第三章 信用风险管理-风险预警
信用风险管理
信用风险管理引言概述：信用风险是指在金融交易中，由于借款人或者交易对手无法按时或者彻底履约而导致的损失。
信用风险管理是金融机构和企业为了减少风险并保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将从五个方面详细介绍信用风险管理的内容和方法。
一、风险评估1.1 信用评级：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估，将其分为不同的信用等级，以便判断其偿债能力和风险水平。
1.2 历史数据分析：分析借款人或者交易对手的历史还款记录和交易行为，以预测其未来的信用表现和风险水平。
1.3 资产负债表分析：通过分析借款人或者交易对手的资产负债状况，评估其债务偿还能力和资金流动性，从而确定其信用风险。
二、风险监控2.1 信用监测：建立有效的监测机制，及时掌握借款人或者交易对手的信用状况变化，以便及时采取风险控制措施。
2.2 限额控制：设定合理的信用额度和交易限额，控制借款人或者交易对手的风险暴露程度，避免超过风险承受能力。
2.3 风险预警：建立风险预警机制，通过监测市场变化和风险指标，提前识别潜在的信用风险，并采取相应的风险管理措施。
三、风险控制3.1 多元化投资：分散投资组合中的信用风险，降低整体风险水平，避免过度依赖某一借款人或者交易对手。
3.2 担保和抵押：要求借款人提供担保或者抵押物，以减少借款违约风险，增加借款人的还款动力。
3.3 风险转移：通过购买信用保险或者利用金融衍生品等方式，将信用风险转移给专业机构，降低自身的风险暴露。
四、风险应对4.1 应急预案：制定应急预案，明确应对信用风险事件的流程和责任，以便在风险事件发生时能够迅速应对和控制。
4.2 灵便决策：根据信用风险的具体情况和市场环境，灵便调整信用政策和决策，以最大程度地降低风险损失。
4.3 协同合作：与其他金融机构或者企业建立合作关系，共享信息和资源，共同应对信用风险，提高整体的风险管理能力。
五、风险评估与改进5.1 风险评估模型的建立：建立科学有效的风险评估模型，提高信用风险评估的准确性和可靠性。
信用管理的风险预警系统
意义：提高企 业的风险防范 意识和能力， 保障企业的稳 健发展，降低
经营风险。
风险预警系统的基本原理
数据收集：收集与信用风险相关的各类数据和信息。 数据分析：运用统计方法、人工智能等技术对数据进行处理和分析，以识别潜在的风险因素。 预警发布：根据分析结果，确定风险的级别，并及时向相关人员发出预警信息。 应对措施：制定和实施相应的风险应对策略，以降低或避免信用风险的发生。
信用管理风险预警系统的构成
数据收集模块
收集客户的基本信息 收集客户的交易信息 收集客户的征信信息 收集其他相关信息
数据分析模块
数据来源：包 括内部数据和
外部数据
数据处理：清 洗、整合、转
换等操作
数据分析：运 用统计方法、 机器学习等技 术进行深入分
析
数据输出：将 分析结果以可 视化形式呈现， 便于理解和决
预警系统的优势
预防风险：能够及时 发现和预测潜在的信 用风险，采取措施避 免或减少损失。
提高效率：自动化和 智能化的风险预警系 统能够快速处理大量 数据，提高信用管理 的效率和准确性。
降低成本：通过集中 管理和标准化操作， 预警系统可以降低信 用管理的成本，提高 企业的经济效益。
增强透明度：预警系 统能够提供更加全面 和准确的风险信息， 提高企业决策的透明 度和可信度。
信贷风险管理：预警 系统能够实时监测借 款人的信用状况，及 时发现潜在的违约风 险，降低信贷风险。
保险行业：预警系统 可以帮助保险公司识 别潜在的风险因素， 提前采取措施降低风 险损失。
投资风险管理：预警 系统可以监测投资组 合的风险状况，及时 发现潜在的市场风险 ，降低投资损失。
信用管理风险预警系统的优势 与局限性
第三章信用风险管理_2
根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根 据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外 信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露；
• ③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等作为风
险缓释工具，从而提高计算出的资本比率的风险敏感性， 但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评 级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性； 此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。
• 该模型使用了两个关系：其一，企业股权
市值与它的资产市值之间的结构性关系； 其二，企业资产市值波动程度和企业股权 市值的变动程度之间关系。
(3)KPMG风险中性定价模型
• 风险中性定价理论的核心思想是假设金融
市场中的每个参与者都是风险中立着，不 论是高风险资产、低风险资产或无风险资 产，只要资产的期望收益率是相等的，市 场参与者对其的接受态度就是一致的，这 样的市场环境被称为风险中性范式。即：
（二）集团法人客户信用风险识别
