C16080巴塞尔协议关于几大风险的计量及风险缓释资本100分

一、单项选择题

1. 以下对影响风险权重的两个因素理解正确的是（）。

A. 期限越长，票息率越高，风险权重越高

B. 期限越短，票息率越高，风险权重越低

C. 期限越长，票息率越低，风险权重越低

D. 期限越长，票息率越高，风险权重越低

描述：风险权重影响因素

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 下列（）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参

数。

A. 违约概率PD

B. 违约损失率LGD

C. 风险暴露EAD

D. 期限M

描述：P12，内部评级法

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 市场风险资本乘数可通过（）确定。

A. 压力测试

B. 返回检验

C. 情景分析

D. 资产负债管理

描述：P28，风险乘数

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 信用风险缓释技术有（）。

A. 合格抵质押品

B. 表内净额结算

C. 担保和信用衍生品

D. 以上皆对

描述：P8，信用风险缓释技术

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

5. 市场风险包括（）。

A. 利率风险

B. 股票价格风险

C. 商品价格风险

D. 汇率风险

描述：P18，市场风险类型

您的答案：A,D,B,C

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 计算VaR的方法包括（）。

A. 方差-协方差方法

B. Monte Carlo模拟方法

C. 历史模拟方法

D. 基本指标法

描述：P23，VaR计算方法

您的答案：B,C,A

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 以下说法正确的是（）。

A. 信用风险计量分为基本指标法、标准法和内部评级法

B. 巴塞尔对于信用风险担保人的信用级别不作要求

C. 对于房地产业务，LTV小则风险权重小

D. 交易对手信用风险计量特殊之处在于与金融机构传统

信贷业务相比，风险敞口较难确定，例如利率互换等

描述：P4-16，信用风险计量

您的答案：D,C

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

8. 高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、

LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。（）

描述：P12，初级法与高级法的区别

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 在巴塞尔协议框架下，银行的内、外部欺诈风险均属于信用风

险。（）

描述：P33，操作风险的定义

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

10. Curvature风险指标主要计量期货类产品的敏感度风险资本。

（）

描述：P20，Curvature风险资本

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0