银行从业 风险管理 (参考Word)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.传染风险D.货币风险【答案】B【解析】本题考查宏观经济风险的定义。
宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
3、[题干]风险偏好的维度包括()。
A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类。
E,风险类【答案】ABD4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。
此类风险属于市场风险。
( )A.对B.错【答案】B【解析】本题考查市场风险的含义。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
( )【答案】×【解析】本题考查市场约束。
市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高。
E,易变负债与总资产的比率大未作答【答案】B,D,E7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性。
E,竞争性【答案】BCD。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]信用衍生产品包括( )。
A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据。
E,股票期权【答案】A,B,C,D【解析】常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。
2、[题干]KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()A.贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益C.贷款的违约回收率D.贷款期限。
E,借款企业的市场价值【答案】A,B,C【解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：期限1年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限l年的零息国债的收益3、[题干]下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。
E,以上选项都正确【答案】ACD【解析】本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。
4、[题干]( )，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B【解析】效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
5、[题干]下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】B【解析】记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案风险管理的定义风险管理是指银行从业者在开展业务过程中，通过采取各种措施来识别、评估、监控和控制风险的过程。
它旨在帮助银行降低潜在的损失，保护客户和利益相关方的利益，确保银行的可持续发展。
风险管理的重要性银行从业风险管理的重要性体现在以下几个方面：1. 风险规避：通过风险管理，银行可以识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来避免或减轻这些风险的影响。
2. 支持决策：风险管理提供了可靠的数据和信息，帮助银行从业者做出明智的决策，并降低可能的损失。
3. 合规要求：银行从业者需要遵守相关法规和监管要求，在合规风险管理方面做好准备，以保持良好的声誉和合法经营。
4. 提高竞争力：有效的风险管理可以帮助银行提高业务质量和效率，增强其竞争力，并获得更多的客户信任和支持。
风险管理的关键流程银行从业风险管理包括以下关键流程：1. 风险识别：通过对银行业务和运营过程进行全面分析，识别可能存在的各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
2. 风险评估：对已识别的风险进行综合评估，确定其潜在影响程度和可能发生的概率，并建立相应的评估模型和方法。
3. 风险监控：建立有效的监控机制，及时收集、分析和报告风险相关数据和信息，确保风险的动态掌控。
4. 风险控制：通过制定和执行相应的风险控制策略和措施，降低风险的发生和影响，保护银行和客户的利益。
5. 风险应对：针对已发生或可能发生的风险事件，及时采取应对措施，减轻风险的损失，并修复相关的风险管理体系和控制措施。
风险管理的答案可能性风险管理的答案可能性取决于具体情况和风险的性质。
以下是一些常见的风险管理答案可能性：1. 风险规避：避免参与高风险业务或投资，选择低风险、稳定的业务和投资项目。
2. 风险转移：通过购买保险或签署风险转移协议等方式，将部分风险转移给其他机构或个人。
3. 风险缓解：采取一系列措施来减轻风险的影响，如建立风险准备金、制定风险管理条例等。
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
【精编范文】银行柜员轮岗是风险管理-范文word版 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行柜员轮岗是风险管理篇一：对强化柜面操作风险管理的几点思考摘要：防范案件风险是商业银行的永恒主题，特别是当前货币政策从紧，一些企业资金链断裂，利用票据或内外勾结作案，诈骗银行资金的案件不断出现，防控形势严峻，任务艰巨。
严格执行制度，提高防控意识，规范操作行为是防范案件风险的主要途径。
从银行内部管理看，强化操作风险管理应重点抓好以机制、联动、人员履职等方面工作。
关键词：银行；柜面；风险管理；思考一、抓风险管理机制稳健有效的基础是防控案件风险的一道坚实屏障。
纵观近几年金融机构发生的案件，管理不到位、履职不到位、监管缺失是形成案件的根本原因。
应着眼于建立成熟完善的风险防控制度和有效的考核激励约束制度，构筑立体的风险防控机制。
目前，建设银行已经初步形成了风险防控的系列机制，如稽核系统、柜面监测系统、现场非现场检查、操作风险控制评价等，但操作风险管理的考核激励机制还不甚完善，完善操作考核激励制度势在必行。
在机构考核方面，应将全面基础管理水平与关键风险控制能力考核相结合；在人员考核方面，应覆盖管理层、委派主管、前台柜员等各层级人员；在考核期限上，应长、中、短期相结合，形成环环相扣的链式管理。
并以之为抓手，引导管理方向，约束管理行为，查找管理的缺失和不足，准确传导政策制度，将各项防控措施落实到最基层的每个机构、每名操作柜员，达到有效控制风险的目的。
二、抓全行整体联动任何一个环节控制不到位，都会出现案件风险，除造成资金损失、损害建设银行的社会形象外，还会牵扯上上下下的大量精力，影响业务发展。
因此，防控案件风险，不是哪一个条线、哪一个部门的事，而是全行的大事，从各级领导到每一个员工，都必须重视风险防范工作，结合本职岗位履职尽责。
全行上下要达成共识，各条线部门齐抓共管，业务交叉部位风险管理无空白；职能部门严格执法，违规违纪行为责任落实追究到位；机构负责人保一方平安，委派主管和纪检监察特派员强化过程管理，共同为业务健康快速发展创造良好的运营环境。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
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银行从业风险管理是指银行通过识别、评估、监控和控制各种风险，以保护其资产、盈利能力和声誉的过程。
银行面临的风险种类包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等。
银行从业风险管理的目标是通过有效的风险管理策略和措施，将风险控制在可接受的范围内，以实现银行的稳健经营和可持续发展。
银行从业风险管理涉及到多个部门和环节，包括风险管理部门、信贷审批部门、市场风险管理部门、内部审计部门等。
银行从业风险管理需要建立完善的风险管理制度和流程，运用各种风险管理工具和技术，如风险评估模型、风险控制指标、风险对冲工具等，以实现对风险的有效管理和控制。
银行从业风险管理是银行稳健经营的重要保障，也是银行监管的重要内容。
银行从业人员需要具备扎实的风险管理知识和技能，不断提高风险管理水平，以应对日益复杂的风险环境。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。
E,某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲的方法。
C是风险转移的方法。
ADE的说法是正确的。
2、[题干]关于流动性风险管理常用的比率或指标。
下列说法中错误的是()。