• 1、企业集团的特征 • 2、集团法人客户的信用风险特征 • (1)内部关联交易频繁 • (2)连环担保十分普遍 • (3)财务报表真实性差 • (4)系统性风险较高 • (5)风险识别和贷后监督难度较大
（三）个人客户信用风险识别
• 1、个人客户的基本信息分析 • 2、个人信贷产品风险分析
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月11日星期 日上午11时34分38秒11:34:3820.10.11
•
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月上 午11时34分20.10.1111:34Oct ober 11, 2020
信用风险管理的预警指标与风险敞口控制
信用风险管理的预警指标与风险敞口控制信用风险管理是金融机构管理风险的重要组成部分。
在金融领域，信用风险是指借款人未能按时偿还贷款本金和利息的潜在风险。
为了有效管理信用风险，金融机构需要采取预警指标和风险敞口控制等措施来及时识别和控制风险。
一、预警指标预警指标是用于预测信用风险的指标，通过监测借款人的信用状况和偿还能力，及时提醒风险可能出现的迹象。
下面介绍几个常用的预警指标：1. 五级分类五级分类是银行业常用的预警指标，根据借款人的还款能力划分为正常、关注、次级、可疑和损失五个级别。
通过对借款人的分类，银行可以及时采取相应的风险控制措施，避免风险进一步扩大。
2. 违约率违约率是评估借款人违约风险的指标，表示在一定时期内发生违约的比例。
当违约率升高时，说明借款人的违约风险增加，需要加强信用风险管理。
3. 贷款拖欠率贷款拖欠率是指借款人未按时偿还贷款的比例，是评估借款人还款能力的重要指标。
当贷款拖欠率显著提高时，提示借款人可能存在偿还能力不足的风险。
二、风险敞口控制风险敞口是指金融机构在发生信用风险时所面临的损失。
为了控制风险敞口，金融机构需要采取以下措施：1. 分散投资金融机构可以通过分散投资来降低风险敞口。
通过将资金投资于不同的借款人和行业，可以减少单个借款人或行业的违约风险对整体投资组合的影响。
2. 设定风险限额金融机构可以根据自身的承受能力和风险偏好，设定风险限额来控制风险敞口。
通过限制单个借款人或行业的信用风险敞口，可以降低潜在损失的风险。
3. 加强风险管理流程金融机构应该建立完善的风险管理流程，包括风险评估、风险监测和风险应对等环节。
通过及时获取风险信息，制定有效的风险管理策略，可以提高应对风险的能力。
总结：信用风险管理的预警指标和风险敞口控制对金融机构的风险管理具有重要的意义。
预警指标可以帮助金融机构及时识别风险迹象，采取相应的风险控制措施。
而风险敞口控制可以降低金融机构发生损失的可能性，提高整体风险管理的效果。
信用风险预警应急处置管理办法
信用风险预警应急处置管理办法一、背景信用风险是指当借款人无法按照合约约定偿还债务时，债权人可能面临的损失。
为了有效应对信用风险，提前预警并进行应急处置是必要的。
二、预警机制2.1 信息收集建立全面的信息收集机制，包括但不限于以下方面：- 监控借款人的还款行为- 分析借款人的经营状况和财务状况- 跟踪宏观经济环境的变化2.2 风险评估对于收集到的信息进行综合分析和评估，判断借款人的信用风险程度，采取相应的预警措施。
2.3 预警指标确定一系列可靠的信用风险预警指标，包括但不限于以下方面：- 借款人的财务指标，如债务比率、偿债能力- 借款人的经营指标，如营业收入、盈利能力- 借款人的市场环境指标，如行业竞争情况、市场份额2.4 预警报告定期编制预警报告，并随时更新报告内容。
报告内容应包括但不限于以下方面：- 借款人的信用评级- 预计的违约概率和损失概率- 预警指标的变化趋势三、应急处置3.1 信用风险等级划分根据预警指标和借款人的信用风险程度，将借款人划分为不同的信用风险等级，制定相应的应急处置措施。
3.2 应急措施根据借款人的信用风险等级，采取相应的应急措施，包括但不限于以下方面：- 增加风险防范措施，如加强抵押物管理- 调整借款合同条款，如增加还款保证金- 寻求其他债权人支持，进行共同应对3.3 应急预案制定详细的应急预案，明确各方责任和行动步骤，确保应急处置工作的高效进行。
四、监督与评估4.1 监督机制建立有效的监督机制，包括但不限于以下方面：- 监督预警指标的有效性和敏感性- 监督应急处置措施的实施情况4.2 评估机制定期评估信用风险预警应急处置管理办法的有效性和改进空间，提出相应的改进措施。
五、附则本办法自发布之日起生效，同时废止之前的信用风险预警应急处置管理办法。
如有需要，本办法解释权归属于相关主管部门。
以上是《信用风险预警应急处置管理办法》的内容。
信用风险管理的动态预警与控制
信用风险管理的动态预警与控制一、引言随着社会的发展和经济的不断变化，风险角色也不断发生变化，信用风险的管理已经成为了商业银行、保险公司和其他金融机构的关键部分之一。
合理的信用风险管理可以避免机构因为贷款、投资和融资等业务而产生的损失，提高机构的收益和市场竞争力。
本文将从信用风险的概念和特点、信用风险管理常见的方法和工具以及信用风险管理的动态预警与控制等方面，深入探讨信用风险管理的相关问题，为相关从业人员提供有价值的参考。
二、信用风险的概念和特点信用风险是指由于相应方不能履行其义务而导致损失的可能性，是市场风险、操作风险和风险管理活动本身的影响的综合结果。
其特点主要包括以下几点：1. 风险具有概率性和不确定性，只是可能发生，并不能完全预测和避免。
