考的分值还是挺多的，还是希望大家认认真真看一下课本，做一下题。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。
五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。
六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。
教学重点和难点：1.掌握风险的本质。
2．风险管理的概率统计知识。
§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。
商业银行课后题1-10章
第一章一．简答题1.商业银行的定义是什么？我国商业银行可以办理那些基本业务?2.商业银行的主要特征有那些表现？3.商业银行的职能是什么？4。
商业银行在国民经济中占用怎样的地位？5。
如何理解商业银行“三性原则"之间的关系?6.商业银行在经营中要坚持什么样的方针？7.商业银行经营的内外环境是指什么？二．多选题1.我国规定设立商业银行的注册资本,均为（BCD）A 全部资本B 部分资本C 实缴资本D 核心资本2。
从商业银行的定义可以看出，商业银行的性质体现在（ACD）A 商业银行是企业B 商业银行是一种特殊的企业C 商业银行是一种特殊的金融机关D 商业银行是一种特殊的金融企业3。
商业银行的信用中介职能有(ABC)A 把社会闲置资金集中起来B 把闲置的储蓄货币转化为职能资本C 实现资本的续短为长D 信息的生产与传递4.商业银行的二级准备金包括（ABCD）A 超额准备金B 短期国债C 其他易于转让的短期证券D 商业票据和银行承兑汇票5。
商业银行转移风险的办法有(ABCD）A 参加保险B 订立抵押、担保条款C 套期保值 D及时转让相关债权债务第二章一．简答题1。
商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题？2。
什么是银行并购？银行并购的动机有哪些?3.怎样看待国际银行近年来发生的大规模并购行为?4。
对我国未来银行业的并购趋势你有什么想法？5。
现代商业银行面临哪些挑战？6。
银行经营的发展趋势是什么？7.银行监管的发展趋势是什么？8.2008年的国际金融危机暴露了银行监管存在哪些漏洞？应怎样完善银行监管？二．单选题1.商业银行发展至今，已有（ C ）的历史.A 100年B 200年C 300年D 500年2.银行业产生于（ C ）A 英国B 美国C 意大利 D德国3、最早设立股份制银行的国家是（ A ）A 英国B 美国C 意大利 D德国4。
1694年英国政府为了同高利贷做斗争,以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要,决定成立的一家股份制银行是（ A )A 英格兰银行B 曼切斯特银行C 汇丰银行D 利物浦银行5.北宋真宗时，由四川富商发行的（ A )，成为我国早期的纸币。
第七章 中央银行
(三)准中央银行制度
也称类似中央银行制度，是指某些国家或地区不 设中央银行机构，而是由政府设置类似中央银行的货 币管理机构或授权商业银行行使部分中央银行职能的 制度。其特点是一般只具备发行货币、为政府服务、 提供最后贷款和资金清算等中央银行的部分职能。实 行此类制度的国家和地区包括：新加坡、香港（1993 年4月1日，香港成立了金融管理局，它集中了货币政 策、金融监管及支付体系管理等中央银行的基本职能。 但与其他中央银行不同的是一些中央银行的职能依然 由别的机构分担，例如发行钞票的职能由渣打银行、 汇丰银行和中国银行共同承担；银行间的票据结算由 汇丰银行完成；政府银行的职能也一直是由商业银行 执行）、斐济等。
第七章
中 央 银 行
第一节 中央银行的产生、发展与类型
一，中央银行产生的客观经济条件 中央银行是专门制定和实施货币政策、 统一管理金融活动并代表政府协调对外金 融关系的金融管理机构。在现代金融体系 中，中央银行处于核心地位，是一国最重 要的金融管理当局。 中央银行是信用经济发展到一定阶段 的产物，它的出现有着历史必然性。
(二)票据交换和清算问题
随着信用经济的发展，由各个银行当 日自行清算已非常困难，而票据交换及清 算如不能得到及时、合理处置，会影响正 常的经济运行。 企业间的支付由银行来完成，银行间 的支付就需要一家银行的银行来为之服务。 所以在客观上需要建立一个全国统一的、 有权威的、公正的清算机构来完成这个使 命。
二，中央银行的发展历史
中央银行的发展历史大致经历了三个 发展阶段。 第一个阶段是从17世纪中叶到1843 年。这一阶段是中央银行的萌芽期， 1668 年瑞典的克里斯银行由一家私人资 本创建的银行被改组为瑞典国家银行， 它是现代中央银行的萌芽，但是此时的 瑞典银行并未独占发行权，所以还称不 上是真正的中央银行。
金融学课件7 第七章中央银行
目前，欧洲联盟成员国建立的欧洲中央银行，以适应欧盟内部经济金融一体 化进程的要求。
二、中央银行制度
（二）中央银行的组织结构 1.单一的中央银行制度 是最主要的中央银行制度形式，指国家设立专门的中央银行，全面、 纯粹的行使中央银行职能。具体分为： • 一元式中央银行（总分行制）：一个国家内建立统一的中央银行， 实行总分式机构设置。 •一般是一国由独家中央银行及其众多的分支机构来执行中央银行职 能。 •二元式中央银行：它是指在一国内建立中央和地方两级相对独立的 中央银行机构。中央级机构是最高权力或管理机构，地方级机构受 中央级机构的监督管理，但是在它们各自的辖区内有较大的独立性。 实行联邦制的国家多采取这种中央银行体制，如美国、德国等
中国人民银行 （People’s Bank of China)
