股指期货基础知识测试试题和答案

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股指期货基础知识测试试题及答案

股指期货基础知识测试试题及答案

股指期货基础知识测试试题(A 卷)(共30 道题,答对24 题为合格。

测试时间为30 分钟。

)一、判断题(本大题共10 道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中)1.沪深300 股指期货合约价值为沪深300 指数点乘以合约乘数。

()2.IF1005 合约表示的是2010 年5 月到期的沪深300 股指期货合约。

()3.沪深300 股指期货实行T+1 交易制度。

()4.中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。

()5.客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号不相同。

()6.股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据,沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

()7.股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割,投资者将无法继续持有到期合约。

()8.沪深300 股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行。

()9.期货合约有到期日,不能无限期持有。

()10.投资者对期货交易结算报告的内容有异议的,应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出,否则视为对交易结算结果的确认。

()二、单项选择题(本大题共20 道小题,每题仅有一个正确答案,请将正确答案填入下面的表格中)1. 会员应当与客户约定,客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的,会员可以采取以下何种措施()。

A、提高交易保证金B、限制开仓C、拒绝客户委托或终止经纪关系D、以上均包括2. 根据股指期货投资者适当性制度的要求,自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计()以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。

A、5 个交易日、10 笔C、10 个交易日、20 笔B、10 个交易日、10 笔D、15 个交易日、30 笔3. 甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约,乙投资者卖出平仓10 手,甲乙恰好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将()。

2024年期货从业资格之期货基础知识真题精选附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识真题精选附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识真题精选附答案单选题(共45题)1、股指期货的净持有成本可以理解为()。

A.资金占用成本B.持有期内可能得到的股票分红红利C.资金占用成本减去持有期内可能得到的股票分红红利D.资金占用成本加上持有期内可能得到的股票分红红利【答案】 C2、关于期货公司资产管理业务,表述错误的是()。

A.期货公司不能以转移资产管理账户收益或者亏损为目的,在不同账户之间进行买卖B.期货公司从事资产管理业务,应当与客户签订资产管理合同,通过专门账户提供服务C.期货公司接受客户委托的初始资产不得低于中国证监会规定的最低限额D.期货公司应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺【答案】 D3、股票指数期货最基本的功能是()。

A.提高市场流动性B.降低投资组合风险C.所有权转移和节约成本D.规避风险和价格发现【答案】 D4、对于套期保值,下列说法正确的是()。

A.计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值B.持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值C.计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值D.持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值【答案】 C5、()是跨市套利。

A.在不同交易所,同时买入.卖出不同标的资产.相同交割月份的商品合约B.在同一交易所,同时买入.卖出不同标的资产.相同交割月份的商品合约C.在同一交易所,同时买入.卖出同一标的资产.不同交割月份的商品合约D.在不同交易所,同时买入.卖出同一标的资产.相同交割月份的商品合约【答案】 D6、以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。

A.如果已持有期货空头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护B.交易者预期标的物价格下跌,适宜买入看涨期权C.如果已持有期货多头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护D.交易者预期标的物价格上涨,适宜卖出看涨期权【答案】 C7、在期货市场中,()通过买卖期货合约买卖活动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识检测卷含答案讲解

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识检测卷含答案讲解

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识检测卷含答案讲解单选题(共20题)1. 关于股指期权的说法,正确的是()。

A.股指期权采用现金交割B.股指期权只有到期才能行权C.股指期权投资比股指期货投资风险小D.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险【答案】 A2. 建仓时.当远期月份合约的价格()近期月份合约的价格时,多头投机者应买入近期月份合约。

A.低于B.等于C.接近于D.大于【答案】 D3. 某投资者上一交易日未持有期货头寸,且可用资金余额为20万元,当日开仓买入3月铜期货合约20手,成交价为23100元/吨,其后卖出平仓10手,成交价格为23300元/吨。

当日收盘价为23350元/吨,结算价为23210元/吨(铜期货合约每手为5吨)。

该投资者的当日盈亏为()元。

A.盈利10000B.盈利12500C.盈利15500D.盈利22500【答案】 C4. 世界上第一个较为规范的期货交易所是1848年由82位商人在芝加哥发起组建的()。

A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.纽约商业交易所D.芝加哥期货交易所【答案】 D5. 看涨期权空头的损益平衡点为()。

(不计交易费用)A.标的物的价格+执行价格B.标的物的价格—执行价格C.执行价格+权利金D.执行价格—权利金【答案】 C6. 在进行卖出套期保值时,使期货和现货两个市场出现盈亏相抵后存在净盈利的情况是()。

(不计手续费等费用)A.基差不变B.基差走弱C.基差为零D.基差走强【答案】 D7. 某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权,同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权,则当恒指跌破()点或者上涨超过()点时就盈利了。

A.10200;10300B.10300;10500C.9500;11000D.9500;10500【答案】 C8. 通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接对利率产生影响的是()。