2. 风险涉及到的各种因素极其复杂，包括经济、社会、政治等各个方面。
3. 风险具有非线性和非均衡性，即小的影响可能引起巨大的损失。
4. 风险的影响不受单一国家或地区的影响，而是在全球范围内。
因此，信用风险不仅是个人和企业面临的问题，也是银行、保险公司和其他金融机构的重要问题。
三、信用风险管理常见方法和工具为了有效管理信用风险，金融机构通常采取多种方法和工具，这些方法和工具的使用因机构而异，但通常包括以下几种：1. 信用评级体系信用评级体系基于一套标准化的方法，对借款人或债券发行人的信用风险进行评估。
主要评价标准包括借款人的信贷历史、财务状况、现金流和自愿披露信息等。
金融机构可以采用自己的信用评级体系，也可以采用信用评级机构的评级结果。
2. 信用保险信用保险是一种保护机构免受借款人违约损失的保险形式。
机构可以购买信用保险来降低自身的信用风险。
在某种程度上，信用保险提供了信用保护，允许机构更容易地批准某些较高风险的交易。
3. 储备金融机构通常会为信用风险储备资金，以备不时之需。
这种做法可以帮助机构处理意外的事件，适应市场波动。
4. 管理措施金融机构也可以采取委托、担保和清算等管措施，将自己的信用风险降到最小。
风险管理-第三章ppt课件
精品课件 22
风险监测主要指标
4. 单一客户授信集中度
精品课件 23
风险监测主要指标
5. 全部关联度 全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额×100% 全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
单一（集 团）客户
授信 集中度
贷款风 险迁徙
全部关联度
不良贷款 拨备覆盖率
不良资产 /贷款率
2005年4月15日上线 2010年11月申请，2011年8
月17日美国上市 2012年与优酷合并
精品课件 35
精品课件 36
精品课件 37
精品课件 38
客户风险预警
企业涉及非法经营和财务造假
精品课件 39
风险报告
• 风险报告的主要内容
– 使用者：内部报告和外部报告 – 类型：综合报告和专题报告
精品课件 66
贷款重组
贷款重组 • 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商
业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对 原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等 )进行调整、重新安排、重新组织的过程。
精品课件 67
现代信用风险管理
• 1.资产证券化（Securitization） • 广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产
精品课件 40
风险报告转变
✓由定性向定量转变 好 坏
✓由事后向事前转变
亡羊补牢
✓由孤立向联系转变
精品课件
未雨绸缪
41
信用风险管理
3.1 信用风险识别 3.2 信用风险计量 3.3 信用风险监测与报告 3.4 信用风险控制
精品课件 42
风险控制
精品课件 43
信用风险控制
农村信用社信贷风险预警管理办法
农村信用社信贷风险预警管理办法第一章总则第一条为进一步加强信贷风险管理，严格遵守审慎经营原则，及时掌握农村信用社信贷资金运作和风险状况，最大限度的降低贷款风险，规范农村信用社贷款风险预警操作，制定本办法。
第二条 **县信用联社风险管理科负责对全辖机构网点贷款风险监督管理日常工作。
本办法所称全辖机构网点，指有信贷业务的信用社(部)、联社直属机构。
第三条信贷风险预警管理的目标是促进农村信用社贷款审慎、稳健经营、提高农村信用社信贷风险管理水平、增强全辖机构网点贷款风险管理责任感、实现全辖机构网点信贷风险预警信息共享、第一时间预警报告责任明确、风险蔓延责任追究透明。
第二章风险预警责任第四条全辖机构网点风险预警管理的第一责任人为社主任或负责人，分管信贷副主任(或分社主任)、信贷员为第二责任人。
第五条他社(部)信贷客户出现风险信号，社(部)贷款和风险信号当地信用社知晓或应当知晓的，应及时预警，知晓社承担本办法第三条风险预警管理责任。
第三章风险预警上报第六条全辖机构网点应制定和落实风险预警管理职责，明确风险预警信息收集和管理责任，并由社主任或负责人确保预警信息及相应应急处理意见在第一时间上报，对重大紧急风险信号，可先直接以电话、传真等形式在第一时间报告，正式书面资料可酌情次日报告。
第七条风险预警信息分纵向上报和横向上报，信贷关系不在本社，但信用社知晓或应当知晓的，其风险预警信息有责任在第一时间横向上报。
第八条联社风险管理科负责预警信息的整理、通报和风险预警提示，拟定风险贷款退出意见，对重大风险预警信息负责向上级汇报并提请及时处理。
第四章风险预警内容第九条外部重大风险信号(38条)1、国家宏观经济环境发生不利变化，直接或间接影响行业或客户发展。
如财政政策、贷币政策、产业政策、行业政策及相关法律、法规出台或作重大调整。
2、区域经济环境发生不利变化，直接或间接影响行业或客户发展。
如区域经济发展规划、招商引资政策、土地供应政策、环保政策等出现重大调整。
信用风险防控工作制度范文（4篇）
信用风险防控工作制度范文第一章总则第一条为了加强信用风险防控工作，保障企业的经营稳定和健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的信用风险管理工作。
