(3)交易测试系统和程式化交易函数

（3）交易测试系统和程式化交易函数

第四章交易测试系统和程式化交易函数

无论是指标、条件选股，或者交易系统的编制，都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出，从一个方案的提出，到量化，编制公式，然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验，当前数据下的动态检验，实战

检验，任何其中的一个环节如果发现有不合理的，不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改，使之更加完美，也许可以将之称为“优化”。

在金字塔1.90的版本中，突出了这个功能的实现，可以通过测试平台对所有的公式化分析工具或者交易工具进行全方

位的测评，并提交一份翔实可信的测试报告，在以下的几节中，我们将通过融合测试平台的使用对指标、条件选股以及交易系统的公式进行优化。

1、测试平台的基本内容和架构

在金字塔中为技术指标、条件选股以及交易系统建立了统一的测试平台。在【交易】栏中选“程式化交易评测

”，或按Ctrl + F7

假设我们选择了技术指标当中的MA进行测试，在设定好一定的买入条件和卖出条件以及测试的市场模型之后即可对

任意的指标、公式等进行测试。金字塔中提供了两种不同的测试模型，一种是针对全部信号的单个股票测试，另外一种是为了最佳的模拟真实的买入和卖出条件，以及参与市场的投资策略的测试模型，具体的内容和区别请看后面的说明。开仓信号，选择模型和分析周期。

入场规则，入场条件设定测试时段，也即测试的时间区间，金字塔默认的区间为20000101到当前。如果默认的入场规则无法满足您的要求，可以在模型当中编制您的入场条件。出场规则，金字塔提供以上7种平仓条件，包括卖出指令和止损指令：

目标周期为终点，到时自动平仓，20周期以后的收盘价平仓；目标利润为终点，到时自动平仓，10%帐面盈利以后的收盘价平仓；

以及5类止损平仓：分别设定不同类型下的规避风险条件。交易费用：按证券和期货，根据成交额和成交量计算佣金。市场模型：金字塔提供两类市场模型供测试分析。

测试报告

系统测评报告系统信号指示和资金曲线同图显示2、交易测试系统函数

金字塔拥有可供引用的函数超过660个，并还在增长中。

其中交易系统函数46个，主要用于实现模型的测试和前台图表程式化交易。

交易系统之开多操作,

用法:BUY(COND,V,Type,P);

表示当COND条件成立时,

买入V股（手）当前品种，TYPE表示买入类型，

P表示买入价格，所有参数均可以省略。

V:买入股（手）数或买入资金百分比(N%)，省略表示100%；TYPE:可以是本周期收盘(THISCLOSE),次周期开盘(MARKET),

次周期限价单(LIMIT)，次周期停损单(STOP)等交易方式控制符；

P:对于限价单、停损单需要指定的买入价格

例如：BUY(C>O ,1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）。

BUY(C>0,50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在次周期CLOSE-0.2元位置下买入限价单，

若价格达到或低于该价格则用50%资金买入。

交易系统之平多操作,

SELL(COND,V,Type,P); 用法同上

交易系统之开空操作,

BUYSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上

交易系统之平空操作,

SELLSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上

ASSET当前资产

户账户客的净自有资产=可用现金+占用保证金-融资（现金+品种市值-融资）

AVGENTERPRICE 持仓均价

当前持有品种的平均持仓成本——最近空仓以来计

BESTPERCENT 最大利润率

当前位置之前所有交易中利润率最大一次的利润率,其数值在0—1之间

BESTTRADE 最大盈利额

当前位置之前所有交易中盈利最大一次的利润额

CASH(N) 现金存量

得到当前帐户的可用资金余额

用法:CASH(N),N表示投资方向0多头；1空头

例如:CASH(0)表示取当前多头帐户的可用现金余额

ENTERBARS 开仓历时

返回上次开仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1

ENTERPRICE 上次开仓价

得到当前位置的上次开仓价

ENTERVOL 上次开仓量

得到当前位置的上次开仓量

EXITBARS 平仓历时

返回上次平仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1

EXITPRICE 上次平仓价

得到当前位置的上次平仓价

EXITVOL 上次平仓量

得到当前位置的上次平仓量

HOLDING 持仓量

得到当前帐户持仓量,多仓返回正数空仓返回负数

LIMIT 限价交易

交易方式控制符：加入限价单，次周期达到限价即操作，否则放弃。

LIMITR 限价交易

交易方式控制符：加入限价单，本周期达到限价即操作，否则放弃。

Market 市价交易

交易方式控制符：按照次周期开盘价操作

例如：buy(cond ,1000,market);

该控制符仅对交易评测时有效

MAXSEQLOSS 最大连续亏损次数

当前位置之前连续亏损交易的最大次数

MAXSEQWIN 最大连续盈利次数

当前位置之前连续盈利交易的最大次数

NEXTHIGH 次周期最高价交易