2024年期货从业资格之期货基础知识自测提分题库加精品答案

2024年期货从业资格之期货基础知识自测提分题库加精品答案

2024年期货从业资格之期货基础知识自测提分题库加精品答案单选题(共40题)1、股指期货采取的交割方式为()。

A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】 C2、在我国,大豆期货连续竞价时段,某合约最高买入申报价为4530元/吨,最低卖出申报价为4526元/吨,前一成交价为4527元/吨,则最新成交价为()元/吨。

A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】 C3、关于我国期货结算机构与交易所的关系,表述正确的是()。

A.结算机构与交易所相对独立,为一家交易所提供结算服务B.结算机构是交易所的内部机构,可同时为多家交易所提供结算服务C.结算机构是独立的结算公司,为多家交易所提供结算服务D.结算机构是交易所的内部机构,仅为本交易所提供结算服务4、关于交割等级,以下表述错误的是()。

A.交割等级是由期货交易所统一规定的. 准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级B.在进行期货交易时,交易双方无须对标的物的质量等级进行协商,发生实物交割时按交易所期货合约规定的标准质量等级进行交割C.替代品的质量等级和品种,一般由买卖双方自由决定D.用替代品进行实物交割时,价格需要升贴水【答案】 C5、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为27500元/吨,卖方开仓价格为28100元/吨,协议平仓价格为27850元/吨,协议现货交收价格为27650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,则卖方通过期转现交易可以()。

A.少卖100元/吨B.少卖200元/吨C.多卖100元/吨D.多卖200元/吨【答案】 D6、相同条件下,下列期权时间价值最大的是()。

A.平值期权B.虚值期权C.实值期权D.看涨期权7、某粮油经销商采用买入套期保值策略,在菜籽油期货合约上建仓10手,建仓时的基差为100元/吨。

若该经销商在套期保值中实现净盈利30000元,则其平仓的基差应为()元/吨。

(菜籽油合约规模为每手10吨,不计手续费等费用)A.-100B.-200C.-500D.300【答案】 B8、以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库及精品答案

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库及精品答案

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库及精品答案单选题(共60题)1、股指期货的反向套利操作是指()。

A.买进近期股指期货合约,同时卖出远期股指期货合约B.卖出近期股指期货合约,同时买进远期股指期货合约C.卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买入股指期货合约D.买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出股指期货合约【答案】 C2、当买卖双方均为原交易者,交易双方均平仓时,持仓量(),交易量增加。

A.上升B.下降C.不变D.其他【答案】 B3、某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。

该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。

根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。

A.做多国债期货合约96手B.做多国债期货合约89手C.做空国债期货合约96手D.做空国债期货合约89手【答案】 C4、会员制期货交易所的最高权力机构是()。

A.会员大会B.股东大会C.理事会D.董事会【答案】 A5、在某时点,某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570元/吨,前一成交价是67560元/吨,如果此时卖出申报价是67550元/吨,则此时点该交易以()成交。

A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】 B6、国际大宗商品大多以美元计价,若其他条件不变,美元升值,大宗商品价格()。

A.保持不变B.将下跌C.变动方向不确定D.将上涨【答案】 B7、期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为()。

A.合约名称B.最小变动价位C.报价单位D.交易单位【答案】 D8、3月31日,甲股票价格是14元,某投资者认为该股票近期会有小幅上涨。

如果涨到15元,他就会卖出。

于是,他决定进行备兑开仓,即以14元的价格买入5000股甲股票,同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。

股指期货测试题

股指期货测试题

股指期货基础知识测试:22日试题及答案2 月22日是股指期货开户的第一天。

根据股指期货投资者适当性制度的规定,在开户之前,投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于80分。

为了帮助投资者学习和掌握与股指期货相关的各项知识,做好参与股指期货交易的知识准备,现公布2月22日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、解释,供广大投资者参考。

1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

( )答案:对。

解释:期货交易实行的是T+0交易,这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

( )答案:对。

解释:IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份,后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( )答案:错。

解释:沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约,可以在该合约到期前平仓,也可以选择持有到期进行交割。

( )答案:对。

解释:投资者可以在合约到期前平仓,也可以一直持有合约到到期日,参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

( )答案:错。

解释:股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

()答案:对。

解释:根据规模、流动性等指标,沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

( )答案:错。

解释:《中国金融期货交易所交易细则》规定,市价指令的未成交部分自动撤销。

股指期货知识试题(答案)

股指期货知识试题(答案)

股指期货知识试题(答案)股指期货知识试题一、判断题1.股指期货实行双向交易,既可以先买后卖,也可以先卖后买。

()2.某一股指期货合约的涨跌是指该合约在当日交易期间的最新价与上一交易日收盘价之差。

()3.沪深300股指期货合约的当日结算价为该合约的收盘价。

()4.当投资者保证金不足,且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的,期货公司有权对其持仓进行强行平仓。