第三条信用风险是指银行和其他金融机构对借款人或其他债务人的违约风险，及由此引发的债权人可能损失的风险。
第四条本制度的宗旨是通过制定科学严格的信用风险管理制度，有效防范信用风险，保护债权人利益，提升企业风险管理能力。
第二章组织管理第五条企业应设立专门的信用风险管理部门，负责信用风险管理工作的组织和协调。
第六条信用风险管理部门的职责包括：（一）制定和完善信用风险管理制度和规范，确保其科学性和有效性；（二）负责信用风险评估和审批工作，确定相关业务的信用额度和信用等级；（三）组织开展信用风险监控和应对工作，及时发现和预警可能的风险；（四）参与信用风险事件的调查和处理工作，及时采取必要措施进行催收和追偿；（五）定期向企业的高级管理层和董事会报告信用风险管理情况，提供决策依据。
第七条企业应建立健全的风险防控委员会制度，负责企业整体的风险管理和责任追究。
第八条风险防控委员会是由企业的高级管理层组成的决策机构，负责：（一）审议和批准信用风险管理部门的制度和规范；（二）决策重大信用风险事件的处理方案和责任追究措施；（三）协调不同部门和岗位之间的风险管理工作，确保协同合作；（四）定期评估和监督信用风险管理工作的实施情况，并提出改进意见。
第三章信用风险评估与审批第九条信用风险评估是指对借款人或其他债务人进行信用状况的客观评估和预测，以确定其适合的信用额度和信用等级。
第十条信用风险评估的原则包括：（一）客观公正原则，遵循真实、准确、全面的原则；（二）风险适当原则，量化评估风险和确定合理的应对措施；（三）监督管理原则，确保评估工作的规范和执行；（四）动态管理原则，对信用风险评估结果进行定期复核和修订。
第十一条信用风险评估的方法包括：（一）财务分析法，依据债务人的相关财务数据进行评估；（二）企业背景分析法，分析债务人的行业地位、竞争优势等因素；（三）信用报告分析法，获取债务人的信用报告并进行评估；（四）现场调查法，对债务人进行现场调查和尽职调查。
商业银行信用风险管理 3 信用风险监测与报告
(定性指标或非财务指标)，二是财务指标。
① 基本面指标主要包括： 品质类指标：还款意愿、信用记录 实力类指标：技术设备的先进性 环境类指标：市场竞争环境
第三节
信用风险监测与报告
② 财务指标主要包括： 偿债能力指标
盈利能力指标
营运能力指标
增长能力指标
第三节
信用风险监测与报告
（2）外生变量 从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动 不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争 者等“风险域”企业持续交互影响的。上述相关群体的变 化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。因 此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业。
区域风险预警 行业重大突发事件 客户风险预警
建立客户风险预警信号指标体系
A.外部环境因素预警信号
B.财务因素预警信号
C.经营管理因素预警信号
D.道德风险预警信号
三、风险预警
2. 行业风险预警 (1)行业环境风险因素
①经济周期因素
②财政货币政策
③国家产业政策
④法律法规
三、风险预警
财政、货币、产业等宏观政策的变化，如汇率、利率 的调整，鼓励或限制某一产业的政策；
预期损失=PD×LGD×EAD， 其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为 违约风险暴露。
二、 风险监测主要指标
3. 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷 款总额/资本净额×100% 该指标计算本外币口径数据。最大一家(集团)客户贷 款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户 的各项贷款的总额，客户是指取得贷款的法人、其他经济 组织、个体工商户和自然人，各项贷款的定义与不良贷款 率指标中的定义一致，资本净额定义与资本充足率指标中 定义一致。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.03.29•【文号】深证上〔2024〕243号•【施行日期】2024.03.29•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知深证上〔2024〕243号各市场参与人：为了进一步规范资产支持证券存续期信用风险管理业务，切实保护投资者的合法权益，本所对《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）》进行修订，并更名为《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》，现予以发布，自发布之日起施行。
有关事项通知如下：一、《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定与本指引规定不一致的，按照本指引规定执行。
二、本所于2018年5月11日发布的《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）》（深证上〔2018〕200号）同时废止。