• 全球资产规模最大央行 • 总行位于北京和上海 • 分支行，1827个县 （市）支行
上海、天津、沈阳、南 京、济南、武汉、广州
、成都、西安
二、中央银行制度
美联储
•1913年成立
• 全称美国联邦储备局
12个联邦储备银行
第一联邦储备区 - 波士顿联邦储备银行Federal Reserve Bank of Boston 第二联邦储备区 - 纽约联邦储备银行Federal Reserve Bank of New York 第三联邦储备区 - 费城联邦储备银行Federal Reserve Bank of Philadelphia 第四联邦储备区 - 克里夫兰联邦储备银行Federal Reserve Bank of Cleveland 第五联邦储备区 - 里士满联邦储备银行Federal Reserve Bank of Richmond 第六联邦储备区 - 亚特兰大联邦储备银行Federal Reserve Bank of Atlanta 第七联邦储备区 - 芝加哥联邦储备银行Federal Reserve Bank of Chicago 第八联邦储备区 - 圣路易斯联邦储备银行Federal Reserve Bank of St. Louis 第九联邦储备区 - 明尼阿波利斯联邦储备银行federal Reserve Bank of Minneapolis 第十联邦储备区 - 堪萨斯市联邦储备银行Federal Reserve Bank of Kansas City 第11联邦储备区 - 达拉斯联邦储备银行Federal Reserve Bank of Dallas 第12联邦储备区 - 旧金山联邦储备银行Federal Reserve Bank of San Francisco
银行监管与市场约束课后测试(带答案)
第八章银行监管与市场约束关闭•1•2• 3.课后测试课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程测试成绩：65.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1. 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
√A 管法人、管风险、管内控、提高透明度B 管法人、管风险、管制度、提高透明度C 管机构、管风险、管制度、提高透明度D 管法人、管流程、管内控、提高透明度正确答案：A2. 监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。
√A 市场竞争状况B 业务经营的合法合规性C 资本充足性D 风险状况正确答案：A3. 无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。
√A 政府B 政府或其授权机构C 行业协会D 评级机构正确答案：B4. 下列指标的计算公式中，正确的是（）。
√A 资本金收益率＝税后净收入/资产总额B 资产收益率＝税后净收入/资本金总额C 净业务收益率＝（营业收入－营业支出）/资产总额D 非利息收入率＝（非利息收入－非利息支出）/（营业收入－营业支出）正确答案：C5. 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。
×A 银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B 监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D 监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量正确答案：B6. 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
√A 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D 银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平正确答案：D7. 某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。
银行监管账户管理办法
银行监管账户管理办法银行监管账户管理办法第一章总则第一条为规范银行帐户的开立和使用，维护经济、金融秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。
第二条凡在中国境内开立人民币存款帐户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行金融机构（以下简称银行），必须遵守本办法的规定。
外汇存款帐户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局颁发的外汇帐户管理规定执行。
第三条存款帐户分为基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。
第四条基本存款帐户是存款人办理日常转帐结算和现金收付的帐户。
存款人的工资、奖金等现金的支取，只能通过本帐户办理。
第五条一般存款帐户是存款人在基本存款帐户以外的银行借款转存、与基本存款帐户的存款人不在同一地点的附属非独立核算开立的帐户。
存款人可以通过本帐户办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
第六条临时存款帐户是存款人因临时经营活动需要开立的帐户。
存款人可以通过本帐户办理转帐结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。