()5.期货投资者出入金只能通过其指定的期货结算账户与期货公司保证金专用账户之间进行划转。

()6.投资者持有某股指期货合约,可以在该合约到期前平仓,也可以选择持有到期参与交割。

()7.由于股指期货实行保证金交易制度,投资者在方向判断错误的情况下,可能会使亏损成倍放大,极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。

()8.股指期货市场上的投资者一般分为三类:投机者、套保者、套利者。

()9.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

()10.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准的其他的交易场所进行。

()11.股指期货自然人投资者应当本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。

()12.期货公司可适当接受投资者的全权委托。

()13.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。

()14.期货公司不得向客户做获利保证,不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。

()15.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度,进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为100手。

()16.股指期货非结算会员只能与全面结算会员进行结算。

()17.沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。

()18.沪深300股指期货实行T+0交易制度。

()19.沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。

()20.持有股指期货和股票同样有可能获得股利。

()二、单项选择题1.某投资者卖出开仓IF1003合约10手后,误将6手买入平仓单下成买入开仓,全部成交后,该投资者对IF1003合约的持仓为()。

股指期货基础知识测试题和答案

股指期货基础知识测试题和答案

股指期货基础知识测试题一、填空题:(每题2分)1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的(沪深300指数)。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为(每点300元)。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为(0.2指数点),合约交易报价指数点为(0.2点)的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为(当月、下月及随后两个季月)。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为(合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延),最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是(到期合约交割日的下一交易日)。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日(9:15-11:30 13:00-15:15)最后交易日交易时间为(9:15-11:30 13:00-15:00)。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度(上一交易日结算价的±10% )。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的(12%)。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的,年使用费为人民币(2万元);席位年申报量超过20万笔的,年使用费为人民币(3万元)。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使(10% )以上的会员不能正常交易的,交易所应当暂停交易,直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的(单边数量)。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的(单边数量)。

14. 交易指令分为(市价指令),(限价指令)及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为(1)手,市价指令每次最大下单数量为(50)手,限价指令每次最大下单数量为(100)手。

16. 集合竞价在交易日(9:00-9:15)进行,其中(9:00-9:14 )为指令申报时间,(9:14-9:15)为指令撮合时间。

股指期货基础知识测试试题与答案

股指期货基础知识测试试题与答案

题 目 IF1011 合约表示的是2011 年10 月到期的沪深300 股指期货合约。( ) 股指期货合约到期时必须交割股票。( ) 股指期货合约与股票一样没有到期日,可以长期持有。( ) 股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( ) 股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。( ) 沪深300 股指期货合约的当日结算价为该合约当天的收盘价。() 沪深300 股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。( ) 沪深300 股指期货合约的交易保证金标准是固定的。( ) 沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的最后一个交易日。() 沪深300 股指期货有4个合约同时挂牌交易,投资者必须同时买卖4 个合约。( ) 某一股指期货合约的涨跌是指该合约在当日交易期间的最新价与上一交易日收盘价之差。( ) 期货公司可以接受投资者的全权委托。( ) 投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。( ) 有中间介绍业务资格的证券公司可以接受投资者的保证金。( ) 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约标的是上证综合指数。( ) 自然人投资者可本人亲自办理开户手续,签署开户资料,也可委托代理人代为办理开户手续。( ) 当投资者保证金不足,且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的,期货公司有权对其持仓进行强行平仓。() 股指期货采用保证金交易制度,风险较大,投资者应有止损意识。( ) 股指期货合约有到期日。( ) 股指期货交易的亏损可能超过投资本金,这一点和股票交易不同。( ) 股指期货交易实行大户持仓报告制度,客户持仓达到交易所规定的报告标准的,应及时向交易所报告。( ) 股指期货交易中发生客户保证金不足,而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时,期货公司可以强行平掉该客户部分 或者全部持仓。() 股指期货实行T+0 交易制度,当天建立的头寸可以当天平仓了结。( ) 股指期货实行双向交易,既可先买后卖,也可以先卖后买。( ) 股指期货市场上的投资者一般分为三类:投机者、套保者、套利者。( ) 股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。 ( ) 沪深300 股指期货合约报价的最小变动价位是0.2 点,某投资者以3660.5 点的限价指令申报为无效申报。( ) 沪深300 股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300 指数。( ) 沪深300 股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行。( ) 沪深300 股指期货交易实行持仓限额制度,进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100 手。( ) 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。( )

2024年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷A卷附答案单选题(共45题)1、期货交易与远期交易相比,信用风险()。

A.较大B.相同C.较小D.无法比较【答案】 C2、当股指期货价格被高估时,交易者可以通过(),进行正向套利。

A.卖出股指期货,买入对应的现货股票B.卖出对应的现货股票,买入股指期货C.同时买进现货股票和股指期货D.同时卖出现货股票和股指期货【答案】 A3、商品市场本期需求量不包括()。