附件：深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理深圳证券交易所2024年3月29日附件深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理第一章总则第一条为了规范资产支持证券信用风险管理业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》等业务规则，制定本指引。
第二条本指引适用于在深圳证券交易所（以下简称本所）挂牌转让的资产支持证券的信用风险管理。
第三条资产支持证券的信用风险管理遵循市场化、法治化原则，管理人、原始权益人、资产服务机构、托管人、增信机构、证券服务机构（以下统称信用风险管理业务参与人）和投资者应当在平等、自愿的基础上合理确定各方的权利和义务，自行承担相应风险。
信用管理的风险预警与风险监控
社会参与与监督机制
建立信用管理 风险预警与风 险监控的社会 参与机制，鼓 励社会各界积 极参与信用管 理，共同维护
信用管理风险预警与风险监控的案 例分析
06
国内外典型案例介绍
国内案例：中国银行信用卡中心 的风险预警系统，通过数据分析 及时发现潜在风险，有效降低坏 账率。
国内案例：招商银行的风险预警 系统，通过大数据分析，对潜在 风险客户进行分类管理，提高了 风险预警的准确率。
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预警信号的更新：定期更新预警信号，以反映企业信用状况的变化和风险趋势的演变。
风险监控机制
03
风险监控流程
风险识别：通过数据分析和经验判断，确定可能出现的风险 风险评估：对识别出的风险进行量化和评估，确定风险大小和影响 程度 风险预警：根据风险评估结果，设置预警阈值，及时发出预警信息
风险应对：制定应对措施，采取相应行动，降低或消除风险
风险评估：对 风险进行量化 和评估，确定
风险等级
风险预警：根 据风险评估结 果，发布预警
信息
风险应对：针 对不同等级的 风险，制定相 应的应对措施
风险监控的持续改进
风险监控机制的 定期评估和调整
风险监控技术的 不断升级和创新
风险监控团队的 培训和知识更新
风险监控与其他 管理系统的整合 与协同
信用管理风险预警与风险监控的实 施
信用风险管理系统预警处置暂行办法
信用风险管理系统预警处置暂行办法第一章总则第一条为防范信用风险，实现信用风险关口前移，在信用风险管理系统设置了信用风险预警模块，现制定《信用风险管理系统预警处置暂行办法》，用以对系统生成的预警信息进行风险识别和风险控制，切实防范和减少信用风险,促进信贷资产质量的提高。
第二条本办法适用于宁乡农商银行各支行、部室处置信用风险管理系统预警信息的全部工作。
第三条信用风险预警处置遵循可比性、前瞻性和以点带面的原则。
第二章信用风险管理系统预警定义及分类第四条信用风险管理系统预警信息（以下简称预警信息)是信用风险管理系统根据既定的预警规则，用信息科技手段抽取符合预警规则的贷款明细，供客户经理进行风险识别进而及时采取风险控制措施的信息。
第五条预警信息按内容分大额监控、宏观预警和微观预警三类，按等级分红色、橙色和蓝色三种。
（详见附件一：《信用风险管理系统风险预警处置机制及惩处措施》）第三章组织架构第六条总行成立以卢国军董事长为组长，张芳行长为副组长，欧志坚监事长、李泽义副行长、黄灵芝副行长、风险总监罗卫红及各部室经理为成员的信用风险管理信息系统风险预警处置领导小组，领导小组下设办公室，负责风险预警处置的督促与考核等工作，罗卫红担任办公室主任，颜红辉担任副主任，风险管理部其他成员为成员.第七条各支行(部）要成立以行长（经理）为组长，客户经理为成员的信用风险预警处置领导小组，抓好本行（部室)预警的处置。
第四章预警处置机制和流程第八条客户经理应在预警信息生成后的三日内进入系统填写处置方式和思路，提交风险经理确认。
第九条风险经理根据客户经理填写的预警处置方式,对照《信用风险管理系统风险预警处置机制及惩处措施》确定的处置机制,确认其是否符合要求，符合要求的予以确认,不符合要求的退回要求客户经理重新填报.第十条预警处置方式经确认后，客户经理按照该方式进行处置，风险经理跟踪客户经理的处置。
第十一条风险管理部对客户经理、支行、风险经理的处置和跟踪工作进行考核。
银行风险管理操作预案
银行风险管理操作预案第一章风险管理概述 (2)1.1 风险管理的定义与目标 (2)1.2 风险管理的原则与方法 (3)第二章风险识别与评估 (3)2.1 风险识别的方法与步骤 (3)2.2 风险评估的技术与工具 (4)2.3 风险评估的流程与标准 (4)第三章信用风险管理 (5)3.1 信用风险的概念与分类 (5)3.2 信用风险识别与评估 (5)3.3 信用风险控制与缓释 (6)第四章市场风险管理 (6)4.1 市场风险的概念与分类 (6)4.2 市场风险识别与评估 (7)4.3 市场风险控制与缓释 (7)第五章流动性风险管理 (8)5.1 流动性风险的概念与分类 (8)5.2 流动性风险识别与评估 (8)5.3 流动性风险控制与缓释 (9)第六章操作风险管理 (9)6.1 操作风险的概念与分类 (9)6.1.1 操作风险的概念 (9)6.1.2 操作风险的分类 (9)6.2 操作风险识别与评估 (10)6.2.1 操作风险识别 (10)6.2.2 操作风险评估 (10)6.3 操作风险控制与缓释 (10)6.3.1 操作风险控制 (10)6.3.2 操作风险缓释 (10)第七章法律合规风险管理 (11)7.1 法律合规风险的概念与分类 (11)7.2 法律合规风险识别与评估 (11)7.3 法律合规风险控制与缓释 (12)第八章信息技术风险管理 (12)8.1 信息技术风险的概念与分类 (12)8.1.1 信息技术风险的概念 (12)8.1.2 信息技术风险的分类 (12)8.2 信息技术风险识别与评估 (13)8.2.1 信息技术风险识别 (13)8.2.2 信息技术风险评估 (13)8.3 信息技术风险控制与缓释 (13)8.3.1 风险控制策略 (13)8.3.2 风险缓释措施 (14)第九章洗钱风险管理 (14)9.1 洗钱风险的概念与分类 (14)9.1.1 洗钱风险的概念 (14)9.1.2 洗钱风险的分类 (14)9.2 洗钱风险识别与评估 (14)9.2.1 洗钱风险识别 (15)9.2.2 洗钱风险评估 (15)9.3 洗钱风险控制与缓释 (15)9.3.1 洗钱风险控制 (15)9.3.2 洗钱风险缓释 (15)第十章利率风险管理 (16)10.1 利率风险的概念与分类 (16)10.2 利率风险识别与评估 (16)10.3 利率风险控制与缓释 (16)第十一章汇率风险管理 (17)11.1 汇率风险的概念与分类 (17)11.2 汇率风险识别与评估 (17)11.3 汇率风险控制与缓释 (18)第十二章风险管理组织与流程 (19)12.1 风险管理组织架构 (19)12.2 风险管理流程设计 (19)12.3 风险管理信息交流与报告 (19)12.4 风险管理内部审计与合规 (20)第一章风险管理概述1.1 风险管理的定义与目标风险管理是指组织或企业在面对各种不确定性因素时，通过系统的识别、评估、控制和处理风险，以实现组织目标的科学管理过程。
【精品】信用风险管理
【关键字】精品第三章信用风险管理一、单项选择题1、商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。
A 个人住宅抵押存款、个人消费存款、循环零售存款B 个人住宅抵押存款、经销商风险存款、循环零售存款C 个人住宅抵押存款、个人零售存款、循环零售存款D 个人住宅抵押存款、信用卡消费存款、循环零售存款2、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。
A 信用风险识别B 信用风险计量C 信用风险监测D 信用风险控制3、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A 商业银行B 专家C 债务人D 客户4、客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（）。
A 4CsB 5CsC 6CsD 7Cs5、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。
A 30%B 40%C 45%D 50%6、下列关于违约概率说法错误的是（）。
A 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者C 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D 违约概率与违约频率不是同一个概念7、关于连续函数最重要和最有用的结论是（）。
A 斯克拉定理B 坎德尔系数C 信用风险组合模型D 违约相关性8、按照国际惯例，商业银行对企业和个人的信用评定分别采用（）。
A 评级方法和评分方法B 评级方法和评级方法C 评分方法和评级方法D 评分方法和评分方法9、压力测试主要采用敏感性分析和（）两种方法。
A 制作数据清单B 情景分析方法C 失误树分析法D 专家调查分析法10、CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。
A 资产规模B 信用评级C 盈利水平D 行为评分11、压力测试是用于评估（）。
A 预期损失B 特定事件的变化C 风险价值D 特定经营环境12、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
银行信贷风险预警及应急处置管理办法模版
信贷风险预警及应急处置管理办法第一章总则第一条为了建立***农村商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）有效的信贷风险防范预警机制，有效防范和化解信贷风险，特拟定本管理办法。
第二条信贷风险管理是依据有关事前设置的风险监控指标和风险预警信号，判断单个借款人或单笔贷款的风险程度和风险性质，并在此基础上，通过对贷款资产风险分类，综合评估贷款资产质量状况，监测全行或地区或行业的贷款风险程度，及时提出切实可行的风险监控措施，保障我行信贷资产安全，最大限度地减少损失。
第三条本办法所称的信贷风险是指信贷业务中因信用风险或其他内外部不确定因素，致使我行信贷资产蒙受经济损失的可能性。
第四条处置我行信贷风险，应遵循“实时监控、预警报告、及时处理、稳妥果断”的原则，各单位应依照自身的权限和职责各司其职，互相协助配合化解风险。
第五条本办法适用于我行除消费贷款、银承贴现和贷记卡之外的授信业务，消费贷款、银承贴现和贷记卡业务依照相应管理制度的要求执行。
