金融风险管理复习资料

对外经济贸易大学远程教育学院

2011-2012学年第一学期

《金融风险管理》复习大纲

一、单选题

1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。

A. 非系统性金融风险

B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险

D. 国际金融风险

8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。

A. 信用风险

B. 系统性风险

C. 微观金融风险

D. 宏观金融风险

9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。

A. 操作风险

B. 流动性风险

C. 国内金融风险

D. 国际金融风险

10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。

A. 金融风险管理策略

B. 金融风险

C. 金融风险管理

D. 金融稳定

11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。

A. 1938

B. 1970

C. 1983

D. 1986

12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于

（）。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

15.（）是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。

A. 风险预防

B. 风险规避

C. 风险分散

D. 风险转嫁

16.投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过加价来索取风险回报，这是（）。

A. 金融风险的补偿策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

17.现代意义上的（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般地，它还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。

A. 信贷风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

18.（）指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。

A. 信贷风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

19.在度量信用风险的“5C”系统中，（）是指债务人偿还债务的意愿和诚意。

A. 资格与能力

B. 品德与声望

C. 资金实力

D. 担保

E. 经营条件和商业周期

20.利用Z评分模型对贷款申请人进行信用风险及资信评估时，计算出来的Z值越小，则说明风险（）。

A. 越小

B. 不变

C. 越大

D. 难以判断

21.在1968年阿尔特曼提出了著名的Z评分模型，其确立的Z值分辨函数模型是：

Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5对于X1=－6.1%，X2=－62.6%，X3=－31.8%，X4=40.1%，X5=1.5的借款人来讲，按照上述公式计算出来的Z值为（）。

A. 0.481

B. 1.481

C. 2.481

D. 3.481

22.金融机构的（）是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 汇率风险

D. 利率风险

23.（）认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款，及基于商业行为而能自动清偿的贷款。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

24.（）认为，保持银行资金流动性的最好办法是购买那些需要钱时可以立即出售的资产，只要银行持有能随时在市场上变现的资产，它的流动性就有较大的保证。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

25.下列各项中，不属于资产管理理论范畴的是（）。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

26.在负债管理理论的发展过程中，（）被人称之为“银行负债思想创新”。

A. 银行券理论

B. 购买理论

C. 存款理论

D. 销售理论

27.（）认为，商业银行只有根据经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统一管理，才能实现安全性、流动性和盈利性三者的统一。

A. 资产管理理论

B. 负债管理理论