A.国内消费量B.出口量C.进口量D.期末商品结存量【答案】 C4、6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME 外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。

9月1日,即期市A.亏损6653美元B.盈利6653美元C.亏损3320美元D.盈利3320美元【答案】 A5、下列关于外汇交叉套期保值的描述中,不正确的是()。

A.可以回避任意两种货币之间的汇率风险B.利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值C.需要正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配D.需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货【答案】 A6、一般而言,套利交易()。

A.和普通投机交易风险相同B.比普通投机交易风险小C.无风险D.比普通投机交易风险大【答案】 B7、()是一种选择权,是指买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利。

A.期权B.远期C.期货D.互换【答案】 A8、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权。

2024年期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析

2024年期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析

2024年期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析单选题(共45题)1、根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000 [1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。

A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A2、在其他条件不变时,某交易者预计玉米将大幅增产,他最有可能()。

A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】 B3、2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213元,对方行权时该交易者()。

A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元B.买入标的期货合约的成本为6.7522元C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元D.买入标的期货合约的成本为6.7309元【答案】 D4、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。

则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为()。

(不计交易费用)A.20500点;19700点B.21500点;19700点C.21500点;20300点D.20500点;19700点【答案】 B5、下列不属于影响期权价格的基本因素的是()。

A.标的物市场价格B.执行价格C.无风险利率D.货币总量【答案】 D6、交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约,之后在1490点全部平仓,已知该合约乘数为250美元,在不考虑手续费的情况下,该笔交易()美元。

期货基础知识:股指期货和股票期货题库知识点(强化练习)

期货基础知识:股指期货和股票期货题库知识点(强化练习)

期货基础知识:股指期货和股票期货题库知识点(强化练习)1、名词解释利多消息正确答案:导致市场行情上升的新闻。

2、判断题股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式。

O正确答案:对参考解析:股指期货合约的交割普遍采用现金交(江南博哥)割方式,即按照交割结算价,计算持仓者的盈亏,按此进行资金的划拨,所以题目表述正确。

3、名词解释阴烛正确答案:单位时间内开盘价高于收盘价。

4、名词解释股指期货正确答案:全称是股票价格指数期货,是以股票市场的价格指数作为交易标的物的期货。

5、多选S&P指数包括OOA.工业股B.农业股C.铁路股D.公用事业股正确答案:A,C,D6、单选当期价高估时,可通过(),进行正向套利。

A.买进现货,卖出期货B.卖出现货,买进期货C.同时买进现货和期货D.同时卖出现货和期货正确答案:A7、单选、涨跌停板一般是以合约上一交易日的()为基准确定的。

A、收盘价B、开盘价C、结算价正确答案:C8、名词解释抢帽子者正确答案:仅做当日交易,以利用微小、短期合约价差获利为目的的交易者。

此类交易者极少将手中空盘保留至下一交易日平仓。

9、名词解释承销正确答案:当一家发行人通过证券市场筹集资金时,就要聘请证券经营机构来帮助它销售证券。

10、单选影响无套利区间幅宽的主要因素是OcA.股票指数B.持有期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模正确答案:C11、单选如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。

A.卖出股指期货合约,同时卖出现货股票B.买入股指期货合约,同时买入现货股票C.买入股指期货合约,同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D.卖出股指期货合约,同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割正确答案:D12、单选某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。

该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。

2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷A卷附答案单选题(共40题)1、沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为( )。

A.上一交易日收盘价的±20%B.上一交易日结算价的±10%C.上一交易日收盘价的±10%D.上一交易日结算价的±20%【答案】 D2、某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值(??)。

A.A小于B.A等于BC.A大于BD.条件不足,不能确定【答案】 A3、某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。

卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为()美分/蒲式耳。

A.2B.4C.5D.6【答案】 D4、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。

按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为()。

A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】 D5、5月份,某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜,同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。

至6月中旬,该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。

8月10日,电缆厂实施点价,以47000元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收,同时该进口商立刻按该期货价格A.结束套期保值时的基差为200元/吨B.与电缆厂实物交收的价格为46500元/吨C.基差走弱200元/吨,现货市场盈利1 000元/吨D.通过套期保值操作,铜的售价相当于49200元/吨【答案】 D6、下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法中,不正确的是()。