第二章组织设置及职责第六条组织设置为及时、稳妥处理我行信贷风险，总行及各一级支行设立信贷风险处理组织机构。
（-）总行信贷风险处理领导小组总行信贷风险处理领导小组（下称：总行领导小组）是我行信贷风险处理的指挥决策机构，由总行信贷主管行长担任组长，成员包括总行风险管理部门、公司银行部门、合规与风险管理部门负责人。
（二）总行信贷风险处理领导小组下设办公室总行信贷风险处理领导小组办公室（下称：总行领导小组办公室）负责统筹贯彻总行领导小组的信贷风险处理方案，由总行风险管理部门负责人担任办公室主任，总行风险管理部门分管风险管理的副总经理担任副主任，成员包括总行风险管理部门、总行公司银行部门、总行合规与风险管理部门的风险管理人员。
（三）一级支行信贷风险处理小组一级支行信贷风险处理小组（下称：支行处理小组）是一级支行信贷风险处理的指挥决策及执行机构。
由信贷主管行长担任组长，信贷管理部门经理任副组长，组员包括常设组员和临设组员两部分。
信贷风险预警制度
为了加强我司信贷风险防范能力，提高信贷风险管理水平，建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系，特制订本制度。
风险预警是指运用多种信息渠道和信贷五级分类，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。
风险预警应遵循以下原则：(一)全面预警原则。
风险预警工作涉及客户经理、业务部主任、风险管理部门、常务副总。
(二)及时报告原则。
相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。
(三)快速反应原则。
对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。
本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照像应规定和权限办理。
客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)通过各种渠道及时发现风险预警信号；(二)对预警信号提出初步评估意见和行动方案；(三)具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。
业务部也是发现客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)催促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；(二)对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；(三)直接参预重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；(四)对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。
风险管理部职责：(一)协助发现的重大预警信号，定期给公司领导汇报；(二)负责发布公司识别评估的预警信号；(三)监督信贷员对预警信号的发现和应对方案的执行情况；(四)负责公司预警体系的维护和管理。
预警信号的发现主要通过以下几种渠道：1、授信后管理----按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查，掌握第一手资料，通过五级分类及时识别客户层面的各类预警信号。
2、日常监控----通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程，识别各类预警信号。
3、研究分析----通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区等系统性预警信号。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
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A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 正确答案：D 解析：考察商业银行风险预警程序的知识。 10.商业银行信用风险监测中，行业经济环境出现恶化的预警指标不包括 （）。 A.行业整体衰退 B.产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.劳动生产率低下 正确答案：D 解析：劳动生产率低下属于行业财务风险预警指标。 11.下列行业财务风险指标越高越好的有（ ）。 A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标 B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标 C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标 D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标 E.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标 正确答案：A,C,D,E 解析：本题考察风险预警的概念理解和记忆。正确答案是ACDE。行业净资产 收益率=净利润/平均净资产 x 100%，该指标是衡量行 业盈利能力最重要的 指标，越高越好。行业财务风险分析指标体系主要包括:净资产收益率、行 业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率 6 项关键指标
