外汇业务管理及管理基础知识汇总

[案例] 某日某外汇市场的外汇牌价为： 即期汇率USD 1=CHF1.5086/91， 3个月远期的变动点数为10/17。 求实际的远期汇率。
除此以外，还分为固定汇率与浮动汇率、 官方汇率与市场汇率、开盘汇率与收盘汇率 同业汇率与商业汇率、贸易汇率与金融汇率 以及单一汇率与复汇率等等。
第四节 买入价与卖出价在进出口报价中的应用
美 元USD
加拿大元CAD 澳门元 MOP
第三节 汇率的种类
一、买入汇率与卖出汇率 [买入汇率]又称买入价，是指银行买进外汇时使用的汇率。 [卖出汇率]又称卖出价，是指银行卖出外汇时使用的汇率。 买入汇率与卖出汇率的算术平均数称为中间汇率，即： 中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）/2
二、基本汇率与套算汇率 本币与关键货币之间的汇率就是基本汇率。 根据基本汇率套算出来的汇率就是套算汇率，也称之为交 叉汇率。
第一节 外汇及其特征
一、外汇的概念 [外汇] 是“国际汇兑”的简称。
动态
国际结算
静态（广义）
外币资产
（狭义） 二、外汇的特征
外币支付凭证
1.用外币表示的。 2.可自由兑换的。 3.被大多数国家普遍接受的。
第二节 外汇汇率 一 、外汇汇率的概念 [外汇汇率] 是两种货币之间的相对比率，或者说是 用一种货币表示的另一种货币的价格。也称之为汇价、 外汇行市、外汇牌价。
例如 某日某银行的外汇牌价为：
USD1=DEM2.5715/25
GBP1= USD1.4600/10 (3)同边相乘（适用于双向报价、中心货币不同的）
例如某日某银行的外汇牌价为：
USD1=DEM2.5715/25
USD1= JPY223.50/60 (4)交叉相除（适用于双向报价、中心货币相同的）
三、电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率 [电汇汇率]是银行以电讯方式汇付外汇时所使用的汇率。 [信汇汇率]是银行以信函方式汇付外汇时所使用的汇率。 [票汇汇率]是银行以开具汇票方式汇付外汇时所使用的汇率。
四、即期汇率与远期汇率
[外汇买卖的交割]是外汇买卖业务中的最后一个也是最关 键的一个环节，是指外汇买卖双方各自将交易所使用的货 币及时解入对方指定账户的操作过程。包括交割时间、交 割地点、交割币种。
(二)把一种外币报价改为另一种外币报价
3个月远期汇率贴水值：0.0050/60。求实际的远期汇率。 [案例3]法兰克福外汇市场即期汇率： USD 1=DEM2.8400/20；
3个月远期汇率贴水值0.0238/233 。求实际的远期汇率。 [案例4]纽约外汇市场即期汇率： USD 1=CHF 2.1570/80；
3个月远期汇率升水值0.0470/462。求实际的远期汇率。
二、外汇汇率的标价方法
1.[直接标价法]是以一定单位的外币为标准折算为若干 数量的本币来表示汇率的方法。又称之为价格标价法。
2.[间接标价法]是以一定单位的本币为标准，折算为若 干数量的外币来表示汇率的方法。又称之为数量标价法。
3.[美元标价法]以美元为标准折算为若干数量的其他各 种货币来表示汇率的方法，称之为美元标价法。
பைடு நூலகம்
ISO 4217主要货币现行通用三位字母代码
® 英镑GBP ® 瑞士法郎CHF ® 瑞典克朗SEK ® 挪威克朗NOK ® 澳大利亚元AUD ® 菲律宾比索PHP ® 新西兰元NZD ® 中国人民币元CNY ® 德国马克DEM
港 币HKD 新加坡元SGD 丹麦克朗DKK 日 元JPY 欧 元EUR 泰国铢 THB 韩国元 KRW 法国法郎FRF 爱尔兰镑IEP
Δ套算汇率的计算方法 例如 某日某银行的外汇牌价为： GBP1= USD1.5541 USD1=CAD1.1976
(1)直接相乘（适用于单向报价、中心货币不同的） 例如 某日某银行的外汇牌价为： USD1=DEM1.4070 USD1=JPY100.3750
(2)直接相除（适用于单向报价、中心货币相同的）
一、在出口报价中的应用
(一)把本币报价改为外币报价
1.改报的外币在本国外汇市场上有牌价
例：我国某一厂商对外出口商品，单价CNY200，现在外 商要求改为美元报价。已知我国外汇市场的外汇牌价为： USD100=CNY542.53/546.86。
2.改报的外币在本国外汇市场上无牌价 例：我国某出口公司向爱尔兰出口一批商品，单价 CNY100，而爱尔兰进口商要求改用爱尔兰镑报价。已知在纽 约外汇市场USD1=IEP 0.6670/0.6685 ；而在我国外汇市场上 USD100=CNY591.23/591.85。
[即期汇率]又称现汇汇率，是指在成交后的两个营业 日之内办理外汇交割时所使用的汇率。
[远期汇率]又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的， 据以在成交后的两个营业日以后的某一营业日进行外汇 交割时所使用的汇率。
远期汇率的报价方式
1.直接报价 2.间接报价
【远期差价】就是远期汇率与即期汇率之间的差额，也 称之为掉期率。
外汇业务管理及管理基 础知识汇总
2020年4月23日星期四
®教学内容
®第一章 外汇与汇率 ®第二章 外汇交易基础
®第三章 外汇交易
®第四章 国际货币制度
® 第五章 汇率与经济的关系
第一章 外汇与汇率
[教学目的和要求]
本章要求学生掌握外汇汇率的概念、 汇率的标价方法、汇率的种类及进出口贸 易中汇率的折算方法。难点是套算汇率的 计算，重点是买入价和卖出价在进出口贸 易中的应用。
(2)用变动点数表示
[点]是汇率表达的基本单位。报价货币数
值有效数字的最后一位数为“个位点”，倒数第 二位数为“十位点”，倒数第三位数为“百位点” 。
无论采用直接标价还是间接标价，如果两 栏变动点数为前小后大的，其远期汇率应等于 即期汇率加上变动的点数值；反之，其远期汇 率应等于即期汇率减去变动的点数值。
(1)用升水、贴水、平价表示
在直接标价法下 远期汇率=即期汇率＋升水值(－贴水值) 在间接标价法下 远期汇率=即期汇率－升水值(＋贴水值)
[案例1] 巴黎外汇市场即期汇率： GBP1=FRF 8.6615/65；
3个月远期汇率升水值0.0074/78。求实际的远期汇率。 [案例2] 伦敦外汇市场即期汇率： GBP1= USD1.6955/65；