关于自有资金投资货币市场基金的参考标准

关于自有资金投资货币市场基金的参考标准

为拓宽公司现金管理类投资渠道，在保证公司流动性安全的前提下提高资金收益，经公司执行委员会同意，增加投资品种货币基金。根据公司执委会要求，货币基金的筛选标准由资金管理部拟订后报风险管理总部审核。资金管理部拟订的货币基金筛选标准如下：

一、基金公司白名单及持仓限额

根据基金公司管理的货币基金产品总规模建立基金公司白名单（以下简称“白名单”，详见附件）。

管理货币基金产品总规模大于50亿元的基金公司可进入白名单范围。将白名单内的基金公司分为三类，分别对应不同的持仓限额：（一）第一类基金公司管理的单只货币基金产品持仓限额为10亿元；

（二）第二类基金公司管理的单只货币基金产品持仓限额为5亿元；

（三）第三类基金公司管理的单只货币基金产品持仓限额为2亿元。

白名单于每季度前三个工作日内进行调整并向风险管理总部报备。

二、货币基金持仓比例

货币市场基金持仓规模与其产品总规模的比例不得高于15%。如由于货币市场基金产品总规模下降等因素导致持仓比例被动高于限额，则需及时赎回该产品，确保比例恢复正常水平。

三、货币基金产品赎回限额

单只货币基金产品赎回限额原则上不低于500万元。若在投资期内，产品赎回限额调整为500万元以下，在该产品恢复限额前，原则上不能新增该只货币基金。

四、货币基金产品成立时间

货币基金产品成立时间原则上不低于1年，若投资成立时间低于1年的产品，需提前向风险管理总部报备。

五、货币基金产品近三年是否有重大交易事故

货币基金产品近三年内无重大交易事故。

六、货币基金产品收益稳定性

根据货币基金产品的万份收益、七日年化收益率等历史业绩判断其产品的稳定性水平。在进行货币市场基金配置时，优先考虑稳定性较高的产品。

附件：《基金公司白名单》

资金管理部

2018年8月9日