A.核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好B.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强C.商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小D.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值【答案】D[解析]对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，该比率通常为负值。
3、[题干]对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的()两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
A.资产和利润B.利润和负债C.资产和负债D.利润和成本【答案】C【解析】对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
4、[题干]商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。
()A.正确B.错误【答案】B[解析]商业银行进行风险管理的目标是减少风险。
5、[题干]商业银行的核心竞争力是( )。
A.吸存放贷规模B.支付中介C.货币创造能力D.风险管理水平【答案】D【解析】风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共50题）1、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。
A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A2、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C3、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A.10B.20C.5D.17【答案】 A4、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C5、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 C6、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。
A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 C7、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 B8、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B9、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 B10、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
银行从业 风险管理(整理版)
违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。
其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。
违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。
（1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素（2）计量违约损失率的方法①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。
市场法和隐含市场法。
②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露信用风险组合：1.违约相关性违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素2.信用风险组合计量模型由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。
国际上应用比较广泛的信用风险组合模型（1） Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。
（2） Credit Protfolio View模型。
是对第一个模型的补充。
比较适用于机构类型的借款人。
（3） Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。
该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。
3.信用风险组合的压力测试（1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。
作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。
（2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。
第一章风险管理基础本章基础知识精讲：一、风险与风险管理（一）风险、收益与损失1．风险的含义风险是一个宽泛且常用的术语。
银行从业资格证风险管理讲义(全)
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理讲义风险管理精讲班第1讲讲义风险与风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共50题）1、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B2、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 B3、商业银行公司治理的主要内容不包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 B4、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D5、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A6、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 C7、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D8、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。
在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C9、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 D10、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
银行从业资格考试风险管理讲义打印版
第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。
决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
银行从业风险管理
银行从业风险管理一、风险管理的重要性1.1 为什么银行需要进行风险管理？•银行作为金融机构承担着重要的社会职责，需要保护客户存款和利益，维护金融市场的稳定。
•银行从业涉及大量的资金流动和风险敏感的业务，如贷款、投资、外汇交易等，需要有效管理和控制风险，以避免损失。
•银行面临的风险多种多样，包括信用风险、市场风险、操作风险等，需要系统化的风险管理措施来应对。
1.2 风险管理的目标•风险管理的主要目标是降低风险带来的损失。
通过识别、评估和控制风险，银行可以最大程度地保护自身利益，确保资金的安全性和流动性。
•另外，风险管理还可以帮助银行获得更好的资本成本控制和回报率，增强市场竞争力。
二、风险管理的步骤和方法2.1 风险识别和评估•风险识别是指确定并理解银行所面临的各种风险。
银行需要全面了解自身业务和外部环境，分析可能存在的风险因素。
•风险评估是指对已识别的风险进行量化和评估，确定其可能带来的损失和影响程度。
常用的方法包括风险矩阵、价值-at-风险和压力测试等。
2.2 风险控制和监测•风险控制是指采取各种措施和策略来减少风险的发生或损失的程度。
常见的风险控制方法包括制定合理的风险政策、流程和限额，建立适当的内部控制体系等。
•风险监测是指对银行风险状况进行实时监测和报告，确保风险控制措施的有效性。
这可以通过风险指标、风险报告和内部审计等手段实现。
三、常见的风险类型和管理措施3.1 信用风险•信用风险是银行所面临的最主要的风险之一，指因借款人无法按时履约或违约而导致的损失。
银行可以通过建立合理的信用评估与授信机制、加强贷后管理等手段管理信用风险。
3.2 市场风险•市场风险是指由金融市场价格波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险和价格风险等。