第七条专用存款帐户是存款人因特定用途需要开立的帐户。
第八条存款人只能在银行开立一个基本存款帐户。
本办法另有规定的除外。
第九条存款人可以自主选择银行，银行也可以自愿选择存款人开立帐户。
任何单位和个人不得干预存款人在银行开立或使用帐户。
第十条存款人在其帐户内应有足够资金保证支付。
第十一条银行应依法为存款人保密，维护存款人资金自主支配权，不代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人帐户内存款。
国家法律规定和国务院授权中国人民银行总行的监督项目除外。
第十二条存款人在银行开立基本存款帐户，实行由中国人民银行当地分支机构核发开户口许可证制度。
银行对存款人开立或撤销帐户，必须向中国人民银行分支机构申报。
第二章帐户设置和开户条件第十三条下存款人可以申请开立基本存款帐户：一、企业法人：二、企业法人内部单独核算的单位；三、管理财政预算资金和预算外资金的财政部门；四、衽财政预算管理的行政机关、事业单位；五、县级（含）以上军队、武警单位；六、外国驻华机构；七、社会团体；八、单位附设的食堂、招待所、幼儿园；九、外地常设机构；十、私营企业、个体经济户、承包户：第十四条下列情况，存款人右以申请开立一般存款帐户：一、在基本存款帐户以外的银行取得借款的；二、与基本存款帐户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位。
第07章 银行管理条约和《新巴塞尔协议》
表外资产，一般是按公认会计原则（GAAP）容许的会计技巧，企业 将旗下一些资产，包括子公司、贷款、衍生工具等臵于此项，以降低 公司债务与资本比率。表外资产毋须列于资产负债表内，但要在财务 报告以注释形式列明。 研发投入、组织建设、品牌渠道等都属于表 外资产，这些资产列入表外可以规避表内资产过大导致的监管成本过 高（监管费根据表内资产按比例收）问题。
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7.1 对银行资本进行监管的原因
完全消除银行破产的可能性是不可能的，但政府要做的是 保证任何一家银行破产的概率达到最小。 一些人认为：“对银行进行监管是不必要的，因为即使不 设定监管条令，银行还是会谨慎地管理自身风险。” 从历史上看，这种认识极不恰当。
－ 衍生品交易商必须采取压力测试检验在极端不利市场条件下所面临的风险；
－ 公司必须建立与交易平台相独立的风险管理部门； － 公司设定信用风险额度的管理人员必须与交易人员独立； － 只有具备合适背景和经验的人员才能参与衍生品的交易、监督和后台管理； Peng，2010
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7.2 1988年之前的情况
银行之间的交易变得越来越复杂，场外衍生产品，如利率 互换、外汇互换和汇率期权等产品发展迅猛。 这些产品增加了银行对信用风险的暴露程度。
许多新的产品交易为表外型（Off balance sheet），这意味 着这些产品的损益对银行报告中的资产量没有影响，因此 对银行持有资本金的数量也不会产生影响，但风险确实存 在。
第五章 银行监管及反洗钱法律规定
对在我国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的监督管理，适用本法对银行业金融机构监督管理的规定。
5.2.2 《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
1. 关于违反审慎经营规则的监管措施
银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施：
（二）申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。
（4）依法宣告破产。企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。
银行业金融机构的破产，是指银行业金融机构符合《破产法》第二条规定的情形，经国务院金融监督管理机构向人民法院提出对该金融机构进行重整或者破产清算的申请后，被人民法院依法宣告破产的法律行为。
（6）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（7）向国务院有关部门、机关定期通报反洗钱工作情况；
（8）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
（9）法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
3. 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责
（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
《中国人民银行法》第三十四条规定，当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。
第三十五条规定，中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料。
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金融监管体制