股指期货试题及答案

股指期货试题及答案

股指期货试题及答案一、单选题1. 股指期货的基本功能是什么?A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 以上都是答案:D2. 下列哪个不是股指期货合约的主要条款?A. 合约乘数B. 合约月份C. 交易时间D. 合约价格答案:D3. 股指期货的交易方式是什么?A. 现货交易B. 期货交易C. 期权交易D. 掉期交易答案:B4. 股指期货的结算方式通常是什么?A. 现金结算B. 实物交割C. 信用结算D. 混合结算答案:A5. 股指期货的保证金制度主要起到什么作用?A. 降低交易成本B. 增加交易风险C. 保证交易的顺利进行D. 提供额外的投资机会答案:C二、多选题6. 以下哪些因素可能影响股指期货的价格?A. 市场利率B. 股票市场的波动C. 宏观经济政策D. 投资者情绪答案:A, B, C, D7. 股指期货的套期保值功能主要适用于哪些市场参与者?A. 基金管理者B. 股票投资者C. 企业财务部门D. 个人投资者答案:A, B, C8. 股指期货交易中,哪些行为可能被视为违规?A. 操纵市场B. 内幕交易C. 过度交易D. 跨市场套利答案:A, B, C三、判断题9. 股指期货合约的交割价格是按照合约到期日的现货指数价格来确定的。

(对/错)答案:错10. 股指期货的交易可以为投资者提供对冲风险的机会。

(对/错)答案:对四、简答题11. 简述股指期货与股票现货市场之间的关系。

答案:股指期货与股票现货市场之间存在密切的关系。

股指期货的价格通常是基于现货指数的价格,而现货市场的价格波动会直接影响期货市场。

同时,股指期货的交易也为现货市场提供了流动性,并且有助于投资者对冲风险。

12. 什么是股指期货的杠杆效应,它对投资者意味着什么?答案:股指期货的杠杆效应是指投资者只需支付一小部分的保证金就可以进行较大规模的交易。

这意味着投资者可以以较小的资金控制较大的交易量,从而放大潜在的盈利或亏损。

因此,杠杆效应增加了交易的收益潜力,同时也增加了风险。

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(基础题)

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(基础题)

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(基础题)单选题(共20题)1、股指期货采取的交割方式为()。

A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】 C2、会员大会是会员制期货交易所的()。

A.权力机构B.监管机构C.常设机构D.执行机构【答案】 A3、“风险对冲过的基金”是指()。

A.风险基金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B4、某看跌期权的执行价格为55美分/蒲式耳,标的资产的价格为50美分/蒲式耳,该期权的内涵价值为()。

A.-5美分/蒲式耳B.5美分/蒲式耳C.0D.1美分/蒲式耳【答案】 B5、期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。

这笔费用称为()。

A.交易佣金B.协定价格C.期权费D.保证金【答案】 C6、某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。

期权到期时,标的铜期货价格为375美分/磅,则该交易者到期净损益为(??)美分/磅。

(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.5B.10C.0D.15【答案】 A7、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。

为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。

3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。

6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】 C8、属于持续整理形态的价格曲线的形态是()。

A.圆弧形态B.双重顶形态C.旗形D.V形【答案】 C9、某股票当前价格为88.75港元,该股票期权中内涵价值最高的是()。

2024年期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷A卷附答案

2024年期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷A卷附答案单选题(共40题)1、利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量()。

A.与β系数呈正比B.与β系数呈反比C.固定不变D.以上都不对【答案】 A2、对于股指期货来说,当出现期价低估时,套利者可进行()。

A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】 B3、下列关于期货交易和远期交易的说法,正确的是()。

A.两者的交易对象相同B.远期交易是在期货交易的基础上发展起来的C.履约方式相同D.信用风险不同【答案】 D4、标准型的利率互换是指()。

A.浮动利率换浮动利率B.固定利率换固定利率C.固定利率换浮动利率D.远期利率换近期利率【答案】 C5、6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。

某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。

6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法A.盈利120900美元B.盈利110900美元C.盈利121900美元D.盈利111900美元【答案】 C6、沪深300股指期货合约的最小变动价位是()点。

A.1B.0.2C.0.1D.0.01【答案】 B7、保证金比例通常为期货合约价值的( )。

A.5%B.5%~10%C.5%~15%D.15%~20%【答案】 C8、从交易结构上看,可以将互换交易视为一系列()的组合。

A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】 C9、若其他条件不变,铜消费市场不景气,上海期货交易所铜期货价格()。

A.将随之上升B.将随之下降C.保持不变D.变化方向无法确定【答案】 B10、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是()。

A.具有保密性B.具有预期性C.具有连续性D.具有权威性【答案】 A11、要求将某一指定指令取消的指令称为()。

股指期货试题题库[试题]

股指期货试题题库[试题]

股指期货基础知识测试试题(共120道题,答对题为合格。

测试时间为分钟。

)客户姓名:答题日期:客户身份证号码:答对题数:一、判断题(本大题共40道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中)1.沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。

()2.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。

()3.沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。

()4.期货公司不得接受投资者的全权委托。

()5.沪深300股指期货实行T+1交易制度。

()6.当投资者保证金不足,且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的,期货公司有权对其持仓进行强行平仓。