银行可以通过建立风险敞口限额、使用金融衍生品等手段管理市场风险。
3.3 操作风险•操作风险是指由内部操作失误、系统故障或欺诈活动引起的风险，包括人为错误和技术风险等。
银行可以通过建立严格的内部控制制度、培训员工和使用先进的技术系统等手段管理操作风险。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。
A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。
A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。
A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。
A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。
（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
银行从业《风险管理》题及答案
第1 题三项资产，头寸分别为2000 万元，3000 万元，5000 万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那末由这三项资产组成的资产组合的年收益率为： ( )A ．16%B ．15%C ．10%D ．20%【正确答案】：B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( )A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】：A第3 题已知某商业银行的总资产为100 亿，总负债为80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那末该商业银行的久期缺口等于： ( )A ．1.5B ．- 1.5C ．2.3D ．3.5【正确答案】：C第4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？( )A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C ．VaR 方法D．以上都不是【正确答案】：A第5 题现金流量表的组成部份不包括： ( )A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是： ( )A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7 题CreditMetrics 模型从本质上讲是： ( )A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR 模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于： ( ) A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析【正确答案】：A第9 题以下关于历史摹拟法的缺陷的论述，不正确的是： ( )。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共30题）1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 A2、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B3、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。
A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A4、金融资产的市场价值是指（）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B5、商业银行风险管理的发展阶段是()。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A6、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。
银行从业资格考试风险管理
银行从业资格考试风险管理在银行业从业中，风险管理是一项至关重要的工作。
作为银行从业人员，了解和掌握风险管理的知识和技能，对于提升自身的专业素养以及保障银行机构的安全与稳定具有重要意义。
本文将围绕银行从业资格考试中的风险管理内容展开讨论，旨在提供相关知识和技巧的指导。
一、风险管理概述风险是指不确定性因素对组织目标的潜在威胁或机会。
在银行业中，各种风险如信用风险、市场风险、操作风险等对银行机构的经营活动产生着直接或间接的影响。
风险管理的目标是通过识别、评估、监控和控制各类风险，从而保障银行的稳健运营。
二、信用风险管理信用风险是银行业务中普遍存在的风险之一。
银行从业人员需要了解信用风险的定义、特征以及衡量和管理的方法。
在日常工作中，银行员工必须严谨评估客户的信用状况，制定合理的风险承担策略，以减少信用风险带来的损失。
三、市场风险管理市场风险主要指市场价格波动对银行资产和负债价值的影响程度。
了解市场风险管理的基本原理、方法和工具，对于银行机构与金融市场之间的有效连接和资产负债管理具有重要意义。
市场风险管理包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等方面的管理。
四、操作风险管理操作风险主要指由于内部失误、技术故障、欺诈等因素引起的潜在损失。
银行从业人员需了解操作风险管理的基本概念以及预防和控制操作风险的方法。
建立健全的内部控制制度和风险管理框架，对于降低操作风险带来的损失至关重要。
五、流动性风险管理流动性风险是指银行资产和负债的不匹配程度，进而导致现金流无法满足业务需求。
了解流动性风险管理的原理和方法，对于银行从业人员合理配置资产与负债、保障资金流动性具有重要意义。
流动性风险管理需要银行从业人员密切关注市场情况，制定有效的流动性管理策略。
六、合规风险管理合规风险是指银行在经营活动中可能违反相关法规、政策和规章制度所面临的风险。
了解合规风险管理的理念和方法，对于银行从业人员依法合规开展业务具有重要意义。
加强合规意识，做好内外部规定的沟通和执行，是有效管理合规风险的关键。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附后附答案0
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A. 银行员工窃取客户账户资金B. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：B,D,E,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,3.(判断题)(每题 1.00 分) 风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。
()正确答案：A,4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 银行的交易性外汇风险主要来自（）。
A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸B. 汇率变动产生的敞口C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸D. 银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸正确答案：C,E,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。
A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响正确答案：D,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C. 银行员工窃取客户账户资金D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗正确答案：A,D,E,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)授信集中可以集中于（）。
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第四章市场风险管理考点自测解析一、单项选择题1. 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。
A. -1B. 1C. -0.1D. 0.12. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。
A. 利率风险B. 股票风险C. 汇率风险D. 商品风险3. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 价格风险4. 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。
