商业银行 计算题部分

1.《巴塞尔协议》(1988年)将银行担保业务的信用风险转换系数定

为100 %

2.巴塞尔协议规定，协议签署国银行的核心资本对风险资产比率不

应低于4%

3.我国中央银行规定，商业银行对最大客户的贷款余额不得超过银行资本金的15%

4. 商业汇票的承兑期限一般最长不得

．．超过6个月

5. 现金比率越高，说明企业即期偿债能力越强。通常这一比例应保持在( D )以上。D.5%

6．工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，该分理处的最适运钞量是16.63万元/次，提前时间为一天，平均每天正常支出为5万元，预计每天最大支出量为7万元，则现金调拨临界点为（C ）万元。C . 7

1. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求，国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。C . 8%

2. 如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。（A）A．4000

3．某商业银行总资产1000万元，负债800万元，其财务杠杆比例是（B ）。B. 5

4．《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为（B ）。B．50%

5．我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过（B ）。B．75% 6．甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（ B ）。正确答案：

B 1000（1-5%×36/360）=995 万元

7.《巴塞尔协议》规定，银行核心资本比率应大于或等于（）

C.8%

1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（）。②50%

3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。

∑

=

+

=

n

t

t

t

i

PV

1

)

1(

max

π

，

式中tπ是指商业银行在第t年的③ 利润

9．银行的核心资本充足比率应不少于③ 4％

10．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过②3年

5．商业银行的备付金比例应不低于A. 5%

10. 总资本与风险加权资本的比率不得低于B .8%

11. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为8％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（）。A .12.5 14. 某银行通过５％的利率吸收１００万新存款，银行估计如果提供

利率为５.５％，可筹资１５０万存款，若提供６％的利率可筹资２００万元存款，若提供６.５％的利率可筹集２５０万存款，若提供７％利率可筹３００万存款，而银行的贷款收益率为８.５％，贷款利率不随贷款量增加而增加，贷款利率是贷款边际收益率。问存款利率为（）时，银行可获最大利润。C .6.5%

15. 某商业银行共筹集5亿元资金，其中以资金成本率8% 可筹集支票存款1亿元，以12% 的资金成本率可筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，成本率为16% 。如果存款运用于非盈利资产的比重分别为：支票存款为15% ，定期与储蓄存款为5% 。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的税前平均成本率为

D .12.66%

19. 一个客户要求银行500 万元的信用额度，但按贷款合同，只使用了400 万元，利率为10% ，银行对未使用的额度收取1% 的承诺费用，而且还要求客户保存实际贷款额度10% 、未使用贷款额度5% 的补偿余额。计算该行的税前收益率（）。A .11.5%

20. 银行以8% 的利率发放100 万元的贷款，要求借款人将其中的10% 存入银行，借款人的实际利率为D .8.89%

23. 假设一家银行，今年的税后利润是10000万元，资产总额为500000万元，股东权益总额为300000万元，则股本收益率是（）。B .0.03 29. 某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元，利率敏感负债为5亿元，则利率敏感缺口为（）。B .1

74. 假设一家银行拥有下列数据：盈利性资产10000万元，总资产

50000万元，利息收入1200万元，利息支出1000万元，则该银行的净利差率为（）。A .0.02

39. 在出口信贷中，贷款的额度通常为合同金融的（）。B .85% 43. 假设有一面值为1000元的中期国库券，期限为2年，息票利率为10%，每年年末支付一次利息，无风险利率为15%，债券的当前市场价格为（）。A .918.71