商行第四章练习

第四章商业银行现金资产业务
一、名词解释
1、现金资产
2、基础头寸
3、可用头寸
4、超额准备金
5、法定准备金
6、银行流动性需求
7、银行流动性供给
二、判断改错题
1、商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金存款可以互相转化。

（）
2、商业银行本行客户对他行客户付款，会导致本行超额准备金流出。

（）
3、法定存款准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金,在正常情况下商业银行
不得动用。

（）
4、超额准备金是指在存款准备金账户中，超过了法定存款准备金的那部分存款。

（）
5、当法定存款准备金率提高时，商业银行的信贷扩张能力就增强。

（）
三、单项选择题
1、当本期需要调增法定存款准备金时，就会从超额准备金中解缴法定准备金，从而导致超额准备金余额( )
A.减少
B.不变
C.增加
2、中央银行为了保证商业银行的支付能力，都以( )比率的形式规定商业银行必须持有的规模。

A.备付金
B.法定准备金
C.库存现金
3、我国商业银行缴存法定存款准备金采取按（）调整的办法。

A.日
B.旬
C.月
4、银行预计贷款增量为5000万，存款增量为3500万，应缴存款准备金增量300万，则该银行资金头寸的需要量是( ) 万
A.1500
B.1200
C.1800
D.2000
5、在调整基准日商业银行吸收的一般存款比上期减少，则应( )法定存款准备金
A.调减
B.调增
C.不变
四、多项选择题
1、商业银行现金资产包括（）
A.在中央银行存款
B.存放同业存款
C.库存现金
D.在途资金
2、商业银行在中央银行存款包括（）
A.库存现金
B.法定准备金
C.超额准备金
D.存在上级行清算准备金
3、以下属于流动性资产的有（）
A.在同业存款
B.有价证券
C.业务库存现金
D.存放中央银行准备金
E.短期贷款
4、当商业银行现金资产不能满足正常的业务需要时，必须要有多种资金流入渠道（）
A.向中央银行借款
B.向同业借款
C.吸收存款
D.收回贷款
E.出售资产
5、商业银行一级准备金指（）
A.库存现金
B.超额准备金
C.政府债券
D.金融债券
五、计算题
1.某商业银行的存款总额为4000万元，其在中央银行的存款准备金为380万元，若法定存款准备金率为6%，计算其在中央银行的超额存款准备金。

2．设某商业银行资料如下：
备金调整日。

问：
（1）该行当日法定准备金存款调整是调增还是调减？
（2）计算该行当日法定准备金存款调整金额。

（3）如果2012 -9-20该行在中央银行准备金存款余额为600万元，该行当日超额准备金存款金额是多少？
（4）计算该行2012 -9-10当日基础头寸。

（5）如果：2012 -9-10该行存放同业存款200万元，计算该行2012 -9-10当日可用头寸。

3．某银行流动性需求预测
法定准备金比率10%。

4．资金结构法计算银行的流动性需求
各项存款及非存款性负债金额法定准备率法定准备额提留流动性资金比例
游动性货币负债280 8% 95%
脆弱性货币负债270 5% 30%
稳定性货币负债500 2% 15%
新增贷款15 100%
5．商业银行流动性风险监管指标计算
以下是某商业银行2010年12月3l日的各种统计数据资料：
(1)资金来源(除资本金外)：各项存款余额6000亿元，其中一年期以上(含一年期)的存款为1000亿元；从其他银行拆入资金余额为250亿元；其他负债为150亿元；
各项负债中，一个月内(含一个月)到期的负债为2000亿元。

(2)资金运用：各项贷款余额为5500亿元，其中一年期以上(含一年期)的贷款为1500亿元；向其他银行拆出资金余额为200亿元；其他资产为900亿元；
各项资产中；一个月内(含一个月)可以变现的资产为400亿元；
假设在中央银行超额准备金为100亿元,库存现金为50亿元;
请计算该银行流动性风险监管指标：
1.存贷比例
2. 资产流动性比例
3. 备付金比例
4．拆借资金比例
5．中长期贷款比例。