电子银行风险管理

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电子银行风险管理

姓名：孙友荣学号：2015151007 专业：金融

摘要：电子商务以及电子银行的发展已经给人们的生活带来了日新月异的变化。信息技术和互联网的极大应用给人们的生活带来极大的便利和多种选择，尤其是电子银行的出现和快速发展，使得人们感受到了前所未有的金融消费的多样性。如同一把双刃剑，电子银行带给人们便捷、高效、低成本的同时，其所带来的风险也不容忽视。各种风险事件和案件的频频发生已对电子银行的风险管理敲响了警钟。电子银行因其高度依赖于信息技术的特点使得其与传统银行业务的风险有了明显不同，这种不同突出表现在银行无法再沿用传统银行风险管理体系对其进行风险管控，银行监管机构也不能再采用原有的监管模式对其进行监管,这也让电子银行风险的新特点给银行自身以及监管机构都提出了新的挑战。

关键字：电子银行风险管理

一、电子银行风险的定义

巴塞尔委员会认为，当银行借助电子渠道开展业务时，虽然不会产生额外的风险类型，但会给银行现有风险管理增加新的内容，使其风险管理受到挑战。其中引发风险的因素更多的是技术方面表现在操作风险上。2001年5月，巴塞尔委员会颁将电子银行风险归纳为：操作风险、声誉风险、法律风险和其他风险。

殷治平(2012)[i]指出，电子银行业务风险是指商业银行因开办电子银行业务，或已开办的电子银行业务在经营和运营中由于主观或客观因素诱发的可能给银行带来资金、业务、声誉和法律损害的事件。

中国银行业监督管理委员会认为与传统银行业务风险相比。电子银行业务风险更多地表现在系统安全风险，即：数据传输风险、应用系统的设计漏洞、计算机的病毒侵入、信息保密风险等。

二、研究文献综述

1、国内研究现状

目前国内对电子银行风险管理的研究多集中在风险评估上。在电子银行风险评估方面，主要通过构建电子银行多层级风险指标体系，通过AHP或ANP法确定指标权重，再利用模糊综合评判法对风险管理水平进行模糊度量。还有个别使用了小波时间序列分析发对电子银行风险进行了研究。

王景洲(2006)[i i]认为，在国内电子银行业务的发展中，银行业在“引进来、走出去”中不断完善自身发展与研究电子银行在十多年的发展中，已经取得显著成绩。但是目前发展中仍存在法律法规不健全、信用体系建设不完善及网络信息技术手段比较落后、电子银行监管体系不完善等问题。

尹龙(2001)[i i i]认为我该网络银行发展中存在的问题突出表现在四个方面：一是消费者信心，消费者不愿意使用网银交易的原因是处于对风险因素的担心。二是网络安全，SFNB开业仅两个月，就有1万名黑客企图非法入侵。三是相关法律问题。四是业务标准如何选择还

不明确。

韦倩（2011)[i v]认为在后危机时代国内商业银行的主要变革方向之一，就是办理业务的渠道从原来的物理网点为主向电子渠道为主的转变。他认为，电子银行虽然发展时间不长，但发展势头迅猛，业务交易量以及交易额以几何级数的方式在增长，已成为各家商业银行在新的竞争中取胜的关键点。特别是金融危机之后，电子银行的重要性更是不言而喻。

李良(2010)[v]在中国电子银行风险评估研究一文中，设计了电子银行风险评估的三个层级指标，其中4个一级指标、12个二级指标、51个三级指标，其运用UP、模糊综合评价模型方法确定了所有67个指标的权重，相应权重代表了其对风险评估的影响程度，权重越大，则重要性程度越高。

龙海燕(2009)[v i]认为，电子银行面临的风险包括内部风险和外部风险。其中内部风险包括了内部员工欺诈引起的风险和内部的管理与监控不当引起的风险；外部风险包括了外部风险的综合和外部欺诈引起的风险。作者在运用模糊综合评判法分别对内部和外部风险进行了量化评估的基础上，对风险防范提出了相应控制措施。

凌楼凤(2011)[v i i]对国内网络银行的风险管理设计了两个层级的指标体系。其中一级指标9个，按纵向划分为国家层而和金融行业层面的风险，按横向划分为服务供应商、客户、安全策略、内部管控、声誉、技术以及法律风险；二级指标28个。在设计指标时，作者从宏观到微观，对网络银行面临的风险进行了层层分析。从宏观看，首先是网络银行所处的国家风险管理环境，中观是网络银行所处的行业风险管理环境，微观(从供应链的上、下游的角度)是服务供应商以及客户层面对网络银行带来的风险。随后作者运用了AHP法对一级、二级指标权重进行了计算；接下来，作者又通过运用ANP分析法对一级、二级指标权重进行了计一算，产生了最终收敛矩阵，由此得出如下结论：对网络银行风险而言，入侵风险是最大的，网络银行的风险管理需要加大对这方面的预警。

朱凤萍(2010)[v i i i]在建设银行网上银行风险管理研究一文中构建了建设银行网上银行风险评价指标体系，对其风险权重进行了评价，作者分别从技术层面和业务层面的角度对风险指标进行了设计，其中准则层指标8项，具体指标29项。作者运用AHP分析法计算出了各个指标的权重。

王瑞花(2009)[i x]利用模糊综合分析法对网上银行存在的风险进行综合研究和分析，提出了相应风险防范措施。

陈燕婷(2012)[x]经过分析国内网络银行管理的现状，认为网络银行发展中存在如下的问题：网络银行的安全问题、法律规范问题、基础设施建设问题，针对这些问题逐一提出了管理建议。

甘小冰、陶大俊(2012)[x i]的研究利用了电子银行风险数据所具有的时间序列的特点，结合小波变换分解时间序列原理的优点，构建了利用小波变换法预测电子银行风险的模型，通过业务实例验证了该模型的有效性，并得出结论：电子银行的风险与电子银行交易量密切相关。

杨佳(2010)[x i i]在其论文中介绍了网络银行风险识别和度量的基本方法，包括：1、数量分