金融工程总复习

总复习

第一章 金融工程学概述

2、金融工程的理论基础是什么？

3、金融工程的操作工具主要有哪些？

4、金融工程的目标是什么？

6、金融工程的基本方法是什么？

1、什么是金融远期？应用远期合约的目的是什么？

5、什么是远期外汇综合协议？它与远期利率协议的主要区别是 什么？

6、现货市场与期货市场的区别与联系是什么？

8、举例说明金融远期的应用。

7、金融远期与金融期货的主要区别是什么？

4、什么是远期利率？远期利率如何确定(均衡利率)？

何应用远期利率协议？

3、什么是远期利率协议？应用远期利率协议的目的是什么？如 2、远期合约有哪些优缺点？

1、金融期货主要有哪些类型？

2、了解期货交易的基本制度。主要是“期货合约的标准化、保 证金制度、平仓制度和结算体系与制度”。

3、什么是保证金制度？其主要目的是什么？

4、什么是平仓制度？什么是对冲？如何对冲？

5、了解金融期货交易的特征。

7、期货交易中有哪些交易者？他们的特点是什么？

8、了解世界主要期货市场

11、期货套期保值的基本原理与主要特点是什么？

13、套期保值有哪些类型？

16、应用统计方法确定最佳套期保值比率时，应注意什么问题？

什么？它的使用范围与条件是什么？

17、存续期模型确定套期保值比率的基本原理与普通的公式是 条件是什么？

15、确定套期保值比率的方法有哪些？各种方法的使用范围与 14、什么是基差风险？如何防范基差风险？

12、期货套期保值中所需期货合约数的计算公式是什么？

10、掌握各种情况下远期(期货)的定价公式。 方式、规模、结算、交易方式及特点。 9、掌握各种外汇期货、利率期货、股 票价格指数期货的报价 6、期货交易的主要功能是什么？

19、什么是套利？套利有哪些基本类型？

20、金融期货有哪些套利策略？其含义与方法是什么？

22、了解投机与套利的区别。 23、 了解金融期货的投机策略。

1、什么是利率互换？了解互换过程中的几个关键日期 (交易日、

结算日、到期日)。

2、什么是货币互换？

3、了解其它互换类型。

4、金融互换产生的原因是什么？

6、平行贷款的主要不足是什么？

7、金融互换的基本功能是什么？

8、什么是互换的多头与空头？

10、互换定价的基本思路和前提是什么？

11、互换定价的方法有哪些？

12、举例说明金融互换的应用。

9、什么是价差多头和价差空头？

5、金融互换的主要目的是什么？

21、期货价格与现货价格的关系是什么？

么？它的使用范围与条件是什么？

18、股指期货套期保值比率确定的基本原理与普通的公式是什

有哪三类易变性？

3、列举两种以上预测未来易变性的方法(

4、什么是 delta(∆) 、gamma(Γ)和 vega(Λ)

6、解释期权二叉树期权定价方法中， 方差控制技术的基本原理。

7、 什么是波动率微笑与波动率期限结构？产生波动率微笑的原 因是什么？它对期权定价有什么影响？

8、期权的买方(卖方)有什么权利和义务？

9、了解金融期权的要素 10、掌握期权的各种分类。

11、什么是实值期权、虚值期权和平价期权？

13、掌握期权的基本投资策略。

15、期权的时间价值如何计算？ 16、期权价格有哪些特性？

14、期权的内在价值如何计算？

12、金融期货与期权的主要区别是什么？

gamma(Γ)和 vega(Λ)？ 法、 RiskMetrics 方法等)

如何确定隐含易变性？

1、使用模型对期权定价时， 存在哪两类风险

2、在 Black-Scholes 和其他的期权定价模型中，

如何计算 delta(∆)、

GARCH 统计模型方

(模型特有风险、

17、影响期权价格的主要因素有哪些？

18、掌握看涨——看跌期权平价关系

19、什么是衍生证券的风险中性定价？其实质是什么？

20、如何构造 Greeks 中性组合？它们如何在风险管理中应用？ 如何构造一个既 Delta 中性又 Gamma 中性的组合？

21、了解金融期权市场的交易制度；

22、期权交易的保证金与期货交易的保证金有何不同？

23、掌握金融期权的基本交易策略。

24、布莱克——斯科尔斯模型的假设条件是什么？

26、VIX 指数的含义是什么？

27、了解各种不确定参数下期权的定价。

1、什么是市场风险？你对市场风险是如何认识的？

2、市场风险具有什么特点？

3、市场风险计量的普通方法是什么？各种方法的理论基础和应 用范围是什么？

5、在独立同分布正态收益率条件下， 单一证券与证券组合的

6、什么是边际 VaR ？如何计算边际 VaR ？ 如何计算？ 4、什么是 VaR ？VaR 在应用时应注意哪些问题？

25、 熟练掌握各种期权定价模型。

Va R

8、如何计算含有非线性衍生品组合的 VaR ？Delta-Method 与 Delta-Gamma Method 方法。

9、在非独立同分布正态收益率条件下， VaR 有几种计算方法？ 各种方法有何特点？

10、可变方差的正态分布收益率条件下， VaR 有几种计算方法？

各种方法有何特点？

1、什么是利率风险？影响利率风险的因素有哪些？

2、什么是久期？如何计算一个债券的久期？

3、什么是有效久期？如何计算一个债券的有效久期？

4、什么是基点价值？如何计算基点价值？

5、如何计算互换的

？

6

6、 什么是利率敏感性缺口？

7、 基于利率衍生工具的风险管理方法有哪些？

8、如何利用久期构造免疫资产组合？

1、什么是信用风险？它有哪些主要特点？

3、在资产的价值服从对数正态分布时，违约概率如何计算？

的违约概率估计值比由历史数据得到的违约概率大？

4、如何用期望损失方法计量信用风险？为什么用这种方法计算 2、信用风险有哪些主要的计量方法？各种方法有什么特点？