()7.IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。

()8.股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日,则以下一交易日为最后交易日和交割日。

()9.持有股票有可能获得股利,持有股指期货不会获得股利。

()10.市价指令未成交的部分自动撤销。

()11.股指期货可以买多也可以卖空。

()12.股指期货交易导致的亏损紧限于初始投入的保证金。

()13.股指期货和股票类似,只要"捂着"总有一天能解套。

()14.股指期货的最小下单数量为1手,即100份合约。

()15.股指期货合约的保证金标准是固定的。

()16.股指期货合约的最后交易日,不设熔断机制。

()17.担心股票市场下跌的投资者可以通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险,有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。

()18.沪深300指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。

()19.沪深300股指期货合约最后交易日是合约到期月份的第二个周五,遇到国家法定节日顺延。

()20.当会员出现资金结算风险、市场出现违规违约行为或者其他紧急情况时,交易所将对会员或者客户相应的风险持仓、违规持仓等进行强行平仓,及时防范化解风险。

股指期货基础知识测试试题及答案

股指期货基础知识测试试题及答案

股指期货基础知识测试试题及答案解释:股指期货采用的是现金交割方式,而非实物交割。

这是因为股指期货合约的标的物是股票指数,而不是具体的实物。

解释:如第一题解释所述,股指期货采用的是现金交割方式,因此实物交割不是股指期货的功能。

其他选项均是股指期货的主要功能。

解释:在股指期货交易中,保证金的主要作用是担保履约,即保证买卖双方在合约到期时能够履行义务。

保证金的存在降低了违约风险。

解释:长期持有策略不是股指期货的交易策略。

股指期货主要用于套期保值、跨期套利和跨市套利等交易策略,以对冲风险、投机获利或套取无风险收益。

答案:股指期货的杠杆效应是指投资者只需支付一定比例的保证金就能进行交易。

具体来说,如果投资者支付10%的保证金,那么他们就可以控制100%的合约价值。

这种效应使得投资者可以利用较小的资金控制较大的风险和收益。

然而,需要注意的是,杠杆效应也放大了风险,如果市场变动不利,投资者可能会损失更多的资金。

解释:股指期货是金融期货的一种,它是以股票指数为标的物的期货合约。

解释:股指期货的交易单位是指单个合约的价值,通常以指数点来表示。

例如,上证50股指期货的交易单位为300元×25%×指数点。

解释:美国是最早推出股指期货的国家,1982年2月,美国堪萨斯期货交易所推出了S&P500股指期货合约,标志着股指期货的诞生。

解释:在中国,股指期货属于中国金融期货交易所的产品。

中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立,旨在为资本市场提供多种多样、风险收益特性不同的金融工具。

股指期货的交易价格是固定的,不能根据市场情况进行调整。

()答案:错误。

解释:股指期货的交易价格是灵活的,可以根据市场情况进行调整。

股指期货可以进行双向交易,即既可以买入也可以卖出。

()答案:正确。

解释:股指期货可以进行双向交易,即既可以买入也可以卖出。

这使得投资者可以在市场上涨或下跌时都有机会进行交易和盈利。

A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.止盈指令在期货交易中,套期保值者通过()来达到保值的目的。

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)单选题(共45题)1、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是()。

A.具有保密性B.具有预期性C.具有连续性D.具有权威性【答案】 A2、关于股指期货期权的说法,正确的是()。

A.股指期货期权的标的物是特定的股指期货合约B.股指期货期权的标的物是特定的股指期权合约C.股指期货期权的标的物是特定的股票价格指数D.股指期权既是一种期权合约,也是一种期货合约【答案】 A3、下列情形中,适合榨油厂利用豆油期货进行卖出套期保值的是()。

A.榨油厂担心大豆价格上涨B.榨油厂有大量豆油库存C.榨油厂未来需按固定价格交付大量豆油产品D.榨油厂有大量大豆库存【答案】 B4、在反向市场中,远月合约的价格低于近月合约的价格。

对商品期货而言,一般来说,当市场行情上涨且远月合约价格相对偏低时,若近月合约价格上升,远月合约的价格()也上升,且远月合约价格上升可能更多;如果市场行情下降,则近月合约受的影响较大,跌幅()远月合约。

A.也会上升,很可能大于B.也会上升,会小于C.不会上升,不会大于D.不会上升,会小于【答案】 A5、3月中旬,某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨,决定利用玉米期货进行套期保值。

该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓,成交价格为2060元/吨。

此时玉米现货价格为2000元/吨。

至5月中旬,玉米期货价格上涨至2190元/吨,玉米现货价格为2080元/吨。

该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米,同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。

则套期保值的结果为()。

A.基差不变,实现完全套期保值B.基差走弱,不完全套期保值,存在净盈利C.基差走强,不完全套期保值,存在净盈利D.基差走强,不完全套期保值,存在净亏损【答案】 B6、在外汇期货期权交易中,外汇期货期权的标的资产是()。

A.外汇现货本身B.外汇期货合约C.外汇掉期合约D.货币互换组合7、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,豆粕期货的最小变动价位是1元/吨,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。

期货基础知识:股指期货和股票期货测试题(三)

