应用时间序列分析模拟试题
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应用时间序列分析模拟试题
《时间序列分析》课程考试卷
一、
填空题(每小题2分,共计20分)
1. ARMA(p, q)模型
q
t q t p t p t t x x x -------++++=εθεθεφφφΛΛ11110, 其中模型参
数为p ,q 。
2. 设时间序列{}t
X ,则其一阶差分为1
--=∇t t t
x x x
。
3. 设ARMA (2, 1):121
0.50.40.3t
t t t t X
X X εε---=++- 则所对应的特征方程为________0
4.05.02
=--λλ。 4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t
X X φε-=++,其
特征根为___
φ
______,平稳域是
_____{}1|<φφ_____。
注:平稳性判别:1)特征根判别法:特征根的绝对值小于1;该题中特征根等于φ,故平稳条件为{}1|<φφ。(系数多项式的根在单位园外) 2)平稳域判别法:AR (1)模型:{}1|<φφ
AR (2)模型:{}
1,1|,1222
1
<±<φφφφφ且
5. 设ARMA(2,1):121
0.50.1t
t t t t X
X aX εε---=++-,当a 满足