A. 1B. 2C. 3D. 45. 银行中的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A. 董事会B. 高管层C. 监事会D. 股东大会6. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
A. 利率风险B. 汇率风险C. 商品价格风险D. 操作风险7. 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。
A. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格B. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值C. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在D. 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值8. 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值B. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法9. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。
A. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值10. ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 市值重估价值11. 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确12. 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。
A.1.33%B.2.33%C.3.00%D.3.67%13. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管理D.流动性管理和绩效考核14. 下列情况会引发基准风险的是( )。
A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化15. 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
A.置信水平采用99%的双尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D.至少每3个月更新一次数据16. 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。
(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A.3.92B.1.96C.-3.92D.-1.9617. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大18. 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总19. A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。
债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小20. 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。
若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比，( )。
A.较大B.一样C.较小D.无法确定21. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
A.140B.150C.120D.23022. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。
A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额23. 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸24. ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险25. ( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。
A.期货合约 D.掉期合约 C.期权合约 D.远期合约26. ( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。
A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约27. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
A.缺口分析B.敏感分析C.情景分析D.久期分析28. 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。
A.95%B.90%C.99%D.97.5%29. 市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户30. 对冲技术首先是从( )市场发展起来的。
A.互换B.期权C.期货D.远期31. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。
A.不等于零B.小于零C.大于零D.等于零32. ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法33. 下列对于影响期权价值因素的理解。
不正确的是( )。
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零34. 利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险35. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR 的一种方法。
A.历史模拟法B.方差―协方差法C.标准法D.蒙特卡罗模拟法36. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值( )。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断37. ( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析38. 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。
A.历史成本B.历史成本或者公允价值C.模型D.公允价值39. ( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.事后检验40. 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。
用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200B.400C.600D.100041. “风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.损失概率B.敏感水平C.统计分布D.置信水平42. 巴塞尔委员会( )年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。
A.1998B.2000C.2004D.200643. 银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A.历史模拟B.统计分析C.压力测试D.方差分析44. 以下因素不会导致银行汇率风险的有( )。
A.为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行增加发行本币计值的大额存单D.银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配45. 中国银监会在( )明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
A.2003B.2004C.2005D.200646. ( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权性风险47. 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为( )。
A.正向收益率曲线B.水平收益率曲线C.反向收益率曲线D.波动收益率曲线48. ( )指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。