（3）集中单一式。由中央的一家监管机构集中行使金融监 管权。代表性国家有英国（1997年后）、日本（1998年 后）。 • 优点： • （1）金融管理集中，监管政策与标准具有一致性； • （2）有助于防止不同监管机构之间相互推卸责任或重复 监管，提高监管效率； • （3）有助于降低监管成本。 • 弊端： • 监管机构权力巨大且过于集中，缺乏权力的制衡和监督， 在执行监管时易使监管部门滋生官僚化作风，对已经出现 的问题反应迟缓，甚至可能导致权力腐败现象的发生。
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金融监管体制
1.定义：金融监管是指政府通过特定机构（如中央银行）对 金融交易行为主体进行的某种限制或规定。 • 狭义的金融监管指中央银行或其他金融监管当局依据国家 法律规定对整个金融业（包括金融机构和金融业务）实施 的监督管理。 • 广义的金融监管在上述含义之外，还包括了金融机构的内 部控制和稽查、同业自律性组织的监管、社会中介组织的 监管等内容。 2.金融监管的目的： • 第一，维护金融业的安全与稳定； • 第二，保护公众的利益； • 第三，维持金融业的运作秩序和公平竞争。
银行监管的理论依据
• 根据管制供求论，是否提供管制以及管制的性质、范围和 程度最终取决于管制供求双方力量的对比。根据管制供求 论，监管者具有通过过度监管来规避监管不力的动机。 5.公共选择论
• 公共选择论与管制供求论有很多相似之处：它同样运用供 求分析法来研究各利益集团在监管制度提供过程中的相互 作用。 • 不同之处在于，该理论强调“管制寻租”的思想，即监管 者和被监管者都寻求管制以牟取私利。监管者将管制当做 一种“租”，主动向被监管者提供以获益；被监管者则利 用管制来维护自身的既得利益。
3.运行机理： （1）构成要素： 保险人（存款保险公司）
投保人（商业银行）
受益人（存款人、投保机构、金融体系） 保险标的（存款）
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（2）框架结构：
存款保险制度
存款保险机构设置方式： ①由官方建立，如美国、英国、加拿大等 ；
②由官方与银行界共同建立存款保险机构，如日本、比利时
③在官方支持下，由银行业同业合建存款保险机构，如德国、法 国、荷兰等 。
• 由于当事人个体理性与集体理性的冲突，每个人都按自身眼 前利益最大化的原则行事，只要银行无法充分保证未来的流 动性需求，就有可能使得银行挤兑发生。 银行危机具有很强的传染性：
1.信息传染：由于信息的外部性，当存款者观察到银行经营业 绩之间的强相关性时，信息传染就会发生。
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银行危机的传染性
当一些银行倒闭时，其他银行的存款者会对由银行倒闭数目所提 供的嗓音信号作出反应，提前支取存款，引起银行挤兑。
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3.经营内容的监管
金融机构的审慎监管
• 现场检查
• 非现场检查：CAMELs评级制度 • 骆驼评级制度主要从六个方面考察、评估银行的经营状况： • 资本状况(Capital Adequacy) • 资产质量(Asset Quality)
• 管理水平 (Management)
• 收益状况(Earnings) • 流动性(Liquidity)
单个银行的挤兑会在银行系统中进行传染，导致其他银行的金融 恐慌。
2.信贷传染
• 金融自由化和国际化使得银行之间的相互联系和依赖大大加强， 形成更为复杂的债权债务关系链条，银行间存在的信贷关系使 银行危机借助于信贷传染渠道蔓延下去
3. 银行业系统风险：是指系统性事件造成的连锁反应给银行业带 来的风险。它的存在使银行危机的社会成本加大。因此，加强 对银行业的监管十分必要。
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银行监管的必要性
1.银行系统的内在不稳定性
（1）银行业的高风险性 根据巴塞尔银行监管委员会1997年9月公布的《有效银行监管 的核心原则》，银行业有可能面临以下8种主要风险：信用 风险、利率风险、市场风险、国家风险、流动性风险、操作 风险、法律风险和声誉风险。 （2）银行资产负债的期限不匹配 是银行内在不稳定性的根源
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银行危机的传染性
4.系统性银行危机带来的社会经济成本：
（1）银行危机的直接成本 • 银行危机引起的直接成本很高，除了股东、存款人、其它债 权人和政府都会直接承担损失。如银行股东财富的流失、存 款人债权的减少、政府救助的财政投入等。 （2）银行危机的间接成本 • 银行危机还导致负外部性，带来巨大的间接成本。如银行信 贷萎缩、甚至大规模收回贷款而造成生产的中断，导致产出 下降；甚至可能导致支付系统崩溃、降低中央银行制定和执 行货币政策的能力等。
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银行监管的理论依据
1.公共利益理论 • 理论假设：政府拥有完全信息；政府为社会福利服务；政 府具有完全信用（守信用） • 基本观点：金融监管的基本出发点首先是要维护社会公众 的利益。而社会公众利益的高度分散化和市场缺陷的存在， 有必要让代表公众利益的政府在一定程度上介入金融经济 生活，通过管制来纠正或消除市场缺陷，以达到提高社会 资制度
a.增大了道德风险。当银行经营亏损给存款人造成损失时由存 款保险公司负担。而当银行因承担风险盈利时则由股东和管 理层分享。 b.存在逆向选择问题。存款保险制度为存款人利益提供了保护， 使其失去了对银行业务活动进行监督的激励。
