期货内外盘套利说明

同一品种 存在非合理价差
同步下单
中国市场封闭性
交易所不同的交易规则
前提条件
跨市场套利策略的可行性，有八大主要前提，只要 这些条件能全部或部分能满足就可以延续获利
不同交易时间
境内与境外交易所
不同的市场参与者
03
过往业绩
大赢家
时间： 2016年7月~2016年12月
起始资金：200万RMB
半年总盈利：20万
投资样品多样
可投资商品期货、贵金 属，可进行跨市场套利、 跨期套利、跨品种套利， 不限于一种方式。
投资灵活
客户资金存放自己账户、 T+0交易，无资金封闭 期，投资资金灵活安排。
投资领域
投资策略
交易原则
产品特色
以商品期货为主，投资 范围涉及中国大陆、香 港、美国、伦敦、新加 坡等期货市场。
针对期货市场商品之间 坚持“头寸管理”， 的关联性差异，通过大 “量化交易”，“动态 数据量化分析，采用配 止盈”，“程序止损” 对套利的对冲投资策略， 的交易原则。 获取稳定的投资回报。
大赢家资管
大 赢 家 资套 利
专业后备团队
严格挑选方向
风险实时监控
涨幅清晰分析
数据及时记录
03
更有吸引力的收益：虽然每次套利收益不高，但成功率高， 累计收益大
04
更容易预测价差变化：商品期货具有特有的持有成本，它会成本 上下波动围绕持有成本上下波动，价差会一般回归到合理范围内
05
更好的操作心态：套利交易的低波动性，计划性，稳定获利性更利于 投资者保持良好心态
成本低
商品期货执行保证金 交易制度，有杠杆效 应
累计交易损失达3%时， 锁定账户、限制开仓
投资委员会分析亏损原
因，调整交易策略，由
风控专员对账户交易权
限解锁后继续交易。
资金安全
资金存放于客户自己在期货公司的账户中，客户在交易系统录入账户后，
交易系统仅有交易权限、交易系统无法进行资金提现或转账，不存在资金提
现风险。
前提条件
跨利套利策略的可行性，有八大主要前提。只要 这些条件能全部满足就可以延续获利
稳健型投资模式。最大 亏损5%，预期年收益 率30%，策略胜算90%。
风
险控制
严格控制各交易品种仓位
根据策略中指定的仓位进行 开仓检查，如超过限定仓位 禁止开仓
投研提供数据分析及行 情判断支持，规避系统 风险
根据分析师提供的投资 研究报告，选择开仓策 略
单笔交易亏损达1%立即平
仓止损
随行情变化实时监控持仓浮 盈，达到止损条件立即平仓 止损
大赢家套利介绍
01
关于我们
大赢家公司是一家基于金融工程技术的创新型投资管理机构，基 于量化交易工具为国内外机构投资者和高净值个人投资者提供更 科学更可靠的资产管理服务。
大赢家专注于国内、国际期货市场的量化投资，公司核心团 队由来自金融、投资、数据分析、IT技术领域wenku.baidu.com精英组成，其中 期货、证券行业平均从业经验超过10年，团队成员在“投资管理、 量化分析、数学建模及交易系统开发”等领域具有丰富的从业经 验和实战技能。
该交易模式诞生于美国摩根斯坦利公司（美国排名前三的金融机构）在赢 得声誉的同时也为客户创造了巨额财富。
套利开始
套利结束
非合理价差出 现套利开始
非合理价差出现 套利开始
境内市场
价差缩小，了结 获利，套利结束
境外市场
跨市场套利的优势
01 更低的波动率：价差的波动比期货价格的波动小得多
优势
02 更低的风险：由于套利交易的对冲特性，它通常风险小于单边交易
风险小
价变化不如绝对价格 变化剧烈，并无惧涨 跌停
收益稳定
不像单边投机大起大 落，而套利的价差更 容易预测
稀缺性
竞争对手少，获得商 品基金QD额度的不 超过10家
期货量化套利的投资优势
获利机会多多
大盘或个别期货商品有异常波 动，就有套利窗口，机会无处 不在。
无视涨跌
不受市场涨跌影响持续 盈利，牛熊不分，适合 长期配置。
本着“风控优先、安全稳健”的投资原则，公司已经为100余 高净值个人投资者和机构投资者提供资产管理服务，累计资金管 理规模过亿元。基于量化模型，大赢家与国内外多家期货经纪商、 证券经纪商以及瑞银、汇丰、新加坡银行等10余家私人银行达成 战略合作，根据投资者风险偏好和资金流动性需求，为投资者量 身定制的投资方案，让客户的财富安全稳健的“保值、增值”。
我们的优势 10年大数据支持 10年期货行情数据及行业交易沉淀，管 理团队平均从业经验超6年，具备多领 域丰富的从业经验，丰富的数据沉淀为 企业发展和套利盈利提供保障。
交易程序安全稳定 程序已经连续运行12000小时、完成近 1000笔交易，稳定性及安全性得到验证。
策略成功率高 策略成功率高达90%，基于丰富的行业 沉淀和专业技能，团队对行情走势判断 准确率极高。
风控严格 极端情况下资金亏损1%系统强制平仓， 确保客户收益的稳定。
02 套 利 原 理
基于大数据分析的交 易策略
策略是：跨市套利是在两个期货交易所买进和买出相同月份的期货合约， 并利用可能的地域差价来赚取利润。
在此策略基础上运用计算机程序，构建数学模型，通过大数据统计确定投 资机会，并执行交易获取利润。