第4章 风险管理PPT

他们建议拿出100万美元投资于安全措施，并得到了批准。结
果是第一年初始投资的100万美元仅在6个月内就通过滑倒摔伤
事故下降54%而得以“回收”，这还引起赔付雇员和顾客受伤的 金额的下降。高级管理层明显看到了投资于安全措施的价值，因 此该计划被延展并最终命名为年度安全操作计划。 到1996年中期，肯德基已在其2000家店中的1500多家运用了
风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分
析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。 利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。如 对汽车的致损事故。
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第二节 概率的计算
• 一、概率的计算方法 （一）先验概率 （二）经验概率 （三）主观概率 • 二、复合概率
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第三节 概率分布
• 三、实际概率分布与理论概率分布 实际概率分布：根据随机变量的实际数据得出的概率分布。 理论概率分布：分为两类——连续型概率分布、离散型概率分布。 利用与实际分布情况类似的理论分布分析实际问题，可简化分析过
程。
• 正态分布属于连续型概率分布。 正态分布的众数、中位数、平均值重合。
（一）择一事件
计算一个事件或另一个事件发生的概率。 • 遵循加法法则 • 事件是互斥的： P(A或B)=P(A)+P(B)
• 事件是非互斥的：P(A或B)=P(A)+P(B)-P(A和B)
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第二节 概率的计算
• （二）联合事件 计算多个事件同时发生的概率
遵循乘法法则
• 相互独立事件：一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率。 P(A和B)=P(A) ×P(B) • 不相互独立事件：一个事件的发生导致另一个事件同时发生。 P(A和B)=P(A) ×P(B∣A) • 练习：有两栋相邻的建筑物A和B，A发生火灾的概率为0.06，B发
• 一、数据的收集 收集数据是风险统计分析的第一步。
收集数据的表格设计
• 二、数据的表示
（一）频数分布
（三）相对频数分布
（二）频数分布比较
（四）累积频数分布
（五）图形法
直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势图、增长率图）
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第一节 风险统计分析
• 三、数据的Hale Waihona Puke Baidu量 （一）位置的计量
平均数(算术平均数、几何平均数)、中位数
第四章 风险统计和概率分布
• 第一节 风险统计分析 • 第二节 概率的计算 • 第三节 概率分布
投资于安全设施
到1993年,总部位于路易斯维尔德肯德基(KFC)还没有以任 何合理的有意义的方式投资于安全措施。其损失发生频率和严 重程度不断攀升，尤其是滑倒摔伤一类事故（超过所有事故的 50%），这些受伤事件严重影响盈利能力。 风险管理部门理应使高级管理层相信投资于安全是一项增 加收益的合理办法。
正态分布
案例：车队交通事故理赔
第三节 概率分布
• 二项分布属于离散型变量的理论分布。 • 案例：车队（有3辆车）发生交通事故的概率。条件是任何一辆 车遭遇事故的概率为 0.5 ，不发生事故的概率也为 0.5 （二项分 布：只有两种结果）。 下图给出了发生事故的所有8种可能性。 • 二项分布需要满足的三个条件。 二项分布的主要参数：n—实验次数；p—成功的概率。
（二）衡量数据的离散性 标准差、变差系数 （三）偏态 偏态值，偏态分布（右偏分布或左偏分布）
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平均指标的意义 在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。 利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企业在风 险管理方面的水平，找出差距，决定对策。 与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。
n对分布的影响；p对分布的影响。
• 练习：某个部门有4辆车，已知一辆车发生事故的概率为 0.4，计 算该部门任何一辆车发生一次事故的概率。
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作业：P86
3和4计算题
生火灾的概率为0.03，由一栋建筑物发生火灾导致另一栋发生火
灾的概率为0.8。计算由A引发两栋同时发生火灾的可能性，以及 由B引发两栋同时发生火灾的可能性。
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第二节 概率的计算
• （三）概率树
概率树是用来说明复合事件的一个很好的工具。
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第三节 概率分布
• 一、概率分布的含义 概率分布是显示各种结果发生概率的函数，可以用来描述损 失原因所导致各种损失发生可能性大小的分布情况。 相对频数分布可以视作概率分布
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第三节 概率分布
• 二、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布 离散型变量的概率分布：车队每年发生事故次数（离散型 变量）的概率分布——图4-15。(见上页) 连续型变量的概率分布：车辆事故损失修理费（连续型变
量）的概率分布——图4-16。(见下页)
x在一定范围的数值，例如，300—400元修理费，发生的概 率则等于概率分布曲线下，对应x该范围数值的面积，例如， 曲线下300—400元之间的面积（曲线下所有范围的面积为 1， 即其概率为1）。
各种防滑技术。与其它成本节约方面的创新相结合，肯德基在这
一时期内将平均每个店用于雇员受伤的成本下降了一半。在这个 计划的存续期间，通过所有这些创新，每年总共可节约 500万美 元以上。因此，这个全面投资计划现在一直是肯德基的策划和财 务分配过程的一部分并被认作是经营的一部分也就不足为奇了。
第一节 风险统计分析