期货基础知识:股指期货和股票期货测试题(三)

期货基础知识:股指期货和股票期货测试题(三)1、名词解释消费者信心指数正确答案:主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。

2、判断题沪深300股指期货当日结算价采用当天期货(江南博哥)交易的收盘价作为当天的结算价。

()正确答案:错3、单选沪深300股指期货的合约乘数为()。

A.每点100元B.每点200元C.每点300元D.每点400元正确答案:C4、多选沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是()。

A.开盘价B.收盘价C.最高价D.结算价正确答案:A, B, C5、单选股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式,其交易合约的标的物是()。

A.股票B.股票卖出权C.股票购买权D.股票价格指数正确答案:D6、名词解释止损正确答案:当所持有的头寸与市场发展方向相反时,为了保护其利益而采取的一种保护手段。

7、名词解释合约乘数正确答案:股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。

股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额,这一固定的货币金额称为合约乘数。

8、单选影响无套利区间幅宽的主要因素是()。

A.股票指数B.持有期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模正确答案:C9、判断题沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。

()正确答案:错10、单选股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被()。

A、强制减仓B、强行平仓C、协议平仓正确答案:B11、单选假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点,那么1手该合约的价值为()。

A.41万元B.82万元C.120万元D.123万元正确答案:D12、判断题理论上,金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格,但不可能低于相应的现货金融工具价格。

()正确答案:错13、名词解释交割日正确答案:根据芝加哥期货交易所规定,交割日为交割过程内的第三天。

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股指期货基础知识测试试题(A 卷)(共30 道题,答对24 题为合格。

测试时间为30 分钟。

)一、判断题(本大题共10 道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中)1.沪深300 股指期货合约价值为沪深300 指数点乘以合约乘数。

()2.IF1005 合约表示的是2010 年5 月到期的沪深300 股指期货合约。

()3.沪深300 股指期货实行T+1 交易制度。

()4.中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。

()5.客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号不相同。

()6.股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据,沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

()7.股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割,投资者将无法继续持有到期合约。

()8.沪深300 股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行。

()9.期货合约有到期日,不能无限期持有。

()10.投资者对期货交易结算报告的内容有异议的,应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出,否则视为对交易结算结果的确认。

()二、单项选择题(本大题共20 道小题,每题仅有一个正确答案,请将正确答案填入下面的表格中)1. 会员应当与客户约定,客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的,会员可以采取以下何种措施()。

A、提高交易保证金B、限制开仓C、拒绝客户委托或终止经纪关系D、以上均包括2. 根据股指期货投资者适当性制度的要求,自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计()以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。

A、5 个交易日、10 笔C、10 个交易日、20 笔B、10 个交易日、10 笔D、15 个交易日、30 笔3. 甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约,乙投资者卖出平仓10 手,甲乙恰好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将()。

A、减少10 手B、减少20 手C、增加10 手D、没有变化4. 沪深300 股指期货交易中,单边市是指某一合约收市前()分钟内出现只有停板价格的买入(卖出)申报、没有停板价格的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打停板价格的情形。

A、1B、5C、105. 建立多头持仓应该下达()指令。

A、买入开仓B、买入平仓C、卖出开仓D、卖出平仓6. 某交易日收盘后,某投资者持有1 手沪深300 股指期货某合约多单,该合约收盘价为3660 点,结算价为3650 点。

下一交易日该投资者未进行任何操作,该合约的收盘价为3600 点,结算价为3610点,结算后该笔持仓的当日亏损为()。

A、18000 元B、15000 元C、12000 元7. 如果IF1007 合约的挂盘基准价为4000 点,在该合约的上市首日,其跌停板价格为()。

A、3600 点B、3760 点C、3200 点8. 某投资者欲在3 个月后买入价值1000 万元的股票组合,担心3 个月后股市上涨增加投资成本,可采用的策略是()。

A、买入股指期货进行套期保值B、卖出股指期货进行套期保值C、期现套利9. 参与股指期货交易的投资者要与()签订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。

A、期货公司B、证券公司C、中国金融期货交易所10. 以下关于沪深300 股指期货市价指令,说法正确的是()。

A、市价指令按照当时市场上可执行的最优报价成交B、市价指令相互之间可以撮合成交C、市价指令申报时不需要指定价格,买入申报按涨停板价格成交D、市价指令申报时不需要指定价格,卖出申报按跌停板价格成交11. 沪深300 股指期货投资者不得采用()下达交易指令。

A、书面委托C、互联网委托B、电话委托D、全权委托期货公司12. 沪深300 股指期货合约以()作为合约的标的。

A、上证50 指数B、深证100 指数C、沪深300 指数13. 只有取得中间介绍业务资格的()方可接受相应期货公司的委托,为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行14. 以下关于沪深300 股指期货限价指令,说法错误的是()。

A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交B、限价指令每次最大下单数量为100 手C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令15. 通过集合竞价买卖沪深300 股指期货合约,交易指令的申报时间为()。