A.净资产收益率 B.行业盈亏系数 C.全员劳动生产率 D.产品产销率 E.资本积累率 正确答案：A,B,C,D,E 解析：以上全都正确 6.下列选项不是风险预警程序的是（）。 A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价 正确答案：C 解析：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动 态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序 ：信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。 7.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（）。 A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法 正确答案：D 解析：指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法。 8.下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。 A.是一种定性分析的方法 B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C.要进行不同时期的对比分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 正确答案：A 解析：是定量与定性分析相结合的方法。 9.商业银行信用风险预警的正确程序是（）。
Hale Waihona Puke 2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理
第三章 信用风险管理 知识点：风险预警
● 定义： 实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”
● 详细描述： 1、风险预警程序 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。2、风险预
警的程序和主要方法 （1）风险预警程序 ①信用信息的收集和传递。 ②风险分析 ③风险处置。阶段划分，风险处置司以划分为预控性处置与全面性处置 ④后评价 （2）风险预警的主要方法 需要进行预警的内容 适应监管底线的风险预警管理 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理 适应有关客户信用风险监测的预警管理 （3）行业财务风险分析指标体系主要包括:净资产收益率、行业盈亏系
数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率 6 项关键 指标 例题： 1.流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标／信号的明显变 化，其中外部指标／信号主要包括()。 A.商业银行内部有关风险水平 B.商业银行的负债稳定性 C.融资能力的变化
D.第三方评级 E.所发行的有价证券的市场表现 正确答案：D,E 解析：风险预警主要包括（1）包括有关风险水平、盈利能力和资产质量 ，及其他指标变化（2）包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等 指标变化。（3）包括银行的负债稳定性和融资能力的变化。外部指标／信 号主要包括，第三方评级，所发行的有价证券的市场表现 2.下列关于风险预警方法的说法中，错误的是()。 A.实践表明，预警系统在强调定量分析的同时，必须紧密结合定性分析 B.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合 C.蓝色预警法侧重于定性分析 D.黑色预警法不引进警兆指标变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 正确答案：C 解析：蓝色预警法侧重于定量分析 3.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。 A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.层次分析法 正确答案：B 解析：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于定量分析法 4.国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（） A.传统方法 B.评级方法 C.信用评分方法 D.统计模型 E.黑色预警法 正确答案：A,B,C,D 解析：国际上较为广泛采用的信用风险预警方法：传统方法、评级方法、信 用评分方法、统计模型 5.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。