c.增大了银行危机救助的代价。对于投保机构，存款保险制度 降低了挤兑风险，具有过度涉险的激励；对于金融监管当局， 延缓金融风险暴露，导致风险不断积累，因而加大问题解决 的代价。
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金融监管体制
3.金融监管的原则： • 依法监管原则。金融机构和监管的实施都要有法可依 • 合理适度竞争原则。既要避免高度垄断，又要防止过度竞争 • 自我约束和外部强制相结合原则。 • 安全稳健与经济效益相结合原则。 • 4.金融监管体制的类型 • （1）一元多头式。全国的金融监管权集中于中央，地方没有 独立的权力。以德国、法国为代表。 • 该体制的关键在于各金融管理机构之间的合作 • （2）二元多头式。中央和地方都对金融机构或金融业务拥有 监管权，且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机关实 施监管。 12
• 市场风险敏感性指标S(Sensitivity to Market Risk)
4.对有问题金融机构的处理 包括制裁与市场退出机制，主要有购买、兼并、担保及破产清算等
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存款保险制度
1.定义：吸收存款的金融机构根据其吸收存款的数额，按规定的保费 率向存款保险机构投保，当存款机构破产而无法满足存款者的提款 要求时，由存款保险机构承担支付法定保险金的责任。 2.机构：世界上最早建立存款保险制度的国家是美国，美国根据１９ 3３年美国紧急银行法，由联邦政府创立了联邦存款保险公司。目 的是保护存款人利益，稳定银行体系
以上缺陷影响了存款保险制度在各国的推广与实施
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最后贷款人制度
1.定义：最后贷款人安排（Lender of Last Resort，简称 LOLR）是 一国中央银行履行“银行的银行”职能时，向暂 时出现流动性困难的银行提供紧急援助的一种制度。 2.目的：化解系统危机
3.运行机理： 最后贷款人的职责主要是保证流通中适度的货币供应量和维护 整个经济体系的整体利益。 最后贷款人的执行利率：很少依照惩罚性利率提供流动性贷款， 绝大部分中央银行以市场利率或是低于市场利率的优惠利率 提供流动性资金贷款 最后贷款人援助方式：通过公开市场操作向整个金融市场提供 流动性；通过贴现窗口或直接贷款给个别金融机构。
第七章 银行监管
Bank Regulation
McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
结构： 一、银行监管的必要性 二、银行监管的理论依据 三、金融监管体制 四、银行监管的主要内容 五、银行监管的国际合作——巴塞尔协议
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我国金融监管机构体系
一、我国金融监管体制演进 1.统一监管阶段（1984－1992年） • 中国人民银行对金融业进行统一监管 2. “一行两会”阶段（1992－2003） • 1992年10月，成立中国证监会 • 1998年11月18日，成立中国保监会 3.“一行三会”阶段（2003－） • 2003年3月，成立中国银监会 二、我国金融监管体制的组成 一行：中国人民银行 三会：中国银监会；中国证监会；中国保监会
保险资格的确定：
参加存款保险的原则各不相同：有的自愿、有的强制，有的甚至 以参加存款保险作为银行领取营业执照的先决条件。
保险费率的确定：
固定费率 差别费率：即根据不同银行的风险水平确定不同的保险费率
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存款保险制度
（2）框架结构： 存款保险额： 绝大多数国家实行非全额赔偿的部分存款保险制度 • 美国：限额内完全赔偿； • 德国：限额内简单比例赔偿； • 爱尔兰和意大利：分段比例递减赔偿； • 英国：比例与限额相结合赔偿，按存款的75%计算赔偿金 额，同时规定每一存款人获得赔偿最高不超过2万英镑。 对有问题投保银行的处理： • 资金援助法 • 兼并转让法 • 清算赔偿法
• 基本做法：一方面积极鼓励政府参与银行经营和管理，实 现对金融的直接控制，另一方面通过增强政府金融监管的 权力，发挥政府在金融监管中的作用
• 只要监管适度，就可以在增进社会公众整体利益的同时， 将管制带来的成本降到最低水平。
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银行监管的理论依据
2.金融风险论
• 该理论主要从关注金融风险的角度，论述了对金融业实施监管的必 要性。
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银行监管主要内容
• • • •
谨慎性监管体系 存款保险制度 最后贷款人制度 第一项为金融机构日常业务监管，后两项 称为“政府安全网”
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金融机构的审慎监管
审慎性监管：即监管出于审慎之目的。意味着监管当局有权更 早和更有力地干预陷入困境的银行。
金融监管暗含两个前提，一是金融机构在其日常经营活动中不 能保证能够永远做到足够的审慎；二是其审慎行为不仅影响 其自身的利益，而且也会产生过高的社会成本。 从审慎出发，政府对金融机构的日常监管包括以下内容： 1.市场准入监管 • 设立“进入壁垒”：中央银行对新设机构进行的限制性管理 2.业务范围监管 • 金融机构一旦成立后，应按照许可的营业范围从事金融活动， 不得越线。