A、9:14-9:15B、9:10-9:14C、9:00-9:1016. 股指期货交易的杠杆性决定了:收益可能成倍放大,损失也可能()。

A、不变B、成倍缩小C、成倍放大17. 沪深300 股指期货投资者可以通过()建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。

A、中国期货保证金监控中心B、中国期货业协会C、中国金融期货交易所18. 投资者带现金到期货公司办理入金手续,但遭拒绝,是因为()。

A、期货公司只接受支票入金B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理19. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为()指数点,该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。

A、0.05 点B、0.1 点C、0.2 点20. 如果某投资者认为沪深300 股指期货某合约的价格会上涨,应()该合约。

A、买入开仓B、卖出开仓参考答案(A 卷)一、判断题二、选择题股指期货基础知识测试试题(B 卷)(共30 道题,答对24 题为合格。

测试时间为30 分钟。

)一、判断题(本大题共10 道小题,对的打“√”,错的打“X”,请将正确答案填入下面的表格中)1.投资者持有沪深300 股指期货某合约,可以在该合约到期前平仓,也可以选择持有到期进行交割。

()2.沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。

()3.期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。

()4.沪深300 股指期货某一合约的当日结算价为该合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。

()5.沪深300 股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。

()6.股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

()7.按交易目的区分,股指期货市场上的投资者一般分为三类:套期保值者、套利者和投机者。

()8.中金所实行交易编码制度,会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码,不得混码交易。

()9.股指期货合约到期时必须交割股票。

()10.IF1007 合约表示的是2010 年7 月到期的沪深300 股指期货合约。

()二、单项选择题(本大题共20 道小题,每题仅有一个正确答案,请将正确答案填入下面的表格中)1. 某投资者持有股票组合,担心股市下跌导致资产缩水,可()进行套期保值。

A、卖出股指期货合约B、买入股指期货合约C、平仓股指期货合约2. 通过集合竞价买卖沪深300 股指期货合约,交易指令的申报时间为()。

A、9:14-9:15B、9:10-9:14C、9:00-9:103. 中国金融期货交易所实行套期保值额度审批制度,客户申请套期保值额度的,应当向()申报。

A、中国证监会C、客户开户的期货公司B、中国金融期货交易所D、中国期货业协会4. 股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关,沪深300 股指期货合约的合约标的是()。

A、上证综合指数B、沪深300 指数C、深证成份指数5. 只有取得中间介绍业务资格的()方可接受相应的期货公司委托,为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A、基金管理公司B、咨询服务公司C、证券公司6. 如果某投资者认为沪深300 股指期货某合约的价格会下跌,应()该合约。

A、买入开仓B、卖出开仓7. 根据股指期货投资者适当性制度,自然人投资者申请开立股指期货交易编码,不需要符合下列哪个条件()。

A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B、投资者需具备股指期货基础知识,通过相关测试C、投资者需具有累计10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录D、投资者需具有2 年以上的股票交易记录8. 沪深300 股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的()为基准确定的。

A、收盘价B、开盘价C、结算价9. 某投资者急于卖出开仓沪深300 股指期货某合约,在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报,但总不成功,原因是()。

A、集合竞价期间不能开仓,只能平仓B、集合竞价期间不接受市价指令申报10. 投资者带现金到期货公司办理入金手续,但遭拒绝,是因为()。

A、期货公司只接受支票入金B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理11. 在极端行情下,股指期货投资者面临的亏损()。

A、不可能超过投资本金B、可能会超过投资本金12. 某交易日收盘后,某投资者持有1 手沪深300 股指期货某合约多单,该合约收盘价为3660 点,结算价为3650 点。

下一交易日该投资者未进行任何操作,该合约的收盘价为3600 点,结算价为3610点,结算后该笔持仓的当日亏损为()。

A、18000 元B、15000 元C、12000 元13. 沪深300 股指期货投资者可以通过()建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。

A、中国期货保证金监控中心B、中国期货业协会C、中国金融期货交易所14. 甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约,乙投资者卖出平仓10 手,甲乙恰好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将()。

A、减少10 手B、减少20 手C、增加10 手D、没有变化15. 沪深300 股指期货投资者不得采用()下达交易指令。

A、书面委托C、互联网委托B、电话委托D、全权委托期货公司16. 客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的,会员可以采取的措施不包括()。

A、提高交易保证金C、强制减仓B、限制开仓D、拒绝客户委托或终止经纪关系17. 以下关于沪深300 股指期货限价指令,说法错误的是()。

A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交B、限价指令每次最大下单数量为100 手C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令18. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为()指数点,该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。

A、0.05 点B、0.1 点C、0.2 点19. 建立空头持仓应该下达()指令。

A、买入开仓B、买入平仓C、卖出开仓D、卖出平仓20. 自然人投资者开户参与股指期货交易,应由()